2013年銀行從業(yè)資格考試(風(fēng)險管理)章節(jié)練習(xí)：第四章

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　　1.關(guān)于VaR的說法錯誤的是( )。

　　A.均值VaR是以均值為基準(zhǔn)測度風(fēng)險的

　　B.零值VaR是以初始價值為基準(zhǔn)測度風(fēng)險的，度量的是資產(chǎn)價值的相對損失

　　C.VaR的計算涉及置信水平與持有期

　　D.計算VaR值的基本方法是方差一協(xié)方差法、歷史模型法、蒙特卡洛模擬法

　　2.在公允價值、名義價值、市場價值和內(nèi)在價值四類價值中，在市場風(fēng)險計量與監(jiān)測的過程中，更具有實質(zhì)意義的是( )。

　　A.公允價值和預(yù)期價值

　　B.市場價值和公允價值

　　C.名義價值和市場價值

　　D.內(nèi)在價值和名義價值

　　3.關(guān)于久期缺口為正值時，以下的敘述不正確的是( )。

　　A.如果市場利率下降，則資產(chǎn)與負(fù)債的價值都會增加

　　B.如果市場利率上升，則銀行最終的市場價值將減少

　　C.如果市場利率下降，則銀行最終的市場價值將減少

　　D.資產(chǎn)的加權(quán)平均久期大于負(fù)債的加權(quán)平均久期與資產(chǎn)負(fù)債率的乘積

　　4.下列關(guān)于VaR的方差一協(xié)方差說法錯誤的是( )。

　　A.方差一協(xié)方差是基于歷史數(shù)據(jù)來估計未來的

　　B.其假設(shè)條件是未來和過去存在著分布的一致性

　　C.能夠預(yù)測突發(fā)事件的風(fēng)險

　　D.只反映了風(fēng)險因子對整個組合的一階線性影響

　　5.在商業(yè)銀行風(fēng)險管理中，黃金價格的波動一般被納入( )進(jìn)行管理。

　　A.匯率風(fēng)險

　　B.商品價格風(fēng)險

　　C.信用風(fēng)險

　　D.操作風(fēng)險

　　6.下列關(guān)于遠(yuǎn)期利率合約的說法，正確的是( )。

　　A.即期利率曲線可由遠(yuǎn)期利率推斷

　　B.遠(yuǎn)期利率合約是一項表外資產(chǎn)業(yè)務(wù)

　　C.債務(wù)人通過購買遠(yuǎn)期利率合約，鎖定了未來的債務(wù)成本，規(guī)避了利率可能下降帶來的風(fēng)險

　　D.債權(quán)人通過賣出遠(yuǎn)期利率合約，保證了未來的投資收益，規(guī)避了利率可能上升帶來的風(fēng)險

　　7.總收益互換覆蓋了由基礎(chǔ)資產(chǎn)市場價值變化所導(dǎo)致的( )。

　　A.全部市場風(fēng)險損失

　　B.部分市場風(fēng)險損失

　　C.全部違約風(fēng)險損失

　　D.全部損失

　　8.利率互換是兩個交易對手相互交換一組資金流量，( )。

　　A.涉及本金的交換和利息支付方式的交換

　　B.涉及本金的交換，不涉及利息支付方式的交換

　　C.不涉及本金的交換，涉及利息支付方式的交換

　　D.不涉及本金的交換，也不涉及利息支付方式的交換

　　9.下列關(guān)于即期凈敞口頭寸的說法，不正確的是( )。

　　A.指計入資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)的業(yè)務(wù)所形成的敞口頭寸

　　B.等于表內(nèi)的即期資產(chǎn)減去即期負(fù)債

　　C.包括變化較小的結(jié)構(gòu)性資產(chǎn)或負(fù)債

　　D.未到交割日的現(xiàn)貨合約不屬于即期凈敞口頭寸

　　10.( )也稱期限錯配風(fēng)險，是最主要和最常見的利率風(fēng)險形式。

　　A.重新定價風(fēng)險

　　B.收益率曲線風(fēng)險

　　C.基準(zhǔn)風(fēng)險

　　D.期權(quán)性風(fēng)險

　　參考答案：BBCCA,BDCCA

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