2014年銀行從業(yè)資格《風(fēng)險管理》備考習(xí)題七

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　　1.中國的商業(yè)銀行主要采取什么方法計算風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本?(　)

　　A.基本指標(biāo)法

　　B.標(biāo)準(zhǔn)法

　　C.高級計量法

　　D.基本指標(biāo)法和標(biāo)準(zhǔn)法

　　2.從現(xiàn)代商業(yè)銀行管理，特別是風(fēng)險管理的角度來看，市場交易人員(或業(yè)務(wù)部門)的收入和獎金應(yīng)當(dāng)以(　)為參照基準(zhǔn)。

　　A.風(fēng)險價值

　　B.經(jīng)濟(jì)增加值

　　C.經(jīng)濟(jì)資本

　　D.市場價值

　　3.有效風(fēng)險管理體系建設(shè)必須以(　)為先導(dǎo)。

　　A.健全的內(nèi)部控制機制

　　B.完善的公司治理機構(gòu)

　　C.先進(jìn)的風(fēng)險管理文化培育

　　D.有效的風(fēng)險治理策略

　　4.巴塞爾委員會對實施高級計量法提出了具體的標(biāo)準(zhǔn)，對于內(nèi)部數(shù)據(jù)，它規(guī)定：無論用于計量還是用于驗證，商業(yè)銀行必須具備(　)的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。

　　A.至少5年

　　B.至少3年

　　C.至多5年

　　D.至多3年

　　5.下列關(guān)于經(jīng)濟(jì)增加值(EVA)的表達(dá)式，不正確的是(　)

　　A.EVA=稅后凈利潤一資本成本

　　B.EVA=稅后凈利潤一經(jīng)濟(jì)資本×資本預(yù)期收益率

　　C.EVA=(資本金收益率～資本預(yù)期收益率)×經(jīng)濟(jì)資本

　　D.EVA=(經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的收益率一資本預(yù)期收益率)×經(jīng)濟(jì)資本

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　　6.授信集中度限額可以按不同維度進(jìn)行設(shè)定，其中(　)不是其最常用的組合限額設(shè)定度。

　　A.行業(yè)等級

　　B.產(chǎn)品等級

　　C.擔(dān)保

　　D.授信額度

　　7.在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，(　)決定其風(fēng)險承擔(dān)能力。

　　A.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平

　　B.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

　　C.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

　　D.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平

　　8.中國人民銀行從2004年開始實行差別存款準(zhǔn)備金率及再貸款浮息制度，這樣做是為了

　　A.擴(kuò)大貨幣流通量

　　B.敦促商業(yè)銀行加強流動性管理，對流動性風(fēng)險管理的有關(guān)成本/收益進(jìn)行科學(xué)分析，制定科學(xué)的流動性管理方案

　　C.提高商業(yè)銀行業(yè)的信譽度

　　D.緊縮貨幣

　　9.在操作風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本計量的方法中，高級計量法是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，通過(　)計算監(jiān)管資本要求。

　　A.內(nèi)部評級法

　　B.外部操作風(fēng)險計量系統(tǒng)

　　C.標(biāo)準(zhǔn)法

　　D.內(nèi)部操作風(fēng)險計量系統(tǒng)

　　10.在計算操作風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本配置的標(biāo)準(zhǔn)法中，?值代表各產(chǎn)品線的操作風(fēng)險暴露。巴塞爾委員會對各類產(chǎn)品線給出了對應(yīng)系數(shù)，下列(　)產(chǎn)品線的p因子等于l8%。

　　A.零售商業(yè)銀行業(yè)務(wù)

　　B.資產(chǎn)管理

　　C.支付和結(jié)算

　　D.零售經(jīng)紀(jì)

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　　11.某投資者在期初以每股18元的價格購買C股票l00股，半年后每股收到0.2元的現(xiàn)金紅利，同時賣出股票的價格是20元，則在此半年期間，投資者在C股票上的百分比收益率應(yīng)為(　)

　　A.11.11%

　　B.11.22%

　　C.12.11%

　　D.12.22%

　　12.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》規(guī)定了市場風(fēng)險資本要求涵蓋的風(fēng)險范圍，其中不包(　)

