2014年銀行從業(yè)資格《風險管理》考前提升試題[1-40]

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　　2014年銀行從業(yè)資格《風險管理》考前提升試題

　　一、單選題(本大題90小題.每題0.5分，共45.0分。請從以下每一道考題下面?zhèn)溥x答案中選擇一個最佳答案，并在答題卡上將相應題號的相應字母所屬的方框涂黑。)

　　第1題

　　風險是指 ( )

　　A.損失的大小

　　B.損失的分布

　　C.未來結果的不確定性

　　D.收益的分布

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]風險被定義為未來結果出現(xiàn)收益或損失的不確定性。具體來說，如果某個事件的收益或損失是固定的并已經(jīng)被事先確定下來，就不存在風險;若該事件的收益或損失存在變化的可能，且這種變化過程事先無法確定，則存在風險。

　　第2題

　　關于風險管理和商業(yè)銀行經(jīng)營的關系，說法不正確的是 ( )

　　A.承擔和管理風險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力

　　B.風險管理從根本上改變了商業(yè)銀行的經(jīng)營模式

　　C.風險管理能夠為商業(yè)銀行風險管理技術提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務模式

　　D.風險管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力，不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要，也是現(xiàn)代金融監(jiān)管的迫切要求

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]風險管理能夠為商業(yè)銀行風險定價提供依據(jù)，并有效管理金融資產(chǎn)和業(yè)務組合。

　　第3題

　　全面的風險管理模式強調(diào)( )管理并舉，信貸資產(chǎn)與非信貸資產(chǎn)管理并舉，組織流程再造與定量分析技術并舉的全面風險管理模式。

　　A.信用風險、操作風險、市場風險

　　B.流動風險、國別風險

　　C.戰(zhàn)略風險、法律風險

　　D.法律風險、信用風險、市場風險

　　【正確答案】：A

　　第4題

　　以下哪項不是全面風險管理模式體現(xiàn)的理念和方法 ( )

　　A.全球的風險管理體系

　　B.全面的風險管理范圍

　　C.全程的風險預測過程

　　D.全新的風險管理方法

　　【正確答案】：C

　　第5題

　　哪一階段的金融理論被稱為華爾街的第一次數(shù)學革命 ( )

　　A.資產(chǎn)風險管理模式階段

　　B.負債風險管理模式階段

　　C.資產(chǎn)負債風險管理模式階段

　　D.全面風險管理模式階段

　　【正確答案】：B

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　　第6題

　　商業(yè)銀行的風險管理模式不包括 ( )

　　A.資產(chǎn)風險管理模式

　　B.負債風險管理模式

　　C.綜合風險管理模式

　　D.全面風險管理模式

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]商業(yè)銀行的風險管理模式有資產(chǎn)風險管理模式、負債風險管理模式、資產(chǎn)負債風險管理模式和全面風險管理模式。

　　第7題

　　金融資產(chǎn)價格和商品價格的波動給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風險是( )

　　A.市場風險

　　B.信用風險

　　C.操作風險

　　D.聲譽風險

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]市場風險是指金融資產(chǎn)價格和商品價格的波動給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風險。

　　第8題

　　與信用風險、市場風險和操作風險相比，形成的原因更加復雜，涉及的范圍更廣，通常被視為一種多維風險的是 ( )

　　A.利率風險

　　B.國別風險

　　C.法律風險

　　D.流動性風險

　　【正確答案】：D

　　第9題

　　下列關于流動性風險的說法，正確的是( )

　　A.流動性風險是一種單一風險

　　B.流動性風險是一種多維風險

　　C.只有商業(yè)銀行的流動性計劃不完善才會產(chǎn)生流動性風險

　　D.流動性風險與市場風險沒有任何關系

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]流動性風險的產(chǎn)生除了因為商業(yè)銀行的流動性計劃不完善之外，信用、市場、操作等風險領域的管理缺陷同樣會導致商業(yè)銀行的流動性不足，甚至引發(fā)風險擴散，造成整個金融系統(tǒng)出現(xiàn)流動性困難。

　　第10題

　　下列關于風險管理策略的說法，正確的是( )

　　A.對于由相互獨立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成的資產(chǎn)個數(shù)足夠多，其系統(tǒng)性風險就可以通過分散化的投資完全消除

