2017年期貨投資分析考點(diǎn)問(wèn)答期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)的度量指標(biāo)

　　【摘要】環(huán)球網(wǎng)校編輯為考生發(fā)布“2017年期貨投資分析考點(diǎn)問(wèn)答期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)的度量指標(biāo)”的新聞，為考生發(fā)布期貨從業(yè)資格考試的相關(guān)問(wèn)題答疑，希望大家認(rèn)真學(xué)習(xí)和復(fù)習(xí)，預(yù)祝考生都能順利通過(guò)考試。2017年期貨投資分析考點(diǎn)問(wèn)答期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)的度量指標(biāo)的具體內(nèi)容如下：

　　期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)的度量指標(biāo)有哪些?每種指標(biāo)是如何應(yīng)用的?

　　期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)的度量指標(biāo)及其應(yīng)用如下：

　　(1)delta：①看漲期權(quán)0平值期權(quán)的delta>虛值期權(quán)的delta。

　　(2)gamma：①看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的gamma>0;②平值期權(quán)的gamma值大于實(shí)值期權(quán)或虛值期權(quán);③深度實(shí)值與深度虛值的gamma值都接近于0。

　　(3)theta：①看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的theta<0，即時(shí)間價(jià)值不斷減少;②期權(quán)價(jià)值隨到期日的臨近而不斷加速衰減;③平值期權(quán)的theta絕對(duì)值大于實(shí)值期權(quán)或虛值期權(quán)。

　　(4)vega：①看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的vega>0;②平值期權(quán)的vega值大于實(shí)值期權(quán)或者虛值期權(quán)。

　　(5)rho：①實(shí)值期權(quán)的rho值>平值期權(quán)的rho值>虛值期權(quán)的rho值。

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　　(1)delta：①看漲期權(quán)0平值期權(quán)的delta>虛值期權(quán)的delta。

　　(2)gamma：①看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的gamma>0;②平值期權(quán)的gamma值大于實(shí)值期權(quán)或虛值期權(quán);③深度實(shí)值與深度虛值的gamma值都接近于0。

　　(3)theta：①看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的theta<0，即時(shí)間價(jià)值不斷減少;②期權(quán)價(jià)值隨到期日的臨近而不斷加速衰減;③平值期權(quán)的theta絕對(duì)值大于實(shí)值期權(quán)或虛值期權(quán)。

　　(4)vega：①看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的vega>0;②平值期權(quán)的vega值大于實(shí)值期權(quán)或者虛值期權(quán)。

　　(5)rho：①實(shí)值期權(quán)的rho值>平值期權(quán)的rho值>虛值期權(quán)的rho值。

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