2013銀行從業(yè)資格風(fēng)險(xiǎn)管理考前預(yù)測(cè)試題(4):單選題

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　　一、單選題(本大題90小題.每題0.5分，共45.0分。請(qǐng)從以下每一道考題下面?zhèn)溥x答案中選擇一個(gè)最佳答案，并在答題卡上將相應(yīng)題號(hào)的相應(yīng)字母所屬的方框涂黑。)

　　第1題

　　中國(guó)香港金融管理局建議商業(yè)銀行將一級(jí)流動(dòng)資產(chǎn)(可在7天內(nèi)變現(xiàn)的流動(dòng)資產(chǎn))比率維持在( )以上。

　　A 15%

　　B 20%

　　C 25%

　　D 30%

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]中國(guó)香港金融管理局建議商業(yè)銀行將一級(jí)流動(dòng)資產(chǎn)(可在7天內(nèi)變現(xiàn)的流動(dòng)資產(chǎn))比率維持在15%以上。

　　第2題

　　關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的說法，正確的是( )。

　　A 不能使用外部人員撰寫的報(bào)告

　　B 除高級(jí)管理層外，報(bào)告不應(yīng)發(fā)送給相應(yīng)的各級(jí)管理層

　　C 國(guó)際先進(jìn)銀行采用的操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告路徑是操作風(fēng)險(xiǎn)管理部門→業(yè)務(wù)部門→管理層

　　D 業(yè)務(wù)部門可以單獨(dú)向高級(jí)管理層匯報(bào)，不一定需要經(jīng)過風(fēng)險(xiǎn)管理部門

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]為了確保風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的有效性和可靠性，建議結(jié)合監(jiān)管機(jī)構(gòu)或外部審計(jì)師撰寫的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告;除高級(jí)管理層外，操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告還應(yīng)發(fā)送給相應(yīng)的各級(jí)管理層以及可能受到影響的有關(guān)單位;國(guó)際先進(jìn)銀行采用的操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告路徑是業(yè)務(wù)部門→操作風(fēng)險(xiǎn)管理部門→管理層。

　　第3題

　　內(nèi)部審計(jì)是一項(xiàng)獨(dú)立、客觀、( )的約束與評(píng)價(jià)機(jī)制，在促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理的過程中發(fā)揮重要作用。

　　A 公平

　　B 公開

　　C 公正

　　D 公示

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]內(nèi)部審計(jì)是一項(xiàng)獨(dú)立、客觀、公正的約束與評(píng)價(jià)機(jī)制，在促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理的過程中發(fā)揮重要作用。

　　第4題

　　下列商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理和控制措施中，屬于可降低的操作風(fēng)險(xiǎn)采取的管理策略的是( )。

　　A 調(diào)整業(yè)務(wù)規(guī)模

　　B 改變市場(chǎng)定位

　　C 放棄某些產(chǎn)品

　　D 強(qiáng)制休假

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]ABC三項(xiàng)都是可規(guī)避的操作風(fēng)險(xiǎn)采取的管理策略。

　　第5題

　　下列不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估原則的是( )。

　　A 客觀性

　　B 由表及里

　　C 自下而上

　　D 從已知到未知

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估遵循的原則一般包括由表及里、自下而上和從已知到未知三種。

　　第6題

　　一家銀行在自身危機(jī)或整個(gè)市場(chǎng)危機(jī)中滿足流動(dòng)性需求的能力還依賴于其正式的( )的內(nèi)容。

　　A 情景分析

　　B 壓力測(cè)試

　　C 融資渠道管

　　D 應(yīng)急計(jì)劃

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]ABC三項(xiàng)是對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)方法，D選項(xiàng)是在危機(jī)發(fā)生時(shí)應(yīng)采取的應(yīng)急措施計(jì)劃。

　　第7題

　　某商業(yè)銀行將某一筆在年初買入的可供出售債券的公允價(jià)值變動(dòng)計(jì)入所有者權(quán)益。如果當(dāng)年該可供出售債券的公允價(jià)值上升1200萬元，則在年末計(jì)算資本充足率時(shí)，該債券可計(jì)入附屬資本的最大數(shù)額為( )萬元。

　　A 0

　　B 300

　　C 600

　　D 1200

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]對(duì)計(jì)入所有者權(quán)益的可供出售債券公允價(jià)值正變動(dòng)可計(jì)入附屬資本，計(jì)入部分不得超過正變動(dòng)的50%。

　　第8題

　　( )是風(fēng)險(xiǎn)文化中最為重要和最高層次的因素。

　　A 風(fēng)險(xiǎn)管理理念

　　B 知識(shí)

　　C 制度

　　D 風(fēng)險(xiǎn)管理水平

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]風(fēng)險(xiǎn)管理理念是風(fēng)險(xiǎn)文化中最為重要和最高層次的因素。

　　第9題

　　通過現(xiàn)金流分析估計(jì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性需求，商業(yè)銀行未來特定時(shí)段內(nèi)的流動(dòng)性頭寸等于( )加總。 (1)新貸款凈增值的預(yù)測(cè)值 (2)存款凈流量的預(yù)測(cè)值 (3)其他資產(chǎn)凈流量預(yù)測(cè)值 (4)其他負(fù)債凈流量預(yù)測(cè)值 (5)期初的“剩余”或“赤字”

　　A (1)(2)

　　B (1)(2)(3)

　　C (1)(2)(5)

　　D (1)(2)(3)(4)(5)

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]本題考查的是未來特定時(shí)段內(nèi)的流動(dòng)性頭寸的計(jì)算。

　　第10題

　　英國(guó)金融服務(wù)局主要依靠中介機(jī)構(gòu)開展( )。

　　A 現(xiàn)場(chǎng)檢查

　　B 非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管

　　C 資本監(jiān)管

　　D 內(nèi)部審計(jì)

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]英國(guó)金融服務(wù)局主要依靠中介機(jī)構(gòu)開展現(xiàn)場(chǎng)檢查。