　　A.交易賬戶中的利率風(fēng)險和股票風(fēng)險

　　B.交易對手的違約風(fēng)險

　　C.全部的外匯風(fēng)險

　　D.全部的商品風(fēng)險

　　13.在非財務(wù)因素分析中，對借款人還款記錄的持續(xù)監(jiān)控屬于(　)

　　A.經(jīng)營風(fēng)險分析

　　B.管理風(fēng)險分析

　　C.還款意愿分析

　　D.行業(yè)風(fēng)險分析

　　14.下列(　)不是健康風(fēng)險文化的內(nèi)容。

　　A.加強高級管理層的驅(qū)動作用

　　B.樹立正確的貸款經(jīng)營方式

　　C.樹立正確的風(fēng)險管理理念

　　D.創(chuàng)建學(xué)習(xí)型組織，充分發(fā)揮人的主導(dǎo)作用

　　15.下列不屬于經(jīng)營績效類指標(biāo)的是(　)

　　A.總資產(chǎn)凈回報率

　　B.資本充足率

　　C.股本凈回報率

　　D.成本收入比

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　　16.商業(yè)銀行對客戶進(jìn)行財務(wù)分析的目的是(　)

　　A.幫助企業(yè)加快發(fā)展

　　B.為企業(yè)改革提供依據(jù)

　　C.搞好和客戶的關(guān)系以便更好地開展業(yè)務(wù)

　　D.識別企業(yè)信用風(fēng)險

　　17.監(jiān)管目標(biāo)的確定，應(yīng)當(dāng)充分考慮一國(　)發(fā)展的現(xiàn)狀。

　　A.銀行業(yè)

　　B.期貨業(yè)

　　C.保險業(yè)

　　D.證券業(yè)

　　18.以下關(guān)于交易賬戶的說法，正確的是(　)

　　A.計入該賬戶的頭寸必須交易方面不受任何條款限制，或者能夠完全規(guī)避外界的風(fēng)險

　　B.銀行對該賬戶的頭寸進(jìn)行準(zhǔn)確估值

　　C.該賬戶中的項目通常按理想價格計價

　　D.銀行的存貸款業(yè)務(wù)歸入交易賬戶

　　19.清晰的戰(zhàn)略風(fēng)險管理流程不包括(　)

　　A.戰(zhàn)略風(fēng)險識別

　　B.戰(zhàn)略風(fēng)險規(guī)劃

　　C.戰(zhàn)略風(fēng)險評估

　　D.戰(zhàn)略風(fēng)險控制

　　20.假定某企業(yè)2011年的稅后收益為50萬元，支出的利息費用為20萬元，其所得稅稅率為35%，且該年度其平均資產(chǎn)總額為l80萬元，則其資產(chǎn)回報率(ROA)約為(　)

　　A.33%

　　B.35%

　　C.37%

　　D.41%

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　　21.當(dāng)市場利率呈現(xiàn)逐步上升趨勢時，對商業(yè)銀行有利的資產(chǎn)負(fù)債的期限安排是(　)

　　A.利用長期負(fù)債為短期資產(chǎn)融資

　　B.利用長期負(fù)債為長期資產(chǎn)融資

　　C.利用短期負(fù)債為長期資產(chǎn)融資

　　D.利用短期負(fù)債為短期資產(chǎn)融資

　　22.商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)不包括(　)

　　A.代理保險業(yè)務(wù)

　　B.代理商業(yè)銀行業(yè)務(wù)

　　C.代理政策性銀行業(yè)務(wù)

　　D.代理期貨業(yè)務(wù)

　　23.假設(shè)目前收益率曲線是向上傾斜的，如果預(yù)期收益率曲線將變得較為平坦，則以下四種策略中，最適合理性投資者的是(　)

　　A.買入距到期日還有半年的債券

　　B.賣出永久債券

　　C.買入10年期保險理財產(chǎn)品，并賣出l0年期債券

　　D.買人30年期政府債券，并賣出3個月國庫券

　　24.下列關(guān)于長期次級債務(wù)的說法，正確的是(　)

　　A.長期次級債務(wù)是指存續(xù)期限至少在5年以上的次級債務(wù)

