2022年7月銀行從業(yè)資格考試科目風險管理真題(網友版)：單選題16-95題

銀行從業(yè)資格考試科目風險管理

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單項選擇題【指路：判斷題部分】

16.某商業(yè)銀行只擁有三類業(yè)務條線、分別為交易和銷售、零售銀行、代理服務，對應的β系數分別為18%、12%、15%，該行近三年各業(yè)務條線的總收入(人民幣)如下表所示，則該行使用標準法計算的操作風險資本為()億。

A.6.450

B.5.835

C.3.135

D.17.505

【答案】B

【解析】

【章節(jié)】第六章第五節(jié)標準法計算操作風險資本

17.一個投資組合有3支債券，假設每支債券的違約事件是相互獨立且同分布的，每支債券在一年內違約的概率為2.3%，則第二年有兩支債券違約的概率是()

A.2.3%

B.4.6%

C.0.16%

D.4.55%

【答案】D

【解析】1-(1-2.3%)*(1-2.3%)=4.55%

【章節(jié)】第四章第二節(jié)信用風險的計量

18.在商業(yè)銀行國別風險管理中，債務人因所在國發(fā)生政治沖突、政權更替、戰(zhàn)爭等情形，或者債務人資產被國有化或被征用而承受的風險是()。

A、轉移風險

B、貨幣風險

C、主權風險

D、政治風險

【答案】D

【解析】政治風險是指債務人因所在國發(fā)生政治沖突、政權更替、戰(zhàn)爭等情形，或者債務人資產被國有化或被征用等情形而承受的風險。

【章節(jié)】第八章第一節(jié)國別風險類型

19.暫缺

20、下列敏感性分析描述表示價格一階敏感性的是()

A.Vega

B.Gamma

C.Theta

D.Delta

【答案】D

【解析】由于期權產品的非線性收益特征，其產品價值特征通過希臘字母敏感度表示，主要包括Delta、Gamma、Vega，分別是期權價值對標的物價格的一階敏感度、二階敏感度，以及對波動率的一階敏感度。

【章節(jié)】第五章第三節(jié)市場風險控制

21、甲企業(yè)和乙企業(yè)都是商業(yè)銀行的客戶，甲企業(yè)的信用原則低于乙企業(yè)的信用等級，商業(yè)銀行對甲企業(yè)的貸款利率高于乙企業(yè)的貸款利率，這種風險管理的策略是()

A.風險補償

B.風險對沖

C.風險規(guī)避

D.風險分散

【答案】A

【解析】風險補償是指商業(yè)銀行在從事的業(yè)務活動造成實質性損失之前，對承擔的風險進行價格補償的策略性選擇。對于那些無法通過風險分散、風險對沖、風險轉移或風險規(guī)避進行有效管理的風險，商業(yè)銀行可以采取在交易價格上附加更高的風險溢價，即通過提高風險回報的方式，獲得承擔風險的價格補償。

【章節(jié)】第一章第二節(jié)商業(yè)銀行風險管理的策略

22、X銀行的風險經理內部測試有10道單項選擇題，每題有4個選項，某位風險經理如果全靠猜測，至少答對9道的概率為()

A.0.002956%

B.0.002861%

C.0.003142%

D.0.003270%

【答案】A

【解析】10*0.75*0.25^9+0.25^10=0.002956%

【章節(jié)】第一章第三節(jié)概率及概率分布

23、根據《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，商業(yè)銀行采用內部模型法計量市場風險監(jiān)管資本的公式為()

A.暫缺

B.暫缺

C.暫缺

D.暫缺

24、下列不屬于商業(yè)銀行流動性應急機制中預警信號的是()

A.銀行評級下調

B.資產質量惡化

C.資產規(guī)模急劇下降

D.收購規(guī)模急劇增大

【答案】C

【解析】預警信號：①銀行收入下降；②資產質量惡化；③銀行評級下調。④無保險的存款、批發(fā)融資或資產證券化的利差擴大。⑤股價大幅下跌。⑥資產規(guī)模急速擴張或收購規(guī)模急劇增大。⑦無法獲得市場借款。

【章節(jié)】第七章第五節(jié)預警指標

25、商業(yè)銀行在進行操作風險與控制自我評估(RCSA)時，針對經營管理過程中本身所具有的風險，實施了旨在改變風險可能性和影響強度的管理控制活動后，仍然保留的那部分風險是()。

A.固有風險

B.非系統(tǒng)性風險

C.系統(tǒng)性風險

D.剩余風險

【答案】D

【解析】風險與控制自我評估的內容主要包括固有風險、控制措施、剩余風險三個組成部分，其原理為"固有風險-控制措施=剩余風險

【章節(jié)】第六章第二節(jié)風險與控制自我評估

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26、下列商業(yè)銀行流動性預警指標發(fā)生變化時，最不能表明流動性惡化情形的是()

A.收購規(guī)模急劇減少

B.無法獲得市場借款

C.銀行收入下降

D.資產證券化的利差擴大

【答案】A

【解析】預警信號：①銀行收入下降；②資產質量惡化；③銀行評級下調。④無保險的存款、批發(fā)融資或資產證券化的利差擴大。⑤股價大幅下跌。⑥資產規(guī)模急速擴張或收購規(guī)模急劇增大。⑦無法獲得市場借款。

【章節(jié)】第七章第五節(jié)預警指標

27、商業(yè)銀行貸款組合層面的行業(yè)風險識別時，關注的重點可以不包括()

A.銀行貸款在不同行業(yè)中的分布

B.銀行不同客戶的行業(yè)集中度

C.銀行主要客戶所在行業(yè)的特征、定位、競爭力及替代性分析

D.銀行客戶集中地區(qū)的經濟狀況及其變動趨勢

【答案】D

【解析】行業(yè)風險分析的主要內容包括：(1)行業(yè)特征及定位；(2)行業(yè)成熟期分析；(3)行業(yè)周期性分析；(4)行業(yè)的成本及盈利性分析；(5)行業(yè)依賴性分析；(6)行業(yè)競爭力及替代性分析；(7)行業(yè)成功的關鍵因素分析；(8)行業(yè)監(jiān)管政策和有關環(huán)境分析。