　　B.風險補償是指商業(yè)銀行在所從事的業(yè)務活動造成實質性損失之前，對所承擔的風險進行價格補償?shù)牟呗孕赃x擇

　　C.風險轉移只能降低非系統(tǒng)性風險

　　D.風險規(guī)避可分為保險規(guī)避和非保險規(guī)避

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　　第11題

　　( )簡單地說就是：不做業(yè)務，不承擔風險。

　　A.風險轉移

　　B.風險規(guī)避

　　c.風險補償

　　D.風險對沖

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]風險規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務或市場，以避免承擔陔業(yè)務或市場風險的策略性選擇。簡單地說就是：不做業(yè)務，不承擔風險。

　　第12題

　　2013年1月1日《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》正式施行后，通常情況下，我國系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率不得低于( )

　　A. 10. 5%

　　B.11.5%

　　C.12. 5%

　　D.13. 5%

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]2013年1月1日《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》正式施行后，通常情況下，我國系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不得低于11.5%和10.5%。

　　第13題

　　下列關于商業(yè)銀行資本的說法，不正確的是( )

　　A.賬面資本即資產(chǎn)負債表上的所有者權益

　　B.賬面資本包括實收資本、資本公積、盈余公積、未分配利潤等

　　c.監(jiān)管資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行必須持有的與其業(yè)務總體風險水平相匹配的資本

　　D.經(jīng)濟資本是指商業(yè)銀行用于彌補預期損失的資本

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]經(jīng)濟資本是指商業(yè)銀行用于彌補非預期損失的資本。

　　第14題

　　( )是銀行資本金的靜態(tài)反映，反映了銀行實際擁有的資本水平。

　　A.賬面資本

　　B.監(jiān)管資本

　　C.經(jīng)濟資本

　　D.實收資本

　　【正確答案】：A

　　第15題

　　商業(yè)銀行公司治理是 ( )

　　A.在所有權與經(jīng)營權分離的情況下，完善商業(yè)銀行內(nèi)部組織結構權力分配體系

　　B.在所有權與經(jīng)營權分離的情況下，強化對董事會和管理層行為的約束

　　C.在所有權與經(jīng)營權分離的情況下，為妥善解決委托一代理關系而提出的董事會、高?級管理層的組織體系安排和監(jiān)督制衡機制

　　D.在所有權與經(jīng)營權分離的情況下，實現(xiàn)公司權力的分配與制衡，增強核心競爭力 ，

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]商業(yè)銀行公司治理是在所有權與經(jīng)營權分離的情況下，為妥善解決委托一代理關系而提出的董事會、高級管理層的組織體系安排和監(jiān)督制衡機制。

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　　第16題

　　下列屬于商業(yè)銀行內(nèi)部控制的內(nèi)容的是( )

　　A.明確劃分股東、董事會和高級管理層、經(jīng)理人員各自的權利、責任、利益形成的相互制衡關系

　　B.為遵守既定政策和預定目標所采取的方法和手段

　　C.及時防范、發(fā)現(xiàn)和動態(tài)調(diào)整管理風險的機制

　　D.以上都是

　　【正確答案】：D

　　第17題

　　風險偏好指標選取需要體現(xiàn)( )

　　A.全面性和穩(wěn)健性

　　B.全面性和重要性

　　C.穩(wěn)健性和重要性

　　D.合規(guī)性和全面性

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]風險偏好指標選取需要體現(xiàn)全面性和重要性。全面性是指指標設置要反映銀行主要利益相關者的期望，并覆蓋銀行經(jīng)營中面臨的主要風險。重要性是指風險偏好重在明確需長期堅持的重要目標、方向，重點突出核心指標、關鍵指標。

　　第18題

　　某公司2008年銷售收入為1億元，銷售成本為9 000萬元，2008年期初存貨為500萬元，2008年期末存貨為600萬元，則該公司2008年存貨周轉天數(shù)為 ( )

　　A.1 9

　　B.1 8

　　C.16

　　D.22

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]將題中已知數(shù)據(jù)代人存貨周轉天數(shù)的計算公式，可得：存貨周轉天數(shù)=360/存貨周轉率，其中存貨周轉率=產(chǎn)品銷售成本/[(期初存貨十期末存貨)/2] =180×(期初存貨十期末存貨)/產(chǎn)品銷售成本=180×(500+600)/9 000-22。

