2021年6月初級銀行從業(yè)資格《風險管理》考前1天練習題

一、單選題

1、流動性風險成因的()決定了它可以是資產(chǎn)負債期限結構等不匹配等因素引發(fā)的直接風險。

A.單一性

B.復雜性

C.多維性

D.客觀性

正確答案：B

答案解析：選項B正確。流動性風險成因的復雜性決定了它既可以是資產(chǎn)負債期限結構等不匹配等因素引發(fā)的直接風險，也可能是由于信用風險、市場風險、操作風險及其他風險引發(fā)的次生風險，但同時流動性風險又可能引發(fā)其他風險，或進一步加劇其他風險的嚴重程度，使銀行蒙受嚴重損失，甚至最終引發(fā)清償性風險。

2、戰(zhàn)略風險管理強化了商業(yè)銀行對于潛在威脅的洞察力，能夠預先識別所有潛在風險以及這些風險之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互作用。簡言之，銀行戰(zhàn)略風險管理的作用可以概括為()。

A.最大限度的避免經(jīng)濟損失，提高員工的業(yè)務熟練程度，提高銀行知名度

B.持久維護商業(yè)銀行的聲譽，提高員工的業(yè)務熟練程度，消除銀行面臨的操作風險

C.戰(zhàn)略風險管理能夠最大限度地避免經(jīng)濟損失、持久維護和提高商業(yè)銀行的聲譽和股東價值

D.提高銀行的股東價值和銀行知名度，保持銀行的流動性

正確答案：C

答案解析：戰(zhàn)略風險管理通常被認為是一項長期性的戰(zhàn)略投資，實施效果需要很長時間才能顯現(xiàn)。實質上，商業(yè)銀行可以在短期內(nèi)便體會到戰(zhàn)略風險管理的諸多益處：(1)比競爭對手更早采取風險控制措施，可以更為妥善地處理風險事件；(2)全面、系統(tǒng)地規(guī)劃未來發(fā)展，有助于將風險挑戰(zhàn)轉變?yōu)槌砷L機會；(3)對主要風險提早做好準備，能夠避免或減輕其可能造成的嚴重損失；(4)避免因盈利能力出現(xiàn)大幅波動而導致的流動性風險；(5)優(yōu)化經(jīng)濟資本配置，并降低資本使用成本；(6)強化內(nèi)部控制系統(tǒng)和流程；(7)避免附加的強制性監(jiān)管要求，減少法律爭議/訴訟事件。簡而言之，戰(zhàn)略風險管理能夠最大限度地避免經(jīng)濟損失、持久維護和提高商業(yè)銀行的聲譽和股東價值(選項C正確)。

3、商業(yè)銀行在發(fā)放貸款時，通常要求借款人提供第三方信用擔保作為還款保證，這種做法屬于()。

A.風險對沖

B.風險規(guī)避

C.風險補償

D.風險轉移

正確答案：D

答案解析：商業(yè)銀行風險管理的主要策略：(1)風險分散(2)風險對沖(3)風險轉移(4)風險規(guī)避(5)風險補償。商業(yè)銀行在發(fā)放貸款時，通常會要求借款人提供第三方信用擔保作為還款保證，這種做法屬于風險轉移管理策略(選項D符合題意)。

4、在現(xiàn)代商業(yè)銀行風險管理中處于的核心地位的是()。

A.資本管理

B.風險管理

C.內(nèi)部管理

D.經(jīng)營管理

正確答案：A

答案解析：20世紀90年代以來，各類風險計量模型的使用極大提高了銀行衡量風險損失的精確度，并通過銀行風險損失映射銀行資本承擔，使得整個資本管理流程都與風險管理緊密銜接，不斷推動著銀行風險管理和資本管理的整體統(tǒng)一，從而確立了資本管理在現(xiàn)代商業(yè)銀行風險管理中的核心地位。

5、凈穩(wěn)定資金比率定義為可用穩(wěn)定資金與所需穩(wěn)定資金之比，這個比率必須大于()。

A.90%

B.100%

C.95%

D.110%

正確答案：B

答案解析：凈穩(wěn)定資金比率定義為可用穩(wěn)定資金與所需穩(wěn)定資金之比，這個比率必須大于100%(選項B符合題意)。

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二、多選題

1、個人零售貸款的風險在于()。

A.借款人的真實收入狀況難以掌握，尤其是無固定職業(yè)者和自由職業(yè)者的收入狀況

B.借款人的償債能力有可能不穩(wěn)定

C.貸款購買的商品質量有問題或價格下跌導致消費者不愿履約

D.抵押權益實現(xiàn)困難

E.“假按揭”風險

正確答案：A、B、C、D

答案解析：其他個人零售貸款包括：汽車消費貸款(含個人汽車消費貸款)、個人經(jīng)營貸款、信用卡消費貸款、助學貸款等。其風險主要表現(xiàn)在：(1)借款人的真實收人狀況難以掌握，尤其是無固定職業(yè)者和自由職業(yè)者；(2)借款人的償債能力有可能不穩(wěn)定(如職業(yè)不穩(wěn)定的借款人、面臨就業(yè)困難的大學生等)；(3)貸款購買的商品質量有問題或價格下跌導致消費者不愿履約；(4)抵押權益實現(xiàn)困難；(5)個人生產(chǎn)或者銷售活動失敗，資金周轉發(fā)生困難。選項E：“假按揭”風險主要發(fā)生在個人住房貸款中。

