2014年銀行從業(yè)《風險管理》課后練習:高級計量法

　　課程推薦：只需三步一次通過 VIP全科保過無限次暢學

　　           >>更多課程       >>團企培訓 個性化定制方案

　　點擊查看：2014年銀行從業(yè)《風險管理》課后練習匯總

　　1.使用高級計量法計算風險資本配置時，商業(yè)銀行在開發(fā)內(nèi)部計量系統(tǒng)過程中，必須有( )嚴格的程序。

　　A.違約風險模型和模型獨立控制

　　B.技術風險模型和模型獨立預測

　　C.系統(tǒng)風險模型和模型獨立操作

　　D.操作風險模型和模型獨立驗證

　　2.一家商業(yè)銀行在交易過程中，結算系統(tǒng)發(fā)生故障導致結算失敗，下列說法正確的是( )。

　　A.此情形屬于市場風險的一種

　　B.此情形是操作風險的表現(xiàn)

　　C.此情形會造成交易成本下降

　　D.此情形不會引發(fā)信用風險

　　3.按照《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定，( )是一種特殊類型的操作風險，它包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導致的風險敞口。

　　A.法律風險

　　B.市場風險

　　C.操作風險

　　D.合規(guī)風險

　　4.隨機變量x服從正態(tài)分布，其觀測值落在距均值的距離為l倍標準差范圍內(nèi)的概率為( )。

　　A.0.68

　　B.0.95

　　C.0.9973

　　D.0.97

　　5.經(jīng)風險調(diào)整的資本收益率(RAROC)的計算公式是( )。

　　A.RAROC=(收益一預期損失)/非預期損失

　　B.RAROC=(收益一非預期損失)/預期損失

　　C.RAROC=(非預期損失一預期損失)/收益

　　D.RAR0C=(預期損失一非預期損失)/收益

　　2014年銀行從業(yè)資格考試《個人貸款》復習重點(1-8章)

　　2014年銀行從業(yè)《公司信貸》考試重點及練習題  

　　公司信貸試題

　　銀行業(yè)從業(yè)資格考試個人在線報名流程

　　環(huán)球網(wǎng)校友情提示:如果您在此過程中遇到任何疑問，請登錄環(huán)球網(wǎng)校銀行從資格頻道或論壇，隨時與廣大考生朋友們一起交流!

　　課程推薦：只需三步一次通過 VIP全科保過無限次暢學

　　           >>更多課程       >>團企培訓 個性化定制方案

　　點擊查看：2014年銀行從業(yè)《風險管理》課后練習匯總

　　6.從現(xiàn)代商業(yè)銀行管理，特別是風險管理的角度來看，市場交易人員(或業(yè)務部門)的收入和獎金應當以( )為參照基準。

　　A.風險價值

　　B.經(jīng)濟增加值

　　C.經(jīng)濟資本

　　D.市場價值

　　7.下列關于風險管理策略的說法，正確的是( )。

　　A.對于由相互獨立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成的資產(chǎn)個數(shù)足夠多，其系統(tǒng)性風險就可以通過分散化的投資完全消除

　　B.風險補償是指事前(損失發(fā)生以前)以風險承擔的價格補償

　　C.風險轉移只能降低非系統(tǒng)性風險

　　D.風險規(guī)避可分為保險規(guī)避和非保險規(guī)避

　　8.有關集團客戶的信用風險，下列說法錯誤的是( )。

　　A.內(nèi)部關聯(lián)交易頻繁

　　B.連環(huán)擔保十分普遍

　　C.系統(tǒng)性風險較高

　　D.風險監(jiān)控難度較小

　　9.下列不屬于企業(yè)集團橫向多元化形式的是( )。

　　A.下游企業(yè)將產(chǎn)成品提供給銷售公司銷售

　　B.集團內(nèi)部兩個企業(yè)之間大量資產(chǎn)的并購

　　C.母公司從子公司套取現(xiàn)金

　　D.母公司將資產(chǎn)以低于評估的價格轉售給上市子公司

　　10.授信集中度限額可以按不同維度進行設定，其中( )不是其最常用的組合限額設定維度。

　　A.行業(yè)等級

　　B.產(chǎn)品等級

　　C.擔保

　　D.授信額度

　　2014年銀行從業(yè)資格考試《個人貸款》復習重點(1-8章)