【章節(jié)】第四章第一節(jié)行業(yè)風險分析

28、根據《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，商業(yè)銀行操作風險資本計量方法中，普遍認為最簡單的是()

A.基本指標法

B.新標準法

C.標準法

D.高級計量法

【答案】A

29、下列商業(yè)銀行面臨的風險事件中，屬于轉型風險的是()

A.極端天氣事件降低企業(yè)生產頻率，企業(yè)銷售收入減少

B.洪水導致借款人的抵押品損毀

C.氣候變化導致銀行資產價值出現波動

D.碳減排政策導致“棕色”企業(yè)客戶償債能力下降

【答案】D

【解析】轉型風險是指社會向可持續(xù)發(fā)展轉型的過程中，氣候政策轉向、技術革新和市場情緒變化等因素導致銀行發(fā)生損失的風險。碳減排政策導致“棕色”企業(yè)客戶償債能力下降，銀行信用風險上升。

【章節(jié)】第十章第五節(jié)轉型風險及其影響

30、()是一種計劃性強、目標明確、提高效率和節(jié)省資源的監(jiān)管模式

A.風險監(jiān)管

B.原則監(jiān)管

C.市場約束

D.合規(guī)監(jiān)管

【答案】A

【解析】風險監(jiān)管是種計劃性強、目標明確、提高效率和節(jié)省資源的監(jiān)管模式

【章節(jié)】第十三章第一節(jié)風險監(jiān)管在實踐中的作用

31.以下管理要素中，不屬于商業(yè)銀行信息科技治理組織架構要素的是()

A.明確負責信息科技風險管理的部門

B.設立高級管理職位，參與信息管理決策

C.監(jiān)督和審查信息科技預算及執(zhí)行情況

D.明確董事會履行的信息科技管理職責

【答案】B

【解析】商業(yè)銀行應在建立良好公司治理的基礎上進行信息科技治理，形成分工合理、職責明確、相互制衡、報告關系清晰的信息科技治理組織結構。商業(yè)銀行的董事會履行信息科技管理職責，同時設立一個由來自高級管理層、信息科技部門和主要業(yè)務部門的代表組成的專門信息科技管理委員會，負責監(jiān)督各項職責的落實；并且應設立首席信息官，直接向行長匯報，并參與決策。另外，應設立或指派一個特定部門負責信息科技風險管理工作，并直接向首席信息官或首席風險官(風險管理委員會)報告工作。最后，應在內部審計部門設立專門的信息科技風險審計崗位。

【章節(jié)】第六章第七節(jié)信息科技治理

32.商業(yè)銀行的災難性損失由()來彌補或應對

A.計提資本金

B.計提損失準備金

C.購買保險

D.增資擴股

【答案】C

【解析】商業(yè)銀行通常采取提取損失準備金和沖減利潤方式應對和吸收預期損失；利用資本金應對非預期損失；對于規(guī)模巨大的災難性損失，如地震、火災等，可通過購買商業(yè)保險轉移風險；但對于因衍生產品交易等過度投機行為造成的災難性損失，則應當采取嚴格限制高風險業(yè)務/行為的做法加以規(guī)避。

【章節(jié)】第一章第一節(jié)風險損失

33.下列關于商業(yè)銀行業(yè)務外包的表述，最不恰當的是()

A.商業(yè)銀行應了解和管理任何與外包有關的后續(xù)風險

B.商業(yè)銀行選擇外包服務提供商時要進行盡職調查

C.商業(yè)銀行應事先制定外包突發(fā)事件應急預案和機制

D.商業(yè)銀行董事會負責制定外包戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃

【答案】D

【解析】高級管理層負責制定外包戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。

【章節(jié)】第六章第六節(jié)外包風險管理主要框架

34.全球金融危機過后，解決系統(tǒng)重要性金融機構帶來的“大而不能倒”問題已成為國際監(jiān)管改革的重點，因此()于2011年提出了加強系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管的一攬子重要措施。

A.國際貨幣基金組織

B.巴塞爾委員會

C.金融穩(wěn)定理事會

D.世界銀行

【答案】C

【解析】金融穩(wěn)定理事(FSB)于201111月提出了一攬子加強系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管的政治措施并得到二十國集團領導人峰會的批準，近年來其又與巴塞爾委員會陸續(xù)出臺了系列監(jiān)管標準和實施措施，在國際監(jiān)管機構的倡導下，各國監(jiān)管機構也已致力于建立有效的處置機制，要求系統(tǒng)重要性金融機構建立具有可操作性的恢復和處置計劃

【章節(jié)】第十二章第五章恢復與處置計劃的定義和作用

35.下列關于久期的描述錯誤的是()

A.久期可以用于對商業(yè)銀行資產負債的利率風險管理

B.相同市場波動下，久期越長的債券價格變動幅度越大

C.當市場收益率下行時，債券久期變短，債券價格上升

D.久期是用于衡量利率敏感度的指標或利率彈性的指標

【答案】C

【章節(jié)】第五章第二節(jié)基本概念

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36.商業(yè)銀行在進行投資決策時，根據投資組合理論，下列屬于最佳投資組合方案的是()

圖片暫缺

A.投資組合C

B.投資組臺A

C.權資組合B

D.投資組合D

【答案】暫缺

37.商業(yè)銀行的審計部門應當定期對市場風險管理體系各個組成部分和環(huán)節(jié)的準確性，可靠性，充分性和有效性進行獨立的審查和評價，審計的頻率為()

