2019咨詢工程師《方法與實務(wù)》基礎(chǔ)考點(diǎn)：風(fēng)險等級

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考點(diǎn)十二：風(fēng)險等級、風(fēng)險概率和風(fēng)險評價矩陣運(yùn)用，投資項目風(fēng)險識別，風(fēng)險分析方法和風(fēng)險對策分析。

(一)風(fēng)險評價矩陣

(一)風(fēng)險評價矩陣

(1)微小風(fēng)險(N區(qū)域)。風(fēng)險發(fā)生可能性很低，發(fā)生后造成的損失較小，對項目的影響很小。

(2)較小風(fēng)險(L區(qū)域)。風(fēng)險發(fā)生可能性較小，或發(fā)生后造成的損失較小，對項目的可行性不會產(chǎn)生影響。

(3)一般風(fēng)險(M區(qū)域)。風(fēng)險發(fā)生可能性不大，或發(fā)生后造成的損失不大，一般不影響項目的可行性。但應(yīng)采取一定的防范措施。

(4)較大風(fēng)險(H區(qū)域)。風(fēng)險發(fā)生可能性較大，或發(fā)生后造成的損失較大，但造成的損失是項目可以接受的，必須采取一定的防范措施。

(5)重大風(fēng)險(S區(qū)域)。風(fēng)險發(fā)生可能性大，發(fā)生后造成的損失大，將使項目可行轉(zhuǎn)變?yōu)椴豢尚校枰扇》e極有效的防范措施。

(二)離散型概率

①期望值

②方差

③標(biāo)準(zhǔn)差S為方差的平方根

④離散系數(shù)

(三)連續(xù)型概率

①期望值

平均值=(x1+x2+┅+xn)/n

②方差

③標(biāo)準(zhǔn)差S為方差的平方根

④離散系數(shù)

(四)投資項目風(fēng)險識別

(1)市場風(fēng)險。

(2)技術(shù)與工程風(fēng)險。

(3)組織管理風(fēng)險。

(4)政策風(fēng)險。

(5)環(huán)境與社會風(fēng)險。

(6)其它風(fēng)險。

(五)概率樹分析法

(1)風(fēng)險解析法。(2)老師調(diào)查法。(3)風(fēng)險概率估計。(4)概率樹分析。(5)蒙特卡洛模擬。(6)風(fēng)險綜合評價法。

概率樹分析步驟：

(1)選擇風(fēng)險因素以及狀態(tài)

(2)確定組合

(3)計算每一種組合的概率(重點(diǎn))

(4)計算每一種組合的FNPV或FIRR

(5)計算P(FNPV≥0)或P(FIRR≥ic)的累計概率(重點(diǎn))

(6)判斷風(fēng)險大小(重點(diǎn))

(五)概率樹分析法

(1)風(fēng)險解析法。(2)老師調(diào)查法。(3)風(fēng)險概率估計。(4)概率樹分析。(5)蒙特卡洛模擬。(6)風(fēng)險綜合評價法。

概率樹分析步驟：

(1)選擇風(fēng)險因素以及狀態(tài)

(2)確定組合

(3)計算每一種組合的概率(重點(diǎn))

(4)計算每一種組合的FNPV或FIRR

(5)計算P(FNPV≥0)或P(FIRR≥ic)的累計概率(重點(diǎn))

(6)判斷風(fēng)險大小(重點(diǎn))

(六)風(fēng)險對策

(1)風(fēng)險回避。

(2)風(fēng)險減輕。

(3)風(fēng)險轉(zhuǎn)移。

(4)風(fēng)險接受(自留)。