2019年初級銀行從業(yè)資格《風險管理》第四章第一節(jié)：市場風險特征與分類

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第四章　市場風險管理

第一節(jié)　市場風險識別

本節(jié)的主要考點及知識點：

市場風險的特征與分類、交易賬戶和銀行賬戶劃分、市場風險管理體系。

一、市場風險特征與分類

1.市場風險的內(nèi)涵

市場風險是指金融資產(chǎn)價格和商品價格的波動給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風險。

市場風險具有數(shù)據(jù)充分且易于計量的特點，更適用于采用量化技術加以控制。由于市場風險主要來自所屬經(jīng)濟體，因此具有明顯的系統(tǒng)性風險特征。

2.市場風險的分類

市場風險分為利率風險、匯率風險、股票價格風險和商品價格風險。

(1)利率風險

利率風險是指市場利率變動的不確定性給商業(yè)銀行造成損失的可能性。

目前我國利率市場化進程加快，國內(nèi)利率波動幅度明顯增大，利率風險對我國商業(yè)銀行的影響日益顯著。

(2)匯率風險

匯率風險是由于匯率波動對外匯持有者或外匯經(jīng)營者的外匯資產(chǎn)與負債損失或收益造成的不確定性。其變動取決于外匯市場的供求狀況。

(3)股票風險

股票風險是指源于股票價格變動而導致虧損或收益的不確定性。

投資于個股或行業(yè)股指的頭寸可表述為與該綜合市場風險因素相對應的“貝塔(β)等值”。

(4)商品風險

商品風險是指源于商品合約價值的變動(包括農(nóng)產(chǎn)品、金屬和能源產(chǎn)品)而可能導致虧損或收益的不確定性。其變動取決于國家的經(jīng)濟形式、商品市場的供求狀況和國際炒家的投機行為等。

引申：2019年初級銀行從業(yè)資格《風險管理》第四章第一節(jié)配套習題

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