A.每兩年一次

B.至少每兩年一次

C.每三年一次

D.至少每年一次

【答案】D

【解析】銀行的審計部門應當定期(至少每年一次)對市場風險管理體系各個組成部分和環(huán)節(jié)的準確、可靠、充分和有效性進行獨立的審查和評價。

【章節(jié)】第五章第一節(jié)嚴格的內部控制和審計

38.下列不屬于商業(yè)銀行操作風險管理工具的是()

A.資本計量

B.關鍵風險指標

C.風險與控制自我評估

D.損失數據收集

【答案】C

【解析】商業(yè)銀行操作風險管理工具包括損失數據收集、風險與控制自我評估、關鍵風險指標監(jiān)測和情景分析。

39.新產品(業(yè)務)的信用風險是指借款或交易對手未按照約定履行義務，從而使商業(yè)銀行產生()的風險。

A.違約

B.盈利

C.損失

D.破產

【答案】C

【解析】信用風險指新產品(業(yè)務)因借款人或交易對手未按照約定履行義務從而可能使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風險

【章節(jié)】第十章第三節(jié)信用風險

40.某商業(yè)銀行發(fā)行的理財產品出現與國內客戶訴訟糾紛的負面事件并在網絡傳播，則該行面臨的風險類型有()

A.聲譽風險，戰(zhàn)略風險

B.聲譽風險，法律風險

C.國別風險，法律風險

D.操作風險，戰(zhàn)略風險

【答案】B

【解析】聲譽風險是指由商業(yè)銀行經營、管理及其他行為或外部事件導致利益相關方對商業(yè)銀行負面評價的風險。法律風險是指商業(yè)銀行因日常經營和業(yè)務活動無法滿足或違反法律規(guī)定，導致不能履行同、發(fā)生爭議/訴訟或其他法律糾紛而造成經濟損失的風險。法律風險是一種特殊類型的操作風險，包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償導致的風險敞口。

【章節(jié)】第一章第一節(jié)商業(yè)銀行風險的主要類別

41.根據我國監(jiān)管當局要求，商業(yè)銀行并表和未并表的杠桿率均不得低于()

A.5%

B.9%

C.3%

D.4%

【答案】D

【解析】商業(yè)銀行并表和未并表的杠桿率均不得低于4%

【章節(jié)】第三章第四節(jié)杠桿率在我國的實施

42.商業(yè)銀行公司治理結構應確保()對商業(yè)銀行的戰(zhàn)略性指導和對高級管理人員的有效監(jiān)管，并對商業(yè)銀行的股東負責。

A.董事會

B.高級管理層

C.員工

D.監(jiān)事會

【答案】A

【解析】規(guī)定商業(yè)銀行董事會應當根據銀行風險狀況、發(fā)展規(guī)模和速度，建立全面的風險管理戰(zhàn)略、政策和程序，判斷銀行面臨的主要風險，確定適當的風險容忍度和風險偏好，督促高級管理層有效地識別、計量、監(jiān)測、控制并及時處置商業(yè)銀行面臨的各種風險。

【章節(jié)】第二章第一節(jié)董事會及其風險管理委員會

43.根據監(jiān)管要求，下列不屬于第二支柱核心內容的是()

A.風險評估

B.資本規(guī)劃

C.信息披露

D.壓力測試

【答案】C

【解析】內部資本充足評估是第二支柱的核心內容。銀行的內部資本充足評估包括風險評估、資本規(guī)劃、壓力測試等內容。

【章節(jié)】第十二章第四節(jié)內部資本充足評估報告內容和作用

44.1998年美國長期資本管理公司(LICM)由于在定價模型中錯誤估計風險因素，導致俄羅斯國債違約沖擊到自身的資產流動性，最終導致(LICM)公司破產，這起實踐中，涉及到引起流動性風險主要因素是()。

A.模型風險，法律風險

B.操作風險，戰(zhàn)略風險

C.信用風險，信息科技風險

D.模型風險，國別風險

【答案】D

【解析】定價模型中錯誤估計風險因素是模型風險，俄羅斯國債違約沖擊到自身的資產流動性是國別風險。

【章節(jié)】第一章第一節(jié)商業(yè)銀行風險的主要類別

45.()也稱期限錯配風險，是最主要和最常見的利率風險形式。

A.基準風險

B.權益曲線風險

C.重新定價風險

D.期權性風險

【答案】C

【解析】重新定價風險也稱期限錯配風險，是最主要和最常見的利率風險形式。

【章節(jié)】第五章第一節(jié)利率風險

》》》翻頁查看更多考試真題內容》》》

46.根據2017年《巴塞爾Ⅲ最終方案》，某商業(yè)銀行操作風險計量崗工作人員采用新標準法計量操作風險資本時，算出業(yè)務規(guī)模為400億歐元。則范圍及對應的邊際系數如下圖(暫缺)，則該行的業(yè)務規(guī)模參數為()

A.62.7

B.60

C.72

D.53.7

【答案】暫缺

47.下列關于國別風險限額和集中度管理的表述，最不恰當的是()

A.經濟資本限額的限定旨在合適地分配及控制某國家或地區(qū)所使用的經濟資本

B.國別限額依據國別風險、業(yè)務機會兩個因素確定

C.敞口限額的設定旨在控制某國家或地區(qū)敞口的持有量，以防止頭寸過分集中于某國家或地區(qū)

D.國別風險敞口限額考慮風險轉移后的最終風險敞口，即凈敞口限額

【答案】B

【解析】國別風險限額可依據國別風險、業(yè)務機會和國家(地區(qū))重要性三個因素確定。

【章節(jié)】第八章第四節(jié)國別風險限額和集中度管理

48.當市場利率呈逐步上升趨勢時，對商業(yè)銀行最有利的資產負債結構是()

A.保持資產負債結構不變

B.以短期負債為長期資產融資

C.以長期負債為長期資產融資

D.以長期負債為短期資產融資

【答案】D

【解析】如果銀行以長期存款作為短期利率貸款的融資來源，當利率上升時，存款的利息支出是固定的，但貸款的利息收入會隨著利率的上升而增加，從而導致銀行的未來收益增加、經濟價值提高。

