2014經濟師考試《中級金融》章節(jié)習題(第十章)

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　　第十章金融風險與金融危機

　　一、單項選擇題

　　1. 我國某企業(yè)在海外投資了一個全資子公司。該子公司在將所獲得的利潤匯回國內時，其東道國實行了嚴格的外匯管制，該子公司無法將所獲得的利潤如期匯回。此種情形說明該企業(yè)承受了()。

　　A.轉移風險

　　B.主權風險

　　C.投資風險

　　D.系統(tǒng)風險

　　2. 可疑類貸款是本息逾期()以上，無法足額還本付息，即使執(zhí)行抵押和擔保也要發(fā)生一定的損失的貸款。

　　A.60天

　　B.90天

　　C.180天

　　D.1年

　　3. 判斷是否出現(xiàn)銀行危機的依據(jù)之一是銀行系統(tǒng)的不良貸款占總資產的比重超過()。

　　A.5%

　　B.10%

　　C.15%

　　D.20%

　　4. 根據(jù)()，可以將金融危機分為貨幣危機、銀行危機、外債危機與系統(tǒng)性金融危機。

　　A.金融危機爆發(fā)的領域

　　B.金融危機爆發(fā)的原因

　　C.金融危機的性質

　　D.金融危機的范圍

　　5. “巴塞爾新資本協(xié)議”規(guī)定，最低資本充足率為()。

　　A.4%

　　B.8%

　　C.10%

　　D.15%

　　6. 如果一國出現(xiàn)了短期利率、資產價格的急劇、短暫、超周期的惡化，則說明該國出現(xiàn)了()。

　　A.貨幣危機

　　B.銀行危機

　　C.外債危機

　　D.系統(tǒng)性金融危機

　　7. ()是還款能力出現(xiàn)明顯問題，依靠正常收入不能保證還本付息，本息逾期90天以上的貸款。

　　A.次級類貸款

　　B.可疑類貸款

　　C.損失類貸款

　　D.關注類貸款

　　8. 商業(yè)銀行信用風險管理5C法所涉及的因素有()。

　　A.經營能力

　　B.現(xiàn)金流

　　C.事業(yè)的連續(xù)性

　　D.擔保品

　　9. ()是指有關主體(主要是跨國公司)在因合并財務報表而引致的不同貨幣的相互折算中，因匯率在一定時間內發(fā)生意外變動，而蒙受賬面經濟損失的可能性。

　　A.交易風險

　　B.折算風險

　　C.經濟風險

　　D.投資風險

　　10. 我國某企業(yè)在出口收匯時正逢人民幣升值，結果以收入的外匯兌換到的人民幣的金額減少。此種情形說明該企業(yè)承受了匯率風險中的()。

　　A.交易風險

　　B.折算風險

　　C.轉移風險

　　D.經濟風險

　　11. 如果商業(yè)銀行在外匯交易中以美元兌換客戶的歐元，而客戶未履行將歐元劃到銀行指定賬戶的義務，這種可能性就是商業(yè)銀行承擔的()。

　　A.狹義的信用風險

　　B.廣義的信用風險

　　C.操作風險

　　D.市場風險

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　　二、多項選擇題

　　1. 應對金融危機的主要舉措包括()。

　　A.構建宏觀審慎監(jiān)管體系

　　B.構建金融安全網

　　C.構建金融危機預警和處理機制

　　D.構建金融調控體系

　　E.進行金融危機管理的國際協(xié)調與合作

　　2. 判斷是否出現(xiàn)銀行危機的依據(jù)是()。

　　A.銀行系統(tǒng)的不良貸款占總資產的比重超過8%

　　B.銀行系統(tǒng)的不良貸款占總資產的比重超過10%

　　C.援救失敗銀行的成本占國內生產總值的2%以上

　　D.銀行出現(xiàn)問題而導致了大規(guī)模的銀行國有化

　　E.出現(xiàn)范圍廣泛的銀行擠兌或政府為此而采取凍結存款、銀行放款、擔保存款等措施

　　3. 導致金融危機的金融因素有()。

　　A.金融結構失衡

　　B.金融機構經營管理不當

　　C.金融市場的過度投機

　　D.金融監(jiān)管缺失或不到位

　　E.人們的信心缺失

　　4. 在信用風險管理中，需要構建的管理機制包括()。

　　A.審貸分離機制

　　B.集中分散機制

　　C.授權管理機制

　　D.額度管理機制

　　E.貸后問責機制

　　5. “巴塞爾新資本協(xié)議”的內容體現(xiàn)在三大支柱上，即()。

　　A.最低資本要求

　　B.監(jiān)管方式與監(jiān)管重點

　　C.市場約束

　　D.過程管理

　　E.制度設計

　　6. 商業(yè)銀行信用風險管理中，3C分析法涉及的因素主要有()。

　　A.償還能力

　　B.現(xiàn)金流

