期貨從業(yè)《基礎(chǔ)知識(shí)》全真機(jī)考沖刺卷一單項(xiàng)選擇題(51-60)

　　【摘要】環(huán)球網(wǎng)校編輯為考生發(fā)布“期貨從業(yè)《基礎(chǔ)知識(shí)》全真機(jī)考沖刺卷一單項(xiàng)選擇題(51-60)”的試題資料，為考生發(fā)布期貨從業(yè)資格考試的相關(guān)模擬試題，希望大家認(rèn)真學(xué)習(xí)和復(fù)習(xí)，預(yù)?？忌寄茼樌ㄟ^考試。期貨從業(yè)《基礎(chǔ)知識(shí)》全真機(jī)考沖刺卷一單項(xiàng)選擇題(51-60)的具體內(nèi)容如下：

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　　單項(xiàng)選擇題(在每題給出的4個(gè)選項(xiàng)中，只有1項(xiàng)最符合題目要求。請(qǐng)將正確選項(xiàng)的代碼填入括號(hào)內(nèi)。)

　　51、 通常利率期貨價(jià)格與市場利率呈(　　)變動(dòng)。

　　A.同方向

　　B.反方向

　　C.無規(guī)律

　　D.非線性關(guān)系

　　52、 下列關(guān)于套利與期貨投機(jī)的說法，錯(cuò)誤的是(　　)。

　　A.期貨投機(jī)交易者只是利用單一期貨合約價(jià)格的上下波動(dòng)賺取利潤，而套利是從相關(guān)市場或相關(guān)合約之間的相對(duì)差異套取利潤

　　B.期貨投機(jī)交易在一段時(shí)間內(nèi)只做買或賣，而套利則是在同一時(shí)間在相關(guān)市場進(jìn)行反向交易，或者在同一時(shí)間買人和賣出相關(guān)期貨合約，同時(shí)扮演多頭和空頭的雙重角色

　　C.套利交易者賺取的是價(jià)差變動(dòng)的收益，而普通投機(jī)賺取的是單一的期貨合約價(jià)格有利變動(dòng)的收益

　　D.套利交易成本要高于期貨投機(jī)交易

　　53、 波浪理論認(rèn)為，每個(gè)周期無論時(shí)間長短，都是以一種模式進(jìn)行，即每個(gè)周期都是由上升(或下降)的(　　)個(gè)過程和下降(或上升)的(　　)個(gè)過程組成。

　　A.2;3

　　B.3;5

　　C.4;5

　　D.5：3

　　54、 期權(quán)從買方的權(quán)利來劃分，有(　　)。

　　A.現(xiàn)貨期權(quán)和期貨期權(quán)

　　B.看漲期權(quán)和看跌期權(quán)

　　C.商品期權(quán)和金融期權(quán)

　　D.美式期權(quán)和歐式期權(quán)

　　55、 (　　)是指由于外匯匯率的變動(dòng)引起的企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表中某些外匯資金項(xiàng)目金額變動(dòng)的可能性。

　　A.會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.儲(chǔ)備風(fēng)險(xiǎn)

　　D.交易風(fēng)險(xiǎn)

　　56、期貨交易所允許期貨公司開倉透支交易的，對(duì)透支交易造成的損失，由期貨交易所承擔(dān)主要賠償責(zé)任，賠償額()。

　　A： 不超過損失的百分之六十

　　B： 不超過損失的百分之八十

　　C： 為損失的百分之六十

　　D： 不低于損失的百分之六十

　　A.跨期套利

　　B.跨月套利

　　C.跨市套利

　　D.跨品種套利

　　57、 下列不能利用套期保值交易進(jìn)行規(guī)避的風(fēng)險(xiǎn)是(　　)。

　　A.農(nóng)作物增產(chǎn)造成的糧食價(jià)格下降

　　B.原油價(jià)格的減少引起的制成品價(jià)格上漲

　　C.進(jìn)口價(jià)格上漲導(dǎo)致原材料價(jià)格上漲

　　D.燃料價(jià)格的下跌使得買方拒絕付款

　　58、 下列哪一項(xiàng)不屬于金融期貨期權(quán)的標(biāo)的資產(chǎn)?(　　)

　　A.股票期貨

　　B.金屬期貨

　　C.股指期貨

　　D.外匯期貨

　　59、 17世紀(jì)前后，期權(quán)交易首先在(　　)出現(xiàn)。

　　A.法國

　　B.挪威

　　C.德國

　　D.荷蘭

　　60、 (　　)基于市場交易行為本身，通過分析技術(shù)數(shù)據(jù)來對(duì)期貨價(jià)格走勢(shì)作出預(yù)測(cè)。

　　A.心理分析

　　B.價(jià)值分析

　　C.基本分析

　　D.技術(shù)分析

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