2014年銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》備考習(xí)題四
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1.商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)原則是:ABC
A.盈利性
B.安全性
C.流動(dòng)性
D.擴(kuò)張性
E.競(jìng)爭(zhēng)性
2.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的主要類別包括:ABCDE
A.信用風(fēng)險(xiǎn)
B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
C.操作風(fēng)險(xiǎn)
D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
E.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)
3.衡量風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)有:ABCD
A.方差
B.久期
C.凸度
D.在險(xiǎn)價(jià)值(VaR)
E.期望收益
4.對(duì)于不可管理的風(fēng)險(xiǎn),商業(yè)銀行可以采取的管理辦法是:CDE
A.風(fēng)險(xiǎn)分散
B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
E.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償
5.商業(yè)銀行常用的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法包括:ABCDE
A.老師調(diào)查列舉法
B.資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法
C.情景分析法
D.分解分析法
E.失誤樹(shù)分析法
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6.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括:ABCD
A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量
C.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)
D.風(fēng)險(xiǎn)控制
E.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
7.個(gè)人住房抵押貸款涉及的風(fēng)險(xiǎn)主要包括:ABCD
A.經(jīng)銷商風(fēng)險(xiǎn)
B.假按揭風(fēng)險(xiǎn)
C.由于房產(chǎn)價(jià)值下跌導(dǎo)致超額押值不足
D.借款人的經(jīng)濟(jì)財(cái)務(wù)狀況惡化的風(fēng)險(xiǎn)
E.國(guó)家對(duì)房市采取宏觀調(diào)控策措施
8.KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型中所要用到的變量包括:ABC
A.貸款承諾的利息
B.與貸款相同期限的零息國(guó)債的收益率
C.貸款的違約回收率
D.貸款期限
E.借款企業(yè)的市場(chǎng)價(jià)值
9.我國(guó)監(jiān)管當(dāng)局出臺(tái)的貸款五級(jí)分類包含哪些等級(jí)的貸款?ABCDE
A.正常
B.關(guān)注
C.次級(jí)
D.可疑
E.損失
10.目前國(guó)際銀行業(yè)應(yīng)用比較廣泛的組合模型包括:ABC
A.CreditMetrics模型
B.Credit Portfolio View模型
C.Credit Risk+模型
D.KMV模型
E.ZETA模型
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11.中國(guó)銀監(jiān)會(huì)評(píng)估國(guó)有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)包括以下哪幾項(xiàng)?ABCDE
A.不良資產(chǎn)/貸款率
B.預(yù)期損失率
C.貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙
D.不良貸款撥備覆蓋率
E.貸款損失準(zhǔn)備充足率
12.根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的規(guī)定,在風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中,為了提高商業(yè)銀行透明度,信息應(yīng)當(dāng)具備哪些特征 :ABCDE
A.全面性
B.相關(guān)性
C.及時(shí)性
D.可靠性
E.可比性
13.商業(yè)銀行進(jìn)行貸款定價(jià),一般由哪些因素決定?ABCD
A.資金成本
B.經(jīng)營(yíng)成本
C.風(fēng)險(xiǎn)成本
D.資本成本
E.通貨膨脹調(diào)整成本
14.商業(yè)銀行的授信審批和信貸決策應(yīng)當(dāng)遵循哪些原則?ABC
A.審貸分離原則
B.統(tǒng)一考慮原則
C.展期重審原則
D.責(zé)任到人原則
E.追蹤審核原則
15.信用衍生產(chǎn)品包括:ABCD
A.總收益互換
B.信用違約互換
C.信用價(jià)差衍生產(chǎn)品
D.信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)
E.股票期權(quán)
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16.計(jì)算商業(yè)銀行特定客戶的信用風(fēng)險(xiǎn),需要以下哪些變量?ABC
A.違約概率
B.違約損失率
C.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露
D.期限
E.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)
17.對(duì)企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)分析的5Cs指標(biāo)包括哪些方面?ABCDE
A.品德
B.資本
C.還款能力
D.抵押
E.經(jīng)營(yíng)環(huán)境
18.信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型包括:BCD
A.CreditMonitor
B.CreditMetrics
C.Credit Portfolio View
D.Credit Risk+
E.VaR
19.根據(jù)無(wú)套利均衡原理,在0期為了計(jì)算某貨幣第2期到第3期的遠(yuǎn)期利率,應(yīng)當(dāng)首先知道的變量是:BCD
A.銀行間的短期利率水平
B.第0期到第1期的即期利率
C.第1期到第2期的遠(yuǎn)期利率
D.3年期的即期利率
E.市場(chǎng)在3期內(nèi)的平均利率水平
20.期權(quán)的價(jià)值由哪幾部分組成?AB
A.時(shí)間價(jià)值
B.內(nèi)在價(jià)值
C.執(zhí)行價(jià)格
D.標(biāo)地資產(chǎn)價(jià)格
E.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率
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21.一般說(shuō)來(lái),集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)特征不包括:D
A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁
B.連環(huán)擔(dān)保十分普遍
C.財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)性差
D.資金鏈脆弱
22.我國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理的基本法律是:C
A.《巴塞爾資本協(xié)議》
B.《巴塞爾新資本協(xié)議》
C.《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》
D.《有效銀行監(jiān)管核心原則》
23.以下哪一項(xiàng)不屬于CAMEL評(píng)級(jí)體系中的指標(biāo):D
A.資本充足性
B.資產(chǎn)質(zhì)量
C.管理水平
D.競(jìng)爭(zhēng)力水平
24.銀監(jiān)會(huì)公布的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)不包括:D
A.風(fēng)險(xiǎn)水平
B.風(fēng)險(xiǎn)遷徙
C.風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)
D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值
25.《巴塞爾資本協(xié)議》規(guī)定,商業(yè)銀行核心資本充足率的指標(biāo)不得低于:A
A.4%
B.8%
C.10%
D.12%
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