2014年銀行從業(yè)《風(fēng)險管理》課后練習(xí):資產(chǎn)信用風(fēng)險
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61.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)越高,意味著商業(yè)銀行有較好的流動性。該指標(biāo)的計算公式為( )。
A.(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)÷總資產(chǎn)
B.現(xiàn)金頭寸÷總資產(chǎn)
C.現(xiàn)金頭寸÷總負(fù)債
D.(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)÷總負(fù)債
62.操作風(fēng)險評估的原則之一是由表及里,在流程網(wǎng)絡(luò)的不同層面中由表及里依次識別操作風(fēng)險因素,具體可以劃分:非流程風(fēng)險、流程環(huán)節(jié)風(fēng)險、控制派生風(fēng)險。下列( )屬于控制派生風(fēng)險。
A.人力資源配置不當(dāng)
B.欺詐
C.操作失誤
D.增加人工授權(quán)控制產(chǎn)生的內(nèi)部欺詐
63.商業(yè)銀行應(yīng)制定跨行業(yè)類別、跨時期分配操作風(fēng)險損失的標(biāo)準(zhǔn),對于反映在商業(yè)銀行的信用風(fēng)險數(shù)據(jù)中的操作風(fēng)險損失,在計算最低和監(jiān)管資本時將其視為( ),不計入操作風(fēng)險資本,但應(yīng)將所有的操作風(fēng)險損失記錄在內(nèi)部操作風(fēng)險數(shù)據(jù)庫中。
A.管理資本
B.信用風(fēng)險
C.市場風(fēng)險
D.流動風(fēng)險
64.下列關(guān)于先進(jìn)的風(fēng)險管理理念,說法不正確的是( )。
A.風(fēng)險管理的目標(biāo)是通過主動的風(fēng)險管理過程實現(xiàn)風(fēng)險與收益的平衡
B.高風(fēng)險管理水平的企業(yè)控制風(fēng)險與收益的能力強(qiáng)
C.商業(yè)銀行風(fēng)險管理的目標(biāo)是提高承擔(dān)風(fēng)險所帶來的收益
D.商業(yè)銀行是僅僅經(jīng)營貨幣的金融機(jī)構(gòu)
65.Credit Monitor對有風(fēng)險貸款和債券進(jìn)行估值的理論基礎(chǔ)是( )。
A.保險學(xué)的精算理論
B.Merton模型
C.經(jīng)濟(jì)計量學(xué)理論
D.資產(chǎn)組合理論
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66.資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險通常應(yīng)( )單個資產(chǎn)信用風(fēng)險的加總。
A.大于
B.小于
C.等于
D.無關(guān)
67.一旦商業(yè)銀行采用了( ),未經(jīng)監(jiān)管當(dāng)局批準(zhǔn)不可退回使用相對簡單的方法。
A.標(biāo)準(zhǔn)法
B.基本指標(biāo)法
C.高級計量法
D.流程分析法
68.下列關(guān)于外部審計的說法,不正確的是( )。
A.外部審計作為一種外部監(jiān)督機(jī)制對銀行的財務(wù)管理和風(fēng)險管理進(jìn)行審查,有利于發(fā)現(xiàn)銀行管理的缺陷,起到市場監(jiān)督的作用
B.外部審計已經(jīng)成為銀行監(jiān)管的重要補(bǔ)充
C.加強(qiáng)外部審計對銀行的監(jiān)督作用,可以提高監(jiān)管效率,但另一方面也增加了監(jiān)管成本
D.外部審計作為獨立的第三方,有利于引導(dǎo)投資者、社會公眾對銀行經(jīng)營水平和財務(wù)狀況進(jìn)行分析、判斷,客觀上對銀行產(chǎn)生約束作用
69.( )是用來考查商業(yè)銀行風(fēng)險狀況的統(tǒng)計數(shù)據(jù)和指標(biāo)。
A.風(fēng)險誘因
B.關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)
C.風(fēng)險報告
D.風(fēng)險控制
70.( )作為操作風(fēng)險防控的第一道防線,對操作風(fēng)險的管理情況負(fù)直接責(zé)任。
A.風(fēng)險管理部門
B.高級管理部門
C.業(yè)務(wù)管理部門
D.內(nèi)部審計部門
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71.當(dāng)來源金額( )使用金額時,出現(xiàn)所謂剩余,表明商業(yè)銀行擁有一個“流動性緩沖期”。
A.小于
B.等于
C.大于
D.無所謂
72.商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差構(gòu)成了( )。
A.久期缺口
B.現(xiàn)金缺口
C.融資缺口
D.信貸缺口
73.20世紀(jì)70年代,商業(yè)銀行的風(fēng)險管理模式進(jìn)入了( )階段。
A.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式
B.負(fù)債風(fēng)險管理模式
C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式
