一道計(jì)算題,求解~~
更新時(shí)間:2010-02-03 15:23:58
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期貨從業(yè)資格報(bào)名、考試、查分時(shí)間 免費(fèi)短信提醒
學(xué)生提問(wèn):
某投資者在2月份以300點(diǎn)的權(quán)利金買(mǎi)入一張5月到期、執(zhí)行價(jià)格為10500點(diǎn)的恒指看漲期權(quán),同時(shí),他又以200點(diǎn)的權(quán)利金買(mǎi)入一張5月到期、執(zhí)行價(jià)格為10000點(diǎn)的恒指看跌期權(quán)。若要獲利100個(gè)點(diǎn),則標(biāo)的物價(jià)格應(yīng)為( )。
A: 9400
B: 9500
C: 11100
D: 11200
老師回答:
該投資者買(mǎi)入權(quán)利金最多支付300+200點(diǎn)。期權(quán)履約收益=10500-10000=500 點(diǎn),獲利100 個(gè)點(diǎn),因此,該投資者標(biāo)的物的最低執(zhí)行價(jià)格=10000-600=9400;最高執(zhí)行價(jià)格
=10500+600=11100。
·2010年期貨從業(yè)資格考試網(wǎng)絡(luò)輔導(dǎo)招生簡(jiǎn)章
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