2013年銀行從業(yè)資格考試風險管理模擬練習及答案一

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　　1、CeDtPortfolioView模型計算違約率所使用的數(shù)據(jù)來源于()

　　A、歷史數(shù)據(jù)

　　B、情景假設

　　C、蒙特卡羅模擬

　　D、以上都不是

　　2、假定某企業(yè)2006年的稅后收益為50萬元，支出的利息費用為20萬元，其所得稅稅率為35%，且該年度其平均資產總額為180萬元，則其資產回報率(ROA)約為()

　　A、28%

　　B、35%

　　C、39%

　　D、40%

　　3、商業(yè)銀行在組合風險限額管理中確定資本分配的權重時，不需要考慮的因素是()

　　A、組合在戰(zhàn)略層面的重要性

　　B、過去的組合集中情況

　　C、資本收益率

　　D、經濟前景

　　4、下面有關違約概率的說法，錯誤的是()

　　A、違約概率是指借款人在未來一定時期內不能按合同要求償還貸款本息或履行相關義務的可能性

　　B、在違約概率估計過程中，參考數(shù)據(jù)樣本覆蓋期限越長越好

　　C、計算違約概率時，參考數(shù)據(jù)樣本至少覆蓋5年期限，同時必須包括違約率相對較高的經濟蕭條時期

　　D、《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人一年內的累計違約概率與3個基點中的較高者

　　5、以下屬于區(qū)域政策法規(guī)重大變化的相關警示信號的有()

　　A、國家政策法規(guī)變化給當?shù)貛聿焕绊?/P>

　　B、行業(yè)內某產業(yè)集中度高，受到國家宏觀調控

　　C、區(qū)域法律法規(guī)明顯調整

　　D、以上都是

　　6、國際領先銀行目前所采用的風險調整收益績效評估辦法(RAPM)中除了RAROC指標之外，另一個常用的指標RAROA是指()

　　A、風險調整資本回報率

　　B、風險調整資產回報率

　　C、資產風險回報率

　　D、風險資本回報率

　　7、我國商業(yè)銀行的操作風險中，占比重最大的是()

　　A、違規(guī)、內部欺詐

　　B、知識/技能缺乏

　　C、信息系統(tǒng)缺陷

　　D、外部事件沖擊

　　8、老師分析法的一個很明顯的缺陷是()

　　A、對客戶評價不準確

　　B、結論缺乏說服力

　　C、對信用風險的評估缺乏一致性

　　D、以上都是

　　9、當金融市場中短期流動性不足的情況下，收益率曲線可能會呈現(xiàn)怎樣的一種形狀?()

　　A、向右上方傾斜

　　B、向左上方傾斜

　　C、水平

　　D、垂直

　　10、該股票預期收益的標準差為 ( )

　　A、15%

　　B、20%

　　C、19%

　　參考答案：1-5CBCBD  6-10 CACBC