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　　第11題

　　下列不屬于現(xiàn)場(chǎng)檢查程序的是( )。

　　A 現(xiàn)場(chǎng)檢查準(zhǔn)備階段

　　B 現(xiàn)場(chǎng)檢查實(shí)施階段

　　C 現(xiàn)場(chǎng)檢查處理階段

　　D 現(xiàn)場(chǎng)檢查后續(xù)階段

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]現(xiàn)場(chǎng)檢查的程序包括現(xiàn)場(chǎng)檢查準(zhǔn)備階段、實(shí)施階段、報(bào)告階段、處理階段，檢查檔案整理。

　　第12題

　　下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是( )。

　　A 信用風(fēng)險(xiǎn)僅存在于表內(nèi)業(yè)務(wù)中

　　B 對(duì)商業(yè)銀行來說，貸款是唯一的信用風(fēng)險(xiǎn)來源

　　C 信用風(fēng)險(xiǎn)包括違約風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)等主要形式

　　D 交易對(duì)手信用評(píng)級(jí)的下降不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]信用風(fēng)險(xiǎn)既存在于表內(nèi)業(yè)務(wù)也存在于表外業(yè)務(wù)。對(duì)于商業(yè)銀行來說，貸款是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來源，但不是唯一的信用風(fēng)險(xiǎn)來源。交易對(duì)手信用評(píng)級(jí)的下降也屬于信用風(fēng)險(xiǎn)。

　　第13題

　　( )是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的一種方法。

　　A 缺口分析

　　B 久期分析

　　C 外匯敞口分析

　　D 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值方法

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]久期分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的一種方法。

　　第14題

　　缺口分析和久期分析都是針對(duì)( )進(jìn)行的敏感性分析。

　　A 利率風(fēng)險(xiǎn)

　　B 匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　C 股票價(jià)格

　　D 商品價(jià)格

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]缺口分析和久期分析都是針對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行的敏感性分析。

　　第15題

　　下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的說法，不正確的是( )。

　　A 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管方式重點(diǎn)關(guān)注銀行的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理水平

　　B 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管是一種計(jì)劃性強(qiáng)、目標(biāo)明確、提高效率和節(jié)省資源的監(jiān)管模式

　　C 在無資源約束的情況下，采用風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管是一種最具成本效益的選擇

　　D 銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)設(shè)計(jì)以風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管為核心，以法人機(jī)構(gòu)為主體

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]在有限的資源約束下，采用風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管是一種最具成本效益的選擇。

　　第16題

　　商業(yè)銀行總的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額以及限額種類、結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)提交( )批準(zhǔn)。

　　A 董事會(huì)

　　B 高級(jí)管理層

　　C 風(fēng)險(xiǎn)管理部門

　　D 股東大會(huì)

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]商業(yè)銀行總的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額以及限額種類、結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)提交董事會(huì)批準(zhǔn)。

　　第17題

　　商業(yè)銀行會(huì)計(jì)資本的數(shù)量( )經(jīng)濟(jì)資本的數(shù)量。

　　A 大于

　　B 等于

　　C 小于

　　D 大于等于

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]商業(yè)銀行會(huì)計(jì)資本的數(shù)量應(yīng)當(dāng)不小于經(jīng)濟(jì)資本的數(shù)量。

　　第18題

　　采用回收現(xiàn)金流法計(jì)算違約損失率時(shí)，若回收金額為1.04億元，回收成本為0.84億元，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為1.2億元，則違約損失率約為( )。

　　A 13.33%

　　B 16.67%

　　C 60.00%

　　D 83.33%

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]違約損失率(LGD)=1-回收率=1-(回收金額-回收成本)/違約風(fēng)險(xiǎn)暴露≈83.33%。

　　第19題

　　下列屬于敏感負(fù)債類型存款的是( )。

　　A 政府稅款

　　B 電力費(fèi)用收入

　　C 五年定期儲(chǔ)蓄存款

　　D 證券業(yè)存款

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]政府稅款和電力費(fèi)用收入屬于脆弱資金;五年定期儲(chǔ)蓄存款屬于核心存款。

　　第20題

　　商業(yè)銀行的( )是指商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)的過程中，因不適當(dāng)?shù)陌l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策給商業(yè)銀行造成損失或不利影響的風(fēng)險(xiǎn)。

　　A 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　B 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　C 國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

　　D 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]本題考查的是戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的含義。

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　　第21題

　　一般來說，商業(yè)銀行規(guī)模越大，抵抗風(fēng)險(xiǎn)的能力( )。

　　A 越強(qiáng)

　　B 越弱

　　C 不變

　　D 以上都不是

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]一般來說，商業(yè)銀行規(guī)模越大，抵抗風(fēng)險(xiǎn)的能力越強(qiáng)。

　　第22題

　　根據(jù)我國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行可以選擇的計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本的方法不包括( )。

　　A 高級(jí)計(jì)量法

　　B 標(biāo)準(zhǔn)法

　　C 替代標(biāo)準(zhǔn)法

　　D 內(nèi)部評(píng)級(jí)法

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]根據(jù)我國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行可以選擇標(biāo)準(zhǔn)法、替代標(biāo)準(zhǔn)法或高級(jí)計(jì)量法來計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本。

　　第23題

　　企業(yè)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)一般采用B/S結(jié)構(gòu)，這種信息傳遞方式具有明顯的優(yōu)勢(shì)，下列說法不正確的是( )。

　　A 真正實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)的全行集中管理

　　B 需要每個(gè)終端都安裝風(fēng)險(xiǎn)管理軟件

　　C 有助于最大限度地降低系統(tǒng)建設(shè)成本、保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)和系統(tǒng)安全

　　D 實(shí)現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)的全行一致調(diào)用

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]B/S信息傳遞方式并不需要每個(gè)終端都安裝風(fēng)險(xiǎn)管理軟件。

　　第24題

　　銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估常用的比率/指標(biāo)包括( )。

　　A 現(xiàn)金頭寸指標(biāo)

