浙江省2010年10月自學(xué)考試國(guó)際金融實(shí)務(wù)試題

 　　一、單項(xiàng)選擇題(本大題共15小題，每小題2分，共30分)

　　在每小題列出的四個(gè)備選項(xiàng)中只有一個(gè)是符合題目要求的，請(qǐng)將其代碼填寫(xiě)在題后的括號(hào)內(nèi)。錯(cuò)選、多選或未選均無(wú)分。

　　1.國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)ISO-4217貨幣代碼中港幣的標(biāo)準(zhǔn)寫(xiě)法為(　　)

　　A.AUD

　　B.TT

　　C.SF

　　D.HKD

　　2.外匯交易中Six Dollar表示的是(　　)

　　A.6美元

　　B.6千美元

　　C.6萬(wàn)美元

　　D.6百萬(wàn)美元

　　3.若倫敦外匯市場(chǎng)即期匯率為GBP/USD=1.4608/18，3個(gè)月遠(yuǎn)期升水51/46，則3個(gè)月美元遠(yuǎn)期外匯匯率為(　　)

　　A.GBP/USD=1.4557/72

　　B.GBP/USD=1.4557/67

　　C.GBP/USD=1.4659/64

　　D.GBP/USD=1.4562/72

　　4.以下關(guān)于升、貼水的說(shuō)法正確的是(　　)

　　A.直接標(biāo)價(jià)法下，遠(yuǎn)期外匯匯率=即期匯率-升水

　　B.直接標(biāo)價(jià)法下，遠(yuǎn)期外匯匯率=即期匯率+貼水

　　C.間接標(biāo)價(jià)法下，遠(yuǎn)期外匯匯率=即期匯率+升水

　　D.間接標(biāo)價(jià)法下，遠(yuǎn)期外匯匯率=即期匯率+貼水

　　5.實(shí)際頭寸減去即期外匯頭寸后的金額被稱(chēng)為(　　)

　　A.遠(yuǎn)期外匯頭寸

　　B.預(yù)防性頭寸

　　C.現(xiàn)金外匯頭寸

　　D.綜合頭寸

　　6.英鎊利率互換交易中常用的計(jì)息天數(shù)方法為(　　)

　　A.30/360

　　B.實(shí)際天數(shù)/實(shí)際天數(shù)

　　C.實(shí)際天數(shù)/360

　　D.實(shí)際天數(shù)/365

　　7.在顧客取消前一直有效，不以當(dāng)日為限的訂單是(　　)

　　A.階梯訂單

　　B.開(kāi)放訂單

　　C.任選其一訂單

　　D.瞬間訂單

　　8.期貨市場(chǎng)的核心機(jī)制是(　　)

　　A.價(jià)格限制制度

　　B.保證金制度

　　C.有效期限制制度

　　D.清算所的日結(jié)算制度

　　9.外匯期貨行情表中CHANGE表示的意思為(　　)

　　A.合約基礎(chǔ)貨幣

　　B.未平倉(cāng)合約數(shù)

　　C.當(dāng)日收盤(pán)價(jià)與前一日的差額

　　D.當(dāng)日成交量

　　10.MMI代表的是(　　)

　　A.價(jià)值線綜合指數(shù)

　　B.標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)

　　C.紐約股票交易所綜合指數(shù)

　　D.主要市場(chǎng)指數(shù)

　　11.表示合約約定的交割日的遠(yuǎn)期匯率之SAFEBBA詞匯是(　　)

　　A.OER

　　B.SSR

　　C.SFS

　　D.CFS

　　12.目前世界大多數(shù)國(guó)家所采用的折算風(fēng)險(xiǎn)的折算方法是(　　)

　　A.流動(dòng)/非流動(dòng)折算法

　　B.貨幣/非貨幣折算法

　　C.時(shí)態(tài)法

　　D.現(xiàn)行匯率法

　　13.歐洲美元是指(　　)

　　A.歐洲地區(qū)的美元

　　B.美國(guó)境外的美元

　　C.世界各國(guó)美元的總稱(chēng)

　　D.各國(guó)官方的美元儲(chǔ)備

　　14.在貸款簽約后，借款人按約定逐步提取貸款資金，經(jīng)過(guò)一段寬限期后，逐步償還本金，或到期一次償還本金的貸款方式稱(chēng)為(　　)

　　A.一次性貸款

　　B.直接銀團(tuán)貸款

　　C.期限貸款

　　D.循環(huán)信用貸款

　　15.企業(yè)在需要籌款添置機(jī)械設(shè)備時(shí)，租賃公司不是向其直接貸款，而是將代其購(gòu)入的機(jī)械設(shè)備租賃給企業(yè)的租賃形式為(　　)

　　A.金融租賃

　　B.經(jīng)營(yíng)租賃

　　C.銷(xiāo)售式租賃

　　D.杠桿租賃

　　二、多項(xiàng)選擇題(本大題共5小題，每小題3分，共15分)

　　在每小題列出的五個(gè)備選項(xiàng)中至少有兩個(gè)是符合題目要求的，請(qǐng)將其代碼填寫(xiě)在題后的括號(hào)內(nèi)。錯(cuò)選、多選、少選或未選均無(wú)分。

　　1.掉期率報(bào)價(jià)方式通常應(yīng)用于(　　)

　　A.美國(guó)銀行間的遠(yuǎn)期外匯報(bào)價(jià)

　　B.日本銀行間的遠(yuǎn)期外匯報(bào)價(jià)