　　第19題

　　下列關于客戶信用評級的說法，錯誤的是( )

　　A.評價主體是商業(yè)銀行

　　B.評價目標是客戶違約風險

　　C.評價結果是信用等級和違約概率

　　D.評價主體是貸款人

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]客戶評級是商業(yè)銀行對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，反映客戶違約風險的大小。客戶評級的評價主體是商業(yè)銀行，評價目標是客戶違約風險，評估結果是信用等級和違約概率。

　　第20題

　　由品德、資本、還款能力、抵押、經(jīng)營環(huán)境構成，針對企業(yè)信用分析的老師系統(tǒng)是 ( )

　　A. 5Cs系統(tǒng)

　　B.5Ps系統(tǒng)

　　C.AMELs系統(tǒng)

　　D.5Ds系統(tǒng)

　　【正確答案】：A

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　　第21題

　　下列不屬于實力類指標的是 ( )

　　A.人力資源

　　B.資質等級

　　C.成本管理

　　D.管理層素質

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]實力類指標包括資金實力、技術及設備的先進性、人力資源、資質等級、運營效率、成本管理、重大投資影響、對外擔保因素影響等。

　　第22題

　　在客戶風險監(jiān)測指標體系中，銷售收入增長率和公司治理結構分別屬于 ( )

　　A.基本面指標和財務指標

　　B.財務指標和財務指標

　　C.基本面指標和基本面指標

　　D.財務指標和基本面指標

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]銷售收入增長率屬于財務指標中的增長能力指標，公司治理結構屬于基本面指標中的品質類指標。

　　第23題

　　信用風險監(jiān)測的主要指標包括 ( )

　　A.不良負債率

　　B.存貸比

　　C.非預期損失率

　　D.關聯(lián)授信比例

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]銀行信用風險監(jiān)測指標有：不良資產(chǎn)/貸款率、預期損失率、單一(集團)客戶授信集中度、關聯(lián)授信比例、貸款損失準備充足率、逾期貸款率、不良貸款撥備覆蓋率、貸款風險遷徙率等。

　　第24題

　　可以防止信貸風險過于集中在某一行業(yè)的限額管理類別是 ( )

　　A.單一客戶風險限額

　　B.組合風險限額

　　C.集團客戶風險限額

　　D.以上都對

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]通過設定組合限額，可以防止信貸風險過于集中在組合層面的某些方面(如過度集中于某一行業(yè)、某一地區(qū)、某些產(chǎn)品、某類客戶等)，從而有效控制組合信用風險。

　　第25題

　　內(nèi)部評級法高級法下，抵(質)押品的信用風險緩釋作用體現(xiàn)在 ( )

　　A.違約概率

　　B.違約損失率

　　C.違約風險暴露

　　D.授信額度

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]內(nèi)部評級法高級法下，抵(質)押品的信用風險緩釋作用體現(xiàn)在違約損失率的估值中。

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　　第26題

　　貸款定價中的風險成本一般是指 ( )

　　A.預期損失

　　B.非預期損失

　　C.預期損失和非預期損失

　　D.以上都不對

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]貸款定價中的風險成本是指預期損失。

　　第27題

　　最主要和最常見的利率風險形式是 ( )

　　A.基準風險

　　B.期限錯配風險

　　C.收益率曲線風險

　　D.期權性風險

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]最主要和最常見的利率風險形式是重新定價風險，也稱作期限錯配風險。

　　第28題

　　黃金價格波動屬于 ( )

　　A.期權性風險

　　B.利率風險

　　C.匯率風險

　　D.商品價格風險

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]為了保持各國外匯統(tǒng)計口徑的一致性，黃金價格波動被納入商業(yè)銀行的匯率風險范疇。

　　第29題

　　如果期權的執(zhí)行價格幾乎等于當前標的資產(chǎn)的即期市場價格，該期權稱為 ( )

　　A.平價期權

　　B.價內(nèi)期權

　　C.價外期權

　　D.買方期權

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]如果期權的執(zhí)行價格幾乎等于當前標的資產(chǎn)的即期市場價格，該期權就是平價期權。

