期貨基礎(chǔ)知識考點專項練習(xí)：影響期權(quán)價格因素
更新時間：2018-04-12 13:40:04
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本期考點：影響期權(quán)價格因素
1.隨著有效期的增加，歐式期權(quán)的價值必然增加。( )
答案：錯
解析：本題考查影響期權(quán)價格的因素。隨著有效期的增加，歐式期權(quán)的價值并不必然增加。
2.其他情況不變的條件下，( )會導(dǎo)致期權(quán)的權(quán)利金降低。
A.期權(quán)的內(nèi)涵價值增加
B.標(biāo)的物價格波動率增大
C.期權(quán)到期日剩余時間減少
D.標(biāo)的物價格波動率減小
答案：CD
解析：權(quán)利金=時間價值+內(nèi)涵價值。標(biāo)的物市場價格波動率越高，期權(quán)的價格也應(yīng)該越高。在其他因素不變的情況下，期權(quán)有效期越長，美式期權(quán)的價值越高。
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