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2014年銀行從業(yè)資格《風(fēng)險管理》備考習(xí)題二

更新時間:2014-10-16 13:59:23 來源:|0 瀏覽0收藏0

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  1.如果一個貸款組合中違約貸款的個數(shù)服從泊松分布,如果該貸款組合的違約概率是5%,那么該貸款組合中有10筆貸款違約的概率是:C

  A.0.01

  B.0.012

  C.0.018

  D.0.03

  2以下屬于客戶評級的老師判斷法的是:D

  A.5Cs系統(tǒng)

  B.5Ps系統(tǒng)

  C.CAMELs系統(tǒng)

  D.以上都是

  3.絕對信用價差是指:B

  A.不同債券或貸款的收益率之間的差額

  B.債券或貸款的收益率同無風(fēng)險債券的收益率的差額

  C.固定收益證券同權(quán)益證券的收益率的差額

  D.以上都不對

  4.在貸款定價中,RAROC是根據(jù)哪個公式計算出來的?C

  A.RAROC=貸款年收入/監(jiān)管或經(jīng)濟資本

  B.RAROC=(貸款年收入-預(yù)期損失)/監(jiān)管或經(jīng)濟資本

  C.RAROC=(貸款年收入-各項費用-預(yù)期損失)/監(jiān)管或經(jīng)濟資本

  D.以上都不對

  5.我國商業(yè)銀行的風(fēng)險預(yù)警體系中,紅色預(yù)警法是一種:C

  A.定性分析法

  B.定量分析法

  C.定性和定量相結(jié)合的分析法

  D.以上都不對

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  6.如果一家國內(nèi)商業(yè)的貸款資產(chǎn)情況為:正常類貸款50億,關(guān)注類貸款30億,次級類貸款10億,可疑類貸款7億,損失類貸款3億,那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于:C

  A.3%

  B.10%

  C.20%

  D.50%

  7.金融資產(chǎn)的市場價值是指:B

  A.金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值

  B.在評估基準日,自愿買賣雙方在知情、謹慎、非強迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價值

  C.交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債券價值

  D.對交易賬戶頭寸按照當前市場行情重估獲得的市場價值

  8.久期是用來衡量金融工具的價格對什么因素的敏感性指標?A

  A.利率

  B.匯率

  C.股票指數(shù)

  D.商品價格指數(shù)

  9.市場風(fēng)險各種類中最主要和最常見的利率風(fēng)險形式是:C

  A.收益率曲線風(fēng)險

  B.期權(quán)性風(fēng)險

  C.重新定價風(fēng)險

  D.基準風(fēng)險

  10.以下業(yè)務(wù)中包含了期權(quán)性風(fēng)險的是:C

  A.活期存款業(yè)務(wù)

  B.房地產(chǎn)按揭貸款業(yè)務(wù)

  C.附有提前償還選擇權(quán)條款的長期貸款

  D.結(jié)算業(yè)務(wù)

