2013年銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》臨考沖刺試題及答案一

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　　一、單選題

　　1、史上曾多次發(fā)生銀行工作人員違反公司規(guī)定私自操作給銀行造成重大經(jīng)濟(jì)損失的事故，銀行面臨的這種風(fēng)險(xiǎn)屬于( )。

　　A、法律風(fēng)險(xiǎn)

　　B、政策風(fēng)險(xiǎn)

　　C、操作風(fēng)險(xiǎn)

　　D、策略風(fēng)險(xiǎn)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C

　　2、業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)是全面的，而非集中于同一業(yè)務(wù)，其原因是( )。

　　A、全面的信貸業(yè)務(wù)可以轉(zhuǎn)移系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　B、全面的信貸業(yè)務(wù)可以分散非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　C、全面的信貸業(yè)務(wù)可以獲得規(guī)模效應(yīng)

　　D、全面的信貸業(yè)務(wù)可以降低成本

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　3、一次全國(guó)性金融危機(jī)中，某銀行遭受了嚴(yán)重?fù)p失，那么在此銀行遭受損失時(shí)首先消耗的是( )。

　　A、此商業(yè)銀行的資本金

　　B、此商業(yè)銀行的負(fù)債部分

　　C、此商業(yè)銀行的收入

　　D、此商業(yè)銀行的現(xiàn)金流

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A

　　4、知一種債券的現(xiàn)價(jià)是100元，久期是4.5年，當(dāng)市場(chǎng)連續(xù)復(fù)合年利率上升50個(gè)基點(diǎn)后，上述債券的新價(jià)格為( )。

　　A、87.5

　　B、95.5

　　C、97.75

　　D、102.25

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C

　　5、下屬于《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)容的是( )。

　　A、首次提出了資本充足率監(jiān)管的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)

　　B、強(qiáng)調(diào)商業(yè)銀行的最低資本金要求、監(jiān)管部門(mén)的監(jiān)督檢查和市場(chǎng)紀(jì)律約束

　　C、提出市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的資本要求

　　D、提出合格監(jiān)管資本的范圍

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　6、時(shí)投擲兩枚相同硬幣的基本事件有( )種。

　　A、1

　　B、2

　　C、3

　　D、4

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C

　　7、家銀行因?yàn)榇笠?guī)模投資短期房地產(chǎn)市場(chǎng)而獲得超額的當(dāng)期收益，下列判斷正確的是( )。

　　A、當(dāng)期的高股本收益可以反映銀行經(jīng)營(yíng)的穩(wěn)定性

　　B、當(dāng)期的高股本收益可以全面揭示銀行在高收益的同時(shí)所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)

　　C、評(píng)估此銀行的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)應(yīng)當(dāng)采用經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法RAPM

　　D、銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好可使其在長(zhǎng)期獲得較高的收益

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C

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　　2013銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理重難點(diǎn)匯總(1-8章)

　　風(fēng)險(xiǎn)管理考前預(yù)測(cè)試題

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　　8、位投資者將1萬(wàn)元存入銀行，1年到期后得到本息支付共計(jì)11000元，投資的絕對(duì)收益是( )。

　　A、1000

　　B、10%

　　C、9.9%

　　D、10

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A

　　9、下對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的理解不正確的是( )。

　　A、是未來(lái)結(jié)果的變化

　　B、是損失的可能性

　　C、是未來(lái)結(jié)果對(duì)期望的偏離

　　D、是未來(lái)將要獲得的損失

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D

　　10、爾新資本協(xié)議規(guī)定國(guó)際活躍銀行的資本充足率不得低于( )。

　　A、32%

　　B、16%

　　C、8%

　　D、4%

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C

　　11、商業(yè)銀行購(gòu)買了某公司發(fā)行的公司債券，此公司極有可能因經(jīng)營(yíng)不善而面臨評(píng)級(jí)的降低，銀行因持有此公司債券而面臨的風(fēng)險(xiǎn)屬于( )。

　　A、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　B、操作風(fēng)險(xiǎn)

　　C、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

　　D、信用風(fēng)險(xiǎn)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D

　　12、票的預(yù)期收益率為10%，標(biāo)準(zhǔn)差為20%;B股票的預(yù)期收益率為5%，標(biāo)準(zhǔn)差為10%。為得到最小的風(fēng)險(xiǎn)，AB的投資比率應(yīng)為( )。