　　B 核心存款指標(biāo)

　　C 貸款總額與總資產(chǎn)的比率

　　D 以上都是

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估常用的比率/指標(biāo)包括現(xiàn)金頭寸指標(biāo)、核心存款指標(biāo)、貸款總額與總資產(chǎn)的比率和貸款總額與核心存款的比率。

　　第25題

　　風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)不包括( )。

　　A 信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

　　B 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

　　C 操作風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

　　D 正常貸款遷徙率

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]正常貸款遷徙率是風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)。

　　第26題

　　下列選項(xiàng)中，不屬于商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理的是( )。

　　A 交易限額

　　B 風(fēng)險(xiǎn)限額

　　C 止損限額

　　D 單一客戶限額

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]限額管理包括交易限額、風(fēng)險(xiǎn)限額和止損限額等。

　　第27題

　　商業(yè)銀行的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理組織框架中，( )。

　　A 包括董事會(huì)、高級(jí)管理層和相關(guān)部門三個(gè)層級(jí)

　　B 董事會(huì)負(fù)責(zé)制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程

　　C 高級(jí)管理層承擔(dān)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任

　　D 承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門可以同時(shí)是負(fù)責(zé)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的部門

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]B選項(xiàng)是高級(jí)管理層的職責(zé)，C選項(xiàng)是董事會(huì)的職責(zé)，D選項(xiàng)“承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門”與“負(fù)責(zé)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的部門”是保持相對(duì)獨(dú)立的。

　　第28題

　　下列屬于外資銀行流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)的是( )。

　　A 單一客戶授信集中度

　　B 不良貸款撥備覆蓋率

　　C 營(yíng)運(yùn)資金作為生息資產(chǎn)的比例

　　D 貸款損失準(zhǔn)備金率

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]外資銀行流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)有營(yíng)運(yùn)資金作為生息資產(chǎn)的比例，境內(nèi)外匯存款與境內(nèi)外匯總資產(chǎn)的比例。

　　第29題

　　( )通常設(shè)置最高風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，負(fù)責(zé)擬定全行的風(fēng)險(xiǎn)管理政策和指導(dǎo)原則。

　　A 董事會(huì)

　　B 高級(jí)管理層

　　C 監(jiān)事會(huì)

　　D 風(fēng)險(xiǎn)管理總監(jiān)

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]董事會(huì)是最終決策機(jī)構(gòu)，監(jiān)事會(huì)獨(dú)立于董事會(huì)，董事會(huì)設(shè)置最高風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)負(fù)責(zé)擬定全行的風(fēng)險(xiǎn)管理政策和指導(dǎo)原則。高級(jí)管理層負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會(huì)審批通過的政策。

　　第30題

　　下列關(guān)于商業(yè)銀行資本的說法，不正確的是( )。

　　A 賬面資本即會(huì)計(jì)資本，是商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債表上所有者權(quán)益部分

　　B 賬面資本包括實(shí)收資本、資本公積、盈余公積、一般準(zhǔn)備、信托賠償準(zhǔn)備和未分配利潤(rùn)等

　　C 監(jiān)管資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本

　　D 經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行用于彌補(bǔ)預(yù)期損失的資本

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金。

　　2013年銀行從業(yè)資格公共基礎(chǔ)重要考點(diǎn)匯總 

　　2013銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理重難點(diǎn)匯總(1-8章)

　　2013銀行從業(yè)資格個(gè)人理財(cái)考前預(yù)測(cè)試題

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　　第31題

　　商業(yè)銀行與借款人簽訂貸款合同時(shí)，要求第三方提供擔(dān)保，當(dāng)借款人財(cái)務(wù)狀況惡化、違反借款合同或無法償還貸款本息時(shí)，商業(yè)銀行可以通過執(zhí)行擔(dān)保來爭(zhēng)取貸款本息的最終償還或減少損失，這種風(fēng)險(xiǎn)管理的方法屬于( )。

　　A 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　B 風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

　　C 風(fēng)險(xiǎn)分散

　　D 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]A選項(xiàng)是將風(fēng)險(xiǎn)部分地轉(zhuǎn)移到擔(dān)保人的身上。風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是指用高的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來補(bǔ)償承擔(dān)高的風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)分散，多半是指多樣化投資。風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避：不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。

　　第32題

　　下列不屬于銀行信息披露的構(gòu)成部分的是( )。

　　A 資產(chǎn)負(fù)債表

　　B 損益表

　　C 銀行職工變動(dòng)

　　D 部分公司治理情況

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]銀行的信息披露主要由資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表、報(bào)表附注、部分公司治理情況和部分風(fēng)險(xiǎn)管理情況所構(gòu)成。

　　第33題

　　( )應(yīng)當(dāng)定期對(duì)壓力測(cè)試的設(shè)計(jì)和結(jié)果進(jìn)行審查，不斷完善壓力測(cè)試程序。

　　A 董事會(huì)

　　B 高級(jí)管理層

　　C 董事會(huì)和高級(jí)管理層

　　D 總經(jīng)理

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]董事會(huì)和高級(jí)管理層應(yīng)當(dāng)定期對(duì)壓力測(cè)試的設(shè)計(jì)和結(jié)果進(jìn)行審查，不斷完善壓力測(cè)試程序。

　　第34題

　　巴塞爾委員會(huì)在( )頒布了《加強(qiáng)銀行機(jī)構(gòu)公司治理》，并于2006年2月重新修訂。

　　A 1996年9月

　　B 1999年9月

　　C 1996年6月

　　D 1999年6月

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]巴塞爾委員會(huì)頒布《加強(qiáng)銀行機(jī)構(gòu)公司治理》的時(shí)間是1999年9月。

　　第35題

　　( )對(duì)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的結(jié)果負(fù)有最終責(zé)任。

　　A 董事會(huì)

　　B 高級(jí)管理層

　　C 風(fēng)險(xiǎn)管理部門

　　D 董事會(huì)和高級(jí)管理層

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]董事會(huì)和高級(jí)管理層對(duì)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的結(jié)果負(fù)有最終責(zé)任。

