2010年期貨從業(yè)考試基礎(chǔ)知識練習(xí)題第七章(6)

　　三、判斷題轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com

　　33.蝶式套利必須同時下達(dá)三個賣空/買空/賣空的指令，并同時對沖。( )

　　答案：錯誤

　　34.套利與套期保值在交易形式上相同，只是前者只在期貨市場上買賣和約。 ( )

　　答案：正確

　　35.在進(jìn)行套利時，交易者十分關(guān)注和約間的絕對價格水平。( )

　　答案：錯誤

　　36.蝶式套利實(shí)質(zhì)上是同種商品跨交割月份的套利活動。( )

　　答案：正確

　　37.投資者在進(jìn)行跨市套利時，應(yīng)著重考慮兩地間的運(yùn)輸費(fèi)用和正常的差價關(guān)系。 ( )

　　答案：正確

　　38.如果不同交割月份合約價格間關(guān)系不正常，無論價差過大還是過小，交易者都可以相機(jī)采取行動進(jìn)行跨期套利。( )

　　答案：正確轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com

　　39.反向大豆提油套利是大豆加工商在市場價格關(guān)系基本正常時進(jìn)行的。 ( )

　　答案：錯誤

　　40.在正向市場上，如果供給不足，需求相對旺盛，則可能導(dǎo)致近期月份合約價格的下降幅度小于遠(yuǎn)期月份合約。 ( )

　　答案：正確

　　41.在牛市套利中，只要價差縮小，交易者就能盈利。( )

　　答案：錯誤

　　42.套利者利用同一商品在兩個或更多合約月份之間的差價，而不是任何一個合約的價格進(jìn)行交易。( )

　　答案：正確

　　43.套利者往往先買進(jìn)或賣出一份哈約，再做相反操作，先后扮演多頭和空頭的雙重角色。( )

　　答案：錯誤

　　44.在正向市場牛市套利中，如果近期和遠(yuǎn)期合約價格均下降，則交易者絕對不可能獲利。 ( )2

　　答案：錯誤

　　45.由于套利操作上的復(fù)雜性，在收取保證金時，往往高于一張合約。 ( )

　　答案：錯誤轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com

　　46.正向市場上熊市套利可能獲取的利益無限，而可能蒙受的損失有限。( )

　　答案：

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