　　2014年銀行從業(yè)《公司信貸》考試重點及練習題  

　　公司信貸試題

　　銀行業(yè)從業(yè)資格考試個人在線報名流程

　　環(huán)球網(wǎng)校友情提示:如果您在此過程中遇到任何疑問，請登錄環(huán)球網(wǎng)校銀行從資格頻道或論壇，隨時與廣大考生朋友們一起交流!

　　課程推薦：只需三步一次通過 VIP全科保過無限次暢學

　　           >>更多課程       >>團企培訓 個性化定制方案

　　點擊查看：2014年銀行從業(yè)《風險管理》課后練習匯總

　　11.可用于反映借款人信用狀況的信用衍生產(chǎn)品是( )。

　　A.總收益互換

　　B.信用違約互換

　　C.信用聯(lián)動票據(jù)

　　D.信用價差衍生產(chǎn)品

　　12.下列有關信用衍生產(chǎn)品的說法，錯誤的是( )。

　　A.信用衍生產(chǎn)品是允許轉移信用風險的金融合約

　　B.信用衍生產(chǎn)品的違約保護功能在合約的買方和賣方之間是不相同的

　　C.信用衍生產(chǎn)品的交割只采取現(xiàn)金方式

　　D.信用衍生產(chǎn)品既可以用于對沖掉全部的違約風險，也可用于對沖信用質(zhì)量下降的風險

　　13.法律風險與操作風險之間的關系是( )。

　　A.操作風險和法律風險產(chǎn)生的原因相同

　　B.外部合規(guī)風險與法律風險是相同的

　　C.法律風險與操作風險相互獨立

　　D.法律風險是操作風險的一種特殊類型

　　14.全面的風險管理模式強調(diào)信用風險、( )和操作風險并舉，組織流程再造與技術手段創(chuàng)新并舉的全面風險管理模式。

　　A.市場風險

　　B.流動風險

　　C.戰(zhàn)略風險

　　D.法律風險

　　15.風險報告的職責不包括( )。

　　A.保證有效全面風險管理的重要性和相關性的清醒認識

　　B，使員工在業(yè)務部門、流程和職能單元之間的風險獨立

　　C.傳遞商業(yè)銀行的風險偏好和風險容忍度

　　D.告訴員工在實施和支持全面風險管理中的角色和職責

　　2014年銀行從業(yè)資格考試《個人貸款》復習重點(1-8章)

　　2014年銀行從業(yè)《公司信貸》考試重點及練習題  

　　公司信貸試題

　　銀行業(yè)從業(yè)資格考試個人在線報名流程

　　環(huán)球網(wǎng)校友情提示:如果您在此過程中遇到任何疑問，請登錄環(huán)球網(wǎng)校銀行從資格頻道或論壇，隨時與廣大考生朋友們一起交流!

　　課程推薦：只需三步一次通過 VIP全科保過無限次暢學

　　           >>更多課程       >>團企培訓 個性化定制方案

　　點擊查看：2014年銀行從業(yè)《風險管理》課后練習匯總

　　參考答案：

　　1.[解析]答案為D。使用高級計量法計算風險資本配置時，商業(yè)銀行在開發(fā)內(nèi)部計量系統(tǒng)過程中，必須有操作風險模型和模型獨立驗證嚴格的程序，

　　2.[解析]答案為B。操作風險是指由于人為錯誤、技術缺陷或不利的外部事件所造成損失的風險。分為七種表現(xiàn)形式：內(nèi)部欺詐，外部欺詐，聘用員工做法和工作場所安全性，客戶、產(chǎn)品及業(yè)務做法，實物資產(chǎn)損壞，業(yè)務中斷和系統(tǒng)失靈，交割及流程管理。交易過程中，結算系統(tǒng)發(fā)生故障導致結算失敗，不但造成交易成本上升，而且可能引發(fā)信用風險。 ’

