期貨從業(yè)考試《基礎(chǔ)知識》計算真題：盈虧平衡
更新時間：2012-04-19 09:12:38
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某大豆進口商在5 月即將從美國進口大豆，為了防止價格上漲，2 月10 日該進口商在CBOT 買入40 手敲定價格為660 美分/脯式耳，5 月大豆的看漲期權(quán),權(quán)力金為10 美分，當時CBOT5 月大豆的期貨價格為640 美分。當期貨價格漲到()時，該進口商的期權(quán)能達到盈虧平衡。
A、640
B、650
C、670
D、680
答案：C
解析：如題，投資者期權(quán)支出=10 美分，盈虧平衡就需要期權(quán)行權(quán)，在期貨上盈利10 美分。現(xiàn)敲定價格為660 美分/脯式耳，當價格高于660 美分/脯式耳時，才是實值期權(quán)。達到670 美分/脯式耳，盈利10美分。因此應(yīng)當選C。(注意此題中購買日的期貨價格640美分，只是干擾項。)
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