　　第36題

　　下列選項(xiàng)中，不屬于風(fēng)險(xiǎn)控制流程應(yīng)當(dāng)符合的要求的是( )。

　　A 風(fēng)險(xiǎn)控制應(yīng)與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致

　　B 能夠發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問題，并重新完善風(fēng)險(xiǎn)管理程序

　　C 所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本/收益要求

　　D 所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本/利潤(rùn)要求

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]本題考查的是風(fēng)險(xiǎn)控制流程應(yīng)當(dāng)符合的三個(gè)要求。

　　第37題

　　某公司2008年末流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)2000萬元，其中存貨500萬元，應(yīng)收賬款400萬元，流動(dòng)負(fù)債合計(jì)1600萬元，則該公司2008年速動(dòng)比率約為( )。

　　A 0.79

　　B 0.94

　　C 1.45

　　D 1.86

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]根據(jù)速動(dòng)比率的計(jì)算公式，可得：速動(dòng)比率=(流動(dòng)資產(chǎn)-存貨)/流動(dòng)負(fù)債合計(jì)=(2000-500)/1600≈0.94。

　　第38題

　　根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，下列關(guān)于違約的說法，不正確的是( )。

　　A 債務(wù)人對(duì)銀行的實(shí)質(zhì)性信貸債務(wù)逾期90天以上，即被視為違約

　　B 如果銀行認(rèn)定除非采取變現(xiàn)抵(質(zhì))押品等措施，債務(wù)人可能無法全額償還對(duì)銀行的債務(wù)，債務(wù)人即被視為違約

　　C 如果內(nèi)部評(píng)級(jí)基于整個(gè)企業(yè)集團(tuán)，并依據(jù)企業(yè)集團(tuán)評(píng)級(jí)進(jìn)行授信，集團(tuán)內(nèi)任一債務(wù)人違約應(yīng)被視為集團(tuán)內(nèi)所有債務(wù)人違約的觸發(fā)條件

　　D 如果內(nèi)部評(píng)級(jí)基于企業(yè)集團(tuán)內(nèi)的單個(gè)企業(yè)，集團(tuán)內(nèi)任一企業(yè)違約，不會(huì)影響違約企業(yè)的關(guān)聯(lián)債務(wù)人的評(píng)級(jí)

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]如果內(nèi)部評(píng)級(jí)基于單個(gè)企業(yè)而不是企業(yè)集團(tuán)，集團(tuán)內(nèi)任一企業(yè)不必然導(dǎo)致其他債務(wù)人違約，銀行應(yīng)及時(shí)審查該企業(yè)的關(guān)聯(lián)債務(wù)人的評(píng)級(jí)，據(jù)此決定是否調(diào)整其評(píng)級(jí)。

　　第39題

　　下列模型中，能夠直接估計(jì)客戶違約概率的是( )。

　　A 老師判斷法

　　B 信用評(píng)分模型

　　C 違約概率模型

　　D Credit Risk+模型

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]與傳統(tǒng)的老師判斷法和信用評(píng)分模型相比，違約概率模型能夠直接估計(jì)客戶的違約概率。

　　第40題

　　根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的規(guī)定，下列關(guān)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本計(jì)量的說法不正確的是( )。

　　A 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本=(附加因子+最低乘數(shù)因子)×VaR

　　B VaR的計(jì)算采用99%的雙尾置信區(qū)間

　　C 持有期為10個(gè)營(yíng)業(yè)日

　　D 附加因子設(shè)定在最低乘數(shù)因子之上，取值在0～1之間

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]VaR的計(jì)算采用99%的單尾置信區(qū)間。

　　2013年銀行從業(yè)資格公共基礎(chǔ)重要考點(diǎn)匯總 

　　2013銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理重難點(diǎn)匯總(1-8章)

　　2013銀行從業(yè)資格個(gè)人理財(cái)考前預(yù)測(cè)試題

　　銀行業(yè)從業(yè)資格考試個(gè)人在線報(bào)名流程

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　　第41題

　　下列關(guān)于計(jì)算VaR的方差一協(xié)方差法的說法，不正確的是( )。

　　A 不能預(yù)測(cè)突發(fā)事件的風(fēng)險(xiǎn)

　　B 成立的假設(shè)條件是未來和過去存在著分布的一致性

　　C 反映了風(fēng)險(xiǎn)因子對(duì)整個(gè)組合的一階線性影響

　　D 充分度量了非線性金融工具的風(fēng)險(xiǎn)

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]方差一協(xié)方差法只反映了風(fēng)險(xiǎn)因子對(duì)整個(gè)組合的一階線性影響，無法準(zhǔn)確計(jì)量非線性金融工具的風(fēng)險(xiǎn)。所以D選項(xiàng)說法有誤。

　　第42題

　　在保持其他條件不變的前提下，研究單個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素的微小變化可能會(huì)對(duì)金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生影響的方法是( )。

　　A 缺口分析

　　B 敏感性分析

　　C 壓力測(cè)試

　　D 情景分析

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]本題考查的是敏感性分析的含義。

　　第43題

　　下列關(guān)于國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是( )。

　　A 國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)可以分為政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)

　　B 在同一個(gè)國(guó)家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)也存在國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

　　C 在國(guó)際金融活動(dòng)中，個(gè)人不會(huì)遭受因國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)所帶來的損失

　　D 國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)通常是由債權(quán)人所在國(guó)家的行為引起的，它超出了債務(wù)人的控制范圍

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]在同一個(gè)國(guó)家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)不存在國(guó)家風(fēng)險(xiǎn);個(gè)人、企業(yè)、政府，銀行都有可能遭受國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)帶來的損失，在國(guó)際金融活動(dòng)中，個(gè)人也會(huì)因?yàn)閲?guó)家風(fēng)險(xiǎn)而遭受損失;風(fēng)險(xiǎn)一般都是債務(wù)方帶給債權(quán)方的，國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)也是由債務(wù)人所在國(guó)家的行為引起的，超出債權(quán)人的控制范圍。

