環(huán)球網(wǎng)校期貨答疑精選:選擇題(4)
學(xué)員提問(wèn):
1.某投資者在2月份以300點(diǎn)的權(quán)利金買(mǎi)入一張5月到期、執(zhí)行價(jià)格為10500點(diǎn)的恒指看漲期權(quán),同時(shí),他又以200點(diǎn)的權(quán)利金買(mǎi)入一張5月到期、執(zhí)行價(jià)格為10000點(diǎn)的恒指看跌期權(quán)。若要獲利100個(gè)點(diǎn),則標(biāo)的物價(jià)格應(yīng)為( )。
A: 9400
B: 9500
C: 11100
D: 11200
2.某投資者在5月份以700點(diǎn)的權(quán)利金賣(mài)出一張9月到期,執(zhí)行價(jià)格為9900點(diǎn)的恒指看漲期權(quán),同時(shí),他又以300點(diǎn)的權(quán)利金賣(mài)出一張9月到期,執(zhí)行價(jià)格為9500點(diǎn)的恒指看跌期權(quán)。該投資者當(dāng)恒指為( )時(shí)能夠獲得200點(diǎn)的盈利。
A: 11200點(diǎn)
B: 8800點(diǎn)
C: 10700點(diǎn)
D: 8700點(diǎn)
3.7月1日,某交易所的9月份大豆合約的價(jià)格是2000元/噸,11月份大豆合約的價(jià)格是1950元/噸。如果某投機(jī)者采用賣(mài)出9月合約買(mǎi)入11月合約的套利策略(不考慮傭金因素),則下列選項(xiàng)中可使該投機(jī)者獲利最大的是( )。
A: 9月份大豆合約的價(jià)格保持不變,11月份大豆合約的價(jià)格漲至2050元/噸
B: 9月份大豆合約的價(jià)格漲至2100元/噸,11月份大豆合約的價(jià)格保持不變
C: 9月份大豆合約的價(jià)格跌至1900元/噸,11月份大豆合約的價(jià)格漲至1990元/噸
D: 9月份大豆合約的價(jià)格漲至2010元/噸,11月份大豆合約的價(jià)格漲至2150元/噸
4.假設(shè)某投資者3月1日在CBOT市場(chǎng)開(kāi)倉(cāng)賣(mài)出30年期國(guó)債期貨合約1手,價(jià)格99-02。當(dāng)日30年期國(guó)債期貨合約結(jié)算價(jià)為98-16,則該投資者當(dāng)日盈虧狀況(不考慮手續(xù)費(fèi)、稅金等費(fèi)用)為( )美元。
A: 8600
B: 562.5
C: -562.5
D: -8600
網(wǎng)校解答:
1,本題兩次購(gòu)買(mǎi)期權(quán)支出500,最大虧損額不會(huì)超過(guò)購(gòu)買(mǎi)期權(quán)的支出,要想盈利100,就要執(zhí)行權(quán)利盈利600,要不就是10500+600=11100,要不就是10000-600=9400
2,過(guò)程和1相似
3、A虧損100,B,100,C -100+(-40=-140)D,10+(-200)=-190
B
4、虧損,1000*99+31.25*2=99062.5 1000*98+31.25*16=98500,相減,-562.2
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