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2015年期貨從業(yè)《基礎(chǔ)知識(shí)》看漲期權(quán)測(cè)驗(yàn)

更新時(shí)間:2015-09-30 14:10:44 來(lái)源:環(huán)球網(wǎng)校 瀏覽239收藏119

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摘要   【摘要】2015年最后一次期貨從業(yè)資格考試開(kāi)始報(bào)名了,你準(zhǔn)備好了嗎?本文為2015年期貨從業(yè)《基礎(chǔ)知識(shí)》看漲期權(quán)測(cè)驗(yàn),環(huán)球網(wǎng)校期貨從業(yè)資格頻道小編為你傾力提供,希望為備考的你添能加油,希望你順利通過(guò)期

  【摘要】2015年最后一次期貨從業(yè)資格考試開(kāi)始報(bào)名了,你準(zhǔn)備好了嗎?本文為“2015年期貨從業(yè)《基礎(chǔ)知識(shí)》看漲期權(quán)測(cè)驗(yàn)”,環(huán)球網(wǎng)校期貨從業(yè)資格頻道小編為你傾力提供,希望為備考的你添能加油,希望你順利通過(guò)期貨從業(yè)資格考試!

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  1.下列關(guān)于看漲期權(quán)的描述,正確的是(  )。

  A.看漲期權(quán)又稱認(rèn)沽期權(quán)

  B.買(mǎi)進(jìn)看漲期權(quán)所面臨的最大可能虧損是權(quán)利金

  C.賣出看漲期權(quán)所獲得的最大可能收益是執(zhí)行價(jià)格加權(quán)利金

  D.當(dāng)看漲期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格低于當(dāng)時(shí)的標(biāo)的物價(jià)格時(shí),應(yīng)不執(zhí)行期權(quán)

  【解析】A項(xiàng)看漲期權(quán)又稱買(mǎi)權(quán)、買(mǎi)入選擇權(quán)、認(rèn)購(gòu)期權(quán)、買(mǎi)方期權(quán)等,看跌期權(quán)又稱賣權(quán)、賣出選擇權(quán)、認(rèn)沽期權(quán)、賣方期權(quán)等;C項(xiàng)賣出看漲期權(quán)所面臨的最大可能的收益是權(quán)利金;D項(xiàng)當(dāng)看漲期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格低于當(dāng)時(shí)的標(biāo)的物價(jià)格時(shí),該期權(quán)屬于實(shí)值期權(quán),此時(shí)應(yīng)執(zhí)行期權(quán)。

  2.美式期權(quán)的買(mǎi)方在支付了權(quán)利金后,便取得了在未來(lái)某特定時(shí)間買(mǎi)入或賣出某特定資產(chǎn)的權(quán)利,“在未來(lái)某特定時(shí)間”是指(  )。(環(huán)球網(wǎng)校小編提供2015年期貨從業(yè)《基礎(chǔ)知識(shí)》看漲期權(quán)測(cè)驗(yàn))

  A.只能是期權(quán)合約到期日這一天

  B.合約到期日之前的任何一天

  C.交易所規(guī)定可以行使權(quán)利的那一天

  D.合約到期日或到期之前的任何一個(gè)交易曰

  【解析】美式期權(quán)買(mǎi)方既可以在期權(quán)合約到期日這一天行使權(quán)利,也可在期權(quán)到期日之前的任何一個(gè)交易日行使權(quán)利;歐式期權(quán)買(mǎi)方在規(guī)定的合約到期日方可行使權(quán)利,在期權(quán)合約到期日之前不能行使權(quán)利,到期日之后,期權(quán)合約就自動(dòng)作廢。

  3.投資者目前持有一期權(quán),其有權(quán)選擇在到期日之前的任何一個(gè)交易日買(mǎi)或不買(mǎi)1000份美國(guó)長(zhǎng)期國(guó)債期貨合約,則該投資者買(mǎi)入的是(  )。

  A.歐式看漲期權(quán)

  B.歐式看跌期權(quán)

  C.美式看漲期權(quán)

  D.美式看跌期權(quán)

  【解析】看漲期權(quán)是指期貨期權(quán)的買(mǎi)方有權(quán)按事先約定的價(jià)格和規(guī)定的時(shí)間向期權(quán)賣方買(mǎi)入一定數(shù)量的相關(guān)期貨合約。美式期權(quán)是指在規(guī)定的有效期限內(nèi)的任何時(shí)候均可以行使權(quán)利的期權(quán)。期權(quán)買(mǎi)方既可以在期權(quán)合約到期日這一天行使權(quán)利,也可在期權(quán)到期曰之前的任何一個(gè)交易日行使權(quán)利。(環(huán)球網(wǎng)校小編提供2015年期貨從業(yè)《基礎(chǔ)知識(shí)》看漲期權(quán)測(cè)驗(yàn))

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  4.某投資者以0.1美元/蒲式耳的權(quán)利金買(mǎi)入玉米看漲期貨期權(quán),執(zhí)行價(jià)格為3.2美元/蒲式耳,期權(quán)到期日的玉米期貨合約價(jià)格為3.5美元/蒲式耳,此時(shí)該投資者的理性選擇和收益狀況是(  )。

