2013年銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理模擬練習(xí)及答案三

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　　1、壓力測(cè)試是為了衡量(  )

　　A、正常風(fēng)險(xiǎn)

　　B、極端情況的風(fēng)險(xiǎn)

　　C、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值

　　D、違約概率

　　2、CeDtMonitor模型將企業(yè)的股東權(quán)益視為(  )

　　A、企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的看漲期權(quán)

　　B、企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的看跌期權(quán)

　　C、企業(yè)股權(quán)價(jià)值的看漲期權(quán)

　　D、企業(yè)股權(quán)價(jià)值的看跌期權(quán)

　　3、以下屬于20世紀(jì)60年代華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命的金融理論的有(  )

　　A、夏普、林特爾、莫斯提出的CAPM模型

　　B、布萊克、舒爾斯、默頓推導(dǎo)出歐式期權(quán)定價(jià)的一般模型

　　C、缺口分析與久期分析法的提出

　　D、羅斯提出套利定價(jià)理論

　　4、以下對(duì)正態(tài)分布的描述正確的是(  )

　　A、正態(tài)分布是一種重要的描述離散型隨機(jī)變量的概率分布

　　B、整個(gè)正態(tài)曲線下的面積為1

　　C、正態(tài)分布既可以描述對(duì)稱分布，也可描述非對(duì)稱分布

　　D、正態(tài)曲線是遞增的

　　5、巴塞爾委員會(huì)對(duì)《巴塞爾資本協(xié)議》進(jìn)行全面修改，并于(  )后的資本協(xié)議征求意見(jiàn)稿。

　　A、1998年5月

　　B、1999年6月

　　C、2001年1月

　　D、2003年4月

　　6(  )是指經(jīng)營(yíng)決策錯(cuò)誤、決策執(zhí)行不當(dāng)或?qū)π袠I(yè)變化束手無(wú)策，對(duì)銀行的收益或資本形成現(xiàn)實(shí)和長(zhǎng)遠(yuǎn)的影響。

　　A、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　B、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

　　C、操作風(fēng)險(xiǎn)

　　D、法律風(fēng)險(xiǎn)

　　7、商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)是全面的，而非集中于同一業(yè)務(wù)，其原因是(  )

　　A、全面的信貸業(yè)務(wù)可以轉(zhuǎn)移系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　B、全面的信貸業(yè)務(wù)可以分散非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　C、全面的信貸業(yè)務(wù)可以獲得規(guī)模效應(yīng)

　　D、全面的信貸業(yè)務(wù)可以降低成本

　　8、以下關(guān)于采取高級(jí)計(jì)量法的論述，不正確的是(  )

　　A、商業(yè)銀行必須首先滿足巴塞爾委員會(huì)提出的資格要求

　　B、商業(yè)銀行必須滿足巴塞爾委員會(huì)提出的定性和定量標(biāo)準(zhǔn)

　　C、已經(jīng)采用了高級(jí)計(jì)量法的商業(yè)銀行，可以根據(jù)自己的實(shí)際情況，回到相對(duì)簡(jiǎn)單的計(jì)量方法

　　D、高級(jí)計(jì)量法的風(fēng)險(xiǎn)敏感性非常強(qiáng)

　　9、對(duì)大多數(shù)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，最顯著的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源于(  )業(yè)務(wù)。

　　A、信用擔(dān)保

　　B、貸款

　　C、衍生品交易

　　D、同業(yè)交易

　　10、一家商業(yè)銀行對(duì)所有客戶的貸款政策均一視同仁，對(duì)信用等級(jí)低以及高的均適用同樣的貸款利率，為改進(jìn)業(yè)務(wù)，此銀行應(yīng)采取以下風(fēng)險(xiǎn)管理措施 (  )

　　A風(fēng)險(xiǎn)分散

　　B、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

　　C、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

　　D、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

　　參考答案：1-5 BAABB 6-10 BBCBD