1.【多選題】
下列關于期權投資策略的表述中，不正確的有（ ）
保護性看跌期權凈損益的預期值會因為買入看跌期權費的存在而降低
多頭對敲可以鎖定最高凈收入和最高凈損益
多頭對敲組合策略可以鎖定最低凈收入和最低凈損益，其最壞的結果是損失期權的購買成本
空頭對敲是機構投資者常用的投資策略
參考答案: B,D
選項A是正確的:保護性看跌期權是買股票加買看跌期權的組合，可以鎖定最低凈收入和最低凈損益，但因為買入看跌期權費的存在，凈損益的預期值也降低了;選項B是錯誤的:多頭對敲是同時買進一只股票的看漲期權和看跌期權的投資策略，無法鎖定最高凈收入和最高凈損益;選項C是正確的:多頭對敲組合策略可以鎖定最低凈收入和最低凈損益，其最壞的結果是股價沒有變動，白白損失了看漲期權和看跌期權的購買成本;選項D是錯誤的:拋補性看漲期權是機構投資者常用的投資策略。
本題解析反饋: 沒看懂 看懂
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