　　C.資本

　　D.事業(yè)的連續(xù)性

　　E.管理

　　7. “巴塞爾新資本協(xié)議”認為操作風險的計量方法主要有()。

　　A.標準法

　　B.內部評級法

　　C.基本指標法

　　D.內部測量法

　　E.內部模型法

　　8. COSO認為全面風險管理的三個維度是()。

　　A.企業(yè)成本管理

　　B.企業(yè)目標

　　C.風險管理的要素

　　D.企業(yè)規(guī)模

　　E.企業(yè)層級

　　9. 操作風險的管理包括()。

　　A.過程管理

　　B.職員管理

　　C.機制管理

　　D.風險轉移

　　E.信息系統(tǒng)管理

　　10. 市場風險包括()。

　　A.匯率風險

　　B.利率風險

　　C.投資風險

　　D.信用風險

　　E.流動性風險

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　　一、單項選擇題

　　[答案]：A

　　[解析]：轉移風險：如果與一國居民發(fā)生經濟金融交易的他國居民為民間主體，國家通過外匯管制、罰沒或國有化等證券法規(guī)限制民間主體的資金轉移，使之不能正常履行其商業(yè)義務，從而使該國居民蒙受經濟損失。參見教材第185頁。

　　[答案]：C

　　[解析]：可疑類貸款是本息逾期180天以上，無法足額還本付息，即使執(zhí)行抵押和擔保也要發(fā)生一定的損失的貸款。參見教材P189

　　[答案]：B

　　[解析]：本題考查判斷是否出現(xiàn)銀行危機的依據(jù)。參見教材P194

　　[答案]：A

　　[解析]：根據(jù)金融危機爆發(fā)的領域，可以將金融危機分為貨幣危機、銀行危機、外債危機與系統(tǒng)性金融危機。參見教材P194

　　[答案]：B

　　[解析]：“巴塞爾新資本協(xié)議”規(guī)定，最低資本充足率為8%。參見教材P192

　　[答案]：D

　　[解析]：狹義的金融危機也就是系統(tǒng)性金融危機，是全部或大部分金融指標―短期利率、資產(證券、房地產、土地)價格、商業(yè)破產數(shù)和金融機構倒閉數(shù)―的急劇、短暫和超周期的惡化。參見教材第194頁。

　　[答案]：A

　　[解析]：次級類貸款是還款能力出現(xiàn)明顯問題，依靠正常收入不能保證還本付息，本息逾期90天以上的貸款。參見教材P189

　　[答案]：D

　　[解析]：本題考查商業(yè)銀行信用風險管理5C法所涉及的因素。參見教材P188

　　[答案]：B

　　[解析]：本題考查折算風險的概念。參見教材P183

　　[答案]：A

　　[解析]：交易風險是指有關主體在因實質性經濟交易而引致的不同貨幣的相互兌換中，因匯率在一定時間內發(fā)生意外變動，而蒙受實際經濟損失的可能性。參見教材第183頁。

　　[答案]：A

　　[解析]：狹義的信用風險是指有關主體在享有債權時，由于債務人不能如期、足額還本付息，而蒙受經濟損失的可能性。參見教材第182頁。

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　　二、多項選擇題

　　[答案]：ABE

　　[解析]：金融危機的管理包括：宏觀審慎監(jiān)管體系的構建、金融安全網的構建、金融危機管理的國際協(xié)調與合作。參見教材第264頁。

　　[答案]：BCDE

　　[解析]：本題考查判斷是否出現(xiàn)銀行危機的依據(jù)。參見教材P194

　　[答案]：ABCD

　　[解析]：本題考查導致金融危機的金融因素。參見教材P195―197

　　[答案]：ACD

　　[解析]：信用風險的管理機制主要有：審貸分離機制、授權管理機制、額度管理機制。參見教材第188頁。

　　[答案]：ABC

　　[解析]：“巴塞爾新資本協(xié)議”的三大支柱是：最低資本要求、監(jiān)管方式與監(jiān)管重點、市場約束。參見教材P192―193

　　[答案]：BDE

　　[解析]：商業(yè)銀行信用風險管理中，3C分析法涉及的因素主要有：現(xiàn)金流、事業(yè)的連續(xù)性、管理。參見教材P188

　　[答案]：ACD

　　[解析]：操作風險的計量方法主要有：標準法、基本指標法、內部測量法和損失分布法。參見教材P193

　　[答案]：BCE

　　[解析]：參見教材P187

　　[答案]：BDE

　　[解析]：操作風險的管理包括職員管理、風險轉移、信息系統(tǒng)管理、制度管理、流程管理。參見教材P190

　　[答案]：ABC

　　[解析]：市場風險包括匯率風險、利率風險和投資風險等三種類型。參見教材P183