2013銀行從業(yè)資格風險管理考前預測試題(2):多選題

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　　二、多選題(本大題40小題.每題1.0分，共40.0分。請從以下每一道考題下面?zhèn)溥x答案中選擇兩個或兩個以上答案，并在答題卡上將相應題號的相應字母所屬的方框涂黑。)

　　第1題

　　下列關于行業(yè)財務風險指標的說法，正確的有( )。

　　A 行業(yè)盈虧系數(shù)越低，說明行業(yè)風險越大

　　B 行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷率越高，說明行業(yè)產(chǎn)品供不應求

　　C 行業(yè)銷售利潤率是衡量行業(yè)盈利能力最重要的指標

　　D 行業(yè)資本積累率越低，說明行業(yè)發(fā)展?jié)摿υ胶?/P>

　　E 行業(yè)勞動生產(chǎn)率在一定程度上反映出行業(yè)間的相對技術水平

　　【正確答案】：B,E

　　[答案解析]行業(yè)盈虧系數(shù)越低，行業(yè)風險越小;行業(yè)凈資產(chǎn)收益率是衡量行業(yè)盈利能力最重要的指標;行業(yè)資本積累率越高說明發(fā)展?jié)摿υ胶?。故選BE。

　　第2題

　　銀行風險監(jiān)管指標的監(jiān)測評價應遵循哪些原則?( )

　　A 準確性原則

　　B 可比性原則

　　C 及時性原則

　　D 持續(xù)性原則

　　E 保密性原則

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]銀行風險監(jiān)管指標的監(jiān)測評價應遵循的原則有：準確性原則、可比性原則、及時性原則、持續(xù)性原則、法人并表原則和保密性原則。故選ABCDE。

　　第3題

　　下列商業(yè)銀行操作風險管理和控制措施中，屬于風險緩釋措施的有( )。

　　A 制定應急和連續(xù)營業(yè)方案

　　B 采用更為有力的內(nèi)部控制措施

　　C 購買保險

　　D 計提風險損失準備

　　E 業(yè)務外包

　　【正確答案】：A,C,E

　　[答案解析]風險緩釋措施包括：制定應急和連續(xù)營業(yè)方案、購買保險和業(yè)務外包。故選ACE。

　　第4題

　　通?？梢詫⑸虡I(yè)銀行的存款分為三類，它們是( )。

　　A 敏感資金

　　B 脆弱負債

　　C 敏感負債

　　D 脆弱資金

　　E 核心存款

　　【正確答案】：C,D,E

　　第5題

　　國家風險不同于商業(yè)銀行在所面臨的一般商業(yè)風險，主要區(qū)別在于國家風險( )。

　　A 發(fā)生在國際經(jīng)濟金融活動中

　　B 發(fā)生在國際經(jīng)濟金融活動中，不論是政府、商業(yè)銀行、企業(yè)、還是個人，都可能遭受國家風險所帶來的損失

　　C 是由不可抗拒的國外風險因素造成的

　　D 屬于典型的非系統(tǒng)性風險

　　E 無法通過合同或契約條款緩解或消除

　　【正確答案】：A,B,C,E

　　[答案解析]國家風險是指經(jīng)濟主體在與非本國居民進行國際經(jīng)貿(mào)與金融往來時，由于別國經(jīng)濟、政治和社會等方面的變化而遭受損失的風險。國家風險與其他金融風險不同，它難以直接測算，但可以與其他風險分離進行獨立的處理。D項系統(tǒng)性風險是由于整個國家政治局勢變化，或國際發(fā)生戰(zhàn)事等類似的不可通過資產(chǎn)組合避免的風險。國家風險屬于系統(tǒng)性風險。

