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2014年期貨從業(yè)資格《基礎(chǔ)知識》模擬試題三[單選]

更新時(shí)間:2014-04-14 14:55:30 來源:|0 瀏覽0收藏0

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  一、單項(xiàng)選擇題(本題共60個(gè)小題,每題0.5分,共30分。在每題給出的4個(gè)選項(xiàng)中,只有1項(xiàng)最符合題目要求。請將正確選項(xiàng)的代碼填入括號內(nèi)。)

  1、在會員制期貨交易所中,負(fù)責(zé)審查現(xiàn)有合約并向理事會提出有關(guān)合約修改的意見的是(  )。

  A.交易規(guī)則委員會

  B.合約規(guī)范委員會

  C.交易行為管理委員會

  D.會員資格審查委員會

  2、將募集的資金投資于多個(gè)對沖基金,而不是投資于股票、債券的基金是(。)。

  A.共同基金

  B.對沖基金

  C.對沖基金的組合基金

  D.商品投資基金

  3、關(guān)于跨期套利的說法,不正確的是(  )。

  A.利用同一交易所的同種商品但不同交割月份的期貨合約的價(jià)差進(jìn)行交易

  B.可以分為牛市套利、熊市套利、蝶式套利三種

  C.正向市場上的套利稱為牛市套利

  D.若不同交割月份的商品期貨價(jià)格間的相關(guān)性很低或根本不相關(guān),進(jìn)行牛市套利是沒有意義的

  4、所謂(  ),是指考慮交易成本后,將期指理論價(jià)格分別向上移和向下移所形成的一個(gè)區(qū)間。

  A.無套利區(qū)間

  B.交易成本

  C.套利區(qū)間

  D.摩擦成本

  5、下列不屬于反轉(zhuǎn)形態(tài)的是(  )。

  A.雙重底

  B.雙重頂

  C.頭肩形

  D.三角形

  6、完整的期貨交易流程中,不是必經(jīng)環(huán)節(jié)的為(  )。

  A.開戶與下單

  B.競價(jià)

  C.結(jié)算

  D.交割

  7、只有在合約到期日才能執(zhí)行的期權(quán)屬于(  )期權(quán)。

  A.看漲

  B.看跌

  C.美式

  D.歐式

  8、(  )是以周期為基礎(chǔ)的,它把大的運(yùn)動周期分成時(shí)間長短不同的各種周期,并指出,在一個(gè)大周期之中可能存在一些小周期,而小的周期又可以再細(xì)分成更小的周期。

  A.道氏理論

  B.波浪理論

  C.江恩理論

  D.循環(huán)周期理論

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  9、下列關(guān)于期貨居間人的說法錯(cuò)誤的是(  )。

  A.居間人與期貨公司沒有隸屬關(guān)系

  B.居間人是期貨公司所訂立期貨經(jīng)濟(jì)合同的當(dāng)事人

  C.居間人不得從事投資咨詢代理交易

  D.居間人是為投資者或者期貨公司介紹訂約或提供訂約機(jī)會的個(gè)人或法人

  10、(  )要求期貨投機(jī)者在交易出現(xiàn)損失,并且損失已經(jīng)達(dá)到事先確定的數(shù)額時(shí),立即對沖了結(jié),認(rèn)輸離場。

  A.限制損失、滾動利潤的原則

  B.止損指令原則

  C.限價(jià)指令原則

  D.市場指令原則

  11、當(dāng)現(xiàn)貨價(jià)格高于期貨價(jià)格時(shí),基差為正值,這種市場狀態(tài)稱為(  )。

  A.正向市場

  B.正常市場

  C.反向市場

  D.負(fù)向市場

  12、(  )基于供求決定價(jià)格的理論,從供求關(guān)系出發(fā)分析和預(yù)測期貨價(jià)格的變動趨勢。

  A.心理分析

  B.技術(shù)分析

  C.基本分析

  D.圖形分析

  13、6月份大豆現(xiàn)貨價(jià)格為5000元/噸,某經(jīng)銷商計(jì)劃在9月份大豆收獲時(shí)買入500噸大豆。由于擔(dān)心價(jià)格上漲,以5050元/噸的價(jià)買入 500噸11月份的大豆期貨合約。到9月份,大豆現(xiàn)貨價(jià)格上漲至5200元/噸,此時(shí)期貨價(jià)格也漲至5250元/噸,此時(shí)買人現(xiàn)貨并平倉期貨。則該經(jīng)銷商進(jìn)行套期保值操作實(shí)際購進(jìn)大豆的價(jià)格為(  )。