　　第44題

　　在我國(guó)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系中，藍(lán)色預(yù)警法側(cè)重于( )。

　　A 定性分析法

　　B 定量分析法

　　C 定性和定量相結(jié)合的分析法

　　D 層次分析法

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]藍(lán)色預(yù)警法側(cè)重于定量分析。

　　第45題

　　計(jì)算VaR值的歷史模擬法存在的缺陷不包括( )。

　　A 風(fēng)險(xiǎn)包含著時(shí)間的變化，單純依靠歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)度量，將低估突發(fā)性的收益率波動(dòng)

　　B 風(fēng)險(xiǎn)度量的結(jié)果受制于歷史周期的長(zhǎng)短

　　C 無法充分計(jì)量非線性金融工具的風(fēng)險(xiǎn)

　　D 以大量的歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對(duì)數(shù)據(jù)的依賴性強(qiáng)

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]歷史模擬法可以計(jì)量非線性金融工具的風(fēng)險(xiǎn)。

　　第46題

　　巴塞爾委員會(huì)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型提出的要求，表述不正確的是( )。

　　A 置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間

　　B 持有期為10個(gè)營(yíng)業(yè)日

　　C 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格的歷史觀測(cè)期至少為半年

　　D 至少每3個(gè)月更新一次數(shù)據(jù)

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格的歷史觀測(cè)期至少為1年。

　　第47題

　　隨機(jī)變量Y的概率分布表如下：

　　A X

　　B 1

　　C 4

　　D P

　　E 60%

　　F 40%

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]

　　期望E=1×60%+4×40%=2.2，方差D=(1-2.2)2×0.6+(4-2.2)2×0.4=2.16。

　　第48題

　　下列降低風(fēng)險(xiǎn)的方法中，( )是一種消極的風(fēng)險(xiǎn)管理策略。

　　A 風(fēng)險(xiǎn)分散

　　B 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

　　C 風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

　　D 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略是一種消極的風(fēng)險(xiǎn)管理策略。

　　第49題

　　下列不屬于風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的常用方法的是( )。

　　A 分解分析法

　　B 失誤樹分析方法

　　C 資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法

　　D 壓力測(cè)試法

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]D選項(xiàng)是風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的方法。

　　第50題

　　在現(xiàn)金流量的分析中，首先分析的是( )。

　　A 融資活動(dòng)的現(xiàn)金流

　　B 投資活動(dòng)的現(xiàn)金流

　　C 經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流

　　D 消費(fèi)活動(dòng)的現(xiàn)金流

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]現(xiàn)金流量分析通常首先分析經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流。

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　　第51題

　　下列不屬于資金交易業(yè)務(wù)的主要操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的是( )。

　　A 前臺(tái)交易

　　B 中臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理

　　C 評(píng)級(jí)授信

　　D 后臺(tái)結(jié)算清算

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]C選項(xiàng)屬于法人信貸業(yè)務(wù)的主要操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

　　第52題

　　下列關(guān)于擔(dān)保方式的說法，不正確的是( )。

　　A 當(dāng)債務(wù)人不履行債務(wù)時(shí)，保證人按照約定履行債務(wù)或者承擔(dān)責(zé)任

　　B 商業(yè)銀行經(jīng)常采用留置與定金作為擔(dān)保方式

　　C 債務(wù)人或第三方為抵押人，債權(quán)人為抵押權(quán)人

　　D 質(zhì)押是指?jìng)鶆?wù)人或第三方將其動(dòng)產(chǎn)移交債權(quán)人占有，將該動(dòng)產(chǎn)作為債權(quán)的擔(dān)保

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]商業(yè)銀行極少采用留置與定金作為擔(dān)保方式。

　　第53題

　　某商業(yè)銀行發(fā)放一筆200萬元的零售類有抵押居民房產(chǎn)貸款，如果該銀行以標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)資本，則該筆貸款計(jì)算加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)時(shí)的權(quán)重為( )。

　　A 100%

　　B 75%

　　C 50%

　　D 35%

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]零售類資產(chǎn)根據(jù)是否有居民房產(chǎn)抵押分別給予75%、35%的權(quán)重。

　　第54題

　　聲譽(yù)危機(jī)管理的主要內(nèi)容不包括( )。

　　A 危機(jī)現(xiàn)場(chǎng)處理

　　B 危機(jī)處理過程中的持續(xù)溝通

　　C 模擬訓(xùn)練和演習(xí)

　　D 明確記載的危機(jī)處理/決策流程

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]D選項(xiàng)屬于有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的主要內(nèi)容。

　　第55題

　　( )是根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的歷史違約數(shù)據(jù)，計(jì)算在未來一定持有期內(nèi)不同信用等級(jí)的客戶/債項(xiàng)的違約概率。

　　A KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型

　　B RiskCalc模型

　　C Credit Monitor模型

　　D 死亡率模型

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]本題考查的是死亡率模型的含義。

　　第56題

　　下列選項(xiàng)中，不作為風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法補(bǔ)充方法的是( )。

　　A 敏感性分析

　　B 壓力測(cè)試

　　C 分解分析

　　D 情景分析

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]商業(yè)銀行應(yīng)充分認(rèn)識(shí)到不同風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法的優(yōu)勢(shì)和局限性，適時(shí)采用敏感性分析、壓力測(cè)試、情景分析等方法作為補(bǔ)充。

　　第57題

　　下列不屬于商業(yè)銀行的代理業(yè)務(wù)的是( )。

　　A 代理中央銀行業(yè)務(wù)

　　B 代收代付業(yè)務(wù)

　　C 代理證券業(yè)務(wù)

　　D 金融衍生品交易業(yè)務(wù)

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]金融衍生品交易業(yè)務(wù)屬于商業(yè)銀行的資金交易業(yè)務(wù)。