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　　第6題

　　流動性風險是( )長期集聚、惡化的綜合作用結(jié)果。

　　A 信用

　　B 市場

　　C 操作

　　D 聲譽

　　E 戰(zhàn)略風險

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　第7題

　　下列有關經(jīng)濟資本的計量說法，錯誤的是( )。

　　A 置信水平反映了經(jīng)濟資本對損失的覆蓋度

　　B 置信水平越高，經(jīng)濟資本對損失的覆蓋程度越低，其數(shù)額越小

　　C 銀行風險計量水平，體現(xiàn)為銀行是基于單筆資產(chǎn)還是整個組合計量預期損失

　　D 銀行風險計量水平，體現(xiàn)為計量時是否考慮資產(chǎn)組合間的相關性

　　E 置信水平越高，經(jīng)濟資本對損失的覆蓋程度越高，其數(shù)額越大

　　【正確答案】：B,C

　　[答案解析]B項，置信水平越高，經(jīng)濟資本對損失的覆蓋程度越高，其數(shù)額越大;C項，銀行風險計量水平，體現(xiàn)為銀行是基于單筆資產(chǎn)還是整個組合計量非預期損失。

　　第8題

　　銀行在買賣結(jié)構(gòu)性調(diào)整工具或產(chǎn)品時，在流動性上會遇到的風險包括( )。

　　A 與某種產(chǎn)品或市場有關的市場風險

　　B 與該銀行衍生產(chǎn)品業(yè)務的整個融資情況有關的融資風險

　　C 交易對手提前結(jié)束某個產(chǎn)品合約的潛在流動性風險

　　D 經(jīng)濟因素造成特定國家的社會環(huán)境不穩(wěn)定

　　E 政治因素造成特定國家的經(jīng)濟環(huán)境不穩(wěn)定

　　【正確答案】：A,B,C

　　第9題

　　下列( )方法有助于商業(yè)銀行在一定程度上化解利率上升可能造成的風險。

　　A 將閑置資金購買固定收益證券

　　B 對優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)進行資產(chǎn)證券化

　　C 降低固定利率的長期貸款比例

　　D 改行固定利率的大額可轉(zhuǎn)讓定期存單

　　E 提供固定利率的住房按揭貸款

　　【正確答案】：B,C

　　[答案解析]如果市場利率上升，則資產(chǎn)與負債的價值都將減少，而由于資產(chǎn)價值減少的幅度比負債價值減少的幅度大，銀行的市場價值最終將下跌。

　　第10題

　　在其他條件相同的條件下，下列各項會導致一份股票買人期權(quán)合約價值升高的是( )。

　　A 標的股票的市場價格提高

　　B 分配股利

　　C 標的股票價格的波動率提高

　　D 縮短到期時間

　　E 合約的執(zhí)行價格降低

　　【正確答案】：A,C,E

　　[答案解析]B項分配股利會導致股票的市場價格下降，從而降低買入期權(quán)合約價值;D項縮短到期時間會使股票價格上升的概率降低，使期權(quán)合約價值降低。

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　　第11題

　　以下關于戰(zhàn)略風險評估及實施方案的說法，錯誤的是( )。

　　A 在戰(zhàn)略風險評估中，如果風險影響屬于輕微，風險發(fā)生的可能性屬于低，則應采取的戰(zhàn)略實施方案為接受風險

　　B 在戰(zhàn)略風險評估中，如果風險影響屬于輕微，風險發(fā)生的可能性屬于中，則應采取的戰(zhàn)略實施方案為采取管理措施、持續(xù)監(jiān)測

　　C 在戰(zhàn)略風險評估中，如果風險影響屬于中度，風險發(fā)生的可能性屬于中，則應采取的戰(zhàn)略實施方案為必須采取管理措施

　　D 在戰(zhàn)略風險評估中，如果風險影響屬于顯著，風險發(fā)生的可能性屬于低，則應采取的戰(zhàn)略實施方案為采取必要的管理措施

　　E 在戰(zhàn)略風險評估中，如果風險影響屬于顯著，風險發(fā)生的可能性屬于中，則應采取的戰(zhàn)略實施方案為盡量避免或高度重視

　　【正確答案】：B,E

　　[答案解析]在戰(zhàn)略風險評估中，如果風險影響屬于輕微，風險發(fā)生的可能性屬于中，則應采取的戰(zhàn)略實施方案為接受風險、持續(xù)監(jiān)測;在戰(zhàn)略風險評估中，如果風險影響屬于顯著，風險發(fā)生的可能性屬于中，則應采取的戰(zhàn)略實施方案為必須采取管理措施、密切關注。