  A.5250元/噸

  B.5200元/噸

  C.5050元/噸

  D.5000元/噸

  14、在通貨膨脹時(shí),中央銀行(  )利率,收緊銀根。

  A.調(diào)低

  B.提高

  C.穩(wěn)定

  D.控制

  15、 1999年,我國期貨經(jīng)紀(jì)公司的準(zhǔn)入門檻提高,最低注冊資本不得低于(  )人民幣。

  A.100萬元

  B.500萬元

  C.1000萬元

  D.3000萬元

  16、(  )是指立即履行期權(quán)合約時(shí)可獲取的行權(quán)收益。

  A.內(nèi)涵價(jià)值

  B.時(shí)間價(jià)值

  C.執(zhí)行價(jià)格

  D.市場價(jià)格

  17、歐洲美元定期存款期貨合約實(shí)行現(xiàn)金結(jié)算方式是因?yàn)?  )。

  A.它不易受利率波動的影響

  B.交易者多,為了方便投資者

  C.歐洲美元定期存款不可轉(zhuǎn)讓

  D.歐洲美元不受任何政府保護(hù),因此信用等級較低

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  18、(  )的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控是整個(gè)期貨市場風(fēng)險(xiǎn)防范與管理的核心。

  A.設(shè)計(jì)合理的期貨合約

  B.建立保證金制度

  C.完善期貨交易法律法規(guī)

  D.期貨交易所

  19、利率期貨誕生于(  )。

  A.20世紀(jì)70年代初期

  B.20世紀(jì)70年代中期

  C.20世紀(jì)80年代初期

  D.20世紀(jì)80年代中期

  20、能夠反映期貨非理性波動的程度的是(  )。

  A.市場資金總量變動率

  B.市場資金集中度

  C.現(xiàn)價(jià)期價(jià)偏離率

  D.期貨價(jià)格變動率

  21、(  )是指將合約標(biāo)的物所有權(quán)進(jìn)行轉(zhuǎn)移,以實(shí)物交割或現(xiàn)金交割方式了結(jié)未平倉合約的時(shí)間。

  A.交易時(shí)間

  B.最后交易日

  C.交割時(shí)間

  D.交割日期

  22、以下關(guān)于期權(quán)特點(diǎn)的說法,不正確的是(  )。

  A.交易的對象是抽象的商品--執(zhí)行或放棄合約的權(quán)利

  B.期權(quán)合約不存在交易對手風(fēng)險(xiǎn)

  C.期權(quán)合約賦予交易雙方的權(quán)利和義務(wù)不對等

  D.期權(quán)合約使交易雙方承擔(dān)的虧損及獲取的收益不對稱

  23、利用(  )可以規(guī)避匯率變動所引起的匯率風(fēng)險(xiǎn)。

  A.利率期貨

  B.外匯期貨

  C.商品期貨

  D.金屬期貨

  24、(  )實(shí)行每日無負(fù)債結(jié)算制度。

  A.現(xiàn)貨交易

  B.遠(yuǎn)期交易

  C.分期付款交易

  D.期貨交易

  25、世界上最主要的畜產(chǎn)品期貨交易中心是(  )。

  A.芝加哥期貨交易所

  B.倫敦金屬交易所

  C.芝加哥商業(yè)交易所

  D.紐約商業(yè)交易所

  26、我國期貨交易所采用分級結(jié)算制度的是(  )。

  A.中國金融期貨交易所

  B.鄭州商品期貨交易所

  C.大連商品交易所

  D.上海期貨交易所

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  27、滬深300股指數(shù)的基期指數(shù)定為(  )。

  A.100點(diǎn)

  B.1000點(diǎn)

  C.2000點(diǎn)

  D.3000點(diǎn)

  28、由于持有現(xiàn)貨需花費(fèi)一定費(fèi)用,期貨價(jià)格通常要高于現(xiàn)貨價(jià)格,這時(shí)(  )。

  A.市場為反向市場,基差為負(fù)值

  B.市場為反向市場,基差為正值

  C.市場為正向市場,基差為正值

  D.市場為正向市場,基差為負(fù)值

  29、外匯風(fēng)險(xiǎn)中,因匯率變化對未來的經(jīng)營收益產(chǎn)生潛在影響的是(  )。

  A.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)

  B.會計(jì)風(fēng)險(xiǎn)

  C.交易風(fēng)險(xiǎn)

  D.儲備風(fēng)險(xiǎn)

  30、在外匯風(fēng)險(xiǎn)中,最常見而又重要的是(  )。

  A.交易風(fēng)險(xiǎn)

  B.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)

  C.儲備風(fēng)險(xiǎn)

  D.信用風(fēng)險(xiǎn)

  31、(  )指價(jià)格的高峰和谷底呈水平狀橫向發(fā)展,通常被稱為盤整或"無趨勢"。

  A.上升趨勢

  B.下降趨勢

  C.橫行趨勢

  D.縱行趨勢

  32、(  )是指某一期貨合約開市前5分鐘內(nèi)經(jīng)集合競價(jià)產(chǎn)生的成交價(jià)格。

  A.開盤價(jià)

