2020注冊會計師《財務(wù)成本管理》易錯題投資組合風(fēng)險

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【多選題】

關(guān)于投資組合的風(fēng)險，下列說法中正確的有(　)。

A.組合標準差不會大于組合中各資產(chǎn)標準差的加權(quán)平均數(shù)

B.充分投資組合的風(fēng)險，不僅受證券之間協(xié)方差的影響，還與各證券本身的方差有關(guān)

C.組合中證券報酬率的相關(guān)系數(shù)越大，組合分散風(fēng)險的作用越大

D.如果能以無風(fēng)險利率自由借貸，則投資人都會選擇資本市場線上的組合進行投資

【答案】AD

【解析】 充分投資組合的風(fēng)險，只受證券之間協(xié)方差的影響，而與各證券本身的方差無關(guān)，選項B不正確;組合中證券報酬率的相關(guān)系數(shù)越大，組合分散風(fēng)險的作用越小，選項C不正確。

點評：

本題考查的是投資組合的風(fēng)險，這個題目比較綜合，大家需要多加練習(xí)。當(dāng)相關(guān)系數(shù)等于1時，組合標準差等于各項資產(chǎn)標準差的加權(quán)平均數(shù)。相關(guān)系數(shù)越小，組合標準差越小，所以選項A正確。資本市場線上的點是投資組合的最有效的點，所以如果能以無風(fēng)險利率自由借貸，投資人都會選擇在資本市場線上的組合。

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