【章節(jié)】第七章第一節(jié)流動性風險的內生因素

49.在國別風險管理中，當直接風險主體為空殼公司或SPV(特殊目的的載體)，比如注冊在開曼群島、維京群島等離岸金融中心或其它金融中心的客戶，則其所在國家(地區(qū))為()。

A.商岸島的主權所在國

B.母公司注冊所在地

C.注冊所在地，即離岸金融中心或其他金融中心

D.實際經營或管理機構所在國家(地區(qū))

【答案】D

【解析】直接風險主體，通常指債務人或交易對手。國別風險轉移以后的主體，為最終風險主體，對于非個人，一般是指主體注冊成立的國家，但有例外情形，比如：當直接風險主體是空殼公司或特殊目的載體(SPV)，比如注冊在開曼群島、維爾京群島等離岸金融中心或其他金融中心的客戶，則其所在地為從事實際經營活動的地區(qū)或其管理機構的所在地。

【章節(jié)】第六章第一節(jié)國別風險識別

50.商業(yè)銀行精確計提市場風險資本的前提和基礎是()。

A.制定合理的中長期經營戰(zhàn)略

B.正確劃分表內業(yè)務和表外業(yè)務

C.建立完善的內部控制體系

D.正確劃分銀行賬簿與交易賬簿

【答案】D

【解析】合理的賬簿劃分是商業(yè)銀行開展有效的市場風險計量監(jiān)控、準確計量市場風險監(jiān)管資本要求的基礎。

【章節(jié)】第五章第一節(jié)交易賬簿和銀行賬簿劃分

51.假設市場上的投資者有兩種金融產品可供選擇，一是國債，年化收益率為4%，二是銀行理財產品，收益率可能為8%、1.5%、2%，對應的概率分別為0.25、0.5、0.25，則該投資者選擇的收益率最高的投資方案是()。

A.100%投資國債

B.100%投資銀行理財產品

C.60%投資國債，40%投資銀行理財產品

D.20%投資國債，80%投資銀行理財產品

【答案】A

【解析】銀行理財產品的預期收益率=8%×0.25+1.5%×0.5+2%×0.25=3.25%<4%

【章節(jié)】第一章第三節(jié)預期收益率

52.某商業(yè)銀行當期正常類貸款2300億元，關注類貸款500億元，次級類貸款90億元，可疑類貸款24億元，損失類貸款6億元，一般準備，專項準備，特種準備分別為100億元，42億元，則該銀行的不良貸款撥備覆蓋率()

A.132%

B.125%

C.5.14%

D.5.36%

【答案】(100+42)/(90+24+6)=

【章節(jié)】第四章第三節(jié)信用風險監(jiān)測

53.下列關于商業(yè)銀行經濟資本的描述，最恰當的是()。

A.有效的經濟資本配置有助于實現商業(yè)銀行運營風險最小化

B.經濟資本主要用于應對風險資產可能遭受的災難性損失

C.科學的經濟資本配置有助于優(yōu)化業(yè)務和資產結構

D.合理的經濟資本的數量應當高于監(jiān)管資本的要求

【答案】C

【解析】利用經濟資本配置，可以有效控制每個業(yè)務領域所承受的風險規(guī)模。A錯誤

經濟資本又稱為風險資本，是指在一定的置信度和期限下，為了覆蓋和抵御銀行超出預期的經濟損失(即非預期損失)所需要持有的資本數額，是銀行抵補風險所要求擁有的資本，并不必然等同于銀行所持有的賬面資本，可能大于賬面資本，也可能小于賬面資本。B錯誤。經濟資本本質上是一個風險概念，通過經濟資本的計量，可以將銀行不同的風險進行定量評估并轉化為統(tǒng)一的衡尺度，以便于銀行分析風險、考核收益、配置資本和經營決策。

【章節(jié)】第三章第二節(jié)經濟資本

54.就業(yè)制度和工作場所安全事件，屬于()壓力測試場景。

A.操作風險

B.信用風險

C.聲譽風險

D.市場風險

【答案】A

【解析】針對操作風險的壓力情景包括但不限于受到以下重大操作事件影響：內部欺詐事件，外部欺詐事件，就業(yè)制度和工作場所安全事件，客戶、產品和業(yè)務活動事件，實物資產的損壞，信息科技系統(tǒng)事件，執(zhí)行、交割和流程管理事件等。

【章節(jié)】第十一章第二節(jié)操作風險壓力情景

55.下列關于商業(yè)銀行風險管理信息系統(tǒng)的表述，最不恰當的是()。

A.實現不同業(yè)務條線風險數據和風險暴露的有效加總，有助于準確了解自身風險狀況

B.為提高風險信息傳遞的及時性，不同部分崗位應設置統(tǒng)一的系統(tǒng)登錄級別避免流程冗長

C.與風險相關的系統(tǒng)流程設計應全面考慮前、中、后臺相關部門的需求

D.對交易對手的風險預警信號不能及時到達結算部門是風險信息傳導失效的表現之一

【答案】B

【解析】風險管理信息系統(tǒng)應當針對風險管理組織體系、部門職能、崗位職責等，設置不同的登錄級別。

【章節(jié)】第二章第四節(jié)風險IT系統(tǒng)

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56.下列選項中，屬于商業(yè)銀行市場風險限額指標的是()。

A.國別限額

B.行業(yè)限額

C.信貸限額

D.止損限額

【答案】D

【解析】市場風險限額指標主要包括頭寸限額風險價值限額止損限額、敏感度限額等。

【章節(jié)】第五章第三節(jié)市場風險限額指標

57.下列不屬于內部評級法初級法合格信用風險緩釋范圍的是()。

A.合格通用設備

B.合格應收賬款

C.合格住宅房地產

D.合格金融質押品

【答案】A

【解析】合格抵(質)押品包括融質押品實物抵押品(應收賬款、商用房地產和居住用房地產)以及其他抵(質)押品。合格抵(質)押品的信用風險緩釋作用體現為違約損失率的下降，同時也可能降低違約概率。