　　第58題

　　在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，( )對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，從事商業(yè)銀行內(nèi)部盡職監(jiān)督、財(cái)務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作。

　　A 董事會(huì)

　　B 監(jiān)事會(huì)

　　C 高級(jí)管理層

　　D 總經(jīng)理

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]本題考查的是監(jiān)事會(huì)的主要職能。

　　第59題

　　下列選項(xiàng)中，不屬于銀行監(jiān)管的方法的是( )。

　　A 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)

　　B 市場(chǎng)退出

　　C 資本監(jiān)督

　　D 市場(chǎng)準(zhǔn)入

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]銀行監(jiān)管的方法包括：市場(chǎng)準(zhǔn)入、資本監(jiān)管、監(jiān)督檢查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)。

　　第60題

　　下列關(guān)于商業(yè)銀行資本的說法，不正確的是( )。

　　A 重估儲(chǔ)備指商業(yè)銀行經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門批準(zhǔn)，對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行重估時(shí)，固定資產(chǎn)公允價(jià)值與賬面價(jià)值之間的正差額

　　B 若銀監(jiān)會(huì)認(rèn)為重估作價(jià)是審慎的，這類重估儲(chǔ)備可以列入附屬資本，但計(jì)入附屬資本的部分不超過重估儲(chǔ)備的70%

　　C 優(yōu)先股是商業(yè)銀行發(fā)行的、給予投資者在收益分配、剩余資產(chǎn)分配等方面優(yōu)先權(quán)利的股票

　　D 少數(shù)股權(quán)指在合并報(bào)表時(shí)，母銀行凈經(jīng)營(yíng)成果和凈資產(chǎn)中，不以任何直接或間接方式歸屬于子銀行的部分

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]少數(shù)股權(quán)指在合并報(bào)表時(shí)，子銀行凈經(jīng)營(yíng)成果和凈資產(chǎn)中，不以任何直接或間接方式歸屬于母銀行的部分。

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　　第61題

　　下列選項(xiàng)中，不屬于良好的銀行公司治理應(yīng)具備的特征的是( )。

　　A 科學(xué)的激勵(lì)約束機(jī)制

　　B 先進(jìn)的管理信息系統(tǒng)

　　C 良好的外部條件

　　D 完善的內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理體系

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]本題考查的是銀行公司治理的五個(gè)特征。

　　第62題

　　商業(yè)銀行計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)時(shí)，可以采用的計(jì)算方法是( )。

　　A 內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法

　　B 內(nèi)部模型法

　　C 基本指標(biāo)法

　　D 高級(jí)計(jì)量法

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，商業(yè)銀行可以采用標(biāo)準(zhǔn)法、內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法和內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法。

　　第63題

　　下列不屬于商業(yè)銀行對(duì)保證擔(dān)保重點(diǎn)關(guān)注的事項(xiàng)的是( )。

　　A 保證人的資格

　　B 保證人的財(cái)務(wù)實(shí)力

　　C 保證人的保證意愿

　　D 保證人履約的經(jīng)濟(jì)動(dòng)機(jī)及其與貸款人之間的關(guān)系

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]保證人履約的經(jīng)濟(jì)動(dòng)機(jī)及其與借款人之問的關(guān)系才是商業(yè)銀行對(duì)保證擔(dān)保重點(diǎn)關(guān)注的事項(xiàng)。

　　第64題

　　( )對(duì)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿通常取決于自身的金融知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)、銀行的地理位置、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品種類、服務(wù)質(zhì)量等感性因素。

　　A 公司客戶

　　B 機(jī)構(gòu)客戶

　　C 零售客戶

　　D 基金客戶

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]零售客戶對(duì)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿通常取決于自身的金融知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)、銀行的地理位置、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品種類、服務(wù)質(zhì)量等感性因素。

　　第65題

　　融資缺口等于( )。

　　A 核心貸款平均額―存款平均額

　　B 貸款平均額―存款平均額

　　C 核心貸款平均額―核心存款平均額

　　D 貸款平均額―核心存款平均額

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]融資缺口=貸款平均額-核心存款平均額。

　　第66題

　　某銀行資產(chǎn)為100億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為5年，負(fù)債為90億元，負(fù)債加權(quán)平均久期為4年，根據(jù)久期分析方法，當(dāng)市場(chǎng)利率下降時(shí)，銀行的流動(dòng)性( )。

　　A 不變

　　B 減弱

　　C 加強(qiáng)

　　D 無法確定

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]本題考查的是久期缺口的計(jì)算公式。久期缺口=資產(chǎn)加權(quán)平均久期-(總負(fù)債/總資產(chǎn))×負(fù)債加權(quán)平均久期=5-(90/100)×4為正，當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，則資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度比負(fù)債價(jià)值增加的幅度大，流動(dòng)性也隨之增強(qiáng)。

　　第67題

　　在商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)過程中，( )決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力。

　　A 資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平

　　B 資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

　　C 資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

　　D 資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]在商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)過程中，資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平?jīng)Q定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力。

　　第68題

　　下列關(guān)于客戶信用評(píng)級(jí)的說法，不正確的是( )。

　　A 評(píng)價(jià)主體是商業(yè)銀行

　　B 評(píng)價(jià)目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險(xiǎn)

　　C 評(píng)價(jià)結(jié)果是信用等級(jí)和違約概率

　　D 評(píng)價(jià)內(nèi)容是客戶違約后的債項(xiàng)損失大小

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]D選項(xiàng)是債項(xiàng)評(píng)級(jí)的內(nèi)容。

　　第69題

　　某銀行2009年年末可疑類貸款余額為400億元，損失類貸款余額為200億元，各項(xiàng)貸款余額總額為40000億元，若要保證不良貸款率低于2%，則該銀行次級(jí)類貸款余額最多為( )億元。

　　A 200

　　B 400

　　C 600

　　D 800

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]根據(jù)公式：不良貸款率=(次級(jí)類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)/各項(xiàng)貸款×100%，得到次級(jí)類貸款余額最多為200億元。

