2014年期貨從業(yè)資格《基礎(chǔ)知識》模擬試題一[單選]
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一、單項選擇題(本題共60個小題，每題0.5分，共30分。在每題給出的4個選項中，只有1項最符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內(nèi))
1.CBOT允許交易商以對沖方式免除履約責任的具體時間是( )年。
A.1851
B.1883
C.1882
D.1925
2.遠期交易的基本功能是( )。
A.規(guī)避風險
B.套期保值
C.價格發(fā)現(xiàn)
D.組織商品流通
3.下列關(guān)于期貨交易特征的描述中，不正確的是( )。
A.期貨交易必須在期貨交易所內(nèi)進行
B.由于期貨合約的標準化，交易雙方不需要對交易的具體條款進行協(xié)商
C.期貨交易所實行會員制，只有會員才能進場交易
D.杠桿機制使期貨交易具有高風險高收益的特點，并且保證金比率越高，這種特點就越明顯。
4.下列不屬于上海期貨交易所上市品種的是( )。
A.銅
B.鋁
C.黃金
D.PTA
5.我國本土成立的第一家期貨經(jīng)紀公司是( )。
A.廣東萬通期貨經(jīng)紀公司
B.中國國際期貨經(jīng)紀公司
C.北京經(jīng)易期貨經(jīng)紀公司
D.北京金鵬期貨經(jīng)紀公司
6.期貨市場的建立不會對現(xiàn)貨市場的價格產(chǎn)生重大影響，原因在于( )
A.期貨市場的規(guī)模遠遠小于現(xiàn)貨市場的規(guī)模
B.期貨市場上的交割比率極低
C.期貨市場是非立即變現(xiàn)的
D.期貨是零和游戲
7.期貨市場的套期保值功能是將市場價格風險轉(zhuǎn)移給了( )。
A.套期保值者
B.生產(chǎn)經(jīng)營者
C.期貨交易所
D.期貨投機者
8.對期貨市場價格的特征表述不正確的是( )。
A.期貨價格具有保密性
B.期貨價格具有預期性
C.期貨價格具有連續(xù)性
D.期貨價格具有權(quán)威性
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9.下列屬于期貨市場在宏觀經(jīng)濟中的作用的是( )。
A.為政府宏觀調(diào)控提供參考依據(jù)
B.鎖定生產(chǎn)成本，實現(xiàn)預期利潤
C.降低流通費用，穩(wěn)定產(chǎn)銷關(guān)系
D.提高合約兌現(xiàn)率，保證企業(yè)正常經(jīng)營
10.現(xiàn)代市場經(jīng)濟條件下，期貨交易所是( )。
A.高度組織化和規(guī)范化的服務(wù)組織
B.期貨交易活動必要的參與方
C.影響期貨價格形成的關(guān)鍵組織
D.期貨合約商品的管理者
11.公司制期貨交易所的特點是( )。
A.參與期貨交易
B.在交易中完全中立
C.股東認購股本相同
D.公司更注重公益性
12.上海期貨交易所的期貨結(jié)算部門是( )。
A.附屬于期貨交易所的相對獨立機構(gòu)
B.交易所的內(nèi)部機構(gòu)
C.由幾家期貨交易所共同擁有
D.完全獨立于期貨交易所
13.在我國，期貨經(jīng)紀機構(gòu)設(shè)立營業(yè)部，要經(jīng)( )審批。
A.理事會
B.期貨交易所
C.中國證監(jiān)會
D.會員大會
14.期貨合約中的惟一變量是( )。
A.數(shù)量
B.價格
C.質(zhì)量等級
D.交割月份
15.關(guān)于合約交割月份，以下表述不當?shù)氖? )。
A.合約交割月份是指某種期貨合約到期交割的月份
B.某種商品期貨合約交割月份的確定，一般由其生產(chǎn)、使用、消費等特點決定
C.目前各國交易所交割月份只有以固定月份為交割月這一種規(guī)范交割方式
D.合約交割月份的確定，還受該合約標的商品的儲藏、保管、流通、運輸方式和特點的影響
16.能源期貨始于( )年。
A.1976
B.1977
C.1978
D.1979
17.最早的外匯期貨是在( )推出的。
A.芝加哥期貨交易所
B.芝加哥商業(yè)交易所
C.紐約期貨交易所
D.紐約商業(yè)交易所
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18.關(guān)于上海期貨交易所天然橡膠期貨合約，下列表述錯誤的是( )。
A.交易單位為5噸/手
B.最小變動價位為10元/噸
C.合約交割月份為每年除2月和12月以外的其他10個月份
D.每日價格最大波動限制為不超過上一交易日結(jié)算價±4%