【章節(jié)】第四章第二節(jié)緩釋工具

58.我國商業(yè)銀行之間的競爭日趨激烈，部分商業(yè)銀行面臨著收益下降、產品和服務成本增加，創(chuàng)新不足的發(fā)展困境，為有效提升中長期競爭能力和優(yōu)勢，各商業(yè)銀行應重視并強化對()的管理。

A.市場風險

B.聲譽風險

C.戰(zhàn)略風險

D.信用風險

【答案】C

59.下列不屬于現金流分析中關鍵假設的是()。

A.負債流失假設

B.客戶違約假設

C.宏觀經濟假設

D.資產增長假設

【答案】暫缺

【解析】現金流分析中的關鍵假設包括資產增長假設，流動性資產變現假設，負債增長或流失假設，危機情況下的存款流失假設，同業(yè)資金來源的到期滾動假設。

60.客戶評級反映客戶違約風險的大小，下列客戶等級對應違約概率為100%的是()。

A.垃圾級

B.AA級

C.違約級

D.次級

【答案】暫缺

【章節(jié)】第四章第二節(jié)基于內部評級的方法

61.自2008年金融危機以來，系統(tǒng)性金融風險引起了廣泛關注。下列關于系統(tǒng)性金融風險的影響，表述最不恰當的事()

A.通常會給實體經濟帶來嚴重的負面影響

B.可能導致部分金融機構破產、倒閉或巨額損失

C.一般會威脅到整個金融體系的穩(wěn)定

D.通過分散化投資可以降低系統(tǒng)性金融風險的影響

【答案】D

【解析】D項錯誤，通過分散化投資可以降低非系統(tǒng)性金融風險的影響。

【章節(jié)】第一章第一節(jié)系統(tǒng)性金融鳳險

62.某商業(yè)銀行給當地一家傳媒公司發(fā)放一筆155，000元的貸款，已知銀行估計該傳媒公司的違約概率在0.7%到1.6%之間?；厥章蕿?0%，則關于該筆...

A.744；325.5

B.2480；108.5

C.1736；759.5

D.1248；534.8

【答案】暫缺

【章節(jié)】第四章第二節(jié)基于內部評級的方法

63.根據《貸款風險分類指導原則》。在計提銀行貸款提失準備時，專項準備是()

A.模據全部貸款余額的一定比前計物的用于彌補尚未識別的可能性損失的準備

B.在利網分是中計提的一般風險準備

C.對貸款進行風險分類后，按每筆貸款提失的程度計提的用于彌補專項損失的準備

D.針對某國家地區(qū)、行業(yè)或某一類貸款風險計提的準備

【答案】C

【解析】專項準備是指根據《貸款風險分類指導原則》對貸款進行風險分類后，按每筆貸款損失的程度計提的用于彌補專項損失的準備。

【章節(jié)】第四章第八節(jié)貸款損失準備的定義和特征

64、下列不屬于商業(yè)銀行監(jiān)事會履行監(jiān)督評價職責事項的是()

A.監(jiān)督商業(yè)銀行風險管理部分在風險管理中的工作情況

B.監(jiān)督董事會和高級管理層加強風險管理，完善內部控制所做的工作

C.監(jiān)督董事會和高級管理層在資本管理和資本計量高級方法管理中的履職情況

D.監(jiān)督董事會和高級管理層在風險管理方面的履職盡責情況

【答案】A

【解析】監(jiān)事會應跟蹤監(jiān)督董事會和高級管理層為加強風險管理、完善內部控制所做的相關工作；應對董事會及高級管理層在資本管理和資本計量高級方法管理中的履職情況進行監(jiān)督評價；負責監(jiān)督檢查董事會和高級管理層在風險管理方面的履職盡責情況并督促整改。

【章節(jié)】第二章第一節(jié)監(jiān)事會

65、某醫(yī)療器械制造公司在同一家銀行做了四筆業(yè)務，分別是兩筆流動資金貸款、一筆項目貸款、一筆貿易貸款，則該公司在銀行有()個LGD

A.4

B.1

C.5

D.3

【答案】暫缺

【章節(jié)】第四章第二節(jié)基于內部評級的方法

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66、金融機構開展資產管理業(yè)務中，應為委托人利益履行()義務，委托人自擔風險并獲得收益。

A.公平公正、客戶至上

B.公平公正、廉潔自律

C.誠實信用、勤勉盡責

D.誠實信用、遵紀守法

【答案】C

【解析】金融機構為委托人利益履行誠實信用、勤勉盡責義務并收取相應的管理費用，委托人自擔投資風險并獲得收益金。

【章節(jié)】第十章第二章資產管理業(yè)務概述

67、下列不屬于操作風險緩釋主要手段的是()

A.商業(yè)保險

B.業(yè)務連續(xù)性管理計劃

C.業(yè)務外包

D.關鍵風險指標

【答案】D

【解析】主要的操作風險緩釋手段有業(yè)務連續(xù)性管理計劃、商業(yè)保險和業(yè)務外包等

【章節(jié)】第六章第四節(jié)操作風險緩釋

68.下列關于商業(yè)銀行流動性風險的說法，錯誤的是()。

A.大量存款人的擠兌行為可能會使商業(yè)銀行面臨較大的流動性危機

B.流動性風險與信用風險，市場風險和操作風險相比，形成的原因單一，通常被視為獨立的風險

C.流動性風險是指商業(yè)銀行無法及時獲得或者無法以合理成本獲得充足資金，以償付到期債務或其他支付義務，滿足資產增長或其他業(yè)務發(fā)展需要的風險

D.流動性風險管理水平體現了商業(yè)很行的整體經營管理水平

【答案】B

【解析】流動性風險與信用風險、市場風險和操作風險相比，形成的原因更加復雜，涉及的范圍更廣，通常被視為一種多維風險。

【章節(jié)】第一章第一節(jié)流動性風險

69.商業(yè)銀行某信用管理等級公司客戶獲得3年期貸款后，預計第一年、第二年、第三年出現違約的概率分別為0.4%、1.2%、3.6%，則第三年末該信用等級的公司客戶歸還全部本息的概率為()。

