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2019年中級(jí)經(jīng)濟(jì)師考試《中級(jí)金融》重點(diǎn)金融工程與金融風(fēng)險(xiǎn)

更新時(shí)間:2019-09-18 14:32:16 來源:環(huán)球網(wǎng)校 瀏覽155收藏77

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【考點(diǎn)一】金融工程概述★★★

(一)金融工程的含義

狹義概念,金融風(fēng)險(xiǎn)管理的技術(shù)和方法。

廣義概念,金融工程包括新型工具與金融手段的設(shè)計(jì)、開發(fā)與實(shí)施以及對(duì)金融問題給予創(chuàng)造性地解決。

廣義金融工程可以分為三個(gè)方面的內(nèi)容:

一是新型金融工具的設(shè)計(jì)和創(chuàng)造。

二是創(chuàng)新性金融過程的設(shè)計(jì)和開發(fā)。

三是針對(duì)企業(yè)整體金融問題的創(chuàng)造性解決方略。

【考點(diǎn)二】金融遠(yuǎn)期合約★★★★

(一)遠(yuǎn)期價(jià)格

遠(yuǎn)期價(jià)格:是使得遠(yuǎn)期合約價(jià)值為零的交割價(jià)格,它依賴于標(biāo)的資產(chǎn)的現(xiàn)價(jià)。

1. 無紅利股票在[t,T]時(shí)間段的遠(yuǎn)期價(jià)格

遠(yuǎn)期價(jià)格=股票當(dāng)前的價(jià)格×無風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)復(fù)利

2. 有現(xiàn)金收益資產(chǎn)的遠(yuǎn)期價(jià)格

遠(yuǎn)期價(jià)格=(資產(chǎn)當(dāng)前的價(jià)格-現(xiàn)金收益的折現(xiàn)值)×無風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)復(fù)利

3. 有紅利率資產(chǎn)的遠(yuǎn)期價(jià)格(遠(yuǎn)期匯率)

遠(yuǎn)期價(jià)格=資產(chǎn)當(dāng)前的價(jià)格×資產(chǎn)的紅利率×無風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)復(fù)利

遠(yuǎn)期價(jià)格的公式表明資產(chǎn)的遠(yuǎn)期價(jià)格僅與當(dāng)前的現(xiàn)貨價(jià)格有關(guān),與未來的資產(chǎn)價(jià)格無關(guān),因此遠(yuǎn)期價(jià)格并不是對(duì)未來資產(chǎn)價(jià)格的預(yù)期。

【例題:單選】(模擬題)遠(yuǎn)期價(jià)格的公式表明資產(chǎn)的遠(yuǎn)期價(jià)格僅與( )有關(guān)。

A.未來的資產(chǎn)價(jià)格

B.當(dāng)前現(xiàn)貨價(jià)格

C.交割價(jià)格

D.資產(chǎn)真實(shí)價(jià)值

【答案】B

【例題:多選】(模擬題)金融工程的基本分析方法包括 (  )。

A.積木分析法

B.套利定價(jià)法

C.風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)法

D.狀態(tài)價(jià)格定價(jià)技術(shù)

E. 風(fēng)險(xiǎn)分析定價(jià)法

【答案】ABCD

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