　　C.英國(guó)銀行間的遠(yuǎn)期外匯報(bào)價(jià)

　　D.瑞典銀行間的遠(yuǎn)期外匯報(bào)價(jià)

　　E.銀行對(duì)顧客的遠(yuǎn)期外匯報(bào)價(jià)

　　2.以下屬于套匯交易所造成的結(jié)果有(　　)

　　A.匯率低的貨幣供大于求

　　B.匯率低的貨幣供不應(yīng)求

　　C.匯率高的貨幣供大于求

　　D.匯率高的貨幣供不應(yīng)求

　　E.匯率差異趨于消失

　　3.以下屬于金融期貨市場(chǎng)功能的有(　　)

　　A.保值功能

　　B.避險(xiǎn)功能

　　C.價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能

　　D.投機(jī)功能

　　E.收集和發(fā)布信息功能

　　4.識(shí)別外匯風(fēng)險(xiǎn)的主要方法有(　　)

　　A.故障樹(shù)法

　　B.頭腦風(fēng)暴法

　　C.德?tīng)柗品?/p>

　　D.決策樹(shù)法

　　E.模型測(cè)試法

　　5.屬于出口信貸形式的有(　　)

　　A.賣(mài)方信貸

　　B.信用限額安排

　　C.混合貸款

　　D.買(mǎi)方信貸

　　E.存款協(xié)議

　　三、判斷分析題(本大題共5小題，每小題3分，共15分)

　　判斷正誤，請(qǐng)?jiān)陬}后的括號(hào)內(nèi)，正確的劃上“√”，錯(cuò)誤的劃上“×”，并簡(jiǎn)述理由。

　　1.利用不同外匯市場(chǎng)之間不同貨幣種類(lèi)、匯率差異而進(jìn)行的，低買(mǎi)高賣(mài)、套取差價(jià)利潤(rùn)的外匯交易是掉期交易。(　　)

　　2.貨幣互換是互換雙方交換幣種不同，計(jì)息方式相同的一系列現(xiàn)金流的金融交易。(　　)

　　3.報(bào)價(jià)單表示如果市場(chǎng)達(dá)到顧客所規(guī)定的價(jià)格，經(jīng)紀(jì)人應(yīng)立即成交。(　　)

　　4.看跌期權(quán)指的是期權(quán)的買(mǎi)方與賣(mài)方約定在到期日或期滿前買(mǎi)方有權(quán)按約定的匯率從賣(mài)方買(mǎi)入特定數(shù)量的貨幣。(　　)

　　5.在對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等以外幣計(jì)值的會(huì)計(jì)報(bào)表以母國(guó)貨幣進(jìn)行折算過(guò)程中所產(chǎn)生的外匯風(fēng)險(xiǎn)，被稱(chēng)為交易風(fēng)險(xiǎn)。(　　)

　　四、計(jì)算題(本大題共2小題，每小題4分，共8分)

　　1.已知：某客戶(hù)在10月17日欲承做即期至12月12日的掉期交易，又知即期(Spot)為10月19日，Spot/2Month的掉期率為93點(diǎn)。

　　計(jì)算：即期至12月12日的掉期率。

　　2.假設(shè)目前貨幣市場(chǎng)利率報(bào)價(jià)如下：

　　2個(gè)月期拆入利率為6.5%，拆出利率6.75%;

　　6個(gè)月期拆入利率為6.9%，拆出利率6.98%;

　　2個(gè)月實(shí)際天數(shù)61天，6個(gè)月實(shí)際天數(shù)184天。

　　計(jì)算：2×6的遠(yuǎn)期利率協(xié)議報(bào)價(jià)。

　　五、名詞解釋(本大題共3小題，每小題3分，共9分)

　　1.市場(chǎng)創(chuàng)造者

　　2.套利交易

　　3.遠(yuǎn)期啟動(dòng)互換

　　六、簡(jiǎn)答題(本大題共2小題，每小題5分，共10分)

　　1.試簡(jiǎn)述外匯銀行頭寸管理的最終目標(biāo)及其管理方法。

　　2.試簡(jiǎn)述互換產(chǎn)品的創(chuàng)新。

　　七、案例分析題(本大題13分)

　　2008年6月1日外匯市場(chǎng)行情為：即期匯率

1=$1.3517/20。美國(guó)某一貿(mào)易公司向法國(guó)出口一批商品，收到3個(gè)月到期的歐元遠(yuǎn)期匯票100萬(wàn)。此例中：

　　(1)若在2008年6月1日簽訂外匯期貨合同，則協(xié)定匯率為

1=$1.3515。

　　(2)2008年9月1日付款時(shí)的外匯市場(chǎng)行情為：即期匯率

1=$1.3505/10。

　　(3)若在2008年9月1日簽訂外匯期貨合同，則協(xié)定匯率為

1=$1.3500。

　　為了避免歐元兌美元貶值所帶來(lái)的外匯風(fēng)險(xiǎn)，出口商從事了外匯期貨交易進(jìn)行保值。

　　要求：

　　(1)美國(guó)出口商如何利用外匯期貨市場(chǎng)(假定每份歐元合約為12.5萬(wàn))進(jìn)行保值(寫(xiě)出交易過(guò)程)并計(jì)算出收益(或虧損)額為多少?(不考慮手續(xù)費(fèi)等因素)

　　(2)指出該交易過(guò)程中所使用的是外匯期貨交易中的哪一種保值方法?

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