2021年12月18日期貨從業(yè)資格《期貨基礎知識》考試真題及答案(網(wǎng)友版)

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2021年期貨從業(yè)資格《期貨基礎知識》考試真題及答案(網(wǎng)友版)

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1、某交易者以1830元/噸買入1手玉米期貨合約，并將最大損失額定為30元/噸，因此在上述交易成交后下達了止損指令，設定的價格為()元/噸。(不計手續(xù)費等費用)

A.1800

B.1860

C.1810

D.1850

答案：A

解析：止損指令是指當市場價格達到客戶預先設定的觸發(fā)價格時，即變?yōu)槭袃r指令予以執(zhí)行的一種指令，題中是以1830元/噸買入期貨合約，因此買入止損指令設定的價格為1830-30=1800元/噸。

2、1882年CBOT允許()，大大增加了期貨市場的流動性。

A.結算公司介入

B.以對沖的方式了結持倉

C.會員入場交易

D.全權會員代理非會員交易

答案：B

解析：在1882年，交易所允許以對沖方式免除履約責任。

3、反向大豆提油套利的做法是()。

A.賣出大豆期貨合約，同時買入豆粕和豆油期貨合約

B.買入大豆和豆粕期貨合約，同時賣出豆油期貨合約

C.賣出大豆和豆粕期貨合約，同時買入豆油期貨合約

D.買入大豆期貨合約，同時賣出豆粕期貨和豆油期貨合約

答案：A

解析：反向大豆提油套利是大豆加工商在市場價格反常時采用的套利。當大豆價格受某些因素的影響出現(xiàn)大幅上漲時，大豆可能與其產(chǎn)品出現(xiàn)價格倒掛，大豆加工商將會采取反向大豆提油套利的做法：素出大豆期貨合約買進豆油和豆粕的期貨合約，同時縮減生產(chǎn)，減少豆粕和豆油的供給量，三者之間的價格將會趨于正常，大豆加工商在期貨市場中的盈利將有助于彌補現(xiàn)貨市場中的虧損。

4、以下關于國債期貨基差多頭交易策略的描述，正確的是()。

A.買入國債現(xiàn)貨，賣出國債期貨，待基差走強后平倉獲利

B.賣出國債現(xiàn)貨，買入國債期貨，待基差走強后平倉獲利

C.買入國債現(xiàn)貨，賣出國債期貨，待基差走弱后平倉獲利

D.賣出國債現(xiàn)貨，買入國債期貨，待基差走弱后平倉獲利

答案：A

解析：買入基差策略，即買入國債現(xiàn)貨、賣出國債期貨，待基差擴大平倉獲利。

5、某套利者買入5月份豆油期貨合約的同時賣出7月份豆油期貨合約，價格分別是8600元/噸和8650元/噸，平倉時兩個合約的期貨價格分別變?yōu)?730元/噸和8710元/噸，則該套利者的盈虧是()元/噸。

A.-50

B.50

C.70

D.70

答案：D

解析：該套利者的盈虧=(8730-8600)+(8650-8710)=70(元/噸)。

6、某交易者以3000點賣出滬深300股指期貨合約1手，在2900點買入平倉，如果不考虎手續(xù)費等交易費用，該筆交易()元。

A.盈利100

B.虧損10000

C.虧損300

D.盈利30000

答案：D

解析：滬深300股指期貨合約的乘數(shù)是每點人民幣300元，故盈利為(3000-2900)*300=30000元。

7、以下屬于持續(xù)形態(tài)的是()

A.雙重頂頁和雙重底形態(tài)

B.圓弧頂頁和圓弧底形態(tài)

C.頭肩形態(tài)

D.三角形態(tài)

答案：D

解析：比較典型的持續(xù)形態(tài)有三角形態(tài)、楔形形態(tài)、旗形形態(tài)和矩形形態(tài)。典型的反轉形態(tài)有頭肩形、雙重頂(M頭)、雙重底(W底)、三重頂、三重底，圓弧頂、圓弧底、V形形態(tài)等。

8.某公司3個月后將收到1000萬元并計劃買入固定收益證券，擔心未來利率下降，該公司可以()中金所5年期國債期貨合約進行套期保值。

A.買入10手

B.買入100手

C.賣出100手

D.賣出10手

答案：A

解析：中金所5年期國債期貨合約標的面值為100萬人民幣，1000/100=10手。國債期貨買入套期保值是通過期貨市場開倉買入國債期貨合約，以期在現(xiàn)貨和期貨兩個市場建立盈虧沖抵機制，規(guī)避市場利率下降的風險。其適用的情形主要有：(1)計劃買入債券，擔心利率下降，導致債券價格上升。(2)按固定利率計息的借款人，擔心利率下降，導致資金成本相對增加。(3)資金的貸方，擔心利率下降，導致貸款利率和收益下降。

9、某交易者在CME買進1張歐元/美元期貨合約，成交價為EUR/USD=1.3210，在EUR/USD=1.3250價位上全部平倉(每張合約的規(guī)模為12.5萬歐元)，在不考慮手續(xù)費情況下，這筆交易()。

A.盈利500美元

B.盈利500歐元

C.虧損500歐元

D.虧損500美元

答案：A

解析：交易者買入1份歐元期貨合約時，支出的美元為：125000×1.3210=165125(美元)；平倉時，收到的美元為：125000×1.3250=165625(美元)。則交易者的損益為：165625-165125=500(美元)。故本題選A。

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