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  該條件為41-43題的條件

  如果A企業(yè)與B 企業(yè)的籌資渠道及利率如下圖所示

  固定利率融資成本浮動利率融資成本

  A企業(yè)10% LIBOR+2%

  B企業(yè)8%LIBOR+1%

  11.如果A 企業(yè)需要固定利率融資,B企業(yè)需要浮動利率融資,那么如果雙方為了實現(xiàn)一個雙贏的利率互換,則各自應(yīng)該如何融資C

  A.A企業(yè)進行固定利率融資,B企業(yè)進行浮動利率融資

  B.A企業(yè)進行固定利率融資,B企業(yè)進行固定利率融資

  C.A企業(yè)進行浮動利率融資,B企業(yè)進行固定利率融資

  D.A企業(yè)進行浮動利率融資,B 企業(yè)進行浮動利率融資

  12.雙方進行利率互換后,總共節(jié)約多少融資成本?A

  A.1%

  B.2%

  C.4%

  D.5%

  13.如果互換雙方對獲得的融資成本的節(jié)約進行平均分配,那么各自的融資成本分別為:A

  A.A企業(yè)的融資成本為9.5%, B企業(yè)的融資成本為LIBOR+0.5%

  B.A企業(yè)的融資成本為9.5%, B企業(yè)的融資成本為LIBOR+1%

  C.A企業(yè)的融資成本為10%, B企業(yè)的融資成本為LIBOR+0.5%

  D.A企業(yè)的融資成本為10%, B企業(yè)的融資成本為LIBOR+1%

  14.貨幣互換交易與利率互換交易的不同點是:C

  A.貨幣互換需要在起初交換本金,但不需在期末交換本金

  B.貨幣互換需要在期末交換本金,但不需要再起初交換本金

  C.貨幣互換需要在期初和期末交換本金

  D.以上都不對

  15.以下關(guān)于期權(quán)的論述錯誤的是:D

  A.期權(quán)價值由時間價值和內(nèi)在價值組成

  B.在到期前,當期權(quán)內(nèi)在價值為零時,仍然存在時間價值

  C.對于一個買方期權(quán)而言,標的資產(chǎn)的即期市場價格低于執(zhí)行價格時,該期權(quán)的內(nèi)在價值為零

  D.對于一個買方期權(quán)而言,標的資產(chǎn)的即期市場價格低于執(zhí)行價格時,該期權(quán)的總價值為零

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  16.根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》和《國際會計準則第39號》,按照監(jiān)管標準所定義的交易賬戶與以下哪一類資產(chǎn)有較多的重合?A

  A.以公允價值計量且公允價值變動計入損益的金融資產(chǎn)

  B.持有待售的投資

  C.持有到期的投資

  D.貸款和應(yīng)收款

  17如果某商業(yè)銀行持有1000萬美元資產(chǎn),700萬美元負債,美元遠期多頭500萬,美元遠期空頭300萬,那么該商業(yè)銀行的美元敞口頭寸為:C

  A.700萬美元

  B.500萬美元

  C.1000萬美元

  D.300萬美元

  18.以下關(guān)于久期的論述正確的是:A

  A.久期缺口的絕對值越大,銀行利率風(fēng)險越高

  B.久期缺口絕對值越小,銀行利率風(fēng)險越高

  C.久期缺口絕對值得大小與利率風(fēng)險沒有明顯聯(lián)系

  D.久期缺口大小對利率風(fēng)險大小的影響不確定,需要做具體分析

  19.以下不屬于內(nèi)部欺詐事件的是:D

  A.頭寸故意計價錯誤

  B.多戶頭支票欺詐

  C.交易品種未經(jīng)授權(quán)

  D.銀行內(nèi)部發(fā)生的性別/種族歧視事件

  20.我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理的核心問題是:B

  A.信息系統(tǒng)升級換代

  B.合規(guī)問題

  C.員工的知識/技能培養(yǎng)

  D.公司治理結(jié)構(gòu)的完善

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  21.以下屬于客戶評級的老師判斷法的是:D

  A.5Cs系統(tǒng)

  B.5Ps系統(tǒng)

  C.CAMELs系統(tǒng)

  D.以上都是

  22.貸款定價中的風(fēng)險成本是用來:A

  A.抵銷貸款預(yù)期損失

  B.抵銷貸款非預(yù)期損失

  C.抵銷貸款的預(yù)期和非預(yù)期損失

  D.以上都不對

  該條件是第28-29題的條件

  已知某國內(nèi)商業(yè)銀行按照五級分類法對貸款資產(chǎn)進行分類,從正常類貸款到損失類貸款,對應(yīng)的非預(yù)期損失分別為2億,4億,5億,3億,1億,如果各類貸款對應(yīng)的邊際非預(yù)期損失是0.02,0.03,0.05,0.1,0.1,如果商業(yè)銀行的總體經(jīng)濟資本為30億

  23.根據(jù)非預(yù)期損失占比,商業(yè)銀行分配給正常類貸款的經(jīng)濟資本為:A

  A.4億

  B.8億

  C.10億

  D.6億

  24.根據(jù)邊際非預(yù)期損失占比,商業(yè)銀行分配給關(guān)注類貸款的經(jīng)濟資本為:B

  A.2億

  B.3億

  C.5億

  D.10億

  25.如果商業(yè)銀行在當期為不良貸款撥備的一般準備是2億,專項準備是3億,特種準備是4億,那么該商業(yè)銀行當年的不良貸款撥備覆蓋率是:C

  A.0.25

  B.0.14

  C.0.22

  D.0.3

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