　　3.[解析]答案為A。按照《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定，法律風險是一種特殊類型的操作風險，它包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導致的風險敞口。

　　4.[解析]答案為A。隨機變量X服從正態(tài)分布，其觀測值落在距均值的距離為1倍標準差范圍內(nèi)的概率為0.68，其觀測值落在距均值的距離為2倍標準差范圍內(nèi)的概率為0.95，其觀測值落在距均值的距離為3倍標準差范圍內(nèi)的概率為0.9973。

　　5.[解析]答案為A。經(jīng)風險調(diào)整的資本收益率是指經(jīng)預期損失(Expected Loss，EL)和以經(jīng)濟資本(Economic Capital)計量的非預期損失(Unexpected Loss，UL)調(diào)整后的收益率，其計算公式RAROC=(收益一預期損失)/經(jīng)濟資本(或非預期損失)。

　　6.[解析]答案為B。從現(xiàn)代商業(yè)銀行管理，特別是風險管理的角度來看，市場交易人員(或業(yè)務部門)的激勵機制應當以經(jīng)風險調(diào)整的資本收益率和經(jīng)濟增加值為參照基準。如果交易人員(或業(yè)務部門)在交易過程中承擔了很高的風險，則其所占用的經(jīng)濟資本必然很多，因此即便交易人員(或業(yè)務部門)在當期獲得了很高的收益，其真正創(chuàng)造的價值(經(jīng)濟增加值)也是有限的。

　　7.[解析]答案為B。風險可完全消除的表述是錯誤的。風險轉移既可以降低非系統(tǒng)風險，也可以轉移部分系統(tǒng)風險，只能降低非系統(tǒng)風險的策略是風險分散。風險規(guī)避就是不做業(yè)務，不承擔風險，并沒有保險規(guī)避或非保險規(guī)避的說法，只有保險轉移和非保險轉移的說法。

　　8.[解析]答案為D。集團法人客戶的特征中風險識別和貸后監(jiān)管難度較大。

　　9.[解析]答案為A。A選項屬于縱向一體化的內(nèi)容，B、C、D項是橫向多元化的內(nèi)容。

　　10.[解析]答案為D。授信集中度限額可以按不同維度進行設定，其中行業(yè)等級、產(chǎn)品等級、風險等級和擔保是其最常用的組合限額設定維度。

　　11.[解析]答案為D。信用價差衍生產(chǎn)品是商業(yè)銀行與交易雙方簽訂的以信用價差為基礎資產(chǎn)的信用遠期合約，以信用價差反映貸款的信用狀況。信用價差增加表明貸款信用狀況惡化，減少則表明貸款信用狀況提高。

　　12.[解析]答案為C。信用衍生產(chǎn)品既可以采取實物方式也可以采取現(xiàn)金方式。

　　13.[解析]答案為D。按照《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定，法律風險是一種特殊類型的探作風險。

　　14.[解析]答案為A。全面的風險管理模式強調(diào)信用風險、市場風險和操作風險并舉，組織流程再造與技術手段創(chuàng)新并舉的全面風險管理模式。

　　15.[解析]答案為B。風險報告的職責之一.是使得員工在業(yè)務部門、流程和職能單元之間分享風險信息，并非獨立;A、C、D項是風險報告的職責。

　　2014年銀行從業(yè)資格考試《個人貸款》復習重點(1-8章)

　　2014年銀行從業(yè)《公司信貸》考試重點及練習題  

　　公司信貸試題

　　銀行業(yè)從業(yè)資格考試個人在線報名流程

　　環(huán)球網(wǎng)校友情提示:如果您在此過程中遇到任何疑問，請登錄環(huán)球網(wǎng)校銀行從資格頻道或論壇，隨時與廣大考生朋友們一起交流!