期貨從業(yè)資格基礎(chǔ)知識經(jīng)典真題回顧：反向轉(zhuǎn)換套利

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　　106. 題干: 面值為100萬美元的3個月期國債，當(dāng)指數(shù)報價為92.76時，以下正確的是( ).

　　A: 年貼現(xiàn)率為7.24%

　　B: 3個月貼現(xiàn)率為7.24%

　　C: 3個月貼現(xiàn)率為1.81%

　　D: 成交價格為98.19萬美元

　　參考答案[ACD]

　　107. 題干: 下列策略中權(quán)利執(zhí)行后轉(zhuǎn)換為期貨多頭部位的是( ) 。

　　A: 買進(jìn)看漲期權(quán)

　　B: 買進(jìn)看跌期權(quán)

　　C: 賣出看漲期權(quán)

　　D: 賣出看跌期權(quán)

　　參考答案[AD]

　　108. 題干: 下列說法錯誤的有( )。

　　A: 看漲期權(quán)是指期貨期權(quán)的賣方在支付了一定的權(quán)利金后，即擁有在合約有效期內(nèi)，按事先約定的價格向期權(quán)買方買入一定數(shù)量的相關(guān)期貨合約，但不負(fù)有必須買入的義務(wù)

　　B: 美式期權(quán)的買方既可以在合約到期日行使權(quán)利，也可以在到期日之前的任何一個交易日行使權(quán)利

　　C: 美式期權(quán)在合約到期日之前不能行使權(quán)利

　　D: 看跌期權(quán)是指期貨期權(quán)的買方在支付了一定的權(quán)利金后，即擁有在合約有效期內(nèi)，按事先約定的價格向期權(quán)賣方賣出一定數(shù)量的相關(guān)期貨合約，但不負(fù)有必須賣出的義務(wù)

　　參考答案[AC]

　　109. 題干: 某投資者在2月份以300點的權(quán)利金買入一張5月到期、執(zhí)行價格為10500點的恒指看漲期權(quán)，同時，他又以200點的權(quán)利金買入一張5月到期、執(zhí)行價格為10000點的恒指看跌期權(quán)。若要獲利100個點，則標(biāo)的物價格應(yīng)為( )。

　　A: 9400

　　B: 9500

　　C: 11100

　　D: 11200

　　參考答案[AC]

　　110. 題干: 以下關(guān)于反向轉(zhuǎn)換套利的說法中正確的有( )。

　　A: 反向轉(zhuǎn)換套利是先買進(jìn)看漲期權(quán)，賣出看跌期權(quán)，再賣出一手期貨合約的套利。

　　B: 反向轉(zhuǎn)換套利中看漲期權(quán)與看跌期權(quán)的執(zhí)行價格和到期月份必須相同

　　C: 反向轉(zhuǎn)換套利中期貨合約與期權(quán)合約的到期月份必須相同

　　D: 反向轉(zhuǎn)換套利的凈收益=(看跌期權(quán)權(quán)利金-看漲期權(quán)權(quán)利金)+(期貨價格-期權(quán)價格執(zhí)行價格)

　　參考答案[ABCD]

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