A.96.34%

B.98.97%

C.92.66%

D.94.86%

【答案】D

【解析】(1-0.4%)×(1-1.2%)×(1-3.6%)=94.86%

【章節(jié)】第四章第二節(jié)債務人在不同期限的違約概率計算

70.2004年，中國與俄羅斯、哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、白俄羅斯作為共同創(chuàng)始成員國成立的國際反洗錢組織是()。

A.沃爾夫斯堡集團

B.亞太反洗錢集團

C.埃格蒙特集團

D.歐亞反洗錢與反恐融資小組

【答案】D

【解析】中國與俄羅斯、哈薩克斯坦、塔吉克斯坦、吉爾吉斯斯坦、白俄羅斯于2004年作為共同創(chuàng)始成員國成立了"歐亞反洗錢與反恐融資小組"。

【章節(jié)】第六章第八節(jié)國際反洗錢組織

71、某商業(yè)銀行持有較大規(guī)模住房抵押貸款，建設房地產價格出現較大幅度下跌，則此種情況屬于()壓力測試情境。

A.流動性風險

B.信用風險

C.操作風險

D.聲譽風險

【答案】A

【解析】針對流動性風險的壓力情景包括但不限于以下內容：流動性資產變現能力大幅下降，批發(fā)和零售存款大量流失，批發(fā)和零售融資的可獲得性下降，交易對于要求追加抵(質)押品或減少融資金額，主要交易對于違約或破產，信用評級下調或聲譽風險上升，市場流動性狀況出現重大不利變化，表外業(yè)務、復雜產品和交易對流動性造成損耗，銀行支付清算系統(tǒng)突然中斷運行等。具體壓力情景的設定應充分考慮針對單個銀行的特定沖擊、影響整個市場的系統(tǒng)性沖擊和兩者相結合的情景。

【章節(jié)】第十一章第二節(jié)流動性風險壓力情景

72、下列商業(yè)銀行內設機構中，最不可能屬于高級管理層風險管理相關委員會的是()

A.薪酬與提名委員會

B.資產處置委員會

C.資產負債管理委員會

D.風險管理與內部控制委員會

【答案】暫缺

73、巴塞爾委員會于2015年7月公布的第四版《銀行公司治理原則》強調了“三道防線”在風險管理流程中的作用，下列關于“三道防線”的表述不正確的是()

A.內部審計職能屬于第三道防線

B.風險管理職能屬于第二道防線

C.合規(guī)職能屬于第三道防線

D.業(yè)務線條是第一道防線

【答案】C

【解析】獨立和有效的合規(guī)職能屬于第二道防線

【章節(jié)】第二章第一節(jié)風險治理架構三道防線

74.某企業(yè)向銀行申請貸款，擔保方式為權利質押擔保，下列不能作為質物的是()。

A.大額存單

B.應付賬款

C.銀行承兌匯票

D.倉單、提單

【答案】B

【章節(jié)】第四章第二節(jié)基于內部評級的方法

75.下列資本工具中，()屬于商業(yè)銀行的二級資本。

A.一般風險準備可計入部分

B.超額貸款損失準備可計入部分

C.優(yōu)先股及其溢價

D.資本公積及剩余公積可計入部分

【答案】B

【解析】二級資本包括二級資本工具及其溢價、超額貸款損失準備可計入部分、少數股東資本可計人部分。

【章節(jié)】第三章第二節(jié)二級資本的構成

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76.新產品(業(yè)務)風險評估是指商業(yè)銀行在風險識別確定風險類型和風險點的基礎上，對風險點出現的可能性和后果進行評估，衡量確定產品()的過程。

A.風險事項

B.風險等級

C.風險結果

D.風險類型

【答案】B

【解析】新產品(業(yè)務)風險評估是指商業(yè)銀行在風險識別確定風險類型和風險點的基礎上，對風險點出現的可能性和后果進行評估，衡量確定產品風險等級的過程。

【章節(jié)】第十章第三節(jié)新產品(業(yè)務)風險管理流程

77.巴塞爾委員會關于商業(yè)銀行數據靈活性的要求，不包括()。

A.要能夠生成客制化數據，適應監(jiān)管要求變化、組織架構變化和新業(yè)務

B.銀行生成的匯總風險數據應能夠滿足壓力情境下風險報告的需要

C.新生成風險敞口外，具有按監(jiān)管要求生成數據子集的能力

D.商業(yè)銀行對各類風險數據應盡量采用單個權威的數據來源

【答案】D

【解析】巴塞爾委員會要求：銀行生成的匯總風險數據應該有針對性地滿足風險管理報告的需要，包括壓力/危機情景下的需要、內部需求以及監(jiān)管問詢的要求。加總流程的靈活性是指能夠生成客制化數據，適應監(jiān)管要求變化，適應組織架構變化和新業(yè)務。除生成總的風險敞口外，還要具有按監(jiān)管要求生成數據子集的能力，例如敞口的國別、行業(yè)分布，同時強調了"指定日期也就變相要求了數據的靈活性。