　　A、0.8

　　B、0.6

　　C、0.4

　　D、0.2

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C

　　13、下商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略中，最消極的風(fēng)險(xiǎn)管理策略是( )。

　　A、風(fēng)險(xiǎn)分散　　B、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖　　C、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移　　D、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D

　　14、對(duì)正態(tài)分布的描述正確的是( )。

　　A、正態(tài)分布是一種重要的描述離散型隨機(jī)變量的概率分布

　　B、整個(gè)正態(tài)曲線下的面積為1

　　C、正態(tài)分布既可以描述對(duì)稱分布，也可描述非對(duì)稱分布

　　D、正態(tài)曲線是遞增的

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

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　　15、率水平大幅波動(dòng)時(shí)，國(guó)債的價(jià)值會(huì)受到影響，下述敘述正確的是( )。

　　A、債券的久期在利率波動(dòng)較大時(shí)，得到債券的近似價(jià)格變化較精確

　　B、債券的凸性是債券泰勒展開(kāi)式的二階導(dǎo)數(shù)項(xiàng)，適合在利率大幅波動(dòng)時(shí)使用

　　C、國(guó)債的價(jià)格變動(dòng)與利率的變動(dòng)方向正相關(guān)

　　D、債券的久期越大，在利率波動(dòng)時(shí)受到的影響越小

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　16、商業(yè)銀行在交易過(guò)程中，結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，以下敘述錯(cuò)誤的是：( )。

　　A、這屬于結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)的一種　　B、這是操作風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)

　　C、這會(huì)造成交易成本上升　　D、可能引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　17、投資普遍以( )作為分析計(jì)量指標(biāo)的主流分析框架。

　　A、收益率方差　　B、絕對(duì)收益　　C、絕對(duì)離差　　D、對(duì)數(shù)收益率

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A

　　18、屬于20世紀(jì)60年代華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命的金融理論的有( )。

　　A、夏普、林特爾、莫斯提出的CAPM模型

　　B、布萊克、舒爾斯、默頓推導(dǎo)出歐式期權(quán)定價(jià)的一般模型

　　C、缺口分析與久期分析法的提出

　　D、羅斯提出套利定價(jià)理論

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A

　　19、爾委員會(huì)將商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)劃分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的依據(jù)是( )。

　　A、按風(fēng)險(xiǎn)事故　　B、按損失結(jié)果

　　C、按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍　　D、按誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D

　　20、銀行經(jīng)常將貸款分散到不同的行業(yè)和領(lǐng)域，使違約風(fēng)險(xiǎn)降低，其原因是( )。

　　A、不同行業(yè)及地域間的貸款可以進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

　　B、通過(guò)不同行業(yè)及地域間的貸款進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　C、利用不同行業(yè)及地域間企業(yè)的低相關(guān)性來(lái)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分散

　　D、將貸款分散至不同行業(yè)及地域來(lái)取得規(guī)模效應(yīng)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C

　　21、商業(yè)銀行對(duì)所有客戶的貸款政策均一視同仁，對(duì)信用等級(jí)低以及高的均適用同樣的貸款利率，為改進(jìn)業(yè)務(wù)，此銀行應(yīng)采取以下風(fēng)險(xiǎn)管理措施( )。

　　A、風(fēng)險(xiǎn)分散

　　B、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

　　C、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

　　D、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D

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　　22、業(yè)銀行中，起維護(hù)市場(chǎng)信心、充當(dāng)保護(hù)存款者的緩沖器作用的是( )。

　　A、銀行現(xiàn)金流

　　B、銀行資本金

　　C、銀行負(fù)債

　　D、銀行準(zhǔn)備金

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　23、交易部門(mén)持有三種資產(chǎn)，頭寸分別為300萬(wàn)元、200萬(wàn)元、100萬(wàn)元，對(duì)應(yīng)的年資產(chǎn)收益率為5%、15%、和12%，該部門(mén)總的資產(chǎn)收益率是( )。

　　A、10%

　　B、10.5%

　　C、13%

　　D、9.5%

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D

　　24、多數(shù)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，最顯著的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源于( )業(yè)務(wù)。

