2019年期貨從業(yè)資格《基礎(chǔ)知識》漲跌停板制度

1、我國境內(nèi)期貨漲跌停板制度的特點

第一，新上市的品種和新上市的期貨合約，其漲跌停板幅度一般為合約規(guī)定漲跌停板幅度的兩倍或三倍。如合約有成交，則于下一交易日恢復(fù)到合約規(guī)定的漲跌停板幅度;如合約無成交，則下一交易日繼續(xù)執(zhí)行前一交易日漲跌停板幅度。

第二，在某一期貨合約的交易過程中，當(dāng)合約價格同方向連續(xù)漲跌停板、遇國家法定長假，或交易所認(rèn)為市場風(fēng)險明顯變化時，交易所可以根據(jù)市場風(fēng)險調(diào)整其漲跌停板幅度。

第三，對同時適用交易所規(guī)定的兩種或兩種以上漲跌停板情形的，其漲跌停板按照規(guī)定漲跌停板中的最高值確定。

2、在出現(xiàn)漲跌停板情形時，交易所一般將采取如下措施控制風(fēng)險。

第一，當(dāng)某期貨合約以漲跌停板價格成交時，成交撮合實行平倉優(yōu)先和時間優(yōu)先的原則，但平當(dāng)日新開倉位不適用平倉優(yōu)先的原則。

第二，在某合約連續(xù)出現(xiàn)漲(跌)停板單邊無連續(xù)報價時，實行強制減倉。

其目的在于迅速、有效化解市場風(fēng)險，防止會員大量違約。

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