  B.收盤價(jià)

  C.結(jié)算價(jià)

  D.最低價(jià)

  33、(  )的成立,標(biāo)志著現(xiàn)代意義上的期權(quán)市場的誕生。

  A.芝加哥商業(yè)交易所

  B.芝加哥期權(quán)交易所

  C.費(fèi)城股票交易所

  D.芝加哥期貨交易所

  34、在不完全套期保值過程中,關(guān)于期貨市場與現(xiàn)貨市場的盈虧情況的說法,正確的是(  )。

  A.兩個(gè)市場均贏利

  B.兩個(gè)市場均虧損

  C.兩個(gè)市場在一定程度上盈虧相抵

  D.兩個(gè)市場盈虧完全相抵

  35、以不含利息的價(jià)格進(jìn)行交易的債券交易方式是(  )。

  A.套利交易

  B.全價(jià)交易

  C.凈價(jià)交易

  D.投機(jī)交易

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  36、基差交易是指企業(yè)按某一合約(  )加減升貼水方式確立點(diǎn)價(jià)方式的同時(shí),在期貨市場進(jìn)行套期保值操作,從而降低套期保值中的基差風(fēng)險(xiǎn)的操作。

  A.現(xiàn)貨價(jià)格

  B.期貨價(jià)格

  C.協(xié)商價(jià)格

  D.基差價(jià)格

  37、(  )通常將合約持有幾天、幾周甚至幾個(gè)月,待價(jià)格變至對其有利時(shí)再將合約對沖。

  A.長線交易者

  B.短線交易者

  C.當(dāng)日交易者

  D.搶帽子者

  38、在期貨市場價(jià)位劇烈波動的情況下,會員或客戶的保證金不能滿足交易所規(guī)定的要求時(shí)會被強(qiáng)行平倉,如會員或客戶的平倉虧損大于其現(xiàn)有的保證金總額,就會出現(xiàn)(  )。

  A.建倉

  B.減倉

  C.爆倉

  D.持倉

  39、下列關(guān)于強(qiáng)行平倉執(zhí)行過程的說法,不正確的是(  )。

  A.交易所以"強(qiáng)行平倉通知書"的形式向有關(guān)會員下達(dá)強(qiáng)行平倉要求

  B.開市后,有關(guān)會員必須首先自行平倉,直至達(dá)到平倉要求,執(zhí)行結(jié)果由交易所審核

  C.超過會員自行平倉時(shí)限而未執(zhí)行完畢的,剩余部分由交易所直接執(zhí)行強(qiáng)行平倉

  D.強(qiáng)行平倉執(zhí)行完畢后,執(zhí)行結(jié)果交由會員記錄并存檔

  40、程序化交易起源于(  )。

  A.20世紀(jì)60年代

  B.20世紀(jì)70年代

  C.20世紀(jì)80年代

  D.20世紀(jì)90年代

  41、期貨合約是在(  )的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的。

  A.互換合約

  B.期權(quán)合約

  C.調(diào)期合約

  D.現(xiàn)貨合同和現(xiàn)貨遠(yuǎn)期合約

  42、結(jié)算準(zhǔn)備金余額的計(jì)算公式為(  )。

  A.當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額=上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金余額+上一交易日保證金+當(dāng)日交易保證金+當(dāng)日盈虧一入金+出金-手續(xù)費(fèi)(等)

  B.當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額=上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金余額一上一交易日保證金+當(dāng)日交易保證金+當(dāng)日盈虧一入金+出金-手續(xù)費(fèi)(等)

  C.當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額=上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金余額+上一交易日保證金一當(dāng)日交易保證金+當(dāng)日盈虧+入金一出金-手續(xù)費(fèi)(等)

  D.當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額=上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金余額一上一交易日保證金一當(dāng)日交易保證金+當(dāng)日盈虧+入金一出金-手續(xù)費(fèi)(等)

  43、期貨交易所除履行《期貨交易管理?xiàng)l例》規(guī)定的職責(zé)外,還應(yīng)當(dāng)履行下列( )職責(zé)。

  A.查處違規(guī)行為

  B.發(fā)布市場信息,并及時(shí)預(yù)測市場行情

  C.制定并實(shí)施期貨交易所的交易規(guī)則及其實(shí)施細(xì)則

  D.監(jiān)管會員及其客戶、指定交割倉庫、期貨保證金存管銀行及期貨市場其他參與者的期貨業(yè)務(wù)

  44、下列不屬于期貨投機(jī)的準(zhǔn)備工作的是(  )。

  A.充分了解期貨合約

  B.制訂交易計(jì)劃

  C.設(shè)定贏利目標(biāo)和虧損程度

  D.確定投入的資金

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  45、(  )的主要業(yè)務(wù)是為期貨傭金商開發(fā)客戶或接受期貨、期權(quán)指令,但不能接受客戶的資金,且必須通過期貨傭金商進(jìn)行結(jié)算。

