2013期貨從業(yè)考試基礎(chǔ)知識(shí)考前預(yù)測(cè)試題五(單選題)
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一、單項(xiàng)選擇題(本題共60個(gè)小題，每題0.5分，共30分。在每題給出的4個(gè)選項(xiàng)中，只有1項(xiàng)最符合題目要求，請(qǐng)將正確選項(xiàng)的代碼填入括號(hào)內(nèi))
1.1865年，( )開始實(shí)行保證金制度，向簽約雙方收取不超過合約價(jià)值10%的保證金，作為履約保證。
A.泛歐交易所
B.上海期貨交易所
C.東京期貨交易所
D.芝加哥期貨交易所
2.1982年，美國(guó)堪薩斯期貨交易所開發(fā)了價(jià)值線綜合指數(shù)期貨合約，使( )也成為期貨交易的對(duì)象。
A.利率
B.外匯
C.股票價(jià)格
D.股票價(jià)格指數(shù)
3.下列說法中，正確的是( )。
A.現(xiàn)貨交易的目的一般不是為了獲得實(shí)物商品
B.并不是所有商品都能夠成為期貨交易的品種
C.期貨交易不受時(shí)空限制，交易靈活方便
D.期貨交易中，商流與物流在時(shí)空上基本是統(tǒng)一的
4.下列商品中，不屬于大連商品交易所上市品種的有( )。
A.大豆
B.豆油
C.豆粕
D.燃料油
5.中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)的成立，標(biāo)志著我國(guó)( )級(jí)監(jiān)管體系的形成。
A.一
B.二
C.三
D.四
6.套期保值是在現(xiàn)貨市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)上建立一種相互沖抵的機(jī)制，最終兩個(gè)市場(chǎng)的虧損額與盈利額( )。
A.大致相等
B.完全相等
C.始終相等
D.始終不等
7.期貨市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)者是( )。
A.期貨交易所
B.其他套期保值者
C.期貨投機(jī)者
D.期貨結(jié)算部門
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8.( )是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展到一定歷史階段的產(chǎn)物，是市場(chǎng)體系中的高級(jí)形式。
A.現(xiàn)貨市場(chǎng)
B.批發(fā)市場(chǎng)
C.期貨市場(chǎng)
D.零售市場(chǎng)
9.以下說法不正確的是( )。
A.通過期貨交易形成的價(jià)格具有周期性.
B.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)投資者來說是不可避免的
C.套期保值的目的是為了規(guī)避價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
D.因?yàn)閰⑴c者眾多、透明度高，期貨市場(chǎng)具有發(fā)現(xiàn)價(jià)格的功能
10.我國(guó)期貨交易所會(huì)員可由( )組成。
A.自然人和法人
B.法人
C.境內(nèi)登記注冊(cè)的法人
D.境內(nèi)登記注冊(cè)的機(jī)構(gòu)
11.下列交易所中，實(shí)行公司制的是( )。
A.鄭州商品交易所
B.大連商品交易所
C.上海期貨交易所
D.中國(guó)金融期貨交易所
12.申請(qǐng)?jiān)O(shè)立期貨公司，應(yīng)當(dāng)符合《中華人民共和國(guó)公司法》的規(guī)定，對(duì)于必須具備的條件，下列表述錯(cuò)誤的是( )。
A.董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員具備任職資格，從業(yè)人員具有證券從業(yè)資格
B.主要股東以及實(shí)際控制人具有持續(xù)盈利能力，信譽(yù)良好，最近3年無重大違法、違規(guī)記錄
C.有健全的風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制制度
D.注冊(cè)資本最低限額為人民幣3000萬元
13.根據(jù)參與期貨交易的動(dòng)機(jī)不同，期貨交易者可分為投機(jī)者和( )。
A.做市商
B.套期保值者
C.會(huì)員
D.客戶
14.關(guān)于期貨合約的標(biāo)準(zhǔn)化，說法不正確的是( )。