　　第12題

　　良好的公司治理目標包括( )。

　　A 完善股東大會、董事會、監(jiān)事會及其下設的議事和決策機構(gòu)，建立議事規(guī)則和決策程序

　　B 明確董事會和董事、監(jiān)事會和監(jiān)事、高級管理層和高級經(jīng)理人員在組織管理中的責任

　　C 建立外部監(jiān)事制度，對董事會、董事、高級管理層及其成員進行監(jiān)督

　　D 建立獨立董事制度，對董事會討論事項發(fā)表客觀公正的意見

　　E 增加董事會的權(quán)力及對公司具體經(jīng)營的管理

　　【正確答案】：A,B,C,D

　　第13題

　　風險對沖是商業(yè)銀行風險管理的主要策略之一，它對于管理( )是非常行之有效的辦法。

　　A 操作風險

　　B 匯率風險

　　C 股票風險

　　D 商品風險

　　E 信用風險

　　【正確答案】：B,C,D

　　[答案解析]風險對沖是指通過投資或購買與標的資產(chǎn)(Underlying Asset)收益波動負相關的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來沖銷標的資產(chǎn)潛在風險損失的一種風險管理策略。風險對沖是管理利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險非常有效的辦法。

　　第14題

　　遠期合約包括( )。

　　A 遠期外匯合約

　　B 外匯期貨合約

　　C 未到交割日的現(xiàn)貨合約

　　D 已到交割日但尚未結(jié)算的現(xiàn)貨合約

　　E 期權(quán)合約

　　【正確答案】：A,B,C,D

　　第15題

　　下列各項屬于利率期貨特征的有( )。

　　A 需要保證金

　　B 合約價格是固定的

　　C 合約規(guī)模是固定的

　　D 合約的到期日是變動的

　　E 合約期限的長度是變動的

　　【正確答案】：A,C

　　[答案解析]利率期貨合約是標準化的合約，其特征有：①合約規(guī)模是固定的;②合約期限的長度是固定的;③合約的到期日是固定的;④合約價格的單位變動價值是固定的;⑤需要保證金，這樣當期貨合約的價格變動時，有時為了保證維持保證金，需要支付非預期的現(xiàn)金流。

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　　第16題

　　戰(zhàn)略風險管理的作用主要包括( )。

　　A 最大限度地避免經(jīng)濟損失

　　B 提高商業(yè)銀行的聲譽

　　C 持久維護商業(yè)銀行的聲譽

　　D 提高股東價值

　　E 保持與媒體的良好接觸

　　【正確答案】：A,B,C,D

　　第17題

　　商業(yè)銀行進行流動性風險預警的內(nèi)部指標/信號包括( )等指標的變化。

　　A 銀行的盈利能力

　　B 銀行的資產(chǎn)質(zhì)量

　　C 第三方評級

　　D 銀行發(fā)行的有價證券的市場表現(xiàn)

　　E 銀行內(nèi)部有關風險水平

　　【正確答案】：A,B,E

　　第18題

　　外匯敞口頭寸，分為( )。

　　A 單幣種敞口頭寸

　　B 雙幣種敞口頭寸

　　C 多幣種敞口頭寸

　　D 總敞口頭寸

　　E 多敞口頭寸

　　【正確答案】：A,D

　　第19題

　　下列關于蒙特卡洛模擬法的說法，正確的有( )。

　　A 是一種全值估計方法，可以處理非線性、大幅波動及“肥尾”問題

　　B 如果產(chǎn)生的數(shù)據(jù)序列是偽隨機數(shù)，可能導致錯誤結(jié)果

　　C 可以通過設置削減因子，使得模擬結(jié)果對近期市場的變化更快地做出反應

　　D 不存在模型風險

　　E 計算量很大，且準確性地提高速度較慢

　　【正確答案】：A,B,C,E

　　[答案解析]本題考查蒙特卡洛模擬法的相關知識，需要考生自己看書掌握，本題中D項是很明顯的錯誤，因為對于風險，沒有不存在的說法，蒙特卡洛模擬法對于基礎風險因素仍有一定的假設，存在一定的模型風險。