D.全面風(fēng)險管理模式
74.商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的最有效方法是以風(fēng)險為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實施方案,在以風(fēng)險為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃中,戰(zhàn)略規(guī)劃的調(diào)整依賴于( )活動的反饋循環(huán)。
A.戰(zhàn)略方案選擇和公司治理
B.戰(zhàn)略實施和戰(zhàn)略風(fēng)險管理
C.風(fēng)險監(jiān)測和運營績效
D.風(fēng)險識別和整體戰(zhàn)略
75.商業(yè)銀行所面臨的戰(zhàn)略風(fēng)險可以細(xì)分為產(chǎn)業(yè)風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、品牌風(fēng)險等7類。下列( )屬于商業(yè)銀行面臨的項目風(fēng)險。
A.我國金融業(yè)開放之后,行業(yè)競爭更加激烈
B.銀行的信息系統(tǒng)安全性存在風(fēng)險
C.銀行缺乏獨特的品牌形象
D.銀行產(chǎn)品開發(fā)失敗
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參考答案:
61.EM析]答案為A。應(yīng)收存款的流動性可以與現(xiàn)金頭寸相當(dāng),兩者之和與總資產(chǎn)的比可以反映資產(chǎn)流動性的狀況。
62.[解析]答案為D??刂婆缮L(fēng)險是流程中控制環(huán)節(jié)所派生的操作風(fēng)險因素,如增加人授權(quán)控制所派生的內(nèi)部欺詐等風(fēng)險。
63.[解析]答案為B。商業(yè)銀行應(yīng)制定跨行業(yè)類別、跨時期分配操作風(fēng)險損失的標(biāo)準(zhǔn),對于反映在商業(yè)銀行的信用風(fēng)險數(shù)據(jù)中的操作風(fēng)險損失,在計算最低和監(jiān)管資本時將其視為信用風(fēng)險,不計入操作風(fēng)險資本,但應(yīng)將所有的操作風(fēng)險損失記錄在內(nèi)部操作風(fēng)險數(shù)據(jù)庫中。
64.[解析]答案為D。風(fēng)險管理是商業(yè)銀行的核心競爭力,是創(chuàng)造資本增值和股東匯報的重要手段。這是一種重要的理念突破,商業(yè)銀行不再是傳統(tǒng)上僅僅經(jīng)營貨幣的金融機(jī)構(gòu),而是經(jīng)營風(fēng)險的特殊企業(yè)。
65.[解析]答案為B。Credit Monitor模型是在Merton模型基礎(chǔ)上發(fā)展起來的一種適用于上市公司的違約概率模型。
66.[解析]答案為B。資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險通常應(yīng)小于單個資產(chǎn)信用風(fēng)險的加總。
67.[解析]答案為C。一旦商業(yè)銀行采用了高級計量法,未經(jīng)監(jiān)管當(dāng)局批準(zhǔn)不可退回使用相對簡單的方法。
68.[解析]答案為c。銀行監(jiān)管的任務(wù)隨著銀行金融服務(wù)多樣化的開展,也越來越復(fù)雜,加強(qiáng)外部審計對銀行的監(jiān)督作用,就可以幫助銀監(jiān)部門提高監(jiān)管效率,同時降低監(jiān)管成本。
69.[解析]答案為B。關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)是指用來考查商業(yè)銀行風(fēng)險狀況的統(tǒng)計數(shù)據(jù)或指標(biāo)。
70.[解析]答案為c。業(yè)務(wù)管理部門負(fù)責(zé)控制其業(yè)務(wù)范圍內(nèi)發(fā)生的操作風(fēng)險,定期向風(fēng)險管理部門就操作風(fēng)險狀況進(jìn)行報告,并配合風(fēng)險管理部門開展工作。作為操作風(fēng)險防控的第一道防線,業(yè)務(wù)管理部門對操作風(fēng)險的管理情況負(fù)直接責(zé)任。
71.[解析]答案為C。當(dāng)來源金額大于使用金額時,出現(xiàn)所謂剩余,表明商業(yè)銀行擁有一個“流動性緩沖期”。
72.[解析]答案為c。商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額之間的差異構(gòu)成了所謂的融資缺口。
73.[解析]答案為c。20世紀(jì)70年代,商業(yè)銀行的風(fēng)險管理模式進(jìn)入了資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段。
74.[解析]答案為B。在以風(fēng)險為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃中,戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整依賴于戰(zhàn)略實施和戰(zhàn)略風(fēng)險管理活動的反饋循環(huán)。
75.[解析]答案為D。A選項屬于產(chǎn)業(yè)風(fēng)險;B選項屬于技術(shù)風(fēng)險;C選項屬于品牌風(fēng)險。
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