2015年銀行從業(yè)資格《風險管理》第一章習題及答案

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　　一、單項選擇題

　　1.下列關(guān)于風險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系，說法不正確的是( )。

　　A.承擔和管理風險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力

　　B.風險管理不能從根本上改變商業(yè)銀行的經(jīng)營模式，即從傳統(tǒng)上片面追求擴大規(guī)模、增加利潤的粗放經(jīng)營模式，向風險與收益相匹配的精細化管理模式轉(zhuǎn)變等

　　C.風險管理能夠為商業(yè)銀行風險定價提供依據(jù)，并有效管理金融資產(chǎn)和業(yè)務(wù)組合

　　D.健全的風險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造價值

　　2. 全面風險管理模式體現(xiàn)了很多先進的風險管理理念和方法，下列選項沒有體現(xiàn)的是(　)。

　　A.全球的風險管理體系

　　B.全面的風險管理范圍

　　C.全程的風險管理過程

　　D.完全的風險規(guī)避制度

　　3. 以下不屬于市場風險的是(　)。

　　A.利率風險

　　B.匯率風險

　　C.法律風險

　　D.商品風險

　　4. 我國商業(yè)銀行核心一級資本充足率不得低于(　)。

　　A.3%

　　B.4%

　　C.5%

　　D.8%

　　5.資本收益率的計算公式為(　)。

　　A.RAROC=(EL―NI)/UL

　　B.RAROC=(UL―NI)/EL

　　C.RAROC=(N1―EL)/uL

　　D.RAROC=(EL―UL)/NI

　　6. 以下關(guān)于經(jīng)風險調(diào)整的資本收益率在經(jīng)營管理活動中的作用，說法錯誤的是(　)。

　　A.在單筆業(yè)務(wù)層面上，RAROC可用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風險與收益是否匹配，為商業(yè)銀行決定是否開展該筆業(yè)務(wù)以及如何進行定價提供依據(jù)

　　B.使用經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法，不利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵機制

　　C.在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考慮單筆業(yè)務(wù)的風險和資產(chǎn)組合效應(yīng)之后，可依據(jù)RAROC衡量資產(chǎn)組合的風險與收益是否匹配，及時對RAROC指標出現(xiàn)明顯不利變化趨勢的資產(chǎn)組合進行處理

　　D.在商業(yè)銀行總體層面上，RAROC指標可用于目標設(shè)定、業(yè)務(wù)決策、資本配置和績效考核等

　　7. (　)是指商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展中基于歷史數(shù)據(jù)分析可以預見的損失。

　　A.已造成損失

　　B.非預期損失

　　C.預期損失

　　D.災難性損失

　　8. 對于規(guī)模巨大的災難性損失，商業(yè)銀行可以通過(　)的方式來轉(zhuǎn)移風險。

　　A.提取損失準備金

　　B.沖減利潤

　　C.購買商業(yè)保險

　　D.嚴格限制高風險業(yè)務(wù)

　　9. 根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征及誘發(fā)風險的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風險劃分為八大類。以下不屬于其中分類的是(　)。

　　A.信用風險

　　B.權(quán)責風險

　　C.操作風險

　　D.聲譽風險

　　10.在聲譽風險中，下列關(guān)于管理聲譽風險最好的辦法的說法不正確的是(　)。

　　A.強化全面風險管理意識

　　B.改善公司的治理

　　C.預先作好應(yīng)對聲譽危機的準備

　　D.無法確保其他主要風險被正確識別、優(yōu)先排序

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　　11.巴塞爾委員會以(　)方式把商業(yè)銀行面臨的風險分為八大類。