A.減少了價(jià)格波動(dòng)
B.降低了交易成本
C.簡(jiǎn)化了交易過程
D.提高了市場(chǎng)流動(dòng)性
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15.第一個(gè)推出活牲畜的期貨合約的交易所是( )。
A.紐約期貨交易所
B.大連商品交易所
C.芝加哥商業(yè)交易所
D.芝加哥期貨交易所
16.大連商品交易所豆粕期貨合約的最小變動(dòng)價(jià)位是1元/噸，那么每手合約的最小變動(dòng)值是( )元。
A.2
B.10
C.20
D.200
17.天然橡膠期貨交易主要集中在( )。
A.亞洲
B.中東
C.拉美
D.歐洲
18.大連商品交易所的“黃大豆1號(hào)期貨合約”是于( )掛牌交易的。
A.2001年3月15日
B.2001年5月15日
C.2002年3月15日
D.2002年5月15日
19.當(dāng)交易者保證金余額不足以維持保證金水平時(shí)，清算所會(huì)通知經(jīng)紀(jì)人發(fā)出追加保證金的通知，要求交易者在規(guī)定時(shí)間內(nèi)追繳保證金以使其達(dá)到( )水平。
A.維持保證金
B.初始保證金
C.最低保證金
D.追加保證金
20.期貨交易流程中，客戶辦理開戶登記的正確程序?yàn)? )。
A.簽署合同→風(fēng)險(xiǎn)揭示→繳納保證金
B.風(fēng)險(xiǎn)揭示→簽署合同→繳納保證金
C.繳納保證金→風(fēng)險(xiǎn)揭示→簽署合同
D.繳納保證金→簽署合同→風(fēng)險(xiǎn)揭示
21.上海銅期貨市場(chǎng)某一合約的賣出價(jià)格為16500元/噸，買人價(jià)格為16510元/噸，前一成交價(jià)為16490元/噸，那么該合約的撮合成交價(jià)應(yīng)為( )元/噸。
A.16505
B.16490
C.16500
D.16510
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22.如某種期貨合約當(dāng)日無成交，則作為當(dāng)日結(jié)算價(jià)的是( )。
A.上一交易日開盤價(jià)
B.上一交易日結(jié)算價(jià)
C.上一交易日收盤價(jià)
D.本月平均價(jià)
23.在我國(guó)的交易所中，( )的期貨品種采用的不是實(shí)物交割方式。
A.大連商品交易所
B.鄭州商品交易所
C.上海期貨交易所
D.中國(guó)金融期貨交易所
24.期貨市場(chǎng)上套期保值的效果主要是由( )決定的。
A.現(xiàn)貨價(jià)格的變動(dòng)程度
B.期貨價(jià)格的變動(dòng)程度
C.基差的變動(dòng)程度
D.交易保證金水平
25.某出口商擔(dān)心美元貶值而采取套期保值，可以( )。
A.買美元期貨買權(quán)
B.賣歐洲美元期貨
C.賣美元期貨
D.賣美元期貨賣權(quán)，賣日元期貨買權(quán)
26.在今年7月時(shí)，CBOT小麥?zhǔn)袌?chǎng)的基差為-2美分/蒲式耳，到了8月，基差變?yōu)?美分/蒲式耳，表明市場(chǎng)狀態(tài)從正向市場(chǎng)轉(zhuǎn)變?yōu)榉聪蚴袌?chǎng)，這種變化為基差( )。
A.“走強(qiáng)”
B.“走弱”
C.“平穩(wěn)”
D.“縮減”
27.在一個(gè)正向市場(chǎng)上，賣出套期保值，隨著基差的縮小，那么結(jié)果會(huì)是( )。
A.得到部分的保護(hù)
B.盈虧相抵
C.沒有任何的效果
D.得到全部的保護(hù)
28.在期貨市場(chǎng)上，套期保值者的原始動(dòng)機(jī)是( )。
A.通過期貨市場(chǎng)尋求利潤(rùn)最大化
B.通過期貨市場(chǎng)獲取更多的投資機(jī)會(huì)
C.通過期貨市場(chǎng)尋求價(jià)格保障，消除現(xiàn)貨交易的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
D.通過期貨市場(chǎng)尋求價(jià)格保障，轉(zhuǎn)移現(xiàn)貨交易的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
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29.建倉(cāng)時(shí)，當(dāng)遠(yuǎn)期月份合約的價(jià)格( )近期月份合約的價(jià)格時(shí)，做空頭的投機(jī)者應(yīng)該賣出近期月份合約。
A.等于
B.低于
C.大于
D.接近于
