2022年7月銀行從業(yè)資格風(fēng)險管理習(xí)題

銀行從業(yè)資格風(fēng)險管理習(xí)題

【例題1】商業(yè)銀行開展外包活動應(yīng)遵循的原則不包括(　)。

A.制定外包的風(fēng)險管理框架以及相關(guān)制度

B.根據(jù)審慎經(jīng)營原則制定其外包戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，確定與其風(fēng)險管理水平相適宜的外包活動范圍

C.為集中管理，通常應(yīng)將戰(zhàn)略管理、核心管理以及內(nèi)部審計等職能外包

D.將風(fēng)險管理框架納入全面風(fēng)險管理體系

答案：C

解析：本題考查業(yè)務(wù)外包風(fēng)險管理。商業(yè)銀行開展外包活動遵循以下原則：一是制定外包的風(fēng)險管理框架以及相關(guān)制度，并將其納入全面風(fēng)險管理體系；二是根據(jù)審慎經(jīng)營原則制定其外包戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，確定與其風(fēng)險管理水平相適宜的外包活動范圍；三是對于戰(zhàn)略管理、核心管理以及內(nèi)部審計等職能不宜外包。

【例題2】商業(yè)銀行外包管理的組織架構(gòu)不包括(　)。

A.股東會

B.董事會

C.高級管理層

D.外包管理層

答案：A

解析：本題考查業(yè)務(wù)外包風(fēng)險管理。商業(yè)銀行外包管理的組織架構(gòu)包括董事會、高級管理層和外包管理團隊。

【例題3】關(guān)于風(fēng)險價值說法錯誤的是(　)。

A.風(fēng)險價值指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率、股票價格和商品價格等市場要素發(fā)生變化時可能對產(chǎn)品頭寸或組合造成的潛在最大損失

B.是對當(dāng)前風(fēng)險的事前預(yù)測

C.無法預(yù)測尾部極端損失情況

D.無法預(yù)測單邊市場走勢極端情況、市場非流動性因素

答案：B

解析：本題考查市場風(fēng)險計量方法。B選項應(yīng)該是對未來損失風(fēng)險的事前預(yù)測。

【例題4】(　)重點反映某一領(lǐng)域的市場風(fēng)險狀況。

A.市場風(fēng)險計量管理報告

B.市場風(fēng)險專題報告

C.重大市場風(fēng)險報告

D.市場風(fēng)險監(jiān)測分析日報

答案：B

解析：本題考查市場風(fēng)險監(jiān)測報告。市場風(fēng)險專題報告重點反映某一領(lǐng)域的市場風(fēng)險狀況。

【例題5】下列關(guān)于信息科技治理的說法錯誤的是(　)。

A.應(yīng)設(shè)立一個由來自高級管理層、信息科技部門和主要業(yè)務(wù)部門的代表組成的專門信息科技管理委員會，負責(zé)監(jiān)督各項職責(zé)的落實

B.信息科技治理為具體日常工作，無需定期向董事會和高級管理層匯報信息科技戰(zhàn)略規(guī)劃的執(zhí)行、信息科技預(yù)算等狀況

C.應(yīng)設(shè)立首席信息官，直接向行長匯報，并參與決策

D.信息科技部門承擔(dān)本銀行的信息科技職責(zé)

答案：B

解析：本題考查信息科技風(fēng)險管理。應(yīng)設(shè)立一個由來自高級管理層、信息科技部門和主要業(yè)務(wù)部門的代表組成的專門信息科技管理委員會，負責(zé)監(jiān)督各項職責(zé)的落實，定期向董事會和高級管理層匯報信息科技戰(zhàn)略規(guī)劃的執(zhí)行、信息科技預(yù)算和實際支出、信息科技的整體狀況。

【例題6】商業(yè)銀行的內(nèi)部評級體系應(yīng)具有彼此相對獨立、特點鮮明的兩個維度：其中第一維是客戶評級，第二維是(　)。

A.債務(wù)人評級

B.債項評級

C.不良貸款評級

D.貸款評級

答案：B

解析：本題考查違約概率模型。一般來說，商業(yè)銀行的內(nèi)部評級體系應(yīng)具有彼此相對獨立、特點鮮明的兩個維度：其中第一維是客戶評級，第二維是債項評級。

【例題7】(　)是指市場利率變動的不確定性給商業(yè)銀行造成損失的可能性。

A.利率風(fēng)險

B.匯率風(fēng)險

C.股票風(fēng)險

D.商品風(fēng)險

答案：A

解析：本題考查利率風(fēng)險的定義。利率風(fēng)險是指市場利率變動的不確定性給商業(yè)銀行造成損失的可能性。

【例題8】(　)是指由于匯率波動對外匯持有者或外匯經(jīng)營者的外匯資產(chǎn)與負債損失或收益造成的不確定性。

A.利率風(fēng)險

B.匯率風(fēng)險

C.股票風(fēng)險

D.商品風(fēng)險

答案：B

解析：本題考查匯率風(fēng)險的定義。匯率風(fēng)險是指由于匯率波動對外匯持有者或外匯經(jīng)營者的外匯資產(chǎn)與負債損失或收益造成的不確定性。

【例題9】(　)是指源于股票價格變動而導(dǎo)致虧損或收益的不確定性。

A.利率風(fēng)險

B.匯率風(fēng)險

C.股票風(fēng)險

D.商品風(fēng)險

答案：C

解析：本題考查股票風(fēng)險的定義。股票風(fēng)險是指源于股票價格變動而導(dǎo)致虧損或收益的不確定性。

【例題10】(　)是指源于商品合約價值的變動而可能導(dǎo)致虧損或收益的不確定性。

A.利率風(fēng)險

B.匯率風(fēng)險

C.股票風(fēng)險

D.商品風(fēng)險

答案：D

解析：本題考查商品風(fēng)險的定義。商品風(fēng)險是指源于商品合約價值的變動而可能導(dǎo)致虧損或收益的不確定性。

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