　　第20題

　　下列屬于債券收益率曲線通常表現(xiàn)的形態(tài)的是( )。

　　A 正向收益率曲線

　　B 反向收益率曲線

　　C 波動收益率曲線

　　D 水平收益率曲線

　　E 垂直收益率曲線

　　【正確答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]收益率曲線通常表現(xiàn)為四種形態(tài)：正向收益率曲線、反向收益率曲線、水平收益率曲線和波動收益率曲線。

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　　第21題

　　公允價值為交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價值，其計量方式包括( )。

　　A 直接使用可獲得的市場價格

　　B 如不能獲得市場價格，則使用公認的模型估算市場價格

　　C 直接使用名義價值

　　D 實際支付價格(無依據(jù)證明其不具有代表性)

　　E 允許使用企業(yè)特定的數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)應能被合理估算，并且與市場預期不沖突

　　【正確答案】：A,B,D,E

　　第22題

　　市場風險可以分為( )。

　　A 利率風險

　　B 匯率風險

　　C 股票價格風險

　　D 商品價格風險

　　E 市場信用風險

　　【正確答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]市場風險可以分為利率風險、匯率風險(包括黃金)、股票價格風險和商品價格風險，分別是指由于利率、匯率、股票價格和商品價格的不利變動而帶來的風險。

　　第23題

　　商業(yè)銀行識別風險的方法包括( )。

　　A 老師調(diào)查列舉

　　B 制作風險清單

　　C 情景分析法

　　D 分解分析法

　　E 資產(chǎn)狀況分析法

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]商業(yè)銀行識別風險的方法包括制作風險清單、老師調(diào)查列舉、資產(chǎn)狀況分析法、情景分析法、分解分析法、失誤樹分析方法。

　　第24題

　　年，美國爆發(fā)了次級債危機。長期以來，有些美資商業(yè)銀行員工違規(guī)向信用分數(shù)較低、收入證明缺失、負債較重的人提供貸款，由于房地產(chǎn)市場回落，客戶負擔逐步到了極限，大量違約客戶出現(xiàn)，不再償還貸款，形成壞賬，次級債危機就產(chǎn)生了。危機使信用衍生產(chǎn)品市場大跌，眾多機構(gòu)的投資受損，并進一步致使銀行間資金吃緊。危機殃及了許多全球知名的商業(yè)銀行、投資銀行和對沖基金，使長期以來它們在公眾心目中穩(wěn)健經(jīng)營的形象大打折扣。上述信息包含了商業(yè)銀行在經(jīng)營過程中的( )等風險。

　　A 市場風險

　　B 信用風險

　　C 操作風險

　　D 流動性風險

　　E 聲譽風險

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]“美國商業(yè)銀行員工違規(guī)”屬于操作風險;“信用衍生產(chǎn)品市場大跌，眾多機構(gòu)的投資受損”屬于市場風險;“大量違約客戶出現(xiàn)，不再償還貸款，形成壞賬”屬于信用風險;“銀行間資金吃緊”屬于流動性風險;“使長期以來它們在公眾心目中穩(wěn)健經(jīng)營的形象大打折扣”屬于聲譽風險。