　　A.損失結(jié)果

　　B.風險事故

　　C.風險發(fā)生的范圍

　　D.誘發(fā)風險的原因

　　12.下列屬于商業(yè)銀行風險管理的主要策略的是(　)。

　　A.風險分散

　　B.風險對換

　　C.風險集中

　　D.風險轉(zhuǎn)出

　　13.根據(jù)所給出的結(jié)果和對應(yīng)到實數(shù)空間的函數(shù)取值范圍，可以把隨機變量分為(　)。

　　A.離散型隨機變量和間隔型隨機變量

　　B.離散型隨機變量和連續(xù)型隨機變量

　　C.集中型隨機變量和連續(xù)型隨機變量

　　D.集中型隨機變量和間隔型隨機變量

　　14.在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，(　)決定其風險承擔能力。

　　A.資本規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

　　B.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平

　　C.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平

　　D.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

　　15.20世紀70年代，資產(chǎn)負債風險管理理論產(chǎn)生于(　)階段。

　　A.資產(chǎn)風險管理模式

　　B.負債風險管理模式

　　C.資產(chǎn)負債風險管理模式

　　D.全面風險管理模式

　　16.從金融機構(gòu)的發(fā)展歷史可以看出，很多銀行倒閉案例由(　)引發(fā)。

　　A.市場風險

　　B.信用風險

　　C.操作風險

　　D.流動性風險

　　17.商業(yè)銀行的風險管理模式的四個發(fā)展階段依次為(　)。

　　A.資產(chǎn)風險管理模式階段→負債風險管理模式階段→資產(chǎn)負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段

　　B.負債風險管理模式階段→資產(chǎn)風險管理模式階段→資產(chǎn)負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段

　　C.資產(chǎn)負債風險管理模式階段→資產(chǎn)風險管理模式階段→負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段

　　D.資產(chǎn)風險管理模式階段→資產(chǎn)負債風險管理模式階段→負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段

　　18.資產(chǎn)負債風險管理的重要分析手段為(　)。

　　A.缺口分析和盈利分析

　　B.缺口分析和久期分析

　　C.缺口分析和風險分析

　　D.久期分析和盈利分析

　　19.下列關(guān)于風險對沖的說法不正確的是(　)。

　　A.風險對沖不能被用于管理信用風險

　　B.風險對沖可以管理系統(tǒng)性風險，也能管理非系統(tǒng)性風險

　　C.風險對沖中市場對沖又稱為殘余風險

　　D.風險對沖關(guān)鍵在于對沖比率的確定

　　20.某部門具有A、B、C三種資產(chǎn)，占總資產(chǎn)的比例分別為30%、40%、30%，三種資產(chǎn)對應(yīng)的百分比收益率分別為l0%、22%、9%，則該部門總的資產(chǎn)百分比收益率是(　)。

　　A.14.5%

　　B.14%

　　C.13.5%

　　D.12%

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　　二、多項選擇題

　　1. 下述商業(yè)銀行常見的風險管理策略中，屬于風險轉(zhuǎn)移的有(　)。

　　A.為營業(yè)場所購買財產(chǎn)保險

　　B.對于不擅長承擔風險的業(yè)務(wù)，銀行對其配置有限的經(jīng)濟資本

　　C.銀行對信用等級較低的客戶提高貸款利率

　　D.將貸款資產(chǎn)證券化后出售

　　E.要求借款人提供第三方擔保

　　2. 商業(yè)銀行通常采用(　)的方式來應(yīng)對和吸收預期損失。

　　A.風險規(guī)避

　　B.風險補償

　　C.風險對沖

　　D.沖減利潤

　　E.提取損失準備金

　　3. 商業(yè)銀行積極、主動地承擔和管理風險的益處主要有(　)。

　　A.有助于金融產(chǎn)品的開發(fā)

　　B.降低現(xiàn)金流的波動性

　　C.有利于商業(yè)銀行更加有效地配置資本

　　D.有利于商業(yè)銀行改善資本結(jié)構(gòu)

　　E.有助于獲得更多收益

　　4. 關(guān)于全面風險管理模式的先進理念和方法，下列說法正確的有(　)。

　　A.全員的風險管理文化

　　B.全面的風險管理范圍

　　C.全新的風險管理方法

　　D.全程的風險管理過程

　　E.全球的風險管理體系

　　5. 下列關(guān)于風險分散化的論述正確的有(　)。

　　A.如果資產(chǎn)之間的風險不存在相關(guān)性，那么分散化策略將不會有風險分散的效果

　　B.如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為一1，風險分散化效果較差

　　C.如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為+1，風險分散化效果較好

　　D.如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為正，那么風險分散化效果較好

　　E.如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為負，那么風險分散化效果較好

　　6. 根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，操作風險可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的四類風險，并由此分為的表現(xiàn)形式包括(　)。

　　A.就業(yè)制度

　　B.工作場所安全事件

　　C.客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)活動事件

　　D.信息科技系統(tǒng)事件

　　E.交割及流程管理事件

　　7. 以經(jīng)濟資本配置為基礎(chǔ)的經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法克服了傳統(tǒng)績效考核中盈利目標未充分反映風險成本的缺陷，表現(xiàn)為(　)。