30.上海期貨交易所陰極銅期貨合約的手續(xù)費(fèi)為( )。
A.不超過4元/手
B.不高于成交金額的萬分之一
C.不超過5元/手
D.不高于成交金額的萬分之二
31.某投機(jī)者以7800美元/噸的價(jià)格買入1手銅合約，成交后價(jià)格上漲到7950美元/噸。為了防止價(jià)格下跌，他應(yīng)于( )美元/噸的價(jià)位下達(dá)止損指令。
A.7780
B.7800
C.7870
D.7950
32.在進(jìn)行套利時(shí)，交易者主要關(guān)注的是合約之間的( )。
A.相互價(jià)格關(guān)系
B.絕對(duì)價(jià)格關(guān)系
C.交易品種的差別
D.交割地的差別
33.在使用限價(jià)指令進(jìn)行套利時(shí)，交易者應(yīng)指明( )。
A.買人期貨合約的絕對(duì)價(jià)格
B.賣出期貨合約的絕對(duì)價(jià)格
C.買賣期貨合約的絕對(duì)價(jià)格
D.買賣期貨合約之間的價(jià)差
34.2月25日，5月份大豆合約價(jià)格為1750元/噸，7月份大豆合約價(jià)格為1720元/噸，某投機(jī)者根據(jù)當(dāng)時(shí)形勢(shì)分析后認(rèn)為，兩份合約之間的價(jià)差有擴(kuò)大的可能。那么該投機(jī)者應(yīng)該采取( )措施。
A.買人5月份大豆合約，同時(shí)賣出7月份大豆合約
B.買入5月份大豆合約，同時(shí)買人7月份大豆合約
C.賣出5月份大豆合約，同時(shí)買人7月份大豆合約
D.賣出5月份大豆合約，同時(shí)賣出7月份大豆合約
35.在正向市場(chǎng)中熊市套利最突出的特點(diǎn)是( )。
A.損失巨大而獲利的潛力有限
B.沒有損失
C.只有獲利
D.損失有限而獲利的潛力巨大
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36.在互補(bǔ)商品中，一種商品價(jià)格的上升會(huì)引起另一種商品需求量的( )。
A.增加
B.減少
C.不變
D.不一定
37.當(dāng)買賣雙方均為新交易者，交易對(duì)雙方來說均為開新倉(cāng)時(shí)，持倉(cāng)量<)。
A.上升
B.下降
C.不變
D.先升后降
38.下列形態(tài)中，屬于反轉(zhuǎn)形態(tài)的是( )。
A.三重頂
B.三角形
C.矩形
D.旗形
39.以下指標(biāo)預(yù)測(cè)市場(chǎng)將出現(xiàn)底部，可以考慮建倉(cāng)的有( )。
A.K線從下方3次穿越D線
B.D線從下方穿越2次K線
C.負(fù)值的DIF向下穿越負(fù)值的DEA
D.正值的DIF向下穿越正值的DEA
40.當(dāng)RSI取值為90時(shí)，市場(chǎng)處于( )行情。
A.極強(qiáng)
B.相對(duì)較強(qiáng)
C.弱
D.極弱
41.金融期貨最早產(chǎn)生于( )年。
A.1968
B.1970
C.1972
D.1982
42.某日，英國(guó)銀行公布的外匯牌價(jià)為1英鎊兌1.21美元，這種外匯標(biāo)價(jià)方法是( )。
A.美元標(biāo)價(jià)法
B.浮動(dòng)標(biāo)價(jià)法
C.直接標(biāo)價(jià)法
D.間接標(biāo)價(jià)法
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43.一般而言，預(yù)期利率將上升，一個(gè)美國(guó)投資者很可能( )。
A.出售美國(guó)中長(zhǎng)期國(guó)債期貨合約
B.在小麥期貨中做多頭
C.買人標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)期貨和約
D.在美國(guó)中長(zhǎng)期國(guó)債中做多頭
44.股票指數(shù)期貨合約以( )交割。
A.股票
B.股票指數(shù)
C.現(xiàn)金
D.實(shí)物
45.當(dāng)中國(guó)香港恒生指數(shù)從16000點(diǎn)跌到15980點(diǎn)時(shí)恒指期貨合約的實(shí)際價(jià)格波動(dòng)為( )港元。
A.10
B.1000
C.799500
D.800000
46.17世紀(jì)前后，期權(quán)交易首先在( )出現(xiàn)。
A.法國(guó)
B.挪威
C.德國(guó)
D.荷蘭
47.看跌期權(quán)賣出者被要求執(zhí)行期權(quán)后，會(huì)取得( )。
A.相關(guān)期貨的空頭
B.相關(guān)期貨的多頭