　　第25題

　　危機時刻，商業(yè)銀行通常只有有限的時機維護聲譽并控制局面，此刻要求危機發(fā)言人具有的良好溝通技能包括( )。

　　A 介紹危機處理的積極消息

　　B 冷靜對待惡意/憤怒/激動問題

　　C 熟悉媒體的質(zhì)詢方式和問題陷阱

　　D 采用口頭或書面方式與媒體保持積極合作

　　E 最大限度地維護商業(yè)銀行的利益

　　【正確答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]危機時刻，商業(yè)銀行通常只有有限的時機維護聲譽并控制局面，此刻要求危機發(fā)言人具有良好的溝通技能：介紹危機處理的積極消息;冷靜對待惡意/憤怒/激動問題;熟悉媒體的質(zhì)詢方式和問題陷阱;采用口頭或書面方式與媒體保持積極合作。

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　　第26題

　　下列關于計算VaR值參數(shù)選擇的說法，正確的有( )。

　　A 如果模型是用來決定與風險相對應的資本，置信水平就應該取高

　　B 如果模型用于銀行內(nèi)部風險度量或不同市場風險的比較，置信水平的選取就并不重要

　　C 如果模型的使用者是經(jīng)營者自身，則時間間隔取決于其資產(chǎn)組合的特性

　　D 如果模型的使用者是經(jīng)營者自身，資產(chǎn)組合變動頻繁，則時間間隔應該長

　　E 如果模型的使用者是監(jiān)管者，時間間隔應該短

　　【正確答案】：A,B,C

　　[答案解析]D項中變動頻繁時間間隔應該短，E項中，時間間隔應該選取監(jiān)管成本等于監(jiān)管收益的臨界點。

　　第27題

　　中國銀監(jiān)會下發(fā)的《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》規(guī)定了市場風險資本要求涵蓋的風險范圍，包括( )。

　　A 交易賬戶中的利率風險

　　B 交易賬戶中的股票風險

　　C 全部的外匯風險

　　D 全部的商品風險

　　E 以上均對

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　第28題

　　對商業(yè)銀行風險計量的理解，下列表述正確的有( )。

　　A 風險模型開發(fā)所采用的數(shù)據(jù)源應當具有高度的真實性、準確性和充足性

　　B 風險模型應當能夠真實反映商業(yè)銀行的風險狀況

　　C 應確保所開發(fā)的風險模型準確并長期有效

　　D 深刻理解不同風險計量方法的優(yōu)缺點，采用多種分析手段相互補充

　　E 所采用的風險計量方法/模型越高級，計量出來的風險越準確

　　【正確答案】：A,B,D

　　[答案解析]C項，所開發(fā)的風險模型應該是能夠在未來一定時間限度內(nèi)滿足商業(yè)銀行風險管理需要的數(shù)量模型;E項，商業(yè)銀行應當根據(jù)不同的業(yè)務性質(zhì)、規(guī)模和復雜程度，對不同類別的風險選擇適當?shù)挠嬃糠椒?，基于合理的假設前提和參數(shù)，計量承擔的所有風險。

　　第29題

　　戰(zhàn)略風險管理流程包括( )。

　　A 確定戰(zhàn)略目標

　　B 制定戰(zhàn)略實施方案

　　C 識別、評估、監(jiān)測戰(zhàn)略風險要素

　　D 執(zhí)行風險管理方案

　　E 定期自我評估風險管理的效果

　　【正確答案】：B,C,D,E

　　第30題

　　商業(yè)銀行在使用高級計量法時，所收集的損失數(shù)據(jù)應包括( )。

　　A 總損失額

　　B 損失事件發(fā)生的時間、發(fā)生的單位信息

　　C 損失發(fā)生后所采取的有關補救措施

　　D 損失事件發(fā)生的主要因素

　　E 總損失中未收回部分的信息

　　【正確答案】：A,B,D

　　[答案解析]損失數(shù)據(jù)收集的內(nèi)容包括：①總損失數(shù)額信息;②損失事件發(fā)生的時間、發(fā)生的單位信息;③總損失中收回部分信息;④損失事件發(fā)生的主要原因的描述信息(描述信息的詳細程度應與總損失規(guī)模相稱)。

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