　　A.促使商業(yè)銀行將收益與風險直接掛鉤

　　B.體現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展與風險管理的內(nèi)在平衡

　　C.實現(xiàn)經(jīng)營目標與績效考核的協(xié)調(diào)一致

　　D.無法從根本上改變商業(yè)銀行忽視風險、盲目追求利潤的經(jīng)營方式

　　E.有利于在商業(yè)銀行內(nèi)部建立正確的激勵機制

　　8. 下列關(guān)于風險的概念說法不正確的有(　)。

　　A.風險是一個事前的概念

　　B.風險是一個事后的概念

　　C.風險是一個貫穿于事前和事后的概念

　　D.風險是一個無法確定的概念

　　E.風險是一個與損失等同的概念

　　9. 下列關(guān)于風險的說法正確的有(　)。

　　A.信用風險是指債務(wù)人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量

　　B.市場風險中利率風險尤為重要

　　C.操作風險是指由于人為錯誤、技術(shù)缺陷或不利的外部事件所造成損失的風險

　　D.流動性風險包括資產(chǎn)流動性風險和負債流動性風險

　　E.國家風險發(fā)生在國際經(jīng)濟金融活動中，在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟金融活動不存在國家風險

　　10.下列關(guān)于風險管理策略的說法，正確的有(　)。

　　A.商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)應(yīng)是全面的，不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國家的借款人B.風險對沖分為自我對沖和市場對沖

　　C.風險分散既可降低系統(tǒng)性風險也可降低非系統(tǒng)性風險

　　D.不做業(yè)務(wù)，不承擔風險

　　E.風險補償主要是指事后(損失發(fā)生以后)對風險承擔的價格補償

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　　11.下列說法正確的有( )。

　　A.期望值是隨機變量的概率加權(quán)和

　　B.隨機變量的方差描述了隨機變量偏離其期望值的程度

　　C.二項分布是描述只有兩種可能結(jié)果的多次重復事件的離散型隨機變量的概率分布D.正態(tài)分布是描述連續(xù)型隨機變量的一種重要概率分布

　　E.百分比收益率是對期初投資額的一個單位化調(diào)整;對數(shù)收益率是針對復利而言

　　12.下列關(guān)于信用風險說法正確的有(　)。

　　A.信用風險既對基礎(chǔ)金融產(chǎn)品產(chǎn)生影響，又對衍生產(chǎn)品產(chǎn)生影響

　　B.信用風險通常包括違約風險、結(jié)算風險

　　C.違約風險既可以針對個人，也可以針對企業(yè)

　　D.結(jié)算風險在外匯交易中較為常見

　　E.信用風險存在于表內(nèi)外業(yè)務(wù)以及衍生產(chǎn)品交易中

　　13.下列描述信用風險、市場風險與操作風險的關(guān)系，正確的有(　)。

　　A.信用風險主要存在于授信業(yè)務(wù)

　　B.操作風險普遍存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個方面

　　C.市場風險存在于交易類業(yè)務(wù)

　　D.操作風險具有營利性，能為商業(yè)銀行帶來盈利

　　E.操作風險與市場風險、信用風險存在內(nèi)在的聯(lián)系

　　14.下列關(guān)于經(jīng)濟資本、會計資本和監(jiān)管資本，說法不正確的有(　)。

　　A.經(jīng)濟資本與商業(yè)銀行的整體風險水平成正比

　　B.會計資本可以小于經(jīng)濟資本的數(shù)量

　　C.經(jīng)濟資本可作為一種媒介

　　D.經(jīng)濟資本是為了應(yīng)對一定期限內(nèi)資產(chǎn)的預期損失

　　E.監(jiān)管資本與經(jīng)濟資本無關(guān)

　　15.經(jīng)風險調(diào)整的資本收益率(RAROC)與股本收益率(ROE)和資產(chǎn)收益率(ROA)相比，其優(yōu)越性有(　)。

　　A.RAROC可以用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風險與收益是否匹配

　　B.RAROC可用于目標設(shè)定、資本配置和績效考核

　　C.RAROC克服了傳統(tǒng)績效考核中盈利目標未充分反映風險成本的缺陷

　　D.使用RAROC可以改變銀行盲目追求利潤的經(jīng)營方式

　　E.使用RAROC不利于在銀行內(nèi)部建立激勵機制

　　16.以下對風險的理解正確的有(　)。

　　A.風險就相當于損失

　　B.風險是收益的概率分布

　　C.風險可以采用概率和統(tǒng)計方法計算出可能的損失規(guī)模和發(fā)生的可能性

　　D.風險是一個明確的事前概念，反映的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展狀態(tài)

