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期貨從業(yè)基礎(chǔ)知識之期貨投資者習(xí)題三

更新時間:2014-08-18 15:10:43 來源:|0 瀏覽0收藏0

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摘要 期貨從業(yè)基礎(chǔ)知識之期貨投資者習(xí)題三,環(huán)球網(wǎng)校期貨從業(yè)資格頻道小編為你整理搜集,以供參考。

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  期貨從業(yè)基礎(chǔ)知識之期貨投資者習(xí)題匯總

  判斷題(判斷以下各小題的對錯,正確的用A表示,錯誤的用B表示)

  1. 大多數(shù)期貨交易者都是以獲得實(shí)物為百的。(  )[2010年5月真題]

  【解析】大多數(shù)期貨交易者都不是以獲得實(shí)物為目的,一般都會在到期交割日前平倉來獲 得價差收益,或者實(shí)現(xiàn)套期保值等。

  2. 按價格預(yù)測方法分,期貨投機(jī)者可分為多頭投機(jī)者和空頭投機(jī)者。(  )[2009年11月 真題]

  【解析】按不同的標(biāo)準(zhǔn),期貨投機(jī)者可分為不同的種類:按交易部位分,可分為多頭投機(jī) 者和空頭投機(jī)者;按交易量的大小分,可分為大投機(jī)者與小投機(jī)者;按價格預(yù)測方法分, 可分為基本分析派和技術(shù)分析派;按投機(jī)者每筆交易的持倉時間分,可分為一般交易者、 當(dāng)曰交易者和“搶帽子”交易者。

  3. 套期保值者是期貨市場存在的前提和基礎(chǔ)。(  )

  【解析】套期保值者和投機(jī)者、套利者之間是一種相互依存的關(guān)系,誰也離不開誰。套期 保值者是期貨市場存在的前提和基礎(chǔ),他們規(guī)避了其生產(chǎn)經(jīng)營過程中的風(fēng)險(xiǎn),也就相應(yīng) 轉(zhuǎn)移了附著在這些風(fēng)險(xiǎn)中的收益。如果沒有套期保值者買入或賣出的合約,投機(jī)者、套 利者便沒有投機(jī)或套利的對象,無法進(jìn)行買空賣空活動。

  4. 僅有套期保值者的市場,套期保值很難實(shí)現(xiàn)。(  )

  【解析】如果只有套期保值者參與期貨交易,那么,必須在買入套期保值者和賣出套期保 值者交易數(shù)量完全相等時,交易才能成立。實(shí)際上,多頭保值者和空頭保值者的不平衡 是經(jīng)常的,因此,僅有套期保值者的市場,套期保值是很難實(shí)現(xiàn)的。

  5. 多頭套期保值者和空頭套期保值者的平衡是經(jīng)常的。(  )

  【解析】多頭套期保值者和空頭套期#值者的不平衡是經(jīng)常的。

  6. 期貨投機(jī)者有承擔(dān)價格風(fēng)險(xiǎn)、促進(jìn)市場流動性和減緩價格波動的作用。(  )

  7. 在國際上,養(yǎng)老基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)、慈善基各等作為期貨市場重荽的機(jī)構(gòu)投資奢,往往將 投資組合的一部分資金(一般為10% ~ 20%)配置到對沖基金上,以此分享參與期貨市場 等衍生品市場的好處。(  )

  【解析】資金比例一般配為5%-20%。

  8. 目前美國的對沖基金都是以有限合伙制為主。其中一般合伙人是對沖基金大部分資金的 提供者,卻不參與任何基金所進(jìn)行的交易活動及基金的日常管理。(  )

  【解析】美國的對沖基金都是以有限合伙制為主。對沖塞金一般只著“一個”土般合伙人, 是發(fā)起設(shè)立對沖基金的個人惑者實(shí)體,負(fù)責(zé)對沖基金的日常管理投資策略的制定和具 體措施。另一種數(shù)量有限、枚利與鷴任也都有限的合伙人#稱為有限合伙人,是對沖基 金大部分資金的提供者,但卻不參與任何基金所進(jìn)行的女易活動及基金的日常管理。

  9. 期貨基金內(nèi)部雇傭關(guān)系是在管理期貨基金內(nèi)部時、交易經(jīng)理受聘于CPO,CTA受聘于 交易經(jīng)理。同時,F(xiàn)CM受托于交易經(jīng)理,但接受CTA的交易指令。(  )

  【解析】CTA受聘于CPO,許多FCM附屬于商品基金經(jīng)理。

  10. 共同基金投資組合中的資金并不配置期貨等衍生品市場領(lǐng)域,但當(dāng)共同基金為其持有的 股票、債券、夕卜匯等相關(guān)資產(chǎn)避險(xiǎn)時,可以套期保值者的身份參與期貨交易。(  )

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  期貨從業(yè)基礎(chǔ)知識之期貨合約習(xí)題匯總

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