　　B.經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會認(rèn)可，商業(yè)銀行發(fā)行的有擔(dān)保的并以銀行資產(chǎn)為抵押或質(zhì)押的長期次級債務(wù)工具可列入附屬資本

　　C.在到期日前最后5年，長期次級債務(wù)呵計入附屬資本的數(shù)量每年累計折扣20%

　　D.長期次級債務(wù)不能計入附屬資本

　　25.商業(yè)銀行(　)的做法簡單地說就是“不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險”。

　　A.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

　　B.風(fēng)險規(guī)避

　　C.風(fēng)險補償

　　D.風(fēng)險對沖

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　　參考答案

　　1.D 【解析】中國的商業(yè)銀行主要采取基本指標(biāo)法和標(biāo)準(zhǔn)法計算風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本。不過商業(yè)銀行采取基本指標(biāo)法和標(biāo)準(zhǔn)法計算操作風(fēng)險資本金只是過渡階段的選擇，一方面，這兩種方法是針對操作風(fēng)險較低的商業(yè)銀行設(shè)計的;另一方面，高級計量法的風(fēng)險敏感度更高，采用這種療法更能反映商業(yè)銀行操作風(fēng)險的真實狀況。故選D。

　　2.B【解析】從現(xiàn)代商業(yè)銀行管理，特別是風(fēng)險管理的角度來看，市場交易人員(或業(yè)務(wù)部門)的激勵機制應(yīng)當(dāng)以經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率和經(jīng)濟(jì)增加值為參照基準(zhǔn)。如果交易人員(或業(yè)務(wù)部門)在交易過程中承擔(dān)了很高的風(fēng)險，則其所占用的經(jīng)濟(jì)資本必然很多，因此即便交易人員(或業(yè)務(wù)部門)在當(dāng)期獲得了很高的收益，其真正創(chuàng)造的價值(經(jīng)濟(jì)增加值)也是有限的。

　　3.C【解析】風(fēng)險管理文化是風(fēng)險管理體系的靈魂，有效風(fēng)險管理體系建設(shè)必須以先進(jìn)風(fēng)險管理文化培育為先導(dǎo)。故選C。

　　4.A【解析】巴塞爾委員會對實施高級計量法提出了具體的標(biāo)準(zhǔn)，對于內(nèi)部數(shù)據(jù)，它規(guī)定：無論用于計量還是用于驗證，商業(yè)銀行必須具備至少5年的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。

　　5.C【解析】經(jīng)濟(jì)增加值(EVA)的表達(dá)式：EVA=稅后凈利潤-資本成本=稅后凈利潤-經(jīng)濟(jì)資本×資本預(yù)期收益率=(經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的收益率-資本預(yù)期收益率)×經(jīng)濟(jì)資本。A、B、D三項均正確。故選C。

　　6.D【解析】授信集中度限額可以按不同維度進(jìn)行設(shè)定，其中行業(yè)等級、產(chǎn)品等級、風(fēng)險等級和擔(dān)保是其最常用的組合限額設(shè)定維度。

　　7.D 【解析】在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，資本金的規(guī)模決定銀行面對流動性風(fēng)險的能力，風(fēng)險管理水平則影響著風(fēng)險發(fā)生的概率和承擔(dān)風(fēng)險的能力。資本金是銀行的自有資本，反映在資產(chǎn)負(fù)債表上就是股東權(quán)益，資產(chǎn)則是股東權(quán)益加負(fù)債，兩者相比，資本金更能體現(xiàn)銀行的真正實力。銀行的盈利水平間接影響著銀行的資產(chǎn)和資本金的規(guī)模，不如風(fēng)險管理水平和資本金規(guī)模更直接地作用于銀行承擔(dān)風(fēng)險的能力。

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　　8.B【解析】通過實行差別存款準(zhǔn)備金率及再貸款浮息制度是為了加強銀行流動性管理，當(dāng)央行提高存款準(zhǔn)備金率是緊縮銀根，減少貨幣流動性，反之.是為了擴(kuò)大貨幣流通量。

　　9.D【解析】高級計量法是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，通過內(nèi)部操作風(fēng)險計量系統(tǒng)計算監(jiān)管資本要求。