　　A、信用擔(dān)保

　　B、貸款

　　C、衍生品交易

　　D、同業(yè)交易

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　25、業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理理論的四種管理模式中，不包括( )。

　　A、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式

　　B、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式

　　C、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式

　　D、內(nèi)部管理模式

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D

　　26、理論中，屬于負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式的是( )。

　　A、真實(shí)票據(jù)論

　　B、轉(zhuǎn)換能力理論

　　C、存款理論

　　D、預(yù)期收入理論

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C

　　27、理論中，屬于資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式的是( )。

　　A、銀行券理論

　　B、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)理論

　　C、購(gòu)買理論

　　D、銷售理論

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　28、理論中，不屬于資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式的是( )。

　　A、轉(zhuǎn)換能力理論

　　B、預(yù)期收入理論

　　C、超貨幣供給理論

　　D、銷售理論

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D

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　　29、()是指獲得銀行信用支持的債務(wù)人由于種種原因不能或不愿遵照合同規(guī)定按時(shí)償還債務(wù)而使銀行遭受損失的可能性。

　　A、信用風(fēng)險(xiǎn)

　　B、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　C、操作風(fēng)險(xiǎn)

　　D、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A

　　30、( )是指因市場(chǎng)價(jià)格(利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格)的不利變動(dòng)而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。

　　A、信用風(fēng)險(xiǎn)

　　B、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　C、操作風(fēng)險(xiǎn)

　　D、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　31、( )不包括在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中。

　　A、利率風(fēng)險(xiǎn)

　　B、匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　C、操作風(fēng)險(xiǎn)

　　D、商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C

　　32、( )是由不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。

　　A、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　B、操作風(fēng)險(xiǎn)

　　C、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　D、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　33、( )是指銀行掌握的可用于即時(shí)支付的流動(dòng)資產(chǎn)不足以滿足支付需要，從而使銀行喪失清償能力的可能性。

　　A、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　B、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

　　C、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

　　D、法律風(fēng)險(xiǎn)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A

　　34、( )是指由于借款國(guó)經(jīng)濟(jì)、政治、社會(huì)環(huán)境的變化使該國(guó)不能按照合同償還債務(wù)本息的可能性。

　　A、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　B、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

　　C、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

　　D、法律風(fēng)險(xiǎn)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　35、( )是指由于銀行操作上的失誤，違反有關(guān)法規(guī)，資產(chǎn)質(zhì)量低下，不能支付到期債務(wù)，不能向公眾提供高質(zhì)量的金融服務(wù)以及管理不善等，從而使銀行在聲譽(yù)上可能造成的不良影響。

　　A、操作風(fēng)險(xiǎn)

　　B、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

　　C、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

　　D、法律風(fēng)險(xiǎn)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C

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　　36、( )是指當(dāng)銀行正常的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)與法規(guī)變化不相適應(yīng)時(shí)，銀行就面臨不得不轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)決策而導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險(xiǎn)。

　　A、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　B、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

　　C、操作風(fēng)險(xiǎn)

　　D、法律風(fēng)險(xiǎn)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D

　　37、( )是指經(jīng)營(yíng)決策錯(cuò)誤、決策執(zhí)行不當(dāng)或?qū)π袠I(yè)變化束手無(wú)策，對(duì)銀行的收益或資本形成現(xiàn)實(shí)和長(zhǎng)遠(yuǎn)的影響。

　　A、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　B、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

　　C、操作風(fēng)險(xiǎn)

　　D、法律風(fēng)險(xiǎn)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　38、商業(yè)銀行通過(guò)進(jìn)行一定的金融交易，來(lái)對(duì)沖其面臨的某種金融風(fēng)險(xiǎn)屬于( )的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。

　　A、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

　　B、風(fēng)險(xiǎn)分散

　　C、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

　　D、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A

　　39、將許多類似的但不會(huì)同時(shí)發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)集中起來(lái)考慮，從而使這一組合中發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)損失的部分能夠得到其他未發(fā)生損失的部分的補(bǔ)償，屬于( )的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。

　　A、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

　　B、風(fēng)險(xiǎn)分散

　　C、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

　　D、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　40、在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生之前，通過(guò)各種交易活動(dòng)，把可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他人承擔(dān)，避免自己承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)損失，屬于( )的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。