【章節(jié)】第二章第四章巴塞爾委員會有效風險數據加總要求

78.下列關于違約損失率的概述錯誤的是()。

A.債項預算違約損失率中的損失指經濟損失，包括直接損失或成本、間接損失或成本

B.損失計算的起點是發(fā)現借款人違約，終點是對該筆債項的追償行為結束

C.同一個客戶只有一個違約概率，但可以有多個違約損失率

D.每個債項等級均對應一個確定的預期違約損失率和平均預期違約損失率

【答案】暫缺

79.商業(yè)銀行流動性風險指可能由內生因素導致，也可能受外生因素影響，下列屬于流動性風險外生因素的是()。

A.銀行流動性資產儲備不足，難以迅速變現融入資金

B.銀行負債來源不穩(wěn)定，較為依賴利率敏感度高的同業(yè)融資

C.銀行將大量短期借款用于長期貸款，資產負債期限嚴重不匹配

D.市場利率大幅波動導致銀行資產組合市值變化，資產變現困難

【答案】D

【解析】外部流動性因素主要是指外部因素導致的銀行體系的流動性波動。

【章節(jié)】第七章第一節(jié)流動性風險的外生因素

80.某企業(yè)生產線改造周期超過預期，導致企業(yè)流動性緊張，還款能力出現明顯問題，無法足額償還貸款本息，考慮到該企業(yè)生產線改造后產能將增加，經營情況有改善可能，銀行決定對這筆貸款進行展期，該舉措屬于不良資產處置的()手段。

A.貸款核銷

B.貸款重組

C.清收處置

D.貸款轉讓

【答案】B

【解析】貸款重組是當債務人因種種原因無法按原有合同履約時，商業(yè)銀行為了降低客戶違約風險引致的損失，而對原有貸款結構(期限金額、利率、費用擔保等)進行調整、重新安排重新組織的過程。

【章節(jié)】第四章第八節(jié)貸款重組

81.根據《關于規(guī)范金融機構資產管理業(yè)務的指導意見》，商業(yè)銀行發(fā)行公募理財產品的，單一投資者銷售起點金額不得低于人民幣()。

A.5萬元

B.5千元

C.10萬元

D.1萬元

【答案】D

【解析】商業(yè)銀行發(fā)行公募理財產品的，單一投資者銷售起點金額不得低于1萬元人民幣。

【章節(jié)】第十章第二節(jié)產品募集與銷售適當性

82.資本充足率是監(jiān)管部門限制銀行過度承擔風險，保證金融市場穩(wěn)定運行的重要工具，下列關于我國商業(yè)銀行資本充足率的表述正確的是()。

A.風險加權資產包括信用風險、市場風險、操作風險和流動性風險加權資產

B.市場風險加權資產為市場風險資本要求8倍

C.自2017年起商業(yè)銀行應按《巴塞爾Ⅲ最終方案》計算各級資本和扣除項

D.商業(yè)銀行可以采用權重法或內部評級法計算信用風險加權資產

【答案】D

【解析】風險加權資產包括信用風險加權資產、市場風險加權資產和操作風險加權資產。A錯誤。市場風險加權資產為市場風險資本要求的12.5倍，B錯誤。商業(yè)銀行應當按照《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定計算各級資本和扣除項，C錯誤

【章節(jié)】第三章第三節(jié)資本充足率計算和監(jiān)管要求

83.為了保障穩(wěn)健發(fā)展和提升風險管控能力，某中小銀行風險管理部門向首席風險官提出下列建議，其中最不恰當的是()。

A.主要依靠同業(yè)資金，大幅提高同業(yè)負債占比

B.完善公司治理機制，提升內部管理水平

C.優(yōu)化業(yè)務結構，提高自身盈利和抗風險能力

D.強化風險控制，提升資本集約化發(fā)展水平

【答案】A

【解析】相比于一般公司存款和儲蓄存款，同業(yè)負債更加不穩(wěn)定，尤其是在發(fā)生系統(tǒng)性金融風險的情況下，同業(yè)負債來源非常不可靠。該指標值越高，說明該銀行負債來源對同業(yè)市場依賴程度越高，通常情況下銀行負債結構更不穩(wěn)定，流動性風險水平會較高。

【章節(jié)】第七章第二節(jié)同業(yè)市場負債比例

84.商業(yè)銀行的()有權制定風險管理策略，并決定采取何種有效措施來控制商業(yè)銀行的整體或重大風險。

A.董事會

B.風險管理部門

C.高級管理層

D.業(yè)務部門

【答案】A

【解析】《銀行業(yè)金融機構全面風險管理指引》規(guī)定，董事會應承擔全面風險管理的最終責任，負責建立風險文化，制定風險管理策略，設定風險偏好和確保風險限額的設立，審批重大風險管理政策和程序，監(jiān)督高級管理層開展全面風險管理，審議全面風險管理報告，審批全面風險和各類重要風險的信息披露，聘任風險總監(jiān)(首席風險官)或其他高級管理人員，牽頭負責全面風險管理，同時還明確董事會可以授權其下設的風險管理委員會履行其全面風險管理的部分職責。

【章節(jié)】第二章第一節(jié)董事會及其鳳險管理委員會

85.關于外部審計與信息披露的表述，最不恰當的是()。

A.外部審計有利于提高信息披露的質量

B.信息披露有利于降低外部審計的風險

C.信息披露有利于提高外部審計的效率

D.外部審計有利于提高信息披露的時效性

【答案】D

【解析】外部審計有利于提高信息披露質量；外部審計有利于提高審計效率、降低審計風險。

【章節(jié)】第十三章第二節(jié)外部審計與信息披露的關系

》》》翻頁查看更多考試真題內容》》》

86.關于商業(yè)銀行針對行業(yè)風險的理解，下列表述最不恰當的是()

A.貸款應當盡量投放到收益較高，風險較低的行業(yè)

B.行業(yè)風險是系統(tǒng)性風險的表現形式之一

C.某些行業(yè)天然就會比別的行業(yè)風險高

D所有行業(yè)都應當得到均等的信貸投放

【答案】D

87.2010年版《巴塞爾協(xié)議III》全面強化了資本監(jiān)管，其相比《巴塞爾協(xié)議II》的重要改進不包括()

