2021年初級銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》知識點(diǎn)：市場風(fēng)險(xiǎn)限額管理

編輯推薦：2021年初級銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》思維導(dǎo)圖匯總

知識點(diǎn)：市場風(fēng)險(xiǎn)限額管理

一、市場風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)

1、頭寸限額：對總交易頭寸或凈交易頭寸的限額

總頭寸限額方法：分別限制多頭頭寸、空頭頭寸

凈頭寸限額方法：限制多空頭寸相抵的凈頭寸

2、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額：對計(jì)算出的市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量結(jié)果設(shè)定限額(VAR)

3、止損限額：允許的最大損失額

止損限額方法：累計(jì)損失達(dá)到或接近限額時(shí)，對沖或平盤

4、敏感度限額：對單個(gè)市場風(fēng)險(xiǎn)要素微小變化對金融工具或資產(chǎn)組合收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響程度所設(shè)定的限額

二、超限額報(bào)告及處理機(jī)制

1、超限類型

主動(dòng)超限：交易員主動(dòng)持有或提高風(fēng)險(xiǎn)敞口導(dǎo)致

被動(dòng)超限：市場波動(dòng)、流動(dòng)性下降等非交易行為導(dǎo)致

非實(shí)質(zhì)性超限：技術(shù)或操作性原因?qū)е?/p>

2、超限處理方式

降低頭寸/敞口

臨時(shí)調(diào)增限額(確定時(shí)限)

長期調(diào)整限額

*根據(jù)超限原因和類型，前中臺部門協(xié)商一致

2021年上半年銀行從業(yè)資格考試定于6月5日、6日舉行，報(bào)名成功人員，可提前填寫 免費(fèi)預(yù)約短信提醒，屆時(shí)我們會及時(shí)提醒2021年上半年銀行從業(yè)資格準(zhǔn)考證打印時(shí)間，請及時(shí)預(yù)約。未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)打印準(zhǔn)考證的，將不能參加考試。

以上內(nèi)容為2021年初級銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》知識點(diǎn)：市場風(fēng)險(xiǎn)限額管理。查看更多復(fù)習(xí)資料您可以點(diǎn)擊下方免費(fèi)下載按鈕下載更多備考資料哦，小編不斷更新資料中！