　　A、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

　　B、風(fēng)險(xiǎn)分散

　　C、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

　　D、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D

　　41、在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生之前，風(fēng)險(xiǎn)管理者因發(fā)現(xiàn)從事某種經(jīng)營(yíng)活動(dòng)可能帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)損失，因而有意識(shí)地采取規(guī)避措施，主動(dòng)放棄或拒絕承擔(dān)該風(fēng)險(xiǎn)，屬于( )的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。

　　A、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

　　B、風(fēng)險(xiǎn)分散

　　C、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

　　D、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C

　　42、( )是指商業(yè)銀行已經(jīng)持有的或者是必須持有的符合監(jiān)管當(dāng)局要求的資本。

　　A、會(huì)計(jì)資本

　　B、監(jiān)管資本

　　C、經(jīng)濟(jì)資本

　　D、實(shí)收資本

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

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　　2013銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理重難點(diǎn)匯總(1-8章)

　　風(fēng)險(xiǎn)管理考前預(yù)測(cè)試題

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　　43、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)商業(yè)銀行最經(jīng)常性的風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自( )。

　　A、負(fù)債業(yè)務(wù)

　　B、資產(chǎn)業(yè)務(wù)

　　C、中間業(yè)務(wù)

　　D、表外業(yè)務(wù)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　44、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)信用風(fēng)險(xiǎn)、( )和操作風(fēng)險(xiǎn)并舉，組織流程再造與技術(shù)手段創(chuàng)新并舉。

　　A、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　B、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

　　C、法律風(fēng)險(xiǎn)

　　D、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D

　　45、巴塞爾委員會(huì)對(duì)《巴塞爾資本協(xié)議》進(jìn)行全面修改，并于( )后的資本協(xié)議征求意見(jiàn)稿。

　　A、1998年5月

　　B、1999年6月

　　C、2001 年1月

　　D、2003年4月

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　46、( )不是全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式的特征。

　　A、全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系

　　B、全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍

　　C、全員的風(fēng)險(xiǎn)管理文化

　　D、全程的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別過(guò)程

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D

　　47、( )經(jīng)常是商業(yè)銀行破產(chǎn)倒閉的直接原因。

　　A、操作風(fēng)險(xiǎn)

　　B、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　C、違約風(fēng)險(xiǎn)

　　D、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D

　　48、( )并不消滅風(fēng)險(xiǎn)源，只是風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)主體改變。

　　A、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　B、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

　　C、風(fēng)險(xiǎn)分散

　　D、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A

　　49、( )不屬于事前風(fēng)險(xiǎn)控制手段。

　　A、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　B、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

　　C、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

　　D、風(fēng)險(xiǎn)分散

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C

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　　50、下列關(guān)于銀行資本作用的敘述不正確的是( )。

　　A、提供融資

　　B、使銀行免受損失

　　C、維持市場(chǎng)信心

　　D、限制銀行業(yè)務(wù)過(guò)度擴(kuò)張

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B]

　　51、商業(yè)銀行在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中的非預(yù)期損失則需要銀行的( )來(lái)覆蓋。

　　A、監(jiān)管資本

　　B、會(huì)計(jì)資本

　　C、 核心資本

　　D、經(jīng)濟(jì)資本

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D

　　52在一般情況下，對(duì)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)，可采取( )等方法。

　　A、風(fēng)險(xiǎn)分散

　　B、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

　　C、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

　　D、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C

　　二、多選題

　　1商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)原則有( )。

　　A、安全性

　　B、約束性

　　C、流動(dòng)性

　　D、效益性

　　E、規(guī)模性

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：ACD

　　2某國(guó)家的一家銀行為避免此國(guó)的金融動(dòng)蕩給銀行帶來(lái)?yè)p失，可采用的風(fēng)險(xiǎn)管理方法有( )。

　　A、積極開(kāi)展國(guó)際業(yè)務(wù)來(lái)分散面臨的風(fēng)險(xiǎn)

　　B、通過(guò)相應(yīng)的衍生品市場(chǎng)來(lái)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

　　C、通過(guò)資產(chǎn)負(fù)債的匹配來(lái)進(jìn)行自我風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