C.相關(guān)期權(quán)的空頭
D.相關(guān)期權(quán)的多頭
48.2月20日，某投機(jī)者以200點(diǎn)的權(quán)利金(每點(diǎn)10美元)買入1張12月份到期，執(zhí)行價(jià)格為9450點(diǎn)的道?瓊斯指數(shù)美式看跌期權(quán)。如果到到期日，該投機(jī)者放棄期權(quán)，則他的損失是( )美元。
A.200
B.400
C.2000
D.4000
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49.某投資者手中持有的期權(quán)現(xiàn)在是一份虛值期權(quán)，則下列表述正確的是( )。
A.如果該投資者手中持有一份看漲期權(quán)，則表明期權(quán)標(biāo)的物的市場(chǎng)價(jià)格高于協(xié)定價(jià)格
B.如果該投資者手中持有一份看跌期權(quán)，則表明期權(quán)標(biāo)的物的市場(chǎng)價(jià)格低于協(xié)定價(jià)格
C.如果該投資者手中持有一份看跌期權(quán)，則表明期權(quán)標(biāo)的物的市場(chǎng)價(jià)格等于協(xié)定價(jià)格
D.如果該投資者手中持有一份看漲期權(quán)，則表明期權(quán)標(biāo)的物的市場(chǎng)價(jià)格低于協(xié)定價(jià)格
50.業(yè)內(nèi)公認(rèn)的第一只期貨投資基金的創(chuàng)始人是( )。
A.理查德?道前(Richard Donchian)
B.唐(Dunn)
C.哈哥特(Hargitt)
D.索羅斯
51.期貨投資基金的費(fèi)用支出中，支付給CPO的費(fèi)用是( )。
A.手續(xù)費(fèi)
B.營(yíng)銷費(fèi)用
C.管理費(fèi)
D.承銷費(fèi)用
52.在期貨投資基金的投資風(fēng)險(xiǎn)管理中，下列不屬于一般投資限制的是( )。
A.投資范圍的限制
B.投資規(guī)模的限制
C.投資期限的限制
D.投資方法的限制
53.( )可以規(guī)避期貨投資基金的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。
A.投資組合分散化
B.指數(shù)期貨交易
C.多CTA策略
D.現(xiàn)貨交易
54.以( )為代表的期貨投資基金的監(jiān)管模式，是通過一些間接的法規(guī)來制約基金業(yè)的活動(dòng)，并沒有全國(guó)性管理機(jī)構(gòu)，主要依靠證券交易所、基金業(yè)協(xié)會(huì)等進(jìn)行自我監(jiān)管。
A.英國(guó)
B.新加坡
C.美國(guó)
D.日本
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55.期貨市場(chǎng)高風(fēng)險(xiǎn)的主要原因是( )。
A.價(jià)格波動(dòng)
B.非理性投機(jī)
C.杠桿效應(yīng)
D.對(duì)沖機(jī)制
56.通過期貨市場(chǎng)相關(guān)主體采取措施，可以控制或可以管理的風(fēng)險(xiǎn)被稱為( )。
A.可控風(fēng)險(xiǎn)
B.不可控風(fēng)險(xiǎn)
C.代理風(fēng)險(xiǎn)
D.交易風(fēng)險(xiǎn)
57.如果數(shù)量很大的追加需求對(duì)價(jià)格沒有大的影響，那么市場(chǎng)就是( )。
A.有廣度的
B.窄的
C.缺乏深度的
D.有深度的
58.不屬于期貨市場(chǎng)異常情況的是( )。
A.因地震、災(zāi)難等不可抗力因素或計(jì)算機(jī)系統(tǒng)故障引起的交易無法正常進(jìn)行
B.期現(xiàn)價(jià)格趨向一致
C.連續(xù)單方向漲跌停板
D.部分或大面積會(huì)員出現(xiàn)結(jié)算危機(jī)等
59.期貨市場(chǎng)監(jiān)管的原則中，( )指的是信息充分性、較低的市場(chǎng)進(jìn)入與退出成本、大量較小的投資者等。
A.充分競(jìng)爭(zhēng)
B.規(guī)范性
C.安全性
D.穩(wěn)定性
60.( )年底全國(guó)人大常委會(huì)通過了《刑法修正案》，將懲治有關(guān)期貨犯罪的條款正式列入《刑法》。
A.1993
B.1999
C.2003
D.2007
2013期貨從業(yè)考試法律法規(guī)考前預(yù)測(cè)試題匯總(8套)
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