  A.不執(zhí)行期權(quán),收益為0

  B.不執(zhí)行期權(quán),虧損為0.1美元/蒲式耳

  C.執(zhí)行期權(quán),收益為0.3美元/蒲式耳

  D.執(zhí)行期權(quán),收益為0.2美元/蒲式耳

  【解析】如果不執(zhí)行期權(quán),虧損為權(quán)利金,即0.1美元/蒲式耳;如果執(zhí)行期權(quán),收益為3.5-3.2-0.1=0.2(美元/蒲式耳),因此執(zhí)行期權(quán)。

  5.期貨期權(quán)的價(jià)格是指期貨期權(quán)的(  )。

  A.內(nèi)涵價(jià)值

  B.執(zhí)行價(jià)格

  C.時(shí)間價(jià)值

  D.權(quán)利金(環(huán)球網(wǎng)校小編提供2015年期貨從業(yè)《基礎(chǔ)知識(shí)》看漲期權(quán)測(cè)驗(yàn))

  【解析】權(quán)利金(Premium),就是期貨期權(quán)的價(jià)格,是期貨期權(quán)的買(mǎi)方為獲取期權(quán)合約所賦予的權(quán)利而必須支付給賣方的費(fèi)用,又稱為權(quán)價(jià)、期權(quán)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。它由內(nèi)涵價(jià)值和時(shí)間價(jià)值組成。

  6.權(quán)利金的最終確定是經(jīng)過(guò)期權(quán)買(mǎi)賣雙方的經(jīng)紀(jì)人在交易大廳通過(guò)(  )方式形成。

  A.私下協(xié)商價(jià)格

  B.由交易所確定標(biāo)準(zhǔn)化價(jià)格

  C.公開(kāi)競(jìng)價(jià)

  D.集合競(jìng)價(jià)

  【解析】期貨與期貨期權(quán)交易都是在期貨交易所內(nèi)通過(guò)公開(kāi)競(jìng)價(jià)的方式進(jìn)行,交易達(dá)成后都必須通過(guò)結(jié)算所統(tǒng)一結(jié)算。(環(huán)球網(wǎng)校小編提供2015年期貨從業(yè)《基礎(chǔ)知識(shí)》看漲期權(quán)測(cè)驗(yàn))

  7.期貨期權(quán)合約的到期日一般是在(  )。

  A.期貨合約交割日期之前1個(gè)月

  B.期貨合約交割日期之前2個(gè)月

  C.期貨合約進(jìn)入交割日之后

  D.期貨合約進(jìn)入最后交易日

  【解析】合約到期日是指期貨期權(quán)合約停止交易的時(shí)間,如果期權(quán)買(mǎi)方在合約到期日之前不行使期權(quán),則該期權(quán)自動(dòng)作廢。期權(quán)合約到期日一般在相關(guān)期貨合約交割日期之前一個(gè)月的某一時(shí)間。

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  8.投資者出售某項(xiàng)期貨合約的買(mǎi)權(quán),就具備(  )。

  A.按約定價(jià)格買(mǎi)入該期貨合約的權(quán)利

  B.按約定價(jià)格賣出該期貨合約的權(quán)利

  C.按約定價(jià)格買(mǎi)入該期貨合約的義務(wù)

  D.按約定價(jià)格賣出該期貨合約的義務(wù)

  【解析】投資者出售某項(xiàng)期貨合約的買(mǎi)權(quán),即出售看漲期權(quán),相對(duì)于購(gòu)買(mǎi)看漲期權(quán)的買(mǎi)方只有買(mǎi)入期貨合約的權(quán)利而無(wú)義務(wù)來(lái)說(shuō),其具備按約定價(jià)格賣出該期貨合約的義務(wù)。

  9.在期貨期權(quán)交易中,保證金繳納方為(  )。

  A.賣方

  B.買(mǎi)方(環(huán)球網(wǎng)校小編提供2015年期貨從業(yè)《基礎(chǔ)知識(shí)》看漲期權(quán)測(cè)驗(yàn))

  C.買(mǎi)賣雙方

  D.中間人

  【解析】在期貨期權(quán)交易中,期權(quán)買(mǎi)方無(wú)需繳納保證金,而期權(quán)賣方就必須交付一筆保

  證金,并將其維持在一定水平,以表明他具有相應(yīng)的履行期貨期權(quán)合約的能力。

  10.買(mǎi)入看漲期權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)和收益關(guān)系是(  )。

  A.損失有限,收益無(wú)限

  B.損失有限,收益有限

  C.損失無(wú)限,收益無(wú)限

  D.損失無(wú)限,收益有限

  【解析】買(mǎi)入看漲期權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)和收益關(guān)系是損失有限(最高為權(quán)利金),收益無(wú)限;賣出看漲期權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)和收益關(guān)系是收益有限(最高為權(quán)利金),損失無(wú)限。(環(huán)球網(wǎng)校小編提供2015年期貨從業(yè)《基礎(chǔ)知識(shí)》看漲期權(quán)測(cè)驗(yàn))

  參考答案:1B 2D 3C 4D 5D 6C 7A 8D 9A 10A

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