2020年9月12日期貨從業(yè)資格《期貨投資分析》部分考試真題(網(wǎng)友版)

編輯推薦：2020年9月期貨從業(yè)資格考試各科真題及答案解析

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注意：本次真題來(lái)源于網(wǎng)友反饋，期貨從業(yè)資格考試每個(gè)人機(jī)考的題目不一定一樣，真題僅供參考。

1、關(guān)于信用違約互換(CDS)，正確的表述是()

A.信用利率越高，CDS價(jià)格越高

B.CDS期限必須小于債券剩余期限

C.CDS價(jià)格與利率風(fēng)險(xiǎn)正相關(guān)

D.信用風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生時(shí)，持有CDS的投資人將虧損

2、若固息債券的修正久期為3，市場(chǎng)利率上升0.25%.考慮凸度因素，則債券價(jià)格為()

A.漲幅低于0.75%

B.跌幅超過(guò)0.75%

C.漲幅超過(guò)0.75%

D.跌幅低于0.75%

3.期權(quán)二叉樹(shù)定價(jià)模型只適用于美式期權(quán)

A.正確

B.錯(cuò)誤

4、對(duì)于利率期限結(jié)構(gòu)曲線的非平行移動(dòng)，需要便用關(guān)鍵利率夕繃進(jìn)行分析

A.正確

B.錯(cuò)誤

5、在壓力測(cè)試中，可以通過(guò)設(shè)定極端情景發(fā)生的概率側(cè)算出遭受風(fēng)險(xiǎn)的可能性

A.正確

B.錯(cuò)誤

6、在多元線性回歸分析中，增加解釋變量的個(gè)數(shù)會(huì)使回歸方程的修正R值的平方變大

A.正確

B.錯(cuò)誤

7、量化交易模型實(shí)盤(pán)交易前一般需要進(jìn)行歷史數(shù)據(jù)的回測(cè)

A.正確

B.錯(cuò)誤

8、采用單位跟檢驗(yàn)可以將非平橡時(shí)間序列轉(zhuǎn)化為平穩(wěn)時(shí)間序列

A正確

B.錯(cuò)誤

9、非商業(yè)持倉(cāng)費(fèi)美國(guó)商品期貨交易所委員會(huì)(CFIC)持倉(cāng)報(bào)告的核心內(nèi)容

A.正確

B.錯(cuò)誤

10、一元線性回歸分析口，t檢驗(yàn)與F檢驗(yàn)具有等價(jià)作用

A.正確

B.錯(cuò)誤

11、在點(diǎn)價(jià)交易中，掌握點(diǎn)價(jià)主動(dòng)權(quán)的一方必須進(jìn)行套期保值

A.正確

B.錯(cuò)誤

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