　　第30題

　　下列關于交易賬戶的說法，不正確的是 ( )

　　A.為交易目的而持有的頭寸是指，在短期內(nèi)有目的地持有以便出售，或從實際或預期的短期價格波動中獲利，或鎖定套利的頭寸

　　B.記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制較多

　　C.交易賬戶中的項目可以按模型定價( Mark-to-Model)，即將從市場獲得的其他相關數(shù)據(jù)輸入模型，計算或推算出交易頭寸的價值

　　D.交易目的在交易之初就已確定，此后一般不能隨意更改

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]B項，記人交易賬戶的頭寸必須在交易方面不受任何條款的限制，或者能夠完全規(guī)避自身的風險。

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　　第31題

　　( )是金融機構進行會計核算的前提和基礎，往往由各國財政管理部門具體制定標準。

　　A.固定資產(chǎn)

　　B.非流動資產(chǎn)

　　C.金融資產(chǎn).

　　D.無形資產(chǎn)

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]金融資產(chǎn)是金融機構進行會計核算的前提和基礎，往往由各國財政管理部門具體制定標準。

　　第32題

　　( )是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值。

　　A.名義價值

　　B.市場價值

　　C.公允價值

　　D.市值重估價值

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]名義價值通常是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值。

　　第33題

　　銀行所持有的各類風險性資產(chǎn)余額是指 ( )

　　A.風險價值

　　B.缺口

　　C.敏感性資產(chǎn)

　　D.敞口

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]敝口就是風險暴露，即銀行所持有的各類風險性資產(chǎn)余額。

　　第34題

　　根據(jù)業(yè)務活動，外匯敞口大致可以分為交易性外匯敞口和 ( )

　　A.非交易性外匯敞口

　　B.單幣種敞口

　　C.結構性敞口

　　D.遠期凈敞口

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]根據(jù)業(yè)務活動，外匯敞口大致可以分為以下兩類：交易性外匯敞口和非交易性外匯敞口。

　　第35題

　　下列對于久期公式的理解，不正確的是 ( )

　　A.收益率與價格反向變動

　　B.價格變動的程度與久期的長短有關

　　C.久期越長，價格的變動幅度越大

　　D.久期公式中的D為修正久期

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]公式中的D為麥考利久期。

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　　第36題

　　假設某家銀行的外匯敞口頭寸如下：日元多頭200，歐元多頭30，港幣空頭60，美元空頭20，則累計總敞口頭寸為 ( )

　　A. 150

　　B.310

　　C.40

　　D. 260

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]累計總敞口頭寸為所有外幣的多頭和空頭的頭寸之和，即200+30+60+20=310。

　　第37題

　　如果某家商業(yè)銀行的總資產(chǎn)為1 0億元，總負債為7億元，資產(chǎn)加權平均久期為2年，負債加權平均久期為3年，那么久期缺口等于 ( )

　　A.-1

　　B.1

　　C.-0.1

　　D.0.1

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]久期缺口=資產(chǎn)加權平均久期一(總負債/總資產(chǎn))×負債加權平均久期= 2-( 7/10)×3=-0.1。

　　第38題

　　期權風險資本計提有簡易法和 ( )

　　A.高級法

　　B.加權法

　　C.累計法

　　D.中級法

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]期權風險資本計提有兩種方法，一種為簡易法，另一種為高級法(得爾塔+，Delta-PLus)。簡易法適合只存在期權多頭的金融機構，得爾塔十法適合同時存在期權空頭的金融機構。

　　第39題

　　市場風險加權資產(chǎn)等于市場風險資本要求乘以 ( )

　　A.5

　　B.8

　　C.10.5

　　D.12.5

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]市場風險加權資產(chǎn)等于市場風險資本要求乘以12.5。

　　第40題

　　與市場風險和信用風險相比，商業(yè)銀行的操作風險具有的特點為 ( )

　　A.特殊性、差異性、非盈利性和轉化性

　　B.具體性、差異性、分散性和轉化性

　　C.普通性、差異性、盈利性和不可轉化性

　　D.普遍性、差異性、非盈利性和不可轉化性

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]操作風險與信用風險、市場風險相比，具有以下特點：(1)具體性。(2)分散性。(3)差異性。(4)復雜性。(5)內(nèi)生性。(6)轉化性。

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