  A.期貨傭金商(FCM)

  B.介紹經(jīng)紀(jì)商(IB)

  C.場內(nèi)經(jīng)紀(jì)人(FB)、助理中介人(AP)

  D.期貨交易顧問(CTA)

  46、在美國,監(jiān)督期貨交易所的聯(lián)邦機(jī)構(gòu)為(  )。

  A.商品期貨交易委員會

  B.美國期貨公會

  C.證券期貨管理委員會

  D.商品期貨交易管理局

  47、在基差(現(xiàn)貨價(jià)格一期貨價(jià)格)為+2時(shí),買入現(xiàn)貨并賣出期貨,在基差(  )時(shí)結(jié)清可盈虧相抵。

  A.+1

  B.+2

  C.+3

  D.-1

  48、(  )是一種選擇權(quán),是買方有權(quán)在約定的期限內(nèi),按照事先確定的價(jià)格,買入或賣出一定數(shù)量的某種特定商品或金融工具的權(quán)利。

  A.期權(quán)

  B.遠(yuǎn)期

  C.期貨

  D.互換

  49、通過執(zhí)行(  ),客戶以前下達(dá)的指令完全取消,并且沒有新的指令取代原指令。

  A.觸價(jià)指令

  B.限時(shí)指令

  C.長效指令

  D.取消指令

  50、期貨交易者進(jìn)行反向交易了結(jié)手中合約的行為稱為(  )。

  A.開倉

  B.持倉

  C.對沖

  D.多頭交易

  51、(  )是最早的金融期貨品種,它的產(chǎn)生主要是為了規(guī)避布雷頓森林體系崩潰后巨大的匯率波動風(fēng)險(xiǎn)。

  A.利率期貨

  B.股票指數(shù)期貨

  C.股票期貨

  D.外匯期貨

  52、以下關(guān)于FCM說法正確的是(  )。

  A.不能接受客戶的資金

  B.可以不維持最低凈資本要求

  C.管理期貨頭寸的保證金

  D.不能獨(dú)立開發(fā)客戶

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  53、在進(jìn)行期貨投機(jī)時(shí),如果(  ),要分析跌勢有多大,持續(xù)時(shí)間有多長。

  A.牛市

  B.熊市

  C.牛市轉(zhuǎn)熊市

  D.熊市轉(zhuǎn)牛市

  54、某投資者買人一份看跌期權(quán),若期權(quán)費(fèi)為C,執(zhí)行價(jià)格為X,則當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格為(  )時(shí),該投資者不賠不賺。

  A.X+C

  B.X-C

  C.C-X

  D.C

  55、如果基差為正且數(shù)值越來越小,或者基差從正值變?yōu)樨?fù)值,或者基差為負(fù)值且絕對數(shù)值越來越大,我們稱這種基差的變化為(  )。

  A.走強(qiáng)

  B.走弱

  C.不變

  D.趨近

  56、交叉套期保值的方法是指當(dāng)套期保值者為其在現(xiàn)貨市場上將要買進(jìn)或賣出的現(xiàn)貨商品進(jìn)行套期保值時(shí),若無相對應(yīng)的該種商品的期貨合約可用,就可以選擇(  )來做套期保值交易。

  A.與該現(xiàn)貨商品種類不同但到期日與將來在現(xiàn)貨市場買進(jìn)或賣出商品的時(shí)間相同的期貨合約

  B.與該現(xiàn)貨商品種類不同且價(jià)格走勢大致相反的期貨合約

  C.與該現(xiàn)貨商品種類不同且價(jià)格走勢大致相同的期貨合約

  D.與該現(xiàn)貨商品種類相同的遠(yuǎn)期合約

  57、期貨市場的風(fēng)險(xiǎn)管理重點(diǎn)放在(  )上。

  A.可控風(fēng)險(xiǎn)

  B.政治風(fēng)險(xiǎn)

  C.政策性風(fēng)險(xiǎn)

  D.災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)

  58、程序化交易系統(tǒng)設(shè)計(jì)的原則不包括(  )。

  A.準(zhǔn)確性

  B.穩(wěn)定性

  C.簡單性

  D.實(shí)用性

  59、在期貨市場中進(jìn)行賣出套期保值,如果基差走強(qiáng),使保值者出現(xiàn)(  )。

  A.凈虧損

  B.凈贏利

  C.盈虧平衡

  D.盈虧相抵

  60、下列關(guān)于期貨交易保證金的說法,正確的是(  )。

  A.期貨交易所直接向一般客戶收取的保證金

  B.交易保證金比例越低,杠桿交易作用越小

  C.交易保證金以合約價(jià)值的一定百分比來表示

  D.交易保證金一般為成交合約價(jià)值的10%~20%

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