期貨《基礎(chǔ)知識》考前模擬測試多項選擇題(21-30)

　　【摘要】環(huán)球網(wǎng)校編輯為考生發(fā)布“期貨《基礎(chǔ)知識》考前模擬測試多項選擇題(21-30)”的試題資料，為考生發(fā)布期貨從業(yè)資格考試的相關(guān)模擬試題，希望大家認(rèn)真學(xué)習(xí)和復(fù)習(xí)，預(yù)?？忌寄茼樌ㄟ^考試。期貨《基礎(chǔ)知識》考前模擬測試多項選擇題(21-30)的具體內(nèi)容如下：

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　　21.風(fēng)險管理能力指標(biāo)重點關(guān)注期貨公司的(　　)。

　　A.客戶資產(chǎn)保護(hù)監(jiān)管制度

　　B.公司治理、內(nèi)部控制等保障性制度

　　C.信息系統(tǒng)安全

　　D.資本充足監(jiān)管制度

　　22.交易風(fēng)險包括(　　)所產(chǎn)生的風(fēng)險。

　　A.市場流動性差

　　B.當(dāng)期期貨價格波動較大

　　C.保證金不能在規(guī)定時間內(nèi)補足

　　D.期貨交易難以迅速、及時方便地成交

　　23.期貨結(jié)算機構(gòu)的職能有(　　)。

　　A.組織和監(jiān)督期貨交易

　　B.擔(dān)保交易履行

　　C.控制市場風(fēng)險

　　D.結(jié)算期貨交易盈虧

　　24.國際結(jié)算體系分為(　　)。

　　A.結(jié)算機構(gòu)對結(jié)算會員進(jìn)行結(jié)算

　　B.結(jié)算機構(gòu)對客戶進(jìn)行結(jié)算

　　C.結(jié)算會員與非結(jié)算會員之間的結(jié)算

　　D.非結(jié)算會員對客戶的結(jié)算

　　25.期權(quán)的價格由(　　)組成。

　　A.內(nèi)涵價值

　　B.市場價格

　　C.時間價值

　　D.執(zhí)行價格

　　26.關(guān)于期貨中介機構(gòu)，下列說法正確的有(　　)。

　　A.期貨公司擔(dān)保的介紹經(jīng)紀(jì)商必須維持最低的資本要求

　　B.我國的期貨公司歸屬于非銀行金融服務(wù)行業(yè)

　　C.居間人是期貨公司所訂立期貨經(jīng)濟(jì)合同的當(dāng)事人

　　D.我國的期貨公司主要從事經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)，自營業(yè)務(wù)受到限制

　　27.期權(quán)空頭頭寸的了結(jié)方式有(　　)。

　　A.對沖平倉

　　B.行權(quán)了結(jié)

　　C.接受買方行權(quán)

　　D.持有合約至到期

　　28.風(fēng)險的預(yù)測一般包括(　　)方面。

　　A.預(yù)測風(fēng)險的概率

　　B.預(yù)測風(fēng)險的強度、

　　C.預(yù)測風(fēng)險來源

　　D.預(yù)測風(fēng)險損失

　　29.期權(quán)的(　　)是影響期權(quán)價格的重要因素。

　　A.執(zhí)行價格

　　B.市場價格

　　C.標(biāo)的物市場價格

　　D.標(biāo)的物市場價格波動率

　　30.當(dāng)期權(quán)處于(　　)狀態(tài)時，其時間價值將趨于0。

　　A.實值

　　B.虛值

　　C.深度實值

　　D.深度虛值

　　參考答案

　　21.ABCD【解析】風(fēng)險管理能力指標(biāo)重點關(guān)注期貨公 司的客戶資產(chǎn)保護(hù)和資本充足等核心監(jiān)管制度，以 及公司治理、內(nèi)部控制等保障性制度的合規(guī)情況，一括信息系統(tǒng)安全，信息披露等共6類33項指標(biāo)。

　　22.ABCD【解析】交易者在交易過程中產(chǎn)生的風(fēng)險： 交易風(fēng)險。它包括由于市場流動性差，期貨交易 以迅速、及時方便地成交所產(chǎn)生的風(fēng)險，以及當(dāng)期：價格波動較大，保證金不能在規(guī)定時間內(nèi)補足的話 交易者可能面臨強行平倉的風(fēng)險。

　　23.BCD【解析】期貨結(jié)算機構(gòu)的職能包括：結(jié)算期： 交易盈虧、擔(dān)保交易履行、控制市場風(fēng)險;組織和監(jiān)督 期貨交易是交易所的職責(zé)。

　　24.ACD【解析】國際上期貨交易的結(jié)算體系可以分： 三個層次：第一層是由結(jié)算機構(gòu)對結(jié)算會員進(jìn)行 算;第二層是結(jié)算會員與非結(jié)算會員之間的結(jié)算;三層是非結(jié)算會員對客戶的結(jié)算。

　　25.AC【解析】期權(quán)的價格也就是權(quán)利金;由期權(quán)的 涵價值和時間價值組成。內(nèi)涵價值由期權(quán)合約的 行價格與標(biāo)的物的市場價格的關(guān)系決定。

　　26.BD【解析】獨立執(zhí)業(yè)的介紹經(jīng)紀(jì)商必須維持最 的資本要求，居間人不是期貨公司所訂立期貨經(jīng) 合同的當(dāng)事人。

　　27.ACD【解析】期權(quán)空頭頭寸的了結(jié)方式有：對沖 倉、接受買方行權(quán)、持有合約至到期。

　　28.AB【解析】風(fēng)險的預(yù)測一般包括預(yù)測風(fēng)險的概率 預(yù)測風(fēng)險的強度兩方面。

　　29.AC【解析】期權(quán)執(zhí)行價格與標(biāo)的物的市場價格 影響期權(quán)價格的重要因素。兩種價格的相對差額刁 僅決定著內(nèi)涵價值，而且影響著時間價值。

　　30.CD【解析】當(dāng)期權(quán)處于深度實值或深度虛值狀 時，其時間價值將趨于0。特別是，處于深度實值冶 態(tài)的歐式看漲和看跌期權(quán)，時間價值還可能小于0， 而當(dāng)期權(quán)正好處于平值狀態(tài)時，其時間價值卻達(dá)至最大。

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