期貨業(yè)從業(yè)資格考試(基礎(chǔ)知識(shí))沖刺試題:分析題
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1.6月18日,某交易所10月份玉米期貨合約的價(jià)格為2.35美元/蒲式耳,12月份玉米期貨合約的價(jià)格為2.40美元/蒲式耳。某交易者采用熊市套利策略,則下列選項(xiàng)中使該交易者的凈收益持平的有( )。
A.10月份玉米合約漲至2.40美元/蒲式耳,12月份玉米合約價(jià)格跌至2.35美元/蒲式耳
B.10月份玉米合約跌至2.30美元/蒲式耳,12月份玉米合約價(jià)格跌至2.35美元/蒲式耳
C.10月份玉米合約漲至2.40美元/蒲式耳,12月份玉米合約價(jià)格漲至2.40美元/蒲式耳
D.10月份玉米合約跌至2.30美元/蒲式耳,12月份玉米合約價(jià)格漲至2.45美元/蒲式耳
2.某交易者7月1日賣出1手堪薩斯交易所12月份小麥合約,價(jià)格為7.40美元/蒲式耳,同時(shí)買人1手芝加哥交易所12月份小麥合約,價(jià)格為7.50美元/蒲式耳,9月1日,該交易者買人1手堪薩斯交易所12月份小麥合約,價(jià)格為7.30美元/蒲式耳。同時(shí)賣出1手芝加哥交易所12月份小麥合約,價(jià)格為7.45美元/蒲式耳,1手=5000蒲式耳,則該交易者套利的結(jié)果為( )美元。A.獲利250B.虧損300C.獲利280D.虧損500
3.假設(shè)年利率為6%,年指數(shù)股息率為1%,6月30日為6月期貨合約的交割日,4月1日的現(xiàn)貨指數(shù)分別為1450點(diǎn),則當(dāng)日的期貨理論價(jià)格為( )點(diǎn)。
A.1537B.1486.47C.1468.13D.1457.03
4.9月10日,某投資者在期貨市場(chǎng)上以92.30點(diǎn)的價(jià)格買入2張12月份到期的3個(gè)月歐洲美元期貨合約,12月2日,又以94.10點(diǎn)的價(jià)格賣出2張12月份到期的3個(gè)月歐洲美元期貨合約進(jìn)行平倉。每張歐洲美元期貨合約價(jià)值為1000000美元,每一點(diǎn)為2500美元。則該投資者的凈收益為( )美元。
A.4500B.-4500C.9000D.-9000
5.6月5日,某投資者以5點(diǎn)的權(quán)利金(每點(diǎn)250美元)買進(jìn)一份9月份到期、執(zhí)行價(jià)格為245點(diǎn)的標(biāo)準(zhǔn)普爾500股票指數(shù)美式看漲期權(quán)合約,當(dāng)前的現(xiàn)貨指數(shù)為249點(diǎn)。6月10日,現(xiàn)貨指數(shù)上漲至265點(diǎn),權(quán)利金價(jià)格變?yōu)?0點(diǎn),若該投資者將該期權(quán)合約對(duì)沖平倉,則交易結(jié)果是( )美元。
A.盈利5000B.盈利3750C.虧損5000D.虧損3750
6.某投資者在2月份以500點(diǎn)的權(quán)利金買進(jìn)一張執(zhí)行價(jià)格為13000點(diǎn)的5月恒指看漲期權(quán),同時(shí)又以300點(diǎn)的權(quán)利金買人一張執(zhí)行價(jià)格為13000點(diǎn)的5月恒指看跌期權(quán)。當(dāng)恒指跌破____點(diǎn)或恒指上漲____點(diǎn)時(shí)該投資者可以盈利。( )
A.12800;13200B.12700;13500C.12200;13800D.12500;13300
【參考答案BACCBC
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