2010期貨從業(yè)考試基礎(chǔ)知識全真模擬試題一(12)

　　111.

　　題干: 以下為虛值期權(quán)的是( )。

　　A: 執(zhí)行價格為300，市場價格為250的買入看跌期權(quán)

　　B: 執(zhí)行價格為250，市場價格為300的買入看漲期權(quán)

　　C: 執(zhí)行價格為250，市場價格為300的買入看跌期權(quán)

　　D: 執(zhí)行價格為300，市場價格為250的買入看漲期權(quán)

　　參考答案[CD]

　　112.

　　題干: 下列關(guān)于期貨投資基金的敘述中不正確的是( )。

　　A: 期貨投資基金具有期貨交易和基金的雙重特征轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com

　　B: 從歷史數(shù)據(jù)來看期貨投資基金的風(fēng)險大于證券投資基金

　　C: 在由股票和債券所構(gòu)成的投資組合中加入一定比例的期貨基金只會使投資組合的風(fēng)險增加

　　D: 期貨投資基金具備在不同經(jīng)濟(jì)環(huán)境下盈利的能力在于其具備做空機(jī)制

　　參考答案[BC]

　　113.

　　題干: 行期權(quán)合約時，下列______說法是正確的。

　　A、 看漲期權(quán)的買方在期權(quán)合約規(guī)定的執(zhí)行價格水平上獲得一個期貨交易的多頭頭寸

　　B、 看漲期權(quán)的買方在期權(quán)合約規(guī)定的執(zhí)行價格水平上獲得一個期貨交易的空頭頭寸

　　C、 看跌期權(quán)的買方在期權(quán)合約規(guī)定的執(zhí)行價格水平上獲得一個期貨交易的多頭頭寸

　　D、 看跌期權(quán)的買方在期權(quán)合約規(guī)定的執(zhí)行價格水平上獲得一個期貨交易的空頭頭寸

　　參考答案[AD]

　　114.

　　題干: 機(jī)構(gòu)投資者加強(qiáng)內(nèi)部風(fēng)險監(jiān)控的措施有( )。

　　A: 建立由董事會、高層管理部門和風(fēng)險管理部門組成的風(fēng)險管理系統(tǒng)

　　B: 制定合理的風(fēng)險管理過程C: 建立相互制約的業(yè)務(wù)操作內(nèi)部監(jiān)控機(jī)制

　　D: 加強(qiáng)高層管理人員對內(nèi)部風(fēng)險監(jiān)控的力度

　　參考答案[ABCD]

　　115.轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com

　　題干: 客戶可采取的風(fēng)險防范措施有( )。

　　A: 對期貨經(jīng)紀(jì)公司財務(wù)進(jìn)行監(jiān)控

　　B: 慎重選擇經(jīng)紀(jì)公司

　　C: 規(guī)范自身行為，提高風(fēng)險意識和心理承受力

　　D: 制定正確投資戰(zhàn)略，將風(fēng)險降低至可以承受的程度

　　參考答案[BCD]

　　116.

　　題干: 按期貨交易環(huán)節(jié)劃分有以下風(fēng)險( 　 )。

　　A: 代理風(fēng)險

　　B: 交易風(fēng)險

　　C: 交割風(fēng)險轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com

　　D: 客戶風(fēng)險

　　參考答案[ABC]

　　117.

　　題干: 下面對風(fēng)險準(zhǔn)備金制度描述正確的是( )。

　　A: 交易所從會員保證金中按比例提取

　　B: 風(fēng)險準(zhǔn)備金是由交易所設(shè)立的

　　C: 風(fēng)險準(zhǔn)備金是用來提供財務(wù)擔(dān)保和彌補(bǔ)因交易所不可預(yù)見的風(fēng)險帶來的虧損的資金

　　D: 風(fēng)險準(zhǔn)備金的動用必須經(jīng)過中國證監(jiān)會批準(zhǔn)

　　參考答案[BC]

　　118.

　　題干: 對于期貨期權(quán)交易，下列說法正確的是( )。

　　A: 買賣雙方風(fēng)險和收益結(jié)構(gòu)不對稱

　　B: 買賣雙方都要交納保證金

　　C: 都在有組織的交易場所內(nèi)完成交易

　　D: 都采用標(biāo)準(zhǔn)化合約方式

　　參考答案[ACD]轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com

　　119.

　　題干:期權(quán)的類型按交割時間劃分，有_______。

　　A、 看漲期權(quán) B、 看跌期權(quán) C、 美式期權(quán) D、 歐式期權(quán)

　　參考答案[CD]

　　120.

　　題干: 某投資者在5月份以700點(diǎn)的權(quán)利金賣出一張9月到期，執(zhí)行價格為9900點(diǎn)的恒指看漲期權(quán)，同時，他又以300點(diǎn)的權(quán)利金賣出一張9月到期，執(zhí)行價格為9500點(diǎn)的恒指看跌期權(quán)。該投資者當(dāng)恒指為(　　　)時能夠獲得200點(diǎn)的盈利。

　　A: 11200點(diǎn)

　　B: 8800點(diǎn)

　　C: 10700點(diǎn)轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com

　　D: 8700點(diǎn)

　　參考答案[CD]

• 2010年期貨從業(yè)網(wǎng)絡(luò)輔導(dǎo)招生簡章
• 2010年大綱:期貨法律
• 2010年期貨從業(yè)考試全年考試計劃
• 2010年期貨從業(yè)資格考試復(fù)習(xí)資料