A.重新拉出資本底線要求

B.改進風險權重計量方法

C.提高資本充足率臨管標準

D.重新界定監(jiān)管資本的構成

【答案】A

【解析】相比巴塞爾協(xié)議Ⅱ，巴塞爾協(xié)議Ⅲ對資本監(jiān)管的重要改進主要體現在以下四個方面：一是重新界定監(jiān)管資本的構成，恢復普通股在監(jiān)管資本中的核心地位，嚴格各類資本工具的合格標準，從嚴確定資本扣除項目，強化監(jiān)管資本工具的損失吸收能力，二是改進風險權重計量方法，大幅度提高高風險業(yè)務的資本要求；三是建立逆周期資本監(jiān)管機制，提升銀行體系應對信貸周期轉換的能力，弱化銀行體系與實體經濟之間的正反饋循環(huán)。四是顯著提高資本充足率監(jiān)管標準，通常情況下普通商業(yè)銀行的普通股充足率應達到7%，總資本充足率不得低于10.5%，同時進一步要求全球系統(tǒng)重要性銀行須計提1%-3.5%的附加資本要求

【章節(jié)】第三章第一節(jié)巴塞爾委員會及巴塞爾協(xié)議簡介

88.下列關于商業(yè)銀行風險文化的表述最不怡當的是()

A.商業(yè)銀行通常難以通過量化方法對其風險文化情況進行評估

B.在市場上更更具誠信度的商業(yè)很行，有助于其獲得更多的利潤

C.具有良好風險文化的商業(yè)很行。其業(yè)績波動的往往會更小

D.商業(yè)銀行風險文化有助于促進風險管理并取得成效

【答案】暫缺

89.商業(yè)銀行運用()能夠對風險損失，風險成因和風險類別進行邏輯分析和數據統(tǒng)計，進而形成三者之間相互關聯(lián)的多元分布。

A.損失數據收集

B.因果分析模型

C.風險與控制自我評估

D.關鍵風險指標

【答案】B

【解析】在綜合自我評估結果和各類操作風險報告的基礎上，利用因果分析模型能夠對風險損失、風險成因和風險類別進行邏輯分析和數據統(tǒng)計，進而形成三者之間相互關聯(lián)的多元分布。

【章節(jié)】第六章第一節(jié)因果分析模型

90.下列關于股票風險的表述，最不適當的是()

A.股票風險頭寸風險價值計量能涵蓋根據市場變動下可能的損失情況

B.同一個市場中相同的股票或指數(交割月份相同)的多頭和空頭可以抵消

C.股票風險的資本計提比例率為8%

D.市場風險資本計量股票風險主要是針對交易賬薄內的股票和股票衍生品工具頭寸承擔的風險

【答案】A

【解析】股票風險主要針對交易賬簿內的股票和股票衍生工具頭寸承擔的風險，股票風險分為股票風險特定風險和股票風險一般風險，其資本計提比率都為8%，股票風險頭寸應區(qū)分不同國家或地區(qū)市場，同一個市場中完全相同的股票或指數(交割月份相同)的多、空頭匹配頭寸可完全予以抵消，不同市場中的股票頭寸不能抵消。

【章節(jié)】第五章第四節(jié)股票風險

91.當市場資金緊張導致供需不平衡時，資金可能會出現期限短而收益率高、期限長而收益率低的情況，這種情況表現的是()

A.水平收益率曲線

B.正向收益率曲線

C.波動收益率曲線

D.反向收益率曲線

【答案】暫缺

92.商業(yè)銀行A、B和C具有相似的資產負債規(guī)模和業(yè)務種類，其三類型經營指標如下表：

暫缺

假設其他軟件完全相同，則流動性風險管理壓力最大的銀行是()。

A.銀行C

B.無法確定

C.銀行B

D.銀行A

【答案】暫缺

93.下列關于商業(yè)銀行風險計量的表述，最不恰當的是()。

A.商業(yè)銀行使用的風險計量模型越復雜，越可能產生模型風險

B.金融危機時期不同機構不同風險的相關性會降低

C.風險計量包括對單個風險、組合風險及銀行整體風險的評估

D.風險計量應采取定性、定量或兩者相結合的方式

【答案】B

【解析】2008年的國際金融危機表明，危機時期不同機構、不同風險之險之間的相關性迅速上升，造成的損失遠遠超過預期的風險損失。

【章節(jié)】第二章第三節(jié)風險計量/評估

94.商業(yè)銀行所面臨的結算風險屬于()類別。

A.流動性風險

B.信息科技風險

C.信用風險

D.操作風險

【答案】C

【解析】作為一種特殊的信用風險，結算風險是指交易雙方在結算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風險。

【章節(jié)】第一章第一節(jié)信用風險

95.下列對商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的表述，最不恰當的是()

A.商業(yè)銀行正確識別來自于內外部的戰(zhàn)略風險，有助于優(yōu)化經營管理方式

B.商業(yè)銀行“重前臺，輕后臺”的發(fā)展模式很容易積聚戰(zhàn)略風險

C.商業(yè)銀行可以通過技術性的風險參數對戰(zhàn)略風險進行量化

D.有效的戰(zhàn)略風險管理應當定期全面評估商業(yè)銀行的愿景、短期和長期目標

【答案】C

【解析】戰(zhàn)略風險評估與聲譽風險相似，戰(zhàn)略風險也是無形的，因此很難量化。

【章節(jié)】第九章第二節(jié)戰(zhàn)略風險管理

以上內容是2022年7月銀行從業(yè)資格考試科目風險管理真題(網友版)：單選題16-95題信息，小編為廣大考生上傳更多2022年銀行從業(yè)資格《風險管理》考試真題答案解析【pdf版】，可點擊“免費下載”按鈕后進入下載頁面。