2013年期貨從業(yè)資格考試(投資分析)每日一練7.26
更新時(shí)間：2013-07-26 13:29:59
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摘要 2013年期貨從業(yè)資格考試(投資分析)每日一練7.26
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問(wèn)答題
布萊克―斯科爾斯期權(quán)定價(jià)模型的基本假設(shè)有哪些?
布萊克―斯科爾斯期權(quán)定價(jià)模型的基本假設(shè)包括：①股票價(jià)格服從對(duì)數(shù)正態(tài)概率分布，股票預(yù)期收益率與價(jià)格波動(dòng)率為常數(shù);②無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率是已知的并且保持不變;③期權(quán)有效期內(nèi)沒(méi)有紅利支付;④不存在無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利機(jī)會(huì);⑤證券交易為連續(xù)進(jìn)行;⑥投資者能夠以同樣的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率借入和借出資金;⑦沒(méi)有交易成本和稅收，所有證券均無(wú)限可分。
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