19.下列敘述中正確的是( )。
A.維持保證金是當投資者買或賣一份期貨合約時存入經(jīng)紀人賬戶的一定數(shù)量的資金
B.維持保證金是最低保證金價值，低于這一水平期貨合約的持有者將收到要求追加保證金的通知
C.所有的期貨合約都要求同樣多的保證金
D.維持保證金是由標的資產(chǎn)的生產(chǎn)者來確定的
20.( )可以根據(jù)市場風險狀況改變執(zhí)行大戶報告的持倉界限。
A.期貨交易所
B.會員
C.期貨公司
D.中國證監(jiān)會
21.上海銅期貨市場某一合約的賣出價格為19500元，買入價格為19510元，前一成交價為19480元，那么該合約的撮合成交價應(yīng)為( )元。
A.19480
B.19490
C.19500
D.19510
22.根據(jù)大連商品交易所規(guī)定，若在最后交易日后尚未平倉的合約持有者須以交割履約，買方會員須在( )閉市前補齊與其交割月份合約持倉相對應(yīng)的全額貨款。
A.申請日
B.交收日
C.配對日
D.最后交割日
23.( )的所有品種均采用集中交割的方式。
A.大連商品交易所
B.鄭州商品交易所
C.上海期貨交易所
D.中國金融期貨交易所
24.套期保值的基本原理是( )。
A.建立風險預防機制
B-建立對沖組合
C.轉(zhuǎn)移風險
D.保留潛在的收益的情況下降低損失的風險
25.當期貨合約臨近到期日時，現(xiàn)貨價格與期貨價格之間的差額即基差將接近于( )。
A.期貨價格
B.零
C.無限大
D.無法判斷
26.加工商和農(nóng)場主通常所采用的套期保值方式分別是( )。
A.賣出套期保值;買人套期保值
B.買人套期保值;賣出套期保值
C.空頭套期保值;多頭套期保值
D.多頭套期保值;空頭套期保值
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27.某一特定商品或資產(chǎn)在某一特定地點的現(xiàn)貨價格與其期貨價格之間的差額稱為( )。
A.價差
B.基差
C.差價
D.套價
28.空頭避險策略中，下列基差值的變化對于避險策略不利的是( )。
A.基差值為正，而且絕對值變大
B.基差值為負，而且絕對值變小
C.基差值為正，而且絕對值變小
D.無法判斷
29.( )在市場中的期貨合約持倉方向很少改變，持倉時間較長。
A.套期保值者
B.投機者
C.套利者
D.期貨公司
30.持倉頭寸獲利后，如果要追加投資額，則( )。
A.追加的投資額應(yīng)小于上次的投資額
B.追加的投資額應(yīng)等于上次的投資額
C.追加的投資額應(yīng)大于上次的投資額
D.立即平倉，退出市場
31.當市場處于反向市場時，多頭投機者應(yīng)( )。
A.賣出近月合約
B.賣出遠月合約
C.買人近月合約
D.買人遠月合約
32.下列關(guān)于止損單的表述中，正確的是( )。
A.止損單中的價格不能太接近于當時的市場價格
B.止損單中的價格應(yīng)該接近于當時的市場價格，以便價格有波動時盡快平倉
C.止損單中價格選擇可以用基本分析法確定
D.止損指令過大，能夠避開噪音干擾，所以能夠保證收益較大
33.國外交易所規(guī)定，套利的傭金支出與一個回合單盤交易的傭金相比( )。
A.是后者兩倍
B.大于后者兩倍
C.小于后者兩倍
D.介于后者的一倍到兩倍之間
34.在正向市場上，某投機者采用牛市套利策略，則他希望將來兩份合約的價差( )。
A.擴大
B.縮小
C.不變
D.無規(guī)律
35.下面屬于熊市套利做法的是( )。
A.買入1手3月大豆期貨合約，同時賣出1手5月大豆期貨合約
B.賣出1手3月大豆期貨合約，第二天買入1手5月大豆期貨合約
C.買人1手3月大豆期貨合約，同時賣出2手5月大豆期貨合約
D.賣出1手3月大豆期貨合約，同時買入1手5月大豆期貨合約
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36.某套利者以63200元/噸的價格買入l手銅期貨合約，同時以63000元/噸的價格賣出1手銅期貨合約。過了一段時間后，將其持有頭寸同時平倉，平倉價格分別為63150元/噸和62850元/噸。最終該筆投資的價差( )元/噸。
A.擴大了100
B.擴大了200
C.縮小了100
D.縮小了200
37.以下有關(guān)需求法則說法錯誤的是( )。
A.商品價格越高，需求量就越小
B.收入增加導致對商品需求量的增加
C.互補商品中，一種商品價格的下降會引起另一種商品的需求量減少
D.預期某商品會上漲時，該商品的需求會增加
38.某人自稱為基本分析者，意味著他主要關(guān)心( )。A.微觀性因素B.宏觀性因素C.點狀圖D.K線圖