　　D、 更多發(fā)放有擔(dān)保的貸款為銀行保險(xiǎn)

　　E、提高低信用級(jí)別客戶貸款的利率來(lái)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCDE

　　3 商業(yè)銀行的核心資本包括( )。

　　A、權(quán)益資本

　　B、混合性債務(wù)工具

　　C、公開(kāi)儲(chǔ)備

　　D、未公開(kāi)儲(chǔ)備

　　E、重估儲(chǔ)備

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：AC

　　4 商業(yè)銀行因承擔(dān)下列風(fēng)險(xiǎn)，獲得風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償而營(yíng)利的是( )。

　　A、違約風(fēng)險(xiǎn)

　　B、操作風(fēng)險(xiǎn)

　　C、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　D、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　E、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：ACDE

　　2013年銀行從業(yè)資格公共基礎(chǔ)重要考點(diǎn)匯總 

　　2013銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理重難點(diǎn)匯總(1-8章)

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　　5 以下對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行的關(guān)系的理解正確的有( )。

　　A、風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行的基本職能

　　B、風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行實(shí)施經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的手段

　　C、風(fēng)險(xiǎn)管理為商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù)

　　D、健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系為商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價(jià)值

　　E、風(fēng)險(xiǎn)管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCDE

　　6 經(jīng)濟(jì)資本對(duì)商業(yè)銀行的管理有重要的意義，對(duì)其的理解正確的是( )。

　　A、經(jīng)濟(jì)資本是銀行為未來(lái)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而持有的資本金

　　B、經(jīng)濟(jì)資本應(yīng)與商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)水平成反比

　　C、商業(yè)銀行會(huì)計(jì)資本的數(shù)量應(yīng)該不小于經(jīng)濟(jì)資本的數(shù)量

　　D、經(jīng)濟(jì)資本是會(huì)計(jì)資本與監(jiān)管資本的媒介

　　E、監(jiān)管資本有向經(jīng)濟(jì)資本分離的趨勢(shì)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：ACD

　　7 在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，規(guī)定對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)的計(jì)算方法有三種，分別是( )。

　　A、基本指標(biāo)法

　　B、內(nèi)部模型法

　　C、標(biāo)準(zhǔn)法

　　D、內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法

　　E、內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：CDE

　　8 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略中，可以降低系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)管理策略是( )。

　　A、風(fēng)險(xiǎn)分散

　　B、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

　　C、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　D、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

　　E、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：BCDE

　　9《巴塞爾新資本協(xié)議》的三大支柱是( )。

　　A、最低資本要求

　　B、信用風(fēng)險(xiǎn)控制

　　C、監(jiān)管部門(mén)的監(jiān)督檢查

　　D、市場(chǎng)紀(jì)律約束

　　E、金融創(chuàng)新

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：ACD

　　10 目前RAROC等經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法在國(guó)際先進(jìn)銀行中廣泛應(yīng)用，其原因是與以往的盈利指標(biāo)ROE、ROA相比，RAROC( )

　　A、可以全面反映銀行經(jīng)營(yíng)長(zhǎng)期的穩(wěn)定性和健康性

　　B、可以在揭示盈利性的同時(shí)，反映銀行所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平

　　C、RAROC=(收益-預(yù)期損失)/經(jīng)濟(jì)資本

　　D、使銀行不再注重盈利性

　　E、放棄了股東價(jià)值最大化的目標(biāo)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：ABC

　　11 以下風(fēng)險(xiǎn)管理方法屬于事前管理，即在損失發(fā)生前進(jìn)行的有( )。

　　A、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　B、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

　　C、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

　　D、風(fēng)險(xiǎn)分散

　　E、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCDE

　　2013年銀行從業(yè)資格公共基礎(chǔ)重要考點(diǎn)匯總 

　　2013銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理重難點(diǎn)匯總(1-8章)

　　風(fēng)險(xiǎn)管理考前預(yù)測(cè)試題

　　銀行業(yè)從業(yè)資格考試個(gè)人在線報(bào)名流程

　　環(huán)球網(wǎng)校友情提示:如果您在此過(guò)程中遇到任何疑問(wèn)，請(qǐng)登錄環(huán)球網(wǎng)校銀行從資格頻道或論壇，隨時(shí)與廣大考生朋友們一起交流!