2015年期貨從業(yè)《投資分析》考點交易策略分析
【摘要】2015年期貨從業(yè)《投資分析》考點交易策略分析,投資分析作為期貨從業(yè)資格考生考試的一門科目,有些考生能夠順利掌握考點,將知識鞏固的更加牢固;有些考生則感覺十分困難,不知從何做起。針對這樣的情況,小編特整理出該復習資料“2015期貨從業(yè)《投資分析》考點交易策略分析”,供你參考復習之用。
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交易策略分析:
【套期保值】#風險#:
管理運營風險(資金管理風險、決策風險和價格預測風險)、交割風險(交割標準、交貨時間、成本控制、庫容問題、替代品種升貼水、增值稅)、操作風險(員工風險、流程風險、系統(tǒng)風險、外部風險)、基差風險、合約流動性風險
#作用#:(環(huán)球網(wǎng)校小編整理2015年期貨從業(yè)《投資分析》考點交易策略分析)
鎖定原材料的成本或產(chǎn)品的銷售利潤、鎖定加工利潤、庫存管理、掌握定價權(quán)
#方式#:(環(huán)球網(wǎng)校小編整理2015年期貨從業(yè)《投資分析》考點交易策略分析)
循環(huán)套保(換月移倉)、套利套保、預期套保、策略套保、期權(quán)套保
#方案包括#:(環(huán)球網(wǎng)校小編整理2015年期貨從業(yè)《投資分析》考點交易策略分析)
明確套期保值的需求、制定套期保值策略、選定目標價位 先從宏觀角度確定套保策略,其次從產(chǎn)業(yè)角度判斷套保時機,最后從基差角度選擇入場點和出場點
【投機交易】
方式:單邊、單品種、價差交易、波動率交易、指數(shù)化交易 價差交易(價差套利):跨期套利、跨商品套利和跨市套利(環(huán)球網(wǎng)校小編整理2015年期貨從業(yè)《投資分析》考點交易策略分析)
#機構(gòu)投資者#的交易策略有:商品指數(shù)基金、期貨投資基金、對沖基金(事件驅(qū)動策略、方向性策略、相對價值套利策略);(環(huán)球網(wǎng)校小編整理2015年期貨從業(yè)《投資分析》考點交易策略分析)
#基本面交易#策略:宏觀型交易策略、行業(yè)型交易策略、事件型交易策略、價差結(jié)構(gòu)性交易策略
#技術(shù)性交易#策略:跟隨趨勢型交易、反趨勢型策略
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【程序化交易】可以分為策略型交易和數(shù)量型交易兩大類別。
#設(shè)計步驟#:策略提出、對象篩選、策略公式化、統(tǒng)計檢驗、優(yōu)化、外推檢驗、實戰(zhàn)檢驗、檢測與維護
#設(shè)計原則#:真理性、穩(wěn)定性、簡單性(環(huán)球網(wǎng)校小編整理2015年期貨從業(yè)《投資分析》考點交易策略分析)
#交易決策類型#:策略性交易、數(shù)量型交易。
【套利交易】優(yōu)點:波動率相對較低、價差預測較易、低風險、收益穩(wěn)定。
#影響因素#:季節(jié)因素、持倉費用、進出口費用、價差關(guān)系、庫存關(guān)系、利潤關(guān)系、相關(guān)性關(guān)系等。
#正向期現(xiàn)套利#持有成本:交易及交割費、運輸費、檢驗費、入庫費、倉租費、增值稅、資金利息、倉單升貼水。(環(huán)球網(wǎng)校小編整理2015年期貨從業(yè)《投資分析》考點交易策略分析)
#跨市套利#風險:比價穩(wěn)定性、市場風險、信用風險、時間敞口風險、政策性風險。
#事件沖擊型套利#可細分為擠倉、庫存變化、進出口問題。
如果是多頭擠倉,可以進行買近期賣遠期的正向套利,如果是空頭擠倉,可以進行賣近期買遠期的反向套利。
#跨商品套利#特征:機會比較大、風險較大(環(huán)球網(wǎng)校小編整理2015年期貨從業(yè)《投資分析》考點交易策略分析)
【商品指數(shù)基金】收益主要來源于以下三個方面:價格上漲、展期收益( Rolling Retum)和抵押收益(Collateral Yield)或者利息收益。在一個現(xiàn)貨升水市場,由于遠期價格低于近期,展期收益為正;在現(xiàn)貨貼水市場上,遠期價格高于近期,展期收益為負。(環(huán)球網(wǎng)校小編整理2015年期貨從業(yè)《投資分析》考點交易策略分析)
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