《風(fēng)險管理》第二章考點:商業(yè)銀行風(fēng)險管理流程
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2.3 商業(yè)銀行風(fēng)險管理流程
風(fēng)險管理部門承擔(dān)了風(fēng)險識別、風(fēng)險計算、風(fēng)險監(jiān)測的重要職責(zé),而各級風(fēng)險管理委員會承擔(dān)風(fēng)險控制/管理決策的最終責(zé)任。
2.3.1 風(fēng)險識別
適時、準(zhǔn)確地識別風(fēng)險是風(fēng)險管理的最基本要求。
風(fēng)險識別包括感知風(fēng)險和分析風(fēng)險兩個環(huán)節(jié):感知風(fēng)險是通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險種類、性質(zhì);分析風(fēng)險是深入理解各種風(fēng)險內(nèi)在的風(fēng)險因素。
制作風(fēng)險清單是商業(yè)銀行識別風(fēng)險的最基本、最常用的方法。它是指采用類似于備忘錄的形式,將商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險逐一列舉,并聯(lián)系經(jīng)營活動對這些風(fēng)險進行深入理解和分析。此外,常用的風(fēng)險識別方法還有:
?、倮蠋熣{(diào)查列舉法
?、谫Y產(chǎn)財務(wù)狀況分析法
?、矍榫胺治龇?/P>
?、芊纸夥治龇?/P>
?、菔д`樹分析方法
2.3.2 風(fēng)險計量
風(fēng)險計量/量化是全面風(fēng)險管理、資本監(jiān)管和經(jīng)濟資本配置得以有效實施的基礎(chǔ)。準(zhǔn)確的風(fēng)險計量結(jié)果是建立在卓越的風(fēng)險模型基礎(chǔ)上的,而開發(fā)一系列準(zhǔn)確的、能夠在未來一定時間限度內(nèi)滿足商業(yè)銀行風(fēng)險管理需要的數(shù)量模型,任務(wù)相當(dāng)艱巨。
商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)不同的業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度,對不同類別的風(fēng)險選擇適當(dāng)?shù)挠嬃糠椒?,基于合理的假設(shè)前提和參數(shù),計量承擔(dān)的所有風(fēng)險。
2.3.3 風(fēng)險監(jiān)測
①監(jiān)測各種可量化的關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)以及不可量化的風(fēng)險因素的變化和發(fā)展趨勢。
?、趫蟾嫔虡I(yè)銀行所有風(fēng)險的定性/定量評估結(jié)果,并隨時關(guān)注所采取的風(fēng)險管理/控制措施的實施質(zhì)量/效果。
2.3.4 風(fēng)險控制
風(fēng)險控制是對經(jīng)過識別和計量的風(fēng)險采取分散、對沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補償?shù)却胧?,進行有效管理和控制的過程。風(fēng)險管理/控制措施應(yīng)當(dāng)實現(xiàn)以下目標(biāo):
①風(fēng)險管理戰(zhàn)略和策略符合經(jīng)營目標(biāo)的要求;
?、谒扇〉木唧w措施符合風(fēng)險管理戰(zhàn)略和策略的要求,并在成本/收益基礎(chǔ)上保持有效性;
③通過對風(fēng)險誘因的分析,發(fā)現(xiàn)管理中存在的問題,以完善風(fēng)險管理程序。
按照國際最佳實踐,在日常風(fēng)險管理操作中,具體的風(fēng)險管理/控制措施可以采取從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險管理委員會,最終到達高級管理層的三級管理方式。
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