2014年銀行從業(yè)《風(fēng)險管理》課后練習(xí):資產(chǎn)信用風(fēng)險

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　　61.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)越高，意味著商業(yè)銀行有較好的流動性。該指標(biāo)的計算公式為( )。

　　A.(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)÷總資產(chǎn)

　　B.現(xiàn)金頭寸÷總資產(chǎn)

　　C.現(xiàn)金頭寸÷總負(fù)債

　　D.(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)÷總負(fù)債

　　62.操作風(fēng)險評估的原則之一是由表及里，在流程網(wǎng)絡(luò)的不同層面中由表及里依次識別操作風(fēng)險因素，具體可以劃分：非流程風(fēng)險、流程環(huán)節(jié)風(fēng)險、控制派生風(fēng)險。下列( )屬于控制派生風(fēng)險。

　　A.人力資源配置不當(dāng)

　　B.欺詐

　　C.操作失誤

　　D.增加人工授權(quán)控制產(chǎn)生的內(nèi)部欺詐

　　63.商業(yè)銀行應(yīng)制定跨行業(yè)類別、跨時期分配操作風(fēng)險損失的標(biāo)準(zhǔn)，對于反映在商業(yè)銀行的信用風(fēng)險數(shù)據(jù)中的操作風(fēng)險損失，在計算最低和監(jiān)管資本時將其視為( )，不計入操作風(fēng)險資本，但應(yīng)將所有的操作風(fēng)險損失記錄在內(nèi)部操作風(fēng)險數(shù)據(jù)庫中。

　　A.管理資本

　　B.信用風(fēng)險

　　C.市場風(fēng)險

　　D.流動風(fēng)險

　　64.下列關(guān)于先進(jìn)的風(fēng)險管理理念，說法不正確的是( )。

　　A.風(fēng)險管理的目標(biāo)是通過主動的風(fēng)險管理過程實現(xiàn)風(fēng)險與收益的平衡

　　B.高風(fēng)險管理水平的企業(yè)控制風(fēng)險與收益的能力強(qiáng)

　　C.商業(yè)銀行風(fēng)險管理的目標(biāo)是提高承擔(dān)風(fēng)險所帶來的收益

　　D.商業(yè)銀行是僅僅經(jīng)營貨幣的金融機(jī)構(gòu)

　　65.Credit Monitor對有風(fēng)險貸款和債券進(jìn)行估值的理論基礎(chǔ)是( )。

　　A.保險學(xué)的精算理論

　　B.Merton模型

　　C.經(jīng)濟(jì)計量學(xué)理論

　　D.資產(chǎn)組合理論

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　　66.資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險通常應(yīng)( )單個資產(chǎn)信用風(fēng)險的加總。

　　A.大于

　　B.小于

　　C.等于

　　D.無關(guān)

　　67.一旦商業(yè)銀行采用了( )，未經(jīng)監(jiān)管當(dāng)局批準(zhǔn)不可退回使用相對簡單的方法。

　　A.標(biāo)準(zhǔn)法

　　B.基本指標(biāo)法

　　C.高級計量法

　　D.流程分析法

　　68.下列關(guān)于外部審計的說法，不正確的是( )。

　　A.外部審計作為一種外部監(jiān)督機(jī)制對銀行的財務(wù)管理和風(fēng)險管理進(jìn)行審查，有利于發(fā)現(xiàn)銀行管理的缺陷，起到市場監(jiān)督的作用

　　B.外部審計已經(jīng)成為銀行監(jiān)管的重要補(bǔ)充

　　C.加強(qiáng)外部審計對銀行的監(jiān)督作用，可以提高監(jiān)管效率，但另一方面也增加了監(jiān)管成本

　　D.外部審計作為獨立的第三方，有利于引導(dǎo)投資者、社會公眾對銀行經(jīng)營水平和財務(wù)狀況進(jìn)行分析、判斷，客觀上對銀行產(chǎn)生約束作用

　　69.( )是用來考查商業(yè)銀行風(fēng)險狀況的統(tǒng)計數(shù)據(jù)和指標(biāo)。

　　A.風(fēng)險誘因

　　B.關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)

　　C.風(fēng)險報告

　　D.風(fēng)險控制

　　70.( )作為操作風(fēng)險防控的第一道防線，對操作風(fēng)險的管理情況負(fù)直接責(zé)任。

　　A.風(fēng)險管理部門

　　B.高級管理部門

　　C.業(yè)務(wù)管理部門

　　D.內(nèi)部審計部門

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　　71.當(dāng)來源金額( )使用金額時，出現(xiàn)所謂剩余，表明商業(yè)銀行擁有一個“流動性緩沖期”。

　　A.小于

　　B.等于

　　C.大于

　　D.無所謂

　　72.商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差構(gòu)成了( )。

　　A.久期缺口

　　B.現(xiàn)金缺口

　　C.融資缺口

　　D.信貸缺口

　　73.20世紀(jì)70年代，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理模式進(jìn)入了( )階段。