　　E.金融風險可能造成預期損失、非預期損失和災難性損失

　　17.風險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系有(　)。

　　A.商業(yè)銀行成為整個經(jīng)濟社會參與者用來轉(zhuǎn)嫁風險的主要對象

　　B.風險管理極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營管理模式

　　C.風險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力

　　D.風險管理能夠為商業(yè)銀行風險定價提供依據(jù)

　　E.風險管理能夠作為商業(yè)銀行實施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段

　　18.信用風險被認為是最為復雜的風險種類，它的主要形式包括(　)。

　　A.利率風險

　　B.違約風險

　　C.結(jié)算風險

　　D.匯率風險

　　E.股票風險

　　19.依據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》相關(guān)規(guī)定，下列屬于商業(yè)銀行核心資本的有(　)。

　　A.未分配利潤

　　B.未公開儲備

　　C.公開儲備

　　D.盈余公積

　　E.資本公積

　　20.下列屬于相對收益計量方法的有(　)。

　　A.百分比收益率

　　B.對數(shù)收益率

　　C.預期收益率

　　D.標準差

　　E.方差

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　　三、判斷題

　　1. 《巴塞爾新資本協(xié)議》的出臺，標志著國際銀行業(yè)的全面風險管理原則體系基本形成。 (　)

　　2. 結(jié)算風險既可以針對個人，也可以針對企業(yè)。 (　)

　　3. 市場風險相對于信用風險來說，具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計量的特點，可供選擇的金融產(chǎn)品種類豐富。(　)

　　4. 既存在于表內(nèi)業(yè)務(wù)，又存在于表外業(yè)務(wù)，還存在于衍生產(chǎn)品交易中的風險是信用風險。 (　)

　　5. 會計資本是經(jīng)濟資本和監(jiān)管資本的媒介。 (　)

　　6. 隨機變量的方差描述了隨機變量偏離其期望值的程度。 (　)

　　7. 當出現(xiàn)大量存款人的擠兌行為，商業(yè)銀行就可能面臨市場風險危機。 (　)

　　8. 馬柯維茨的資產(chǎn)組合管理理論體現(xiàn)了風險管理的風險對沖策略。 (　)

　　9. 期望值是隨機變量的概率加權(quán)和，方差描述隨機變量偏離其期望值的程度。 (　)

　　10.全面風險管理體系的三個維度依次為全面風險管理要素、企業(yè)目標、企業(yè)的各個層級。 (　)

　　11.操作風險可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的風險。 (　)

　　12.商業(yè)銀行風險管理的主要策略是風險分離、風險緩解、風險轉(zhuǎn)嫁、風險規(guī)避、風險賠償。 (　)

　　13.巴塞爾協(xié)議Ⅲ與巴賽爾協(xié)議Ⅱ相比，大幅度增加高風險業(yè)務(wù)的資本要求。 (　)

　　14.對于因衍生產(chǎn)品交易等過度投機行為所造成的災難性損失，商業(yè)銀行應(yīng)當通過風險補償?shù)淖龇右砸?guī)避。 (　)

　　15.與信用風險相比，市場風險具有觀察數(shù)據(jù)小且不易獲取的特點。 (　)

　　16.戰(zhàn)略風險是一個簡單的風險體系。 (　)

　　17.風險對沖對于利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險的管理是行之有效的。 (　)

　　18.監(jiān)管資本是商業(yè)銀行用于彌補非預期損失的資本。 (　)

　　19.絕對收益是對投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對量。它是最常用的投資成果表示方式。 ( )

　　20.資產(chǎn)組合和分散化投資的基本目的在于降低預期損失。 (　)

