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中級會計職稱《中級財務(wù)管理》考點:證券組合風(fēng)險

更新時間:2013-08-07 09:06:18 來源:|0 瀏覽0收藏0

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摘要 中級會計職稱《中級財務(wù)管理》考點:證券組合風(fēng)險(一) 證券資產(chǎn)組合的預(yù)期收益率 (二)證券資產(chǎn)組合的風(fēng)險及其衡量

  證券組合風(fēng)險

  概念:兩個或兩個以上資產(chǎn)所構(gòu)成的集合,稱為資產(chǎn)組合。如果資產(chǎn)組合中的資產(chǎn)均為有價證券,則該資產(chǎn)組合也可稱為證券組合。

  (一) 證券資產(chǎn)組合的預(yù)期收益率

  1.計算

  各種證券預(yù)期收益率的加權(quán)平均數(shù)

  資產(chǎn)組合的預(yù)期收益率E(RP)=∑Wi×E(Ri)

  2.結(jié)論

  (二)證券資產(chǎn)組合的風(fēng)險及其衡量

  1.資產(chǎn)組合的風(fēng)險

  (1)組合風(fēng)險的衡量指標(biāo)

 ?、俳M合收益率的方差: P45

 

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