　　10.C【解析】巴塞爾委員會對各類產(chǎn)品線給出了對應(yīng)系數(shù)。支付和結(jié)算產(chǎn)品線的β因子等于l8%。

　　11.D【解析】根據(jù)計算公式：百分比收益率(R)=p1+D-P0/P0×l00%，可得，投資者在C股票上的百分比收益率=(20×100+0.2×100-l 8×100)/(18×100)×100%=12.22%。

　　12.B【解析】《商業(yè)銀行資本覓足率管理辦法》規(guī)定了市場風(fēng)險資本要求涵蓋的風(fēng)險范圍，其中不包括的是交易對手的違約風(fēng)險。故選B。

　　13.C【解析】對借款人還款記錄的持續(xù)監(jiān)控是分析還款意愿的一種有效途徑。另外，還應(yīng)關(guān)注借款人在其他債權(quán)人處的履約記錄，只有這樣才能全面客觀地揭示擔(dān)保申請人的還款意愿。故選C。

　　14.B【解析】健康的風(fēng)險文化至少應(yīng)包括：(1)樹立正確的風(fēng)險管理理念;(2)加強高級管理層的驅(qū)動作用;(3)創(chuàng)建學(xué)習(xí)型組織，充分發(fā)揮人的主導(dǎo)作用

　　15.B【解析】B選項屬于審慎經(jīng)營類指標(biāo).是風(fēng)險管理中非常重要的一個指標(biāo)。

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　　16.D【解析】財務(wù)分析是通過對企業(yè)的經(jīng)營成累，財務(wù)狀況以及現(xiàn)金流量情況的分析，達(dá)到評價企業(yè)經(jīng)營管理者的管理業(yè)績、經(jīng)營效率，進(jìn)而識別企業(yè)信用風(fēng)除的目的。故選D。

　　17.A【解析】監(jiān)督目標(biāo)是監(jiān)管行為取得的最終效果或達(dá)到的最終狀態(tài)，監(jiān)管目標(biāo)確定，應(yīng)當(dāng)遵循銀行業(yè)監(jiān)管的一般規(guī)律，同時，應(yīng)當(dāng)充分考慮一國銀行發(fā)展的現(xiàn)狀。

　　18.B【解析】A項應(yīng)規(guī)避的是自身的風(fēng)險;C項魔為市場價格;D項銀行的存貸款業(yè)務(wù)歸入銀行賬戶。

　　19.B【解析】清晰的戰(zhàn)略風(fēng)險管理流程包括識別、評估、監(jiān)測、控制。

　　20.B【解析】資產(chǎn)回報率(ROA)=[稅后損益+利息費用×(1-稅率)]÷平均資產(chǎn)總額=[50+20×(1―350A)]÷180―35%。故選B。

　　21.A【解析】當(dāng)市場利率呈現(xiàn)逐步上升趨勢時，對商業(yè)銀行有利的資產(chǎn)負(fù)債的期限安排是利用長期負(fù)債為短期資產(chǎn)融資。故選A。

　　22.D【解析】商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟(jì)事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費用，包括代理政策性銀行業(yè)務(wù)、代理中央銀行業(yè)務(wù)、代理商業(yè)銀行業(yè)務(wù)、代收代付業(yè)務(wù)、代理證券業(yè)務(wù)、代理保險業(yè)務(wù)、代理其他銀行的銀行卡收單業(yè)務(wù)等。

　　23.D【解析】預(yù)期收益率曲線變得較為平坦，則膨買入期限較長的金融產(chǎn)品，賣出期限較短的金融產(chǎn)品。

　　24.C 【解析】長期次級債務(wù)是指原始期限至少在5年以上的次級債務(wù)。經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會認(rèn)可，商業(yè)銀行發(fā)行的普通的、無擔(dān)保的、不以銀行資產(chǎn)為勾抵押或者質(zhì)押的長期次級債務(wù)工具可以列入附屬資本。在距到期日前最后5年，其可計入附屬資本的數(shù)量每年累計折扣20%。故選C。

　　25.B【解析】商業(yè)銀行風(fēng)險規(guī)避的做法簡單地說就是“不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險”。故選B。

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