2、《商業(yè)銀行公司治理指引》中規(guī)定，高級管理人員應當按照董事會要求，及時、準確、完整地向董事會報告有關本行()。

A.經(jīng)營業(yè)績

B.重要合同

C.財務狀況

D.風險狀況

E.經(jīng)營前景

正確答案：A、B、C、D、E

答案解析：《商業(yè)銀行公司治理指引》中規(guī)定，高級管理人員應當按照董事會要求，及時、準確、完整地向董事會報告有關本行經(jīng)營業(yè)績、重要合同、財務狀況、風險狀況和經(jīng)營前景等情況(選項ABCDE正確)。

3、流動性是指商業(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營或財務狀況的情況下，能夠以合理成本及時獲得充足資金，以滿足資產(chǎn)增長或履行到期債務的能力。從商業(yè)銀行流動性來源看，流動性可分為()。

A.資產(chǎn)流動性

B.資本流動性

C.負債流動性

D.表外流動性

E.表內(nèi)流動性

正確答案：A、C、D

答案解析：流動性是指商業(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營或財務狀況的情況下，能夠以合理成本及時獲得充足資金，以滿足資產(chǎn)增長或履行到期債務的能力。從商業(yè)銀行流動性來源看，流動性可分為資產(chǎn)流動性、負債流動性和表外流動性(選項ACD正確)。

4、流動性風險控制手段經(jīng)歷了()四個階段。

A.商業(yè)票據(jù)階段

B.資產(chǎn)管理階段

C.負債管理階段

D.資產(chǎn)負債管理階段

E.平衡管理階段

正確答案：A、B、C、E

答案解析：流動性風險控制手段經(jīng)歷了商業(yè)票據(jù)階段、資產(chǎn)管理階段、負債管理階段和平衡管理階段四個階段。

5、商業(yè)銀行可以從()維度對貸款組合進行結構分析，有效監(jiān)測信用組合風險。

A.第一

B.第二

C.第三

D.第四

E.第五

正確答案：A、B

答案解析：商業(yè)銀行的內(nèi)部評級應具有彼此獨立、特點鮮明的兩個維度：第一維度(客戶評級)必須針對客戶的違約風險；第二維度(債項評級)必須反映交易本身特定的風險要素(選項AB正確)。

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三、判斷題

1、對于新產(chǎn)品或服務、業(yè)務條線及市場以及大型復雜交易，銀行應制定風險管理和批準流程。

A.正確

B.錯誤

正確答案：A

答案解析：對于新產(chǎn)品或服務、業(yè)務條線及市場以及大型復雜交易，銀行應制定風險管理和批準流程。

2、對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款是最大、最明顯的信用風險來源。

A.正確

B.錯誤

正確答案：A

答案解析：對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款是最大、最明顯的信用風險來源。

3、內(nèi)部控制指為商業(yè)銀行董事會、監(jiān)事會、高級管理層和全體員工參與的，通過制定和實施系統(tǒng)化的制度、流程和方法，實現(xiàn)控制目標的動態(tài)過程和機制。

A.正確

B.錯誤

正確答案：A

答案解析：內(nèi)部控制指為商業(yè)銀行董事會、監(jiān)事會、高級管理層和全體員工參與的，通過制定和實施系統(tǒng)化的制度、流程和方法，實現(xiàn)控制目標的動態(tài)過程和機制。

4、信用評分模型對借款人歷史數(shù)據(jù)的要求較低，商業(yè)銀行不需要建立起一個包括大多數(shù)企業(yè)歷史數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)庫。

A.正確

B.錯誤

正確答案：B

答案解析：信用評分模型對借款人歷史數(shù)據(jù)的要求較高，商業(yè)銀行需要建立起一個包括大多數(shù)企業(yè)歷史數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)庫。

5、與權重法相比，資本計量的高級方法(如信用風險內(nèi)部評級法)能更加敏感、準確地反映風險，對風險管理水平高、資產(chǎn)結構合理的商業(yè)銀行而言，采用資本計量的高級方法后能夠適度提高風險加權資產(chǎn)、節(jié)約資本。

A.正確

B.錯誤

正確答案：B

答案解析：與權重法相比，資本計量的高級方法(如信用風險內(nèi)部評級法)能更加敏感、準確地反映風險，對風險管理水平高、資產(chǎn)結構合理的商業(yè)銀行而言，采用資本計量的高級方法后能夠適度降低風險加權資產(chǎn)、節(jié)約資本。因此，有條件的商業(yè)銀行可積極建立資本計量高級方法體系，切實提高風險管理水平，在獲得監(jiān)管當局核準的情況下，采用資本計量的高級方法計量資本要求。

溫馨提示：2021年上半年銀行從業(yè)資格考試定于6月5日、6日舉行，報名成功人員，可提前填寫 免費預約短信提醒，屆時我們會及時提醒2021年上半年銀行從業(yè)資格考試時間，請及時預約。未在規(guī)定時間內(nèi)打印準考證的，將不能參加考試。

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