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　　第70題

　　風(fēng)險(xiǎn)管理體系的靈魂是( )。

　　A 風(fēng)險(xiǎn)文化

　　B 風(fēng)險(xiǎn)管理策略

　　C 公司治理結(jié)構(gòu)

　　D 內(nèi)部控制系統(tǒng)

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]風(fēng)險(xiǎn)文化是風(fēng)險(xiǎn)管理體系的靈魂。

　　第71題

　　下列屬于法人信貸業(yè)務(wù)的是( )。

　　A 貼現(xiàn)業(yè)務(wù)

　　B 賬戶管理

　　C 現(xiàn)金庫箱

　　D 會(huì)計(jì)核算

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]法人信貸業(yè)務(wù)包括法人客戶貸款業(yè)務(wù)、貼現(xiàn)業(yè)務(wù)、商業(yè)銀行承兌匯票等業(yè)務(wù)。

　　第72題

　　違約頻率是( )的結(jié)果，違約概率是分析模型作出的( )。

　　A 事前檢驗(yàn)、事前預(yù)測(cè)

　　B 事后檢驗(yàn)、事前預(yù)測(cè)

　　C 事中檢驗(yàn)、事中預(yù)測(cè)

　　D 直接檢驗(yàn)、事前預(yù)測(cè)

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]違約頻率是事后檢驗(yàn)的結(jié)果，違約概率是分析模型作出的事前預(yù)測(cè)。

　　第73題

　　下列關(guān)于銀行監(jiān)管基本原則的說法，不正確的是( )。

　　A 公開原則是指監(jiān)管活動(dòng)除法律規(guī)定需要保密的以外，應(yīng)當(dāng)具有適當(dāng)?shù)耐该鞫?/P>

　　B 公正原則是指銀行業(yè)市場(chǎng)的參與者具有平等的法律地位，銀監(jiān)會(huì)進(jìn)行監(jiān)管活動(dòng)時(shí)應(yīng)當(dāng)平等對(duì)待所有參與者

　　C 對(duì)公正原則應(yīng)該把握兩個(gè)方面，一是實(shí)體公正，二是程序公正

　　D 效率原則是指銀監(jiān)會(huì)在進(jìn)行監(jiān)管活動(dòng)中要以提高銀行業(yè)整體效率為目標(biāo)

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]效率原則是指銀監(jiān)會(huì)在進(jìn)行監(jiān)管活動(dòng)中要合理配置和利用監(jiān)管資源。

　　第74題

　　世紀(jì)80年代以后，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)入( )。

　　A 全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　B 資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　C 負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　D 資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]20世紀(jì)80年代以后，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)入全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段。

　　第75題

　　商業(yè)銀行識(shí)別與分析風(fēng)險(xiǎn)最基本、最常用的方法是( )。

　　A 失誤樹分析方法

　　B 資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法

　　C 制作風(fēng)險(xiǎn)清單

　　D 分解分析法

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]制作風(fēng)險(xiǎn)清單是商業(yè)銀行識(shí)別與分析風(fēng)險(xiǎn)最基本、最常用的方法。

　　第76題

　　某銀行一般都存在資本水平不足或其他一些不令人滿意的表現(xiàn)。銀行可能存在比較多、比較嚴(yán)重的問題或一些不穩(wěn)健做法，而且未得到滿意的處理或解決。如果不立即采取措施糾正，情況可能進(jìn)一步惡化而損害銀行持續(xù)經(jīng)營(yíng)的能力。在CAMELs綜合評(píng)級(jí)中，該銀行應(yīng)屬于( )。

　　A 綜合評(píng)級(jí)1級(jí)

　　B 綜合評(píng)級(jí)2級(jí)

　　C 綜合評(píng)級(jí)4級(jí)

　　D 綜合評(píng)級(jí)5級(jí)

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]本題考查的是綜合評(píng)級(jí)結(jié)果。

　　第77題

　　下列關(guān)于戰(zhàn)略規(guī)劃的說法，不正確的是( )。

　　A 戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)清晰闡述實(shí)施方案中所涉及的風(fēng)險(xiǎn)因素、潛在收益以及可接受的風(fēng)險(xiǎn)水平，并且盡可能地將預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)損失和財(cái)務(wù)分析包含在內(nèi)

　　B 戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當(dāng)前的實(shí)際情況和未來的發(fā)展?jié)摿A(chǔ)之上，反映商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)特色

　　C 商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的最有效方法是制定以盈利為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃

　　D 戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)從宏觀戰(zhàn)略層面開始，深人貫徹并落實(shí)到中觀和微觀操作層面

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的最有效方法是制定以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃。

　　第78題

　　在運(yùn)用外部數(shù)據(jù)預(yù)期潛在的操作風(fēng)險(xiǎn)大額損失時(shí)，應(yīng)借助風(fēng)險(xiǎn)管理老師的主觀( )。

　　A 事后檢驗(yàn)

　　B 敏感分析

　　C 情景分析

　　D 壓力測(cè)試

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]在運(yùn)用外部數(shù)據(jù)預(yù)期潛在的操作風(fēng)險(xiǎn)大額損失時(shí)，應(yīng)借助風(fēng)險(xiǎn)管理老師的主觀情景分析。

　　第79題

　　下列不屬于風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告內(nèi)容的是( )。

　　A 風(fēng)險(xiǎn)狀況

　　B 損失事件

　　C 關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

　　D 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告內(nèi)容大致包括風(fēng)險(xiǎn)狀況、損失事件、誘因及對(duì)策、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、資本金水平五個(gè)部分。

　　第80題

　　代理外資金融機(jī)構(gòu)外匯清算屬于商業(yè)銀行八大類業(yè)務(wù)中的( )。

　　A 交易和銷售

　　B 代理服務(wù)

　　C 支付和結(jié)算

　　D 零售經(jīng)紀(jì)

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]代理外資金融機(jī)構(gòu)外匯清算屬于商業(yè)銀行八大類業(yè)務(wù)中的支付和結(jié)算業(yè)務(wù)。

