2022年銀行從業(yè)資格證個人貸款試題

銀行從業(yè)資格證個人貸款試題

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單選題部分

1.某企業(yè)2008年凈利潤為0.5億元人民幣，2007年末總資產為1o億元人民幣，2008年末總資產為15億元人民幣，該企業(yè)2008年的總資產收益率為(　　)。

A.5.00%

B.4.00%

C.3.33%

D.3.00%

2.如果兩筆貸款的信用風險隨著風險因素的變化同時上升或下降，則下列說法正確的是(　　)。

A.這兩筆貸款的信用風險是不相關的

B.這兩筆貸款的信用風險是負相關的

C.這兩筆貸款同時發(fā)生損失的可能性比較大

D.這兩筆貸款構成的貸款組合的風險大于各筆貸款信用風險的簡單加總

3.(　　)是指金融資產根據歷史成本所反映的賬面價值。

A.名義價值

B.市場價值

C.公允價值

D.市值重估價值

4.企業(yè)購買遠期利率協議的目的是(　　)。

A.鎖定未來放款成本

B.鎖定未來借款成本

C.減少貨幣頭寸

D.對沖未來外匯風險

5.大量存款人的擠兌行為可能會導致商業(yè)銀行面臨(　　)危機。

A.流動性

B.操作

C.法律

D.戰(zhàn)略

6.正態(tài)分布的圖形特征是(　　)。

A.左高右低

B.中間高，兩邊低，左右對稱

C.右高左低

D.中間低，兩邊高，左右對稱

7.銀行貸款利率或產品定價應覆蓋(　　)。

A.預期損失

B.非預期損失

C.極端損失

D.違約損失

8.在計量信用風險的方法中，《巴塞爾新資本協議》中標準法的缺點不包括(　　)。

A.過分依賴于外部評級

B.沒有考慮到不同資產間的相關性

C.對于缺乏外部評級的公司類債權統(tǒng)一給予100%的風險權重，缺乏敏感性

D.與1988年《巴塞爾資本協議》相比，提高了信貸資產的風險敏感性

9.假設一家銀行的外匯敞口頭寸如下：日元多頭100，歐元多頭50，港幣空頭80，美元空頭30，則用短邊法計算的總敞口頭寸為(　　)。

A.150

B.110

C.40

D.260

10.貸款組合的信用風險包括(　　)。

A.系統(tǒng)性風險

B.非系統(tǒng)性風險

C.既可能有系統(tǒng)性風險，又可能有非系統(tǒng)風險

D.政治風險

答案及解析

1.B總資產收益率一凈利潤/4均總資產。根據題目計算得：4%。故選B。

2.C這兩筆貸款是正相關的，這兩筆貸款構成的貸款的風險組合小于或者等于其信用風險的簡單加總。故選C。

3.A名義價值是指金融資產根據歷史成本所反映的賬面價值。故選A。

4.B企業(yè)購買遠期利率協議的目的是鎖定未來借款成本，規(guī)避利率變動可能帶來的風險。故選B。

5.A流動性風險是指商業(yè)銀行無力為負債的減少和資產的增加提供融資而造成損失或破產的可能性。大量存款人的擠兌行為可能會導致商業(yè)銀行面臨流動性危機。故選A。

6.B正態(tài)分布的圖形特征是中間高，兩邊低，左右對稱。故選B。

7.A預期損失是可以預期的損失必會用正常的經濟收益來彌補這部分損失，銀行貸款利率或產品定價應覆蓋它。故選A。

8.D提高敏感度是標準法的優(yōu)點而不是缺點。故選D。

9.A短邊法步驟為：先分別加總每種外匯的多頭和空頭，其次比較這兩個總數，最后把較大的一個作為銀行的總敞口頭寸。本題中多頭為150，空頭為110，因此總敞口頭寸為150。故選A。

10.C貸款組合的信用風險不僅包括系統(tǒng)性風險還包括非系統(tǒng)性風險。但是與單筆貸款業(yè)務的信用風險識別有所不同，商業(yè)銀行在識別和分析貸款組合信用風險時，應當更多地關注系統(tǒng)性風險因素可能造成的影響。故選C。

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