中級銀行從業(yè)資格專業(yè)實務科目《風險管理》考試大綱
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考試目的
風險管理中級考試基于國內外監(jiān)管標準的權威框架/體系，緊密結合國內銀行業(yè)務和風險管理的發(fā)展，定位于風險管理專業(yè)人員的培養(yǎng)和選拔，注重技術含量，特別是市場風險、流動性風險、國別風險、表外風險、業(yè)務綜合化經(jīng)營、壓力測試、全面風險管理的專業(yè)知識和技能。
考試內容
一、風險管理基礎
(一)掌握風險與收益、損失的關系及金融風險損失的主要類別;
(二)掌握商業(yè)銀行五種風險管理策略的基本原理、主要作用;
(三)掌握商業(yè)銀行面臨的八種主要風險的內涵、主要特征及構成;
(四)深入了解風險管理對商業(yè)銀行經(jīng)營的重要意義和作用;
(五)熟悉監(jiān)管資本、會計資本、經(jīng)濟資本的主要內容，以及銀行資本相較一般企業(yè)資本的顯著作用;
(六)深入了解監(jiān)管資本的構成及不同資本工具的合格標準;
(七)深入了解我國銀監(jiān)會對商業(yè)銀行的四個層次監(jiān)管資本要求;
(八)深入了解商業(yè)銀行杠桿率分子項和分母項的統(tǒng)計口徑及與資本充足率相比杠桿率監(jiān)管的主要優(yōu)勢;
(九)掌握方差、標準差和正態(tài)分布在風險管理的重要應用及馬柯維茨投資組合原理的基本要點。
二、風險管理體系
(一)熟悉董事會、高管層和風險管理部門在風險管理中的職責;
(二)掌握三道防線、前中后臺分離和風險管理的獨立性等基本原則;
(三)掌握風險治理、風險偏好、風險限額、風險文化、內部控制、內部審計的基本內容;
(四)熟悉風險偏好指標維度和指標體系，限額管理作的作用和基本流程;
(五)掌握風險管理基本流程和風險控制/緩釋的技術;
(六)深入了解風險數(shù)據(jù)加總和風險報告的基本要求;
(七)熟悉內部控制框架的核心要素，內部審計的基本屬性。
三、信用風險管理
(一)掌握法人客戶、個人客戶和貸款組合的信用風險識別要點;
(二)熟悉信用風險評估、計量的發(fā)展歷程，掌握基于內部評級的方法和相關計量模型;
(三)掌握信用風險監(jiān)測與報告的對象、指標和風險預警、報告流程;
(四)掌握信用風險控制的限額管理、環(huán)節(jié)控制和業(yè)務實踐;
(五)深入了解撥備管理、不良資產(chǎn)處置等信用風險抵補措施;
(六)熟悉信用風險資本計量的權重法、內部評級法。
四、市場風險管理
(一)掌握市場風險的基本內容及其分類;
(二)掌握交易賬戶與銀行賬戶的劃分標準;
(三)深入了解市場風險管理框架體系，重點了解董事會、高管層，以及各部門的管理職責;
(四)深入了解市場風險計量方法及其優(yōu)缺點，包括缺口分析、久期分析、外匯敞口分析、敏感性分析、VaR;
(五)深入了解市場風險主要監(jiān)控手段，包括限額管理、壓力測試和風險報告;
(六)了解市場風險資本計量的標準法和內部模型法的核心要點;
(七)了解銀行賬戶利率風險管理的基本內容，包括風險定義、計量方法和監(jiān)管要求;
(八)了解交易對手信用風險管理的基本內容，包括風險定義、計量范圍和計量方法。
五、操作風險管理
(一)掌握操作風險的基本內容和主要形式;
(二)掌握操作風險管理的主要框架，包括治理結構、政策制度、信息系統(tǒng)、三道防線;
(三)掌握操作風險三大管理工具;
(四)熟悉主要業(yè)務條線的操作風險點和控制手段;
(五)深入了解操作風險計量的主要方法和實施前提條件;
(六)了解操作風險報告的主要內容;
(七)掌握操作風險緩釋和控制的基本手段;
(八)熟悉業(yè)務外包管理、信息科技風險管理的基本要求。
六、流動性風險管理