　　2015銀行從業(yè)《風險管理》章節(jié)習題及答案

　　銀行業(yè)初級資格考試跨省異地報考指南

　　2015銀行從業(yè)《法律法規(guī)與綜合能力》章節(jié)習題及答案　

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　　參考答案與解析

　　一、單項選擇題

　　1. B[解析]商業(yè)銀行從本質(zhì)上來說就是經(jīng)營風險的金融機構(gòu)，以經(jīng)營風險為其盈利的根本手段。風險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系主要體現(xiàn)在以下幾個方面：①承擔和管理風險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力;②風險管理從根本上改變了商業(yè)銀行的經(jīng)營模式，從傳統(tǒng)上片面追求擴大規(guī)模、增加利潤的粗放經(jīng)營模式，向風險與收益相匹配的精細化管理模式轉(zhuǎn)變;從以定性分析為主的傳統(tǒng)模式，向以定量分析為主的風險管理模式轉(zhuǎn)變;從側(cè)重于對不同風險分散管理的模式，向集中進行全面風險管理的模式轉(zhuǎn)變;③風險管理能夠為商業(yè)銀行風險定價提供依據(jù)，并有效管理金融資產(chǎn)和業(yè)務(wù)組合;④健全的風險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造價值;⑤風險管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力，不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要，也是現(xiàn)代金融監(jiān)管的迫切要求。

　　2.D[解析]全面風險管理模式體現(xiàn)了全球的風險管理體系、全面的風險管理范圍、全程的風險管理過程、全新的風險管理方法、全員的風險管理文化等先進的風險管理理念和方法。

　　3. C[解析]市場風險是指金融資產(chǎn)價格和商品價格的波動給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風險。市場風險包括利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險四種。

　　4. C[解析]中國銀監(jiān)會2012年頒布的《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》明確提出，最低資本要求，核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為5%、6%和8%。

　　5. C[解析]在經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經(jīng)風險調(diào)整的資本收益率(Risk Adjusted Return on Capital，RAROC)，其計算公式如下：RAROC=(N1―EL)/UL。其中，Nl為稅后凈利潤，EL為預期損失，UL為非預期損失或經(jīng)濟資本。

　　6. B[解析]目前，國際先進銀行已經(jīng)廣泛采用經(jīng)風險調(diào)整的資本收益率，這一指標在商業(yè)銀行各個層面的經(jīng)營管理活動中發(fā)揮著重要作用：在單筆業(yè)務(wù)層面上，RAROC可用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風險與收益是否匹配，為商業(yè)銀行決定是否開展該筆業(yè)務(wù)以及如何進行定價提供依據(jù);在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考慮單筆業(yè)務(wù)的風險和資產(chǎn)組合效應(yīng)之后，可依據(jù)RAROC衡量資產(chǎn)組合的風險與收益是否匹配，及時對+RAROC指標出現(xiàn)明顯不利變化趨勢的資產(chǎn)組合進行處理; 在商業(yè)銀行總體層面上，RAROC指標可用于目標設(shè)定、業(yè)務(wù)決策、資本配置和績效考核等。使用經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法，有利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵機制。

　　7. C[解析]預期損失是指商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展中基于歷史數(shù)據(jù)分析可以預見的損失，通常為一定歷史時期內(nèi)損失的平均值。

　　8. C[解析]商業(yè)銀行通常采取提取損失準備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對和吸收預期損失;利用資本金來應(yīng)對非預期損失;對于規(guī)模巨大的災難性損失，如地震、火災等，可以通過購買商業(yè)保險來轉(zhuǎn)移風險;但對于因衍生產(chǎn)品交易等過度投機行為所造成的災難性損失，則應(yīng)采取嚴格限制高風險業(yè)務(wù)/行為的做法加以規(guī)避。

　　9. B[解析]根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征及誘發(fā)風險的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風險劃分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險以及戰(zhàn)略風險八大類。

　　10.D[解析]聲譽風險是商業(yè)銀行所有的利益持有者通過持續(xù)努力、長期信任建立的寶貴的無形資產(chǎn)，管理聲譽風險的最好的辦法就是：強化全面風險管理意識，改善公司的治理，預先作好應(yīng)對聲譽危機的準備，確保其他主要風險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理。

　　11.D [解析]根據(jù)不同的分類標準可以將風險分為不同的類型。本書主要側(cè)重于信用、市場、操作、流動性、國家、聲譽、法律以及戰(zhàn)略風險八大類，此八大類主要按誘發(fā)原因分類。A項按損失的結(jié)果可分為純粹風險和投機風險，B項按風險事故可分為經(jīng)濟風險、政治風險和社會風險，C項按風險發(fā)生的范圍可分為系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險。

