2020年期貨從業(yè)資格《期貨投資分析》每日一練(10月23日)

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單選題

1.倉單串換應當在合約最后交割日后()通過期貨公司會員向交易所提交串換申請。

A.第一個交易日

B.第二個交易日

C.第三個交易日

D.第四個交易日

2.在布萊克一斯科爾斯一默頓期權定價模型中，通常需要估計的變量是()。

A.期權的到期時間

B.標的資產的價格波動率

C.標的資產的到期價格

D.無風險利率

3.ISM通過發(fā)放問卷進行評估，ISM采購經(jīng)理人指數(shù)是以問卷中的新訂單、生產、就業(yè)、供應商配送、存貨這5項指數(shù)為基礎，構建5個擴散指數(shù)加權計算得出。通常供應商配送指數(shù)的權重為()。

A.30%

B.25%

C.15%

D.10%

4.在給資產組合做在險價值(VaR)分析時，選擇()置信水平比較合理。

A.5%

B.30%

C.50%

D.95%

5.低頻策略的可容納資金量()。

A.高

B.中

C.低

D.一般

答案及解析見第二頁>>>

答案解析

1、參考答案：A

參考解析：申請串換的客戶、非期貨公司會員應當在合約最后交割日后第一個交易13當天(9：30-14：30)通過期貨公司會員向交易所提交串換申請(非期貨公司會員直接向交易所辦理申報手續(xù))，串換申請包括擬串換倉庫及擬串換數(shù)量等內容。交易所在收到串換申請當日16：00前代為排序并通知客戶、非期貨公司會員是否可以與企業(yè)開展串換業(yè)務。

2、參考答案：B

參考解析：資產的價格波動率用于度量資產所提供收益的不確定性，人們經(jīng)常采用歷史數(shù)據(jù)和隱含波動率來估計。

3、參考答案：C

參考解析：ISM每個月向全美代表20個不同工業(yè)部門的大約400家公司發(fā)放問卷，要求采購經(jīng)理人針對新訂單、生產、就業(yè)、供應商配送、存貨、顧客存貨量、價格、積壓訂單量、新出口訂單和進口等方面的狀況進行評估。ISM采購經(jīng)理人指數(shù)是以問卷中的前5項為基礎，構建5個擴散指數(shù)加權計算得出，各指數(shù)的權重分別為：新訂單30%、生產25%、就業(yè)20%、供應商配送15%、存貨l0%。

4、參考答案：D

參考解析：在置信水平α%的選擇上，該水平在一定程度上反映了金融機構對于風險承擔的態(tài)度或偏好。較大的置信水平意味著較高的風險厭惡程度，希望能夠得到把握較大的預測結果，也希望所用的計算模型在對極端事件進行預測時失敗的可能性更小。

5、參考答案：A

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