(一)熟練掌握流動性風險的基本內容、分類和流動性風險管理的作用;
(二)熟練掌握流動性風險產(chǎn)生的內生因素、外生因素與多種風險的轉換;
(三)熟練掌握現(xiàn)金流分析方法、短期流動性風險計量指標和長期結構性分析指標并能夠計算運用，深入了解市場流動性分析及其參考指標;
(四)深入了解流動性風險限額的作用、管控、預警及報告，以及市場流動性風險監(jiān)測與預警，掌握流動性風險的控制工具。
七、國別風險管理
(一)熟練掌握國別風險的主要內容和類型;
(二)深入了解何種事件或重大指標變動產(chǎn)生國別風險;
(三)深入了解影響國別風險的主要因素;
(四)了解國別風險五分類及其特點;
(五)了解國別風險日常監(jiān)測手段和方法;
(六)了解國別風險報告要求及其主要內容;
(七)熟悉國別風險限額管理目標和設定方法。
八、聲譽風險與戰(zhàn)略風險管理
(一)掌握聲譽風險和戰(zhàn)略風險的內容和重要作用;
(二)熟悉聲譽風險和戰(zhàn)略風險管理的相關監(jiān)管要求;
(三)熟悉聲譽風險管理體系建設的重點內容;
(四)熟悉聲譽風險管理的基本方法以及聲譽危機管理規(guī)劃;
(五)熟悉戰(zhàn)略風險管理的流程以及主要方法。
九、其他風險管理
(一)掌握新產(chǎn)品/新業(yè)務風險管理的主要內容;
(二)熟悉新產(chǎn)品/新業(yè)務風險管理的主要原則、主要風險類型和風險管理措施;
(三)掌握反洗錢的基本內容和洗錢活動的危害;
(四)熟悉商業(yè)銀行反洗錢的法定義務和主要職責;
(五)熟悉反洗錢的監(jiān)管體系;
(六)了解反洗錢內控制度的主要內容。
十、壓力測試
(一)掌握壓力測試的基本內容及壓力測試的六項主要作用;
(二)了解商業(yè)銀行董事會、監(jiān)事會(監(jiān)事)、高級管理層以及相關部門在壓力測試管理中的職責;
(三)深入了解敏感性分析和情景分析壓力測試方法的區(qū)別;
(四)深入了解歷史情景與假設情景;
(五)了解信用風險(含集中度風險、國別風險)、市場風險(含銀行賬戶利率風險)、流動性風險等的常見壓力情景，以及不同風險的壓力情景預測期間;
(六)熟悉壓力測試的流程;
(七)掌握壓力測試結果的應用范圍，以及根據(jù)壓力測試結果采取的改進措施。
十一、風險評估與資本評估
(一)熟練掌握風險評估的對象;
(二)熟練掌握每類風險需要評估的主要內容;
(三)了解風險評估的方法;
(四)熟練掌握資本規(guī)劃的內容和頻率;
(五)了解業(yè)務規(guī)劃與資本規(guī)劃的關系;
(六)掌握資本規(guī)劃的監(jiān)管要求;
(七)了解內部資本充足評估程序報告;
(八)了解恢復與處置計劃的監(jiān)管要求和主要內容。
十二、銀行監(jiān)管與市場約束
(一)熟悉銀行監(jiān)管的目標、原則和標準;
(二)熟悉風險監(jiān)管的理念、指標體系和主要內容;
(三)深入了解現(xiàn)場檢查和非現(xiàn)場監(jiān)管的內容;
(四)掌握資本監(jiān)管的內容;
(五)深入了解銀行監(jiān)管法規(guī)體系;
(六)深入了解市場約束機制;
(七)熟悉市場約束參與方及其作用;
(八)深入了解信息披露的目的、監(jiān)管要求信息披露與會計信息披露的關系、外部審計與信息披露的關系、外部審計與監(jiān)督檢查的關系。
如本考試教材內容與最新頒布的法律法規(guī)及監(jiān)管要求有抵觸，以最新頒布的法律法規(guī)為準。
本考試大綱和考試教材是2016年及以后一個時期考試命題的依據(jù)，也是應考人員備考的重要資料，考試范圍限定于大綱范圍內，但不局限于教材內容。
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