　　12.A[解析]商業(yè)銀行風險管理的主要策略有風險分散、風險對沖、風險轉(zhuǎn)移、風險規(guī)避、風險補償。

　　13.B[解析]在進行商業(yè)銀行風險管理時，我們要運用隨機變量的概率分布、期望和方差來估計風險的程度。根據(jù)所給出的結(jié)果和對應(yīng)到實數(shù)空間的函數(shù)取值范圍，可以把隨機變量分為離散型隨機變量和連續(xù)型隨機變量。

　　14.C[解析]在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，有兩個因素決定其風險承擔能力：一是資本金規(guī)模，二是商業(yè)銀行的風險管理水平。

　　15.C[解析]20世紀70年代處于資產(chǎn)風險管理模式階段，此時，單一的資產(chǎn)風險管理模式顯得穩(wěn)健有余而進取不足，單一的負債風險管理模式進取有余而穩(wěn)健不足，資產(chǎn)負債風險管理理論應(yīng)運而生。

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　　16.B[解析]很多銀行倒閉案例由信用風險引發(fā)。

　　17.A[解析]商業(yè)銀行的風險管理模式大體經(jīng)歷了四個階段：資產(chǎn)風險管理模式階段一負債風險管理模式階段一資產(chǎn)負債風險管理模式階段一全面風險管理模式階段。

　　18.B[解析]缺口分析、久期分析成為資產(chǎn)負債風險管理的重要分析手段。

　　19.A [解析]風險對沖被廣泛用來管理信用風險，A項不正確;風險對沖可以管理系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險，B項正確;市場對沖是指對于無法通過資產(chǎn)負債表和相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整進行自我對沖的風險(又稱殘余風險)，C項正確;利用風險對沖策略管理風險的關(guān)鍵問題在于對沖比率的確定，D項正確。

　　二、多項選擇題

　　1. ADE[解析]風險轉(zhuǎn)移是指通過購買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟措施將風險轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟主體的一種策略性選擇。A、D、E選項均屬于風險轉(zhuǎn)移。C選項屬于風險補償，B選項屬于風險規(guī)避。

　　2.DE[解析]預期損失是指商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展中基于歷史數(shù)據(jù)分析可以預見到的損失，通常為一定歷史時期內(nèi)損失的平均值(有時也采用中間值)。商業(yè)銀行通常采取提取損失準備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對和吸收預期損失。

　　3. ACD[解析]積極、主動地承擔和管理風險有助于商業(yè)銀行改善資本結(jié)構(gòu)，更加有效地配置資本，以及大力推動金融產(chǎn)品開發(fā)。

　　4. ABCDE[解析]全面風險管理模式體現(xiàn)了以下先進的風險管理理念和方法：①全球的風險管理體系;②全面的風險管理范圍;③全程的風險管理過程;④全新的風險管理方法;⑤全員的風險管理文化。

　　5. AE[解析]如果資產(chǎn)組合中各資產(chǎn)存在相關(guān)性，則風險分散的效果會隨著各資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù)有所不同。假設(shè)其他條件不變，當相關(guān)系數(shù)為負時，風險分散效果較好;當各資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù)為正時，風險分散效果較差。故A、E選項正確。

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　　6. ABCDE[解析]根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，操作風險可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的四類風險，由此分為內(nèi)部欺詐，外部欺詐，就業(yè)制度和工作場所安全事件，客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動事件，實物資產(chǎn)損壞，信息科技系統(tǒng)事件，執(zhí)行、交割和流程管理事件等七種可能造成實質(zhì)性損失的事件類型。

　　7. ABCE[解析]以經(jīng)濟資本配置為基礎(chǔ)的經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法克服了傳統(tǒng)績效考核中盈利目標未充分反映風險成本的缺陷，表現(xiàn)為促使商業(yè)銀行將收益與風險直接掛鉤，體現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展與風險管理的內(nèi)在平衡，實現(xiàn)經(jīng)營目標與績效考核的協(xié)調(diào)一致，有利于在商業(yè)銀行內(nèi)部建立正確的激勵機制，

　　從根本上改變了商業(yè)銀行忽視風險、盲目追求利潤的經(jīng)營方式。

　　8. BCDE[解析]風險是一個常用而寬泛的詞匯，頻繁出現(xiàn)在經(jīng)濟、政治、社會等領(lǐng)域。風險是一個明確的事前的概念，反映的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展狀態(tài)。