　　A.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式

　　B.負(fù)債風(fēng)險管理模式

　　C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式

　　D.全面風(fēng)險管理模式

　　74.商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的最有效方法是以風(fēng)險為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實施方案，在以風(fēng)險為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃中，戰(zhàn)略規(guī)劃的調(diào)整依賴于( )活動的反饋循環(huán)。

　　A.戰(zhàn)略方案選擇和公司治理

　　B.戰(zhàn)略實施和戰(zhàn)略風(fēng)險管理

　　C.風(fēng)險監(jiān)測和運營績效

　　D.風(fēng)險識別和整體戰(zhàn)略

　　75.商業(yè)銀行所面臨的戰(zhàn)略風(fēng)險可以細(xì)分為產(chǎn)業(yè)風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、品牌風(fēng)險等7類。下列( )屬于商業(yè)銀行面臨的項目風(fēng)險。

　　A.我國金融業(yè)開放之后，行業(yè)競爭更加激烈

　　B.銀行的信息系統(tǒng)安全性存在風(fēng)險

　　C.銀行缺乏獨特的品牌形象

　　D.銀行產(chǎn)品開發(fā)失敗

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　　參考答案：

　　61.EM析]答案為A。應(yīng)收存款的流動性可以與現(xiàn)金頭寸相當(dāng)，兩者之和與總資產(chǎn)的比可以反映資產(chǎn)流動性的狀況。

　　62.[解析]答案為D?？刂婆缮L(fēng)險是流程中控制環(huán)節(jié)所派生的操作風(fēng)險因素，如增加人授權(quán)控制所派生的內(nèi)部欺詐等風(fēng)險。

　　63.[解析]答案為B。商業(yè)銀行應(yīng)制定跨行業(yè)類別、跨時期分配操作風(fēng)險損失的標(biāo)準(zhǔn)，對于反映在商業(yè)銀行的信用風(fēng)險數(shù)據(jù)中的操作風(fēng)險損失，在計算最低和監(jiān)管資本時將其視為信用風(fēng)險，不計入操作風(fēng)險資本，但應(yīng)將所有的操作風(fēng)險損失記錄在內(nèi)部操作風(fēng)險數(shù)據(jù)庫中。

　　64.[解析]答案為D。風(fēng)險管理是商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東匯報的重要手段。這是一種重要的理念突破，商業(yè)銀行不再是傳統(tǒng)上僅僅經(jīng)營貨幣的金融機(jī)構(gòu)，而是經(jīng)營風(fēng)險的特殊企業(yè)。

　　65.[解析]答案為B。Credit Monitor模型是在Merton模型基礎(chǔ)上發(fā)展起來的一種適用于上市公司的違約概率模型。

　　66.[解析]答案為B。資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險通常應(yīng)小于單個資產(chǎn)信用風(fēng)險的加總。

　　67.[解析]答案為C。一旦商業(yè)銀行采用了高級計量法，未經(jīng)監(jiān)管當(dāng)局批準(zhǔn)不可退回使用相對簡單的方法。

　　68.[解析]答案為c。銀行監(jiān)管的任務(wù)隨著銀行金融服務(wù)多樣化的開展，也越來越復(fù)雜，加強(qiáng)外部審計對銀行的監(jiān)督作用，就可以幫助銀監(jiān)部門提高監(jiān)管效率，同時降低監(jiān)管成本。

　　69.[解析]答案為B。關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)是指用來考查商業(yè)銀行風(fēng)險狀況的統(tǒng)計數(shù)據(jù)或指標(biāo)。

　　70.[解析]答案為c。業(yè)務(wù)管理部門負(fù)責(zé)控制其業(yè)務(wù)范圍內(nèi)發(fā)生的操作風(fēng)險，定期向風(fēng)險管理部門就操作風(fēng)險狀況進(jìn)行報告，并配合風(fēng)險管理部門開展工作。作為操作風(fēng)險防控的第一道防線，業(yè)務(wù)管理部門對操作風(fēng)險的管理情況負(fù)直接責(zé)任。

　　71.[解析]答案為C。當(dāng)來源金額大于使用金額時，出現(xiàn)所謂剩余，表明商業(yè)銀行擁有一個“流動性緩沖期”。

　　72.[解析]答案為c。商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額之間的差異構(gòu)成了所謂的融資缺口。

　　73.[解析]答案為c。20世紀(jì)70年代，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理模式進(jìn)入了資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段。

　　74.[解析]答案為B。在以風(fēng)險為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃中，戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整依賴于戰(zhàn)略實施和戰(zhàn)略風(fēng)險管理活動的反饋循環(huán)。

　　75.[解析]答案為D。A選項屬于產(chǎn)業(yè)風(fēng)險;B選項屬于技術(shù)風(fēng)險;C選項屬于品牌風(fēng)險。

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