39.趨勢線的作用是( )。A.預測價格的漲幅B.預測價格的跌幅C.衡量價格的波動方向D.描述價格的反轉(zhuǎn)突破
40.在一個價格劇烈波動的市場中，最容易出現(xiàn)的形態(tài)是( )。
A.雙重頂
B.V形
C.圓弧形態(tài)
D.頭肩形
41.WMS與K、D在反映價格變化時由慢至快的排序依次為( )。
A.WMS、D、KB.K、WMS、DC.WMS、K、DD.D、K、WMS
42.循環(huán)周期理論中的交易周期長度為( )。
A.1年
B.6個月
C.3個月
D.4周
43.金融期貨市場的發(fā)展始于( )。
A.19世紀60年代
B.19世紀70年代
C.20世紀60年代
D.20世紀70年代
44.關(guān)于匯率，下列說法正確的是( )。
A.我國采用間接標價法，而美國采用直接標價法
B.A國對B國貨幣匯率上升，對C國下跌，其有效匯率可能不變
C.對于直接標價法，如果匯率上升，則本幣升值，外幣貶值
D.對于間接標價法，如果匯率上升，則本幣貶值，外幣升值
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45.股票指數(shù)期貨是為適應(yīng)人們管理股市風險，尤其是( )的需要而產(chǎn)生的。
A.系統(tǒng)風險
B.非系統(tǒng)風險
C.信用風險
D.財務(wù)風險
46.在進行期權(quán)交易的時候，需要支付保證金的是( )。
A.期權(quán)多頭方
B.期權(quán)空頭方
C.期權(quán)多頭方和期權(quán)空頭方
D.都不用支付
47.在期權(quán)交易中，買人看漲期權(quán)最大的損失是( )。
A.期權(quán)費
B.無窮大
C.零
D.標的資產(chǎn)的市場價格
48.美式期權(quán)的期權(quán)費比歐式期權(quán)的期權(quán)費( )。
A.低
B.高
C.費用相等
D.不確定
49.某投資者擁有敲定價格為840美分/蒲式耳的3月大豆看漲期權(quán)，最新的3月大豆成交價格為839.25美分/蒲式耳。那么，該投資者擁有的期權(quán)屬于( )。
A.實值期權(quán)
B.深度實值期權(quán)
C.虛值期權(quán)
D.深度虛值期權(quán)
50.某投資者買進執(zhí)行價格為280美分/蒲式耳的7月小麥看漲期權(quán)，權(quán)利金為15美分/蒲式耳。賣出執(zhí)行價格為290美分/蒲式耳的7月小麥看漲期權(quán)，權(quán)利金為11美分/蒲式耳。則其損益平衡點為( )美分/蒲式耳。
A.290
B.284
C.280
D.276
51.被稱為“另類投資工具”的組合是( )。
A.共同基金和對沖基金
B.期貨投資基金和共同基金
C.期貨投資基金和對沖基金
D.期貨投資基金和社保基金
52.( )是指當損失達到一定的程度時，立即對沖了結(jié)先前進行的造成該損失的交易，以便把損失限定在一定的范圍之內(nèi)。
A.指數(shù)期貨交
B.多CTA策略
C.保護性止損
D.期貨加期權(quán)
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53.期貨投資基金的每季度財務(wù)報表和財務(wù)報告的制作者是( )。
A.期貨傭金商
B.基金經(jīng)理
C.托管者
D.基金投資者
54.下列對期貨基金組織結(jié)構(gòu)的描述，不正確的是( )。
A.交易經(jīng)理受聘于商品交易顧問
B.期貨傭金商受托于交易經(jīng)理
C.托管者受托于商品基金經(jīng)理
D.交易經(jīng)理受聘于商品基金經(jīng)理
55.期貨投資基金業(yè)最發(fā)達的國家是( )。
A.英國
B.比利時
C.美國
D.日本
56.在期貨交易中，( )承擔的風險是由于基差的不利變動引起的。
A.期貨交易所
B.期貨公司
C.投機者
D.套期保值者
57.( )是指由于交易對手不履行履約責任而導致的一種風險。
A.操作風險
B.信用風險
C.流動性風險
D.法律風險
58.如果追加數(shù)量很小的需求可以使價格大幅度上漲，那么這個期貨市場就是( )。
A.有廣度的
B.窄的
C.缺乏深度的
D.有深度的
59.以下并非期貨市場風險成因的是( )。
A.價格波動
B.杠桿效應(yīng)
C.市場機制不健全
D.理性投機
60.美國商品期貨交易委員會(CFTC)管理整個美國的期貨行業(yè)，重點管理范圍不包括( )。
A.交易所
B.投資者
C.期貨經(jīng)紀商
D.交易所會員
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