　　9. ABCDE[解析]本題考點是風險管理的八大類風險主要內(nèi)容，每一種風險的主要內(nèi)容有可能混在一起組合選項出題。A項就是針對信用風險定義的考查;C項也是考查考生對操作風險定義的把握;8項是考查市場風險分類中的利率風險;D項是對流動性風險的考查;E項考查國家風險的兩個基本特征中的一個特征。

　　10.ABD[解析]風險管理策略主要有風險分散、風險對沖、風險轉(zhuǎn)移、風險規(guī)避、風險補償五種風險管理策略。A項考查風險分散的方法;B項考查風險對沖的兩種分類;C項中風險分散只能是降低非系統(tǒng)性風險，而對共同因素引起的系統(tǒng)性風險卻無能為力;D項是風險規(guī)避的內(nèi)容，風險規(guī)避簡單地說就是不做業(yè)務(wù)，不承擔風險;E項中風險補償主要是指事前(損失發(fā)生以前)對風險承擔的價格補償。

　　11.ABCDE[解析]略。

　　12.ABCDE[解析]信用風險既對基礎(chǔ)金融產(chǎn)品產(chǎn)生影響，又對衍生產(chǎn)品產(chǎn)生影響;信用風險是最為復雜的風險，包括違約風險、結(jié)算風險;違約風險既可以針對個人，也可以針對企業(yè);結(jié)算風險在外匯交易中較為常見，涉及在不同的時間以不同的貨幣進行結(jié)算交易;信用風險存在于表內(nèi)外業(yè)務(wù)以及衍生產(chǎn)品交易中。

　　13.ABCE[解析]操作風險具有非營利性，它并不能為商業(yè)銀行帶來盈利。

　　14.BDE[解析]經(jīng)濟資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實際風險水平的資本，商業(yè)銀行的整體風險水平高，要求的經(jīng)濟資本就多，所以經(jīng)濟資本與商業(yè)銀行的整體風險水平成正比;會計資本的數(shù)量應(yīng)該不小于經(jīng)濟資本的數(shù)量;會計資本雖然不和風險直接掛鉤，但風險帶來的任何損失都會反映在賬面資本上，兩者之間的媒介就是經(jīng)濟資本;經(jīng)濟資本是為了應(yīng)對一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預期損失而應(yīng)該持有的資本金;監(jiān)管資本呈現(xiàn)出逐漸向經(jīng)濟資本靠攏的趨勢。

　　15.ABCD[解析]RAROC經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法在國際先進銀行中得到了廣泛應(yīng)用，在單筆業(yè)務(wù)層面，在資產(chǎn)組合層面、商業(yè)銀行總體層面上發(fā)揮著重要作用，A、B、C、D四項內(nèi)容為其具體內(nèi)容的體現(xiàn)。使用RAROC有利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵機制，所以E項錯誤。

　　16.BCDE[解析]風險和損失是不能同時并存的事物發(fā)展的兩種狀態(tài);風險不僅是損失的概率分布，也體現(xiàn)了盈利的概率分布，因此風險是收益的概率分布;風險是一個明確的事前概念，反映的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展狀態(tài);可以采用概率和統(tǒng)計方法計算出可能的損失規(guī)模和發(fā)生的可能性;一般情況下，金融風險可能造成的損失分為預期損失、非預期損失和災難性損失。

　　17.ABCDE[解析]略。

　　18.BC[解析]信用風險是風險管理的主要風險之一，它被認為是最為復雜的風險種類，通常包括違約風險、結(jié)算風險等主要形式。

　　19.ACDE[解析]在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，根據(jù)商業(yè)銀行資本工具的不同性質(zhì)，對監(jiān)管資本的范圍做出了界定，監(jiān)管資本被區(qū)分為核心資本和附屬資本。核心資本包括商業(yè)銀行的權(quán)益資本(股本、盈余公積、資本公積和未分配利潤、公開儲備)，B項未公開儲備屬于附屬資本。

　　20.AB[解析]最常用的兩種相對收益計量方法是百分比收益率和對數(shù)收益率。C項預期收益率是一種平均水平的概念;D項標準差是隨機變量方差的平方根;E項方差描述了隨機變量偏離其期望值的程度。

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