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　　第81題

　　( )又稱為母行支持度評(píng)估法。

　　A ROCA評(píng)級(jí)法

　　B SOSA評(píng)級(jí)法

　　C CAMELs評(píng)級(jí)法

　　D CDEL評(píng)級(jí)法

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]SOSA評(píng)級(jí)法又稱為母行支持度評(píng)估法。

　　第82題

　　在客戶風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)體系中，利潤(rùn)增長(zhǎng)率和成本管理分別屬于( )。

　　A 基本面指標(biāo)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　B 財(cái)務(wù)指標(biāo)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　C 基本面指標(biāo)和基本面指標(biāo)

　　D 財(cái)務(wù)指標(biāo)和基本面指標(biāo)

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]利潤(rùn)增長(zhǎng)率屬于財(cái)務(wù)指標(biāo)下的增長(zhǎng)能力指標(biāo)，成本管理屬于基本面指標(biāo)下的實(shí)力類指標(biāo)。

　　第83題

　　假定某企業(yè)2008年的稅后收益為50萬元，支出的利息費(fèi)用為20萬元，其所得稅稅率為35%，且該年度其平均資產(chǎn)總額為180萬元，則其資產(chǎn)回報(bào)率(ROA)約為( )。

　　A 33%

　　B 35%

　　C 37%

　　D 41%

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]資產(chǎn)回報(bào)率(ROA)=[稅后損益+利息費(fèi)用×(1-稅率)]/平均資產(chǎn)總額=[50+20×(1-35%)]/180≈35%。

　　第84題

　　商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)估算所持有的( )，將其與預(yù)期的流動(dòng)性需求進(jìn)行比較，以確定流動(dòng)性適宜度。

　　A 存在嚴(yán)重問題的信貸資產(chǎn)

　　B 銀行的房產(chǎn)

　　C 在子公司的投資

　　D 可迅速變現(xiàn)資產(chǎn)量

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)估算所持有的可迅速變現(xiàn)資產(chǎn)量，將其與預(yù)期的流動(dòng)性需求進(jìn)行比較，以確定流動(dòng)性適宜度。ABC三項(xiàng)屬于流動(dòng)性最差的資產(chǎn)。

　　第85題

　　測(cè)量銀行流動(dòng)性狀況的指標(biāo)不包括( )。

　　A 現(xiàn)金頭寸指標(biāo)

　　B 大額負(fù)債依賴度

　　C 易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率

　　D 盈利性比率

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]測(cè)量流動(dòng)性狀況的指標(biāo)包括現(xiàn)金頭寸指標(biāo)、核心存款比例、貸款總額與總資產(chǎn)的比率、貸款總額與核心存款的比率、流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率、易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率、大額負(fù)債依賴度。

　　第86題

　　盈利能力監(jiān)管指標(biāo)不包括( )。

　　A 資本金收益率

　　B 資本充足率

　　C 凈利息收入率

　　D 資產(chǎn)收益率

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]資本充足率是資本充足程度監(jiān)管指標(biāo)。

　　第87題

　　下列屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)包含的風(fēng)險(xiǎn)因素的是( )。

　　A 優(yōu)質(zhì)客戶違約率上升

　　B 不良貸款接近5%

　　C 衍生產(chǎn)品交易策略錯(cuò)誤

　　D 房地產(chǎn)行業(yè)貸款比例超過30%

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]ABD三項(xiàng)都屬于信用風(fēng)險(xiǎn)包含的風(fēng)險(xiǎn)因素。

　　第88題

　　( )數(shù)據(jù)應(yīng)包含實(shí)際損失金額數(shù)據(jù)、發(fā)生損失事件的業(yè)務(wù)規(guī)模、損失事件的原因和背景等信息。

　　A 內(nèi)部

　　B 業(yè)務(wù)

　　C 風(fēng)險(xiǎn)

　　D 外部

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]外部數(shù)據(jù)應(yīng)包含實(shí)際損失金額數(shù)據(jù)、發(fā)生損失事件的業(yè)務(wù)規(guī)模、損失事件的原因和背景等信息。

　　第89題

　　下列關(guān)于事后檢驗(yàn)的說法，不正確的是( )。

　　A 事后檢驗(yàn)將市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法或模型的估算結(jié)果與實(shí)際發(fā)生的損益進(jìn)行比較，以檢驗(yàn)計(jì)量方法或模型的準(zhǔn)確性和可靠性，并據(jù)此對(duì)計(jì)量方法或模型進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)

　　B 事后檢驗(yàn)是調(diào)整和改進(jìn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法的一種方法

　　C 若估算結(jié)果與實(shí)際結(jié)果近似，則表明該風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法或模型的準(zhǔn)確性和可靠性較高

　　D 若估算結(jié)果與實(shí)際結(jié)果差距較大，則表明事后檢驗(yàn)的假設(shè)前提是合理的

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]若估算結(jié)果與實(shí)際結(jié)果差距較大，則表明該風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法或模型的準(zhǔn)確性和可靠性較低，或者是事后檢驗(yàn)的假設(shè)前提存在問題。

　　第90題

　　在信用風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量的內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法下，銀行采用合格凈額結(jié)算緩釋信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)在( )的基礎(chǔ)上監(jiān)測(cè)和控制相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)暴露。

　　A 多頭頭寸

　　B 空頭頭寸

　　C 凈頭寸

　　D 總頭寸

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]銀行采用合格凈額結(jié)算緩釋信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)持續(xù)監(jiān)測(cè)和控制后續(xù)風(fēng)險(xiǎn)，并在凈頭寸的基礎(chǔ)上監(jiān)測(cè)和控制相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)暴露。

　　2013年銀行從業(yè)資格公共基礎(chǔ)重要考點(diǎn)匯總 

　　2013銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理重難點(diǎn)匯總(1-8章)

　　2013銀行從業(yè)資格